有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
イオン・バランス戦略ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	941,628,680	17,412,426
第2期	1,491,997,945	272,427,188
第3期	510,495,142	343,373,820

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド

2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	6,473,437,314	46.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,446,819,213	53.50
合計(純資産総額)		13,920,256,527	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	11,835,542,804	45.61
	フランス	2,486,074,209	9.58
	イタリア	2,232,411,941	8.60
	イギリス	1,608,966,359	6.20
	ドイツ	1,539,235,442	5.93
	スペイン	1,354,911,257	5.22
	ベルギー	576,984,538	2.22
	オランダ	511,257,233	1.97
	オーストラリア	499,463,240	1.92
	カナダ	484,553,721	1.87
	オーストリア	373,167,066	1.44
	アイルランド	251,968,810	0.97
	シンガポール	217,625,162	0.84
	メキシコ	207,434,228	0.80
	フィンランド	151,499,342	0.58
	ポーランド	145,837,100	0.56
	南アフリカ	135,975,762	0.52
	デンマーク	129,779,165	0.50
	スウェーデン	90,171,004	0.35
	ノルウェー	65,430,413	0.25
	小計	24,898,288,796	95.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,049,354,399	4.04
合計(純資産総額)		25,947,643,195	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	24,724,631,000	△95.28

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	159,552,776,910	97.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,650,695,386	2.24
合計(純資産総額)		163,203,472,296	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,659,580,000	2.24
合計	買建	-	3,659,580,000	2.24

外国株式インデックス・マザーファンド

2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	110,336,130,968	62.25
	イギリス	10,687,386,765	6.03
	カナダ	6,640,151,568	3.75
	フランス	6,460,459,755	3.64
	スイス	6,418,331,547	3.62
	ドイツ	5,560,454,166	3.14
	オーストラリア	4,022,836,186	2.27
	オランダ	3,090,824,136	1.74
	アイルランド	3,090,733,253	1.74
	スペイン	1,953,253,329	1.10
	香港	1,754,854,770	0.99
	スウェーデン	1,532,651,473	0.86
	イタリア	1,186,613,758	0.67
	デンマーク	1,095,606,279	0.62
	シンガポール	758,592,948	0.43
	フィンランド	749,217,850	0.42
	バミューダ	742,017,470	0.42
	ベルギー	626,606,137	0.35
	ジャージー	548,224,888	0.31
	ノルウェー	428,098,035	0.24
	ケイマン諸島	413,296,423	0.23
	イスラエル	380,347,204	0.21
	キュラソー	231,795,062	0.13
	ルクセンブルグ	188,073,851	0.11
	ニュージーランド	154,446,706	0.09
	オーストリア	145,021,102	0.08
	リベリア	104,433,622	0.06
	ポルトガル	99,223,625	0.06
	パプアニューギニア	32,774,837	0.02
	英ヴァージン諸島	23,017,864	0.01
	マン島	19,603,706	0.01
	モーリシャス	7,427,916	0.00
	小計	169,482,507,199	95.61
投資証券	アメリカ	3,338,929,315	1.88
	オーストラリア	530,315,137	0.30
	フランス	197,996,383	0.11
	香港	145,900,082	0.08
	イギリス	109,365,567	0.06
	シンガポール	84,634,755	0.05
	カナダ	32,171,723	0.02
	小計	4,439,312,962	2.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,336,345,251	1.89
合計(純資産総額)		177,258,165,412	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,364,975,616	1.33
	買建	ドイツ	568,687,714	0.32
	買建	イギリス	208,760,088	0.11
	買建	オーストラリア	156,909,792	0.08
合計	買建	-	3,299,333,210	1.84

