有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
イオン・バランス戦略ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	941,628,680	17,412,426
第2期	1,491,997,945	272,427,188
第3期	510,495,142	343,373,820
第4期	564,497,467	452,619,030
第5期	586,168,237	329,442,755
第6期	664,037,761	508,829,726

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	7,096,105,702	78.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,986,353,186	21.87
合計(純資産総額)		9,082,458,888	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	12,434,911,098	48.79
	フランス	2,304,744,293	9.04
	イタリア	2,076,530,594	8.15
	ドイツ	1,703,947,502	6.69
	スペイン	1,370,165,106	5.38
	イギリス	1,320,318,782	5.18
	カナダ	519,594,452	2.04
	ベルギー	517,383,496	2.03
	オランダ	441,710,013	1.73
	中国	428,330,938	1.68
	オーストラリア	390,184,868	1.53
	オーストリア	326,649,610	1.28
	シンガポール	235,040,450	0.92
	メキシコ	194,480,063	0.76
	アイルランド	174,924,961	0.69
	フィンランド	136,471,021	0.54
	ポーランド	107,398,857	0.42
	イスラエル	100,924,707	0.40
	デンマーク	99,513,212	0.39
	スウェーデン	69,902,596	0.27
	ノルウェー	64,596,248	0.25
	小計	25,017,722,867	98.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	470,790,799	1.85
合計(純資産総額)		25,488,513,666	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	25,214,546,389	△98.93

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	365 10年国債	630,000,000	98.60	621,208,200	98.83	622,629,000	0.100	2031/12/20	6.86
日本	国債証券	363 10年国債	470,000,000	99.50	467,635,900	98.98	465,196,600	0.100	2031/06/20	5.12
日本	国債証券	364 10年国債	330,000,000	99.34	327,822,000	98.91	326,386,500	0.100	2031/09/20	3.59
日本	国債証券	151 20年国債	260,000,000	110.14	286,362,500	109.83	285,545,000	1.200	2034/12/20	3.14
日本	国債証券	142 20年国債	242,000,000	116.33	281,517,040	115.70	279,991,580	1.800	2032/12/20	3.08
日本	国債証券	361 10年国債	280,000,000	99.57	278,792,000	99.20	277,760,000	0.100	2030/12/20	3.06
日本	国債証券	359 10年国債	260,000,000	100.04	260,106,600	99.40	258,450,400	0.100	2030/06/20	2.85
日本	国債証券	147 20年国債	215,000,000	115.05	247,357,500	114.26	245,661,150	1.600	2033/12/20	2.70
日本	国債証券	360 10年国債	240,000,000	99.91	239,784,000	99.30	238,329,600	0.100	2030/09/20	2.62
日本	国債証券	355 10年国債	230,000,000	99.75	229,413,500	99.83	229,597,500	0.100	2029/06/20	2.53
日本	国債証券	358 10年国債	230,000,000	100.12	230,273,700	99.50	228,847,700	0.100	2030/03/20	2.52
日本	国債証券	155 20年国債	210,000,000	107.67	226,101,600	107.23	225,185,100	1.000	2035/12/20	2.48
日本	国債証券	357 10年国債	215,000,000	99.88	214,736,000	99.59	214,116,350	0.100	2029/12/20	2.36
日本	国債証券	164 20年国債	200,000,000	98.69	197,380,000	99.06	198,114,000	0.500	2038/03/20	2.18
日本	国債証券	64 30年国債	210,000,000	87.04	182,791,000	86.02	180,650,400	0.400	2049/09/20	1.99
日本	国債証券	170 20年国債	190,000,000	94.99	180,485,900	94.41	179,377,100	0.300	2039/09/20	1.97
日本	国債証券	42 30年国債	150,000,000	120.23	180,343,500	117.47	176,203,500	1.700	2044/03/20	1.94
日本	国債証券	149 20年国債	140,000,000	113.71	159,192,600	113.30	158,617,200	1.500	2034/06/20	1.75
日本	国債証券	356 10年国債	150,000,000	99.87	149,802,000	99.71	149,565,000	0.100	2029/09/20	1.65
日本	国債証券	362 10年国債	150,000,000	99.58	149,370,000	99.09	148,638,000	0.100	2031/03/20	1.64
日本	国債証券	163 20年国債	140,000,000	101.61	142,255,000	100.72	141,002,400	0.600	2037/12/20	1.55
日本	国債証券	36 30年国債	100,000,000	125.14	125,139,000	122.82	122,820,000	2.000	2042/03/20	1.35
日本	国債証券	140 20年国債	100,000,000	114.91	114,907,000	114.51	114,508,000	1.700	2032/09/20	1.26
日本	国債証券	48 30年国債	100,000,000	112.17	112,172,000	111.35	111,347,000	1.400	2045/09/20	1.23
日本	国債証券	166 20年国債	100,000,000	102.09	102,089,000	101.71	101,711,000	0.700	2038/09/20	1.12
日本	国債証券	366 10年国債	100,000,000	99.54	99,540,000	99.66	99,664,000	0.200	2032/03/20	1.10
日本	国債証券	175 20年国債	100,000,000	96.21	96,211,000	96.32	96,320,000	0.500	2040/12/20	1.06
日本	国債証券	177 20年国債	100,000,000	94.82	94,817,800	94.09	94,087,000	0.400	2041/06/20	1.04
日本	国債証券	52 30年国債	100,000,000	94.23	94,234,000	91.48	91,475,000	0.500	2046/09/20	1.01
日本	国債証券	60 30年国債	80,000,000	100.72	80,579,000	98.74	78,991,200	0.900	2048/09/20	0.87

