有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
イオン・バランス戦略ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	941,628,680	17,412,426
第2期	1,491,997,945	272,427,188
第3期	510,495,142	343,373,820
第4期	564,497,467	452,619,030

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド

2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	9,248,794,064	74.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,088,358,580	25.03
合計(純資産総額)		12,337,152,644	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	11,950,696,332	45.75
	フランス	2,546,356,660	9.75
	イタリア	2,306,647,322	8.83
	ドイツ	1,870,572,408	7.16
	イギリス	1,719,782,410	6.58
	スペイン	1,539,342,310	5.89
	ベルギー	640,536,732	2.45
	オランダ	555,323,063	2.13
	オーストラリア	536,139,550	2.05
	カナダ	507,975,860	1.94
	オーストリア	438,869,701	1.68
	シンガポール	247,062,991	0.95
	アイルランド	216,315,874	0.83
	メキシコ	210,304,317	0.81
	ポーランド	155,009,584	0.59
	デンマーク	134,075,763	0.51
	フィンランド	130,986,711	0.50
	イスラエル	103,758,441	0.40
	スウェーデン	75,610,408	0.29
	ノルウェー	66,691,512	0.26
	小計	25,952,057,949	99.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	170,097,329	0.65
合計(純資産総額)		26,122,155,278	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	26,256,626,300	△100.51

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	740,000,000	114.53	847,560,100	114.14	844,643,400	1.200	2034/12/20	6.85
日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	645,000,000	101.07	651,912,700	101.05	651,778,950	0.100	2029/12/20	5.28
日本	国債証券	第159回利付国債(20年)	490,000,000	105.49	516,910,800	105.14	515,210,500	0.600	2036/12/20	4.18
日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	470,000,000	101.00	474,734,600	100.98	474,606,000	0.100	2030/3/20	3.85
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	385,000,000	119.07	458,424,000	119.10	458,542,700	1.600	2033/12/20	3.72
日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	450,000,000	101.60	457,244,000	101.49	456,714,000	0.100	2027/6/20	3.70
日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	410,000,000	101.46	416,022,000	101.46	415,994,200	0.100	2028/9/20	3.37
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	400,000,000	101.42	405,708,000	101.37	405,500,000	0.100	2028/12/20	3.29
日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	320,000,000	127.72	408,711,200	124.95	399,868,800	1.500	2045/3/20	3.24
日本	国債証券	第155回利付国債(20年)	340,000,000	111.13	377,842,000	111.47	379,025,200	1.000	2035/12/20	3.07
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	370,000,000	101.49	375,547,000	101.53	375,668,400	0.100	2028/3/20	3.05
日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	350,000,000	101.73	356,083,500	101.50	355,278,000	0.100	2027/9/20	2.88
日本	国債証券	第167回利付国債(20年)	330,000,000	103.32	340,959,500	102.88	339,510,600	0.500	2038/12/20	2.75
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	300,000,000	101.92	305,760,000	101.22	303,675,000	0.100	2029/6/20	2.46
日本	国債証券	第171回利付国債(20年)	300,000,000	99.85	299,558,500	99.17	297,525,000	0.300	2039/12/20	2.41
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	280,000,000	101.22	283,416,000	101.28	283,586,800	0.100	2029/3/20	2.30
日本	国債証券	第52回利付国債(30年)	280,000,000	102.17	286,096,400	100.93	282,626,400	0.500	2046/9/20	2.29
日本	国債証券	第62回利付国債(30年)	250,000,000	102.60	256,522,200	100.37	250,947,500	0.500	2049/3/20	2.03
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	240,000,000	101.39	243,349,000	101.11	242,683,200	0.100	2029/9/20	1.97
日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	240,000,000	102.07	244,969,200	101.06	242,544,000	0.400	2039/3/20	1.97
日本	国債証券	第57回利付国債(30年)	170,000,000	113.54	193,018,000	108.31	184,133,800	0.800	2047/12/20	1.49
日本	国債証券	第142回利付国債(20年)	132,000,000	121.75	160,716,600	120.77	159,424,320	1.800	2032/12/20	1.29
日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	100,000,000	137.53	137,530,000	133.69	133,690,000	2.000	2042/3/20	1.08
日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	110,000,000	111.53	122,693,500	108.38	119,218,000	0.800	2048/3/20	0.97
日本	国債証券	第12回利付国債(40年)	100,000,000	101.65	101,658,000	99.19	99,194,000	0.500	2059/3/20	0.80
日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	100,000,000	100.47	100,475,000	98.99	98,999,000	0.200	2036/6/20	0.80
日本	国債証券	第64回利付国債(30年)	100,000,000	102.71	102,712,000	97.44	97,444,000	0.400	2049/9/20	0.79
日本	国債証券	第65回利付国債(30年)	90,000,000	100.26	90,234,000	97.42	87,682,500	0.400	2049/12/20	0.71
日本	国債証券	第10回利付国債(40年)	70,000,000	117.99	82,598,500	112.78	78,947,400	0.900	2057/3/20	0.64
日本	国債証券	第6回利付国債(40年)	50,000,000	150.10	75,052,500	142.05	71,026,000	1.900	2053/3/20	0.58