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	460,712,821	6.01
	韓国	359,432,223	4.69
	台湾	319,027,842	4.16
	インド	285,711,770	3.73
	中国	273,637,011	3.57
	ブラジル	218,197,189	2.85
	南アフリカ	164,646,000	2.15
	香港	127,736,191	1.67
	タイ	85,811,267	1.12
	メキシコ	76,964,408	1.00
	マレーシア	64,551,193	0.84
	インドネシア	61,473,204	0.80
	フィリピン	33,640,429	0.44
	ポーランド	32,616,552	0.43
	チリ	27,281,043	0.36
	バミューダ	25,649,131	0.33
	トルコ	14,901,507	0.19
	コロンビア	12,113,464	0.16
	アメリカ	9,598,613	0.13
	ハンガリー	9,338,513	0.12
	ギリシャ	9,193,954	0.12
	アルゼンチン	6,943,649	0.09
	チェコ	4,631,326	0.06
	エジプト	4,098,279	0.05
	ルクセンブルグ	2,721,427	0.04
	マン島	1,946,405	0.03
	ペルー	1,866,474	0.02
	シンガポール	1,199,676	0.02
	小計	2,695,641,561	35.17
投資信託受益証券	アメリカ	171,085,539	2.23
	香港	48,931,490	0.64
	小計	220,017,029	2.87
投資証券	アメリカ	42,675,006	0.56
	南アフリカ	5,554,957	0.07
	ブラジル	5,362,714	0.07
	メキシコ	2,364,019	0.03
	小計	55,956,696	0.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,692,893,281	61.23
合計(純資産総額)		7,664,508,567	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,724,391,369	61.63
合計	買建	-	4,724,391,369	61.63

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	4,344,953,116	56.68
	売建	―	409,035,061	△5.33

Jリート・インデックス・マザーファンド

2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	11,577,228,400	98.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	196,611,178	1.67
合計(純資産総額)		11,773,839,578	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	820,000,000	106.69	874,863,400	108.31	888,158,400	0.700	2037/3/20	6.38
日本	国債証券	第62回利付国債(30年)	730,000,000	99.66	727,521,600	101.31	739,584,900	0.500	2049/3/20	5.31
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	460,000,000	115.07	529,349,600	116.61	536,415,200	1.200	2035/9/20	3.85
日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	410,000,000	107.75	441,803,000	109.76	450,020,100	0.800	2048/3/20	3.23
日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	380,000,000	101.64	386,259,000	102.11	388,040,800	0.100	2028/9/20	2.79
日本	国債証券	第167回利付国債(20年)	350,000,000	102.96	360,365,500	104.07	364,269,500	0.500	2038/12/20	2.62
日本	国債証券	第159回利付国債(20年)	340,000,000	104.88	356,609,000	106.69	362,746,000	0.600	2036/12/20	2.61
日本	国債証券	第57回利付国債(30年)	320,000,000	106.42	340,557,300	109.82	351,443,200	0.800	2047/12/20	2.52
日本	国債証券	第164回利付国債(20年)	320,000,000	102.84	329,108,800	104.48	334,358,400	0.500	2038/3/20	2.40
日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	200,000,000	133.30	266,600,000	136.12	272,250,000	2.000	2042/3/20	1.96
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	260,000,000	101.68	264,377,000	102.18	265,673,200	0.100	2028/3/20	1.91
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	200,000,000	101.60	203,219,000	102.02	204,052,000	0.100	2028/12/20	1.47
日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	200,000,000	98.35	196,700,000	100.08	200,164,000	0.200	2036/6/20	1.44
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	130,000,000	101.58	132,054,000	102.15	132,797,600	0.100	2028/6/20	0.95
日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	110,000,000	101.85	112,036,100	102.22	112,451,900	0.100	2027/9/20	0.81
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	110,000,000	101.94	112,134,000	102.18	112,402,400	0.100	2026/9/20	0.81
日本	国債証券	第155回利付国債(20年)	90,000,000	111.80	100,620,000	113.45	102,105,000	1.000	2035/12/20	0.73
日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	90,000,000	104.40	93,960,000	106.39	95,752,800	0.600	2037/12/20	0.69
日本	国債証券	第52回利付国債(30年)	80,000,000	98.80	79,040,000	102.20	81,767,200	0.500	2046/9/20	0.59
日本	国債証券	第6回利付国債(40年)	50,000,000	139.08	69,544,000	144.65	72,327,500	1.900	2053/3/20	0.52
日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	70,000,000	101.92	71,344,000	102.24	71,570,800	0.100	2027/6/20	0.51
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	70,000,000	101.96	71,372,000	102.22	71,554,000	0.100	2026/12/20	0.51
日本	国債証券	第5回利付国債(40年)	48,100,000	141.31	67,970,110	146.59	70,513,638	2.000	2052/3/20	0.51
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	50,000,000	114.94	57,470,000	116.39	58,197,500	1.200	2034/12/20	0.42
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	50,000,000	101.94	50,970,000	102.21	51,106,500	0.100	2027/3/20	0.37
日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	20,000,000	123.73	24,746,000	127.05	25,411,400	1.500	2045/3/20	0.18
日本	国債証券	第10回利付国債(40年)	20,000,000	108.28	21,656,000	114.35	22,870,000	0.900	2057/3/20	0.16
日本	国債証券	第142回利付国債(20年)	12,000,000	122.75	14,730,000	123.54	14,825,880	1.800	2032/12/20	0.11
日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	6,200,000	120.94	7,498,838	121.95	7,561,396	1.700	2032/9/20	0.05
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	5,000,000	136.56	6,828,400	139.15	6,957,600	2.200	2041/3/20	0.05