ロ 種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	78.13
合 計	78.13

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,590,000	12,514.78	198,985,066	12,454.32	198,023,678	0.125	2023/10/15	0.78
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	12,832.74	166,825,660	11,693.14	152,010,776	1.625	2031/05/15	0.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,170,000	12,795.61	149,708,637	12,544.45	146,770,077	0.125	2023/07/15	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,190,000	12,016.10	142,991,595	11,365.56	135,250,164	1.375	2031/11/15	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,170,000	11,938.41	139,679,435	11,399.66	133,376,068	0.625	2027/12/31	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,050,000	12,639.64	132,716,246	12,348.16	129,655,695	0.125	2024/02/15	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	12,826.01	128,260,082	12,853.95	128,539,499	2.500	2024/01/31	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,080,000	12,054.21	130,185,459	11,814.30	127,594,386	0.500	2026/02/28	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	980,000	12,651.72	123,986,883	12,513.42	122,631,557	0.750	2023/12/31	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	12,253.66	134,790,285	11,046.06	121,506,668	0.875	2030/11/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,030,000	12,396.52	127,684,138	11,785.19	121,387,471	0.375	2026/01/31	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	980,000	12,819.50	125,631,073	12,341.11	120,942,877	0.375	2024/04/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	950,000	13,096.45	124,416,286	12,721.77	120,856,771	1.375	2023/06/30	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	13,561.71	122,055,418	12,939.08	116,451,732	2.875	2023/11/30	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	980,000	12,393.38	121,455,152	11,874.43	116,369,370	1.875	2032/02/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	13,442.52	120,982,661	12,919.08	116,271,725	2.750	2023/07/31	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	13,519.14	121,672,291	12,911.13	116,200,184	2.750	2023/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	12,802.97	115,226,734	12,837.92	115,541,313	2.500	2024/05/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,040,000	12,029.69	125,108,783	10,844.64	112,784,285	0.625	2030/08/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	12,667.69	114,009,241	12,511.37	112,602,355	0.875	2024/01/31	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	990,000	12,568.53	124,428,435	11,274.40	111,616,587	1.250	2031/08/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	890,000	12,610.89	112,236,885	11,752.24	104,594,948	1.250	2028/04/30	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	850,000	12,236.80	104,012,819	12,128.28	103,090,391	1.875	2029/02/28	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	910,000	12,309.69	112,018,169	11,236.84	102,255,218	1.125	2031/02/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	13,469.87	121,228,805	11,248.38	101,235,385	2.375	2051/05/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	770,000	13,457.04	103,619,221	12,781.90	98,420,598	2.250	2024/04/30	0.39
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000	1,933.44	96,671,891	1,941.86	97,093,193	2.910	2028/10/14	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	750,000	13,027.86	97,708,915	12,712.79	95,345,930	1.625	2023/10/31	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	770,000	12,663.51	97,509,010	12,345.21	95,058,137	0.250	2024/03/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	870,000	12,003.01	104,426,209	10,907.85	94,898,298	0.625	2030/05/15	0.37

ロ 種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.15
合 計	98.15

②投資不動産物件
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2022年5月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	96,630,000.00	12,572,162,106	12,384,583,950	△48.59
	ユーロ	売建	67,090,000.00	9,198,810,535	9,242,922,210	△36.26
	イギリス・ポンド	売建	8,390,000.00	1,370,351,789	1,356,713,340	△5.32
	カナダ・ドル	売建	5,160,000.00	521,595,504	521,474,760	△2.05
	オフショア・人民元	売建	22,530,000.00	437,852,526	431,656,776	△1.69
	オーストラリア・ドル	売建	4,280,000.00	392,467,098	393,481,800	△1.54
	シンガポール・ドル	売建	2,550,000.00	239,161,185	238,537,200	△0.94
	メキシコ・ペソ	売建	29,930,000.00	189,195,910	195,478,816	△0.77
	ポーランド・ズロチ	売建	3,630,000.00	105,860,093	108,890,199	△0.43
	イスラエル・シュケル	売建	2,710,000.00	105,526,585	104,095,978	△0.41
	デンマーク・クローネ	売建	5,510,000.00	101,505,771	102,045,200	△0.40
	スウェーデン・クローナ	売建	5,320,000.00	70,352,744	69,782,440	△0.27
	ノルウェー・クローネ	売建	4,780,000.00	66,176,805	64,883,720	△0.25

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。