ロ 種類別の投資比率

2020年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	74.97
合計	74.97

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8	1,500,000	12,043.52	180,652,920	11,989.59	179,843,925	8.000	2021/11/15	0.69
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	1,450,000	10,699.89	155,148,477	11,417.50	165,553,776	1.500	2026/8/15	0.63
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	1,200,000	11,641.38	139,696,592	12,071.92	144,863,072	2.625	2026/1/31	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,300,000	11,136.68	144,776,964	11,126.83	144,648,852	1.625	2022/11/15	0.55
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.5	1,150,000	12,949.66	148,921,197	12,567.50	144,526,253	0.500	2029/5/25	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	1,200,000	10,983.77	131,805,318	11,142.79	133,713,555	1.500	2023/3/31	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	1,150,000	10,907.99	125,441,935	11,320.05	130,180,606	1.500	2024/11/30	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	1,100,000	11,068.06	121,748,692	11,496.46	126,461,161	2.125	2024/2/29	0.48
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	850,000	15,145.20	128,734,260	14,642.38	124,460,293	3.500	2026/4/25	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	1,100,000	11,020.66	121,227,289	11,283.08	124,113,982	2.125	2022/12/31	0.48
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5	620,000	19,977.80	123,862,380	19,503.72	120,923,097	5.500	2031/1/4	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	1,000,000	11,629.52	116,295,224	12,071.08	120,710,826	2.875	2025/4/30	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	1,000,000	11,236.04	112,360,450	11,682.12	116,821,264	2.375	2024/8/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	1,000,000	11,125.05	111,250,538	11,530.07	115,300,723	2.250	2024/1/31	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	1,000,000	11,026.86	110,268,655	11,472.10	114,721,069	2.000	2024/4/30	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	1,000,000	11,090.71	110,907,113	11,268.80	112,688,078	2.000	2023/2/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,000,000	10,821.04	108,210,464	11,200.76	112,007,617	1.625	2023/5/31	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	1,000,000	10,926.47	109,264,761	11,191.52	111,915,208	1.750	2023/1/31	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,000,000	10,820.20	108,202,062	11,189.84	111,898,406	1.625	2023/4/30	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	1,000,000	10,884.89	108,848,923	11,165.47	111,654,784	1.875	2022/8/31	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	1,000,000	10,847.92	108,479,289	11,140.27	111,402,761	1.750	2022/9/30	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	1,000,000	10,865.57	108,655,705	11,099.11	110,991,122	1.875	2022/4/30	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,000,000	10,888.48	108,884,878	11,094.91	110,949,119	1.625	2022/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	920,000	11,537.30	106,143,166	12,047.56	110,837,555	2.250	2027/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	1,000,000	10,735.77	107,357,785	11,062.14	110,621,488	1.500	2022/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	1,000,000	10,802.56	108,025,646	11,052.90	110,529,079	1.375	2022/10/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	1,000,000	10,874.81	108,748,114	11,038.62	110,386,266	2.000	2021/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	1,000,000	10,873.97	108,739,712	11,004.18	110,041,834	2.125	2021/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	900,000	11,371.29	102,341,678	12,077.80	108,700,229	2.250	2027/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	900,000	11,438.50	102,946,534	12,009.75	108,087,812	2.500	2026/2/28	0.41

ロ 種類別の投資比率

2020年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	99.35
合計	99.35

②投資不動産物件
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2020年 5月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	112,750,000.00	12,070,688,025	12,121,752,500	△46.40
	カナダドル	売建	6,570,000.00	502,551,126	512,394,300	△1.96
	メキシコペソ	売建	43,860,000.00	191,150,652	211,405,200	△0.80
	ユーロ	売建	86,780,000.00	10,179,932,700	10,338,101,400	△39.57
	英ポンド	売建	13,160,000.00	1,770,790,649	1,743,831,600	△6.67
	スウェーデンクローナ	売建	6,810,000.00	74,622,209	76,816,800	△0.29
	ノルウェークローネ	売建	6,120,000.00	63,639,682	67,258,800	△0.25
	デンマーククローネ	売建	8,570,000.00	134,692,119	136,948,600	△0.52
	ポーランドズロチ	売建	5,860,000.00	150,774,108	156,579,200	△0.59
	オーストラリアドル	売建	7,570,000.00	524,191,463	539,968,100	△2.06
	シンガポールドル	売建	3,250,000.00	246,108,525	246,577,500	△0.94
	イスラエルシュケル	売建	3,430,000.00	105,709,609	104,992,300	△0.40

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。