ロ 種類別の投資比率

2019年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	46.50
合計	46.50

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	1,600,000	13,213.27	211,412,466	13,263.20	212,211,324	1.750	2023/5/25	0.82
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.375	1,300,000	11,762.76	152,915,901	12,556.74	163,237,742	3.375	2048/11/15	0.63
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,500,000	10,729.24	160,938,618	10,853.12	162,796,885	1.625	2020/7/31	0.63
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	1,500,000	10,665.16	159,977,447	10,818.09	162,271,443	1.375	2020/8/31	0.63
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	1,400,000	10,948.02	153,272,414	11,522.95	161,321,379	2.875	2028/5/15	0.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	1,400,000	10,936.00	153,104,000	10,984.69	153,785,792	2.625	2020/8/15	0.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,400,000	10,223.16	143,124,243	10,595.95	148,343,422	1.625	2026/2/15	0.57
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	700,000	19,898.95	139,292,717	20,527.31	143,691,183	5.750	2032/10/25	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	1,300,000	10,626.71	138,147,311	10,924.89	142,023,611	2.000	2022/10/31	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	1,200,000	11,183.76	134,205,225	11,205.98	134,471,790	3.625	2021/2/15	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	1,200,000	10,467.93	125,615,271	11,005.20	132,062,453	2.250	2027/2/15	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	1,200,000	10,422.52	125,070,247	10,982.99	131,795,887	2.250	2027/11/15	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	1,200,000	10,605.35	127,264,283	10,921.47	131,057,708	2.000	2023/2/15	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,200,000	10,689.94	128,279,281	10,846.29	130,155,488	1.625	2020/11/30	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,200,000	10,289.21	123,470,618	10,740.34	128,884,177	1.625	2023/10/31	0.50
イタリア	国債証券	BTPS 6.5	800,000	15,370.77	122,966,166	15,953.05	127,624,425	6.500	2027/11/1	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,100,000	10,918.05	120,098,640	11,329.01	124,619,138	2.750	2025/2/28	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	1,100,000	10,546.40	116,010,455	11,020.58	121,226,414	2.250	2025/11/15	0.47
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5	600,000	19,732.43	118,394,585	20,178.03	121,068,239	5.500	2031/1/4	0.47
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.15	700,000	16,303.85	114,126,991	17,156.57	120,096,024	5.150	2028/10/31	0.46
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	800,000	14,624.62	116,997,010	14,987.89	119,903,187	2.750	2027/10/25	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	1,100,000	10,465.23	115,117,633	10,813.82	118,952,068	1.750	2023/5/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	1,100,000	10,654.05	117,194,618	10,810.40	118,914,476	1.375	2020/9/30	0.46
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.75	600,000	19,059.61	114,357,686	19,734.17	118,405,054	4.750	2035/4/25	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	1,100,000	10,402.32	114,425,556	10,652.34	117,175,823	1.375	2023/6/30	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	900,000	12,210.04	109,890,396	12,923.27	116,309,486	3.625	2044/2/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	1,000,000	10,770.86	107,708,664	11,530.64	115,306,450	2.875	2028/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	1,000,000	10,754.87	107,548,725	11,432.39	114,323,919	2.875	2043/5/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	1,000,000	10,755.72	107,557,270	11,181.20	111,812,057	2.500	2025/1/31	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	1,000,000	10,783.06	107,830,669	11,164.97	111,649,725	2.500	2024/5/15	0.43

ロ 種類別の投資比率

2019年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	95.96
合計	95.96

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	818,800	6,793.06	5,562,157,528	6,384.00	5,227,219,200	3.20
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	301,400	9,484.10	2,858,507,740	10,250.00	3,089,350,000	1.89
日本	株式	ソニー	電気機器	493,000	5,908.12	2,912,703,160	5,257.00	2,591,701,000	1.59
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,988,600	621.54	3,100,614,444	501.10	2,499,787,460	1.53
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	492,900	4,674.36	2,303,992,044	4,866.00	2,398,451,400	1.47
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	641,600	4,375.58	2,807,372,128	3,669.00	2,354,030,400	1.44
日本	株式	キーエンス	電気機器	36,100	61,470.28	2,219,077,108	61,510.00	2,220,511,000	1.36
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	510,800	4,165.83	2,127,905,964	3,783.00	1,932,356,400	1.18
日本	株式	KDDI	情報・通信業	635,300	2,661.02	1,690,546,006	2,788.50	1,771,534,050	1.09
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	502,800	3,110.80	1,564,110,240	3,468.00	1,743,710,400	1.07
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	619,500	3,191.16	1,976,923,620	2,651.00	1,642,294,500	1.01
日本	株式	任天堂	その他製品	42,100	34,404.96	1,448,448,816	38,700.00	1,629,270,000	1.00
日本	株式	花王	化学	178,400	8,353.92	1,490,339,328	8,480.00	1,512,832,000	0.93
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	9,833,600	187.62	1,844,980,032	153.70	1,511,424,320	0.93
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	65,800	23,330.78	1,535,165,324	22,645.00	1,490,041,000	0.91
日本	株式	三菱商事	卸売業	507,500	3,063.22	1,554,584,150	2,833.00	1,437,747,500	0.88
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	259,000	5,591.31	1,448,149,290	5,401.00	1,398,859,000	0.86
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	130,600	10,308.09	1,346,236,554	10,310.00	1,346,486,000	0.83
日本	株式	ダイキン工業	機械	100,200	12,578.07	1,260,322,614	13,230.00	1,325,646,000	0.81
日本	株式	ファナック	電気機器	69,800	19,290.84	1,346,500,632	18,475.00	1,289,555,000	0.79
日本	株式	日立製作所	電気機器	330,600	3,281.62	1,084,903,572	3,686.00	1,218,591,600	0.75
日本	株式	キヤノン	電気機器	394,900	3,213.04	1,268,829,496	3,065.00	1,210,368,500	0.74
日本	株式	日本電産	電気機器	88,400	15,023.20	1,328,050,880	13,590.00	1,201,356,000	0.74
日本	株式	信越化学工業	化学	126,900	10,077.65	1,278,853,785	9,047.00	1,148,064,300	0.70
日本	株式	資生堂	化学	146,000	7,217.74	1,053,790,040	7,833.00	1,143,618,000	0.70
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	455,800	2,621.85	1,195,039,230	2,495.50	1,137,448,900	0.70
日本	株式	HOYA	精密機器	148,100	6,891.11	1,020,573,391	7,558.00	1,119,339,800	0.69
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	303,300	4,933.32	1,496,275,956	3,666.00	1,111,897,800	0.68
日本	株式	第一三共	医薬品	210,300	4,151.47	873,054,141	5,255.00	1,105,126,500	0.68
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	82,900	11,298.60	936,653,940	13,250.00	1,098,425,000	0.67

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.25
		建設業	2.80
		食料品	4.13
		繊維製品	0.63
		パルプ・紙	0.27
		化学	7.15
		医薬品	5.42
		石油・石炭製品	0.60
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	0.82
		鉄鋼	0.87
		非鉄金属	0.72
		金属製品	0.52
		機械	4.88
		電気機器	12.83
		輸送用機器	7.53
		精密機器	2.08
		その他製品	2.14
		電気・ガス業	1.69
		陸運業	4.80
		海運業	0.15
		空運業	0.55
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	8.94
		卸売業	4.85
		小売業	4.51
		銀行業	5.85
		証券、商品先物取引業	0.74
		保険業	2.27
		その他金融業	1.08
		不動産業	2.42
		サービス業	5.21
合計			97.76

外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	322,682	12,051.89	3,888,929,210	13,749.83	4,436,823,548	2.50
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	208,778	19,522.60	4,075,890,421	19,498.88	4,070,938,839	2.30
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	18,489	183,277.30	3,388,614,141	198,632.75	3,672,521,011	2.07
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	105,487	15,323.36	1,616,415,993	20,013.97	2,111,214,033	1.19
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	13,944	119,192.21	1,662,016,263	122,259.01	1,704,779,663	0.96
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	117,915	15,841.72	1,867,977,324	14,447.54	1,703,582,811	0.96
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	145,226	11,976.30	1,739,270,947	11,708.08	1,700,317,858	0.96
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	13,280	119,880.87	1,592,018,085	122,637.39	1,628,624,640	0.92
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	188,011	8,593.76	1,615,722,144	7,870.63	1,479,766,747	0.83
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	135,751	9,279.09	1,259,646,088	10,686.71	1,450,731,705	0.82
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	77,689	15,264.86	1,185,911,771	17,799.43	1,382,820,197	0.78
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	111,072	10,201.50	1,133,101,444	11,518.88	1,279,426,017	0.72
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	57,907	23,640.00	1,368,921,999	21,843.56	1,264,895,400	0.71
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	403,970	3,059.89	1,236,104,895	2,970.21	1,199,878,804	0.68
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	79,591	12,546.39	998,580,093	14,457.39	1,150,678,287	0.65
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	195,468	5,162.88	1,009,178,922	5,858.41	1,145,132,702	0.65
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	182,718	6,476.71	1,183,412,615	6,214.92	1,135,579,360	0.64
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	42,626	30,629.91	1,305,630,905	26,629.15	1,135,094,574	0.64
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	246,651	4,956.19	1,222,450,502	4,582.18	1,130,200,266	0.64
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	40,557	21,661.41	878,522,183	27,798.21	1,127,412,344	0.64
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	322,121	3,341.47	1,076,360,447	3,484.20	1,122,337,081	0.63
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	84,427	12,975.89	1,095,516,020	12,617.95	1,065,296,239	0.60
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	50,197	19,292.47	968,424,324	20,896.50	1,048,942,052	0.59
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	114,736	8,515.40	977,022,962	8,713.80	999,787,108	0.56
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	198,426	5,223.03	1,036,385,665	4,891.67	970,635,067	0.55
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	179,601	5,351.27	961,093,964	5,385.98	967,327,394	0.55
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	192,162	5,871.53	1,128,286,562	4,926.66	946,718,376	0.53
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	200,852	4,295.92	862,845,584	4,564.68	916,826,393	0.52
アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	23,870	37,707.24	900,071,942	38,261.78	913,308,765	0.52
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	96,426	8,632.97	832,443,490	9,444.72	910,717,265	0.51

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.95
		素材	4.22
		資本財	6.83
		商業・専門サービス	1.25
		運輸	1.86
		自動車・自動車部品	1.06
		耐久消費財・アパレル	1.84
		消費者サービス	1.87
		メディア・娯楽	5.98
		小売	4.75
		食品・生活必需品小売り	1.46
		食品・飲料・タバコ	4.96
		家庭用品・パーソナル用品	2.15
		ヘルスケア機器・サービス	4.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.92
		銀行	7.81
		各種金融	4.25
		保険	3.90
		不動産	0.87
		ソフトウェア・サービス	9.47
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.04
		電気通信サービス	2.38
		公益事業	3.43
		半導体・半導体製造装置	2.69
投資証券	―	―	2.50
合計			98.12

エマージング株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	29,800	4,454.24	132,736,597	4,522.13	134,759,653	1.76
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	7,409	17,999.80	133,360,570	16,521.01	122,404,202	1.60
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI RUSSIA ETF	―	29,600	3,720.09	110,114,876	3,999.29	118,379,138	1.54
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	130,000	804.58	104,596,492	799.26	103,903,800	1.36
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24,911	4,022.09	100,194,418	3,910.34	97,410,604	1.27
南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	小売	2,282	20,859.42	47,601,202	24,133.78	55,073,288	0.72
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF	―	83,800	554.89	46,500,518	583.90	48,931,490	0.64
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	503,000	93.95	47,259,667	86.42	43,473,284	0.57
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	―	12,100	3,489.67	42,225,099	3,526.86	42,675,006	0.56
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	29,000	1,090.71	31,630,644	1,209.99	35,089,768	0.46
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	14,909	1,881.24	28,047,449	2,101.00	31,323,884	0.41
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	32,000	1,091.64	34,932,525	976.49	31,247,904	0.41
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	―	14,919	2,094.24	31,244,026	1,991.44	29,710,377	0.39
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	8,487	3,036.27	25,768,825	3,451.35	29,291,624	0.38
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	343,000	79.03	27,110,651	78.06	26,775,952	0.35
ブラジル	株式	ITAU UNIVANCO HOLDING SA	銀行	25,300	989.29	25,029,240	962.94	24,362,534	0.32
ブラジル	株式	VALE SA	素材	16,500	1,386.77	22,881,771	1,372.77	22,650,779	0.30
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI UAE ETF	―	14,396	1,588.05	22,861,586	1,532.13	22,056,595	0.29
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.-PREF	銀行	20,984	922.32	19,353,963	1,018.12	21,364,241	0.28
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	18,099	1,081.95	19,582,257	1,159.00	20,976,904	0.27
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	415,000	48.79	20,247,850	45.30	18,801,575	0.25
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	1,435	19,354.53	27,773,754	12,228.63	17,548,091	0.23
韓国	株式	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	半導体・半導体製造装置	2,848	6,533.99	18,608,827	6,056.20	17,248,086	0.23
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	92,000	181.91	16,736,364	182.05	16,749,189	0.22
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	64,800	250.64	16,241,627	253.96	16,456,867	0.21
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	4,652	3,120.81	14,518,036	3,391.15	15,775,648	0.21
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	21,700	709.15	15,388,613	717.81	15,576,640	0.20
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C.V.	電気通信サービス	173,700	78.39	13,617,907	79.01	13,725,288	0.18
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,283	3,217.78	13,781,780	3,165.95	13,559,785	0.18
インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	10,107	1,040.95	10,520,891	1,275.92	12,895,814	0.17

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.22
		素材	2.48
		資本財	1.20
		商業・専門サービス	0.07
		運輸	0.66
		自動車・自動車部品	0.94
		耐久消費財・アパレル	0.48
		消費者サービス	0.49
		メディア・娯楽	2.70
		小売	3.10
		食品・生活必需品小売り	0.62
		食品・飲料・タバコ	1.35
		家庭用品・パーソナル用品	0.44
		ヘルスケア機器・サービス	0.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.74
		銀行	6.20
		各種金融	0.96
		保険	1.46
		不動産	0.93
		ソフトウェア・サービス	0.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.51
		電気通信サービス	1.65
		公益事業	0.96
		半導体・半導体製造装置	1.95
投資信託受益証券	―	―	2.87
投資証券	―	―	0.73
合計			38.77

Jリート・インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,175	719,796.37	845,760,734	742,000	871,850,000	7.40
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,213	641,519.44	778,163,080	645,000	782,385,000	6.65
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	3,777	158,247.98	597,702,620	168,400	636,046,800	5.40
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	2,293	226,587.25	519,564,564	218,600	501,249,800	4.26
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,677	174,097.31	466,058,498	179,000	479,183,000	4.07
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,418	188,595.36	456,023,580	194,600	470,542,800	4.00
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,626	253,497.77	412,187,374	256,600	417,231,600	3.54
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,629	236,820.35	385,780,350	236,100	384,606,900	3.27
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,182	312,577.79	369,466,947	314,000	371,148,000	3.15
日本	投資証券	GLP投資法人	3,005	119,933.22	360,399,326	120,800	363,004,000	3.08
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	768	438,721.07	336,937,781	464,000	356,352,000	3.03
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,906	86,467.02	337,740,180	88,100	344,118,600	2.92
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	637	464,988.71	296,197,808	469,500	299,071,500	2.54
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	375	746,553.45	279,957,543	747,000	280,125,000	2.38
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	3,283	78,458.94	257,580,700	81,100	266,251,300	2.26
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	4,191	49,818.52	208,789,417	57,800	242,239,800	2.06
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	403	564,327.27	227,423,889	573,000	230,919,000	1.96
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	280	751,879.68	210,526,310	751,000	210,280,000	1.79
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,389	143,223.63	198,937,622	149,500	207,655,500	1.76
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,489	119,655.33	178,166,786	130,100	193,718,900	1.65
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	793	228,153.82	180,925,979	241,800	191,747,400	1.63
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	413	461,225.33	190,486,061	458,500	189,360,500	1.61
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	981	180,447.61	177,019,105	179,800	176,383,800	1.50
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,085	156,765.59	170,090,665	161,200	174,902,000	1.49
日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,248	130,233.34	162,531,208	136,000	169,728,000	1.44
日本	投資証券	日本リート投資法人	392	403,157.9	158,037,896	424,500	166,404,000	1.41
日本	投資証券	プレミア投資法人	1,153	131,738.62	151,894,628	138,500	159,690,500	1.36
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	866	172,217.56	149,140,406	172,500	149,385,000	1.27
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	502	288,819.99	144,987,634	297,500	149,345,000	1.27
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	813	167,015.67	135,783,739	177,100	143,982,300	1.22

ロ 種類別の投資比率

2019年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.33
合計	98.33

②投資不動産物件
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2019年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	107,000,000.00	11,885,041,213	11,690,820,000	△45.05
	カナダドル	売建	5,900,000.00	487,708,779	476,366,000	△1.83
	メキシコペソ	売建	38,000,000.00	220,346,752	212,800,000	△0.82
	ユーロ	売建	78,000,000.00	9,741,854,182	9,495,720,000	△36.59
	英ポンド	売建	11,400,000.00	1,654,151,457	1,570,578,000	△6.05
	スウェーデンクローナ	売建	7,800,000.00	91,422,598	89,388,000	△0.34
	ノルウェークローネ	売建	5,200,000.00	66,898,660	64,740,000	△0.24
	デンマーククローネ	売建	8,000,000.00	133,867,280	130,400,000	△0.50
	ポーランドズロチ	売建	5,300,000.00	153,838,589	150,255,000	△0.57
	オーストラリアドル	売建	6,500,000.00	508,666,541	490,620,000	△1.89
	シンガポールドル	売建	2,700,000.00	220,443,754	213,840,000	△0.82
	南アフリカランド	売建	18,900,000.00	145,693,307	139,104,000	△0.53

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2019年 5月31日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	243	日本円	3,810,702,440	3,659,580,000	2.24

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

外国株式インデックス・マザーファンド

2019年 5月31日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 1906	買建	155	米ドル	22,148,702.5	2,422,182,105	21,625,600	2,364,975,616	1.33
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 1906	買建	141	ユーロ	4,731,322	575,991,140	4,671,330	568,687,714	0.32
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 1906	買建	13	オーストラリアドル	2,088,508.5	157,724,162	2,077,725	156,909,792	0.08
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 1906	買建	21	英ポンド	1,524,492	210,105,487	1,514,730	208,760,088	0.11

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2019年 5月31日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIE 1906	買建	868	米ドル	44,928,943	4,913,429,206	43,200,360	4,724,391,369	61.63

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2019年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	39,799,879.58	4,376,486,155	4,344,953,116	56.68
	米ドル	売建	3,745,084.01	417,000,000	408,850,819	△5.33
	メキシコペソ	売建	12,313.91	70,556	69,078	△0.00
	ブラジルレアル	売建	2,533.00	69,834	69,530	△0.00
	香港ドル	売建	3,276.00	45,765	45,634	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。