有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/27-2023/04/26)

(4)【設定及び解約の実績】
イオン・バランス戦略ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	941,628,680	17,412,426
第2期	1,491,997,945	272,427,188
第3期	510,495,142	343,373,820
第4期	564,497,467	452,619,030
第5期	586,168,237	329,442,755
第6期	664,037,761	508,829,726
第7期	558,208,711	230,853,993

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	5,387,603,375	71.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,193,716,487	28.94
合計(純資産総額)		7,581,319,862	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	13,662,980,669	49.76
	フランス	2,310,974,505	8.42
	イタリア	2,107,537,820	7.68
	ドイツ	1,790,550,712	6.52
	中国	1,413,381,262	5.15
	スペイン	1,399,964,334	5.10
	イギリス	1,278,914,781	4.66
	カナダ	558,712,979	2.03
	ベルギー	520,332,133	1.89
	オランダ	444,257,532	1.62
	オーストラリア	423,817,859	1.54
	オーストリア	340,250,644	1.24
	シンガポール	278,679,266	1.01
	メキシコ	257,497,584	0.94
	アイルランド	155,201,886	0.57
	フィンランド	132,576,814	0.48
	ポーランド	130,413,755	0.47
	デンマーク	87,159,943	0.32
	イスラエル	80,555,190	0.29
	ニュージーランド	62,302,569	0.23
	スウェーデン	55,271,987	0.20
	ノルウェー	43,008,948	0.16
	小計	27,534,343,172	100.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△75,991,432	△0.28
合計(純資産総額)		27,458,351,740	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	28,080,841,044	△102.27

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	239,706,118,000	98.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,521,314,930	1.85
合計(純資産総額)		244,227,432,930	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,634,680,000	1.90
合計	買建	-	4,634,680,000	1.90

外国株式インデックス・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	343,640,499,102	67.57
	イギリス	20,993,444,667	4.13
	カナダ	17,291,440,462	3.40
	フランス	16,913,209,782	3.33
	スイス	16,905,080,410	3.32
	ドイツ	12,621,616,880	2.48
	オーストラリア	9,775,515,219	1.92
	オランダ	9,635,171,300	1.89
	アイルランド	9,213,105,031	1.81
	デンマーク	4,646,496,829	0.91
	スウェーデン	4,521,295,368	0.89
	スペイン	3,889,720,743	0.76
	香港	2,797,514,922	0.55
	イタリア	2,711,457,491	0.53
	ジャージィー	1,714,629,976	0.34
	フィンランド	1,684,515,241	0.33
	シンガポール	1,654,583,722	0.33
	ベルギー	1,133,225,517	0.22
	イスラエル	949,385,205	0.19
	ノルウェー	915,213,399	0.18
	ケイマン諸島	865,140,927	0.17
	バミューダ	717,908,571	0.14
	オランダ領キュラソー	613,660,277	0.12
	ニュージーランド	400,878,830	0.08
	ルクセンブルグ	300,975,317	0.06
	ポルトガル	263,122,163	0.05
	オーストリア	256,854,842	0.05
	リベリア	180,575,183	0.04
	パナマ	110,935,183	0.02
	マン島	100,646,704	0.02
	小計	487,417,819,263	95.84
投資証券	アメリカ	8,828,076,509	1.74
	オーストラリア	977,858,526	0.19
	香港	208,961,704	0.04
	イギリス	201,435,087	0.04
	シンガポール	200,219,180	0.04
	フランス	162,777,579	0.03
	カナダ	56,074,899	0.01
	ベルギー	52,867,596	0.01
	小計	10,688,271,080	2.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,447,064,205	2.06
合計(純資産総額)		508,553,154,548	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	457,547,224	0.09
株価指数先物取引	買建	ドイツ	1,598,166,064	0.31
株価指数先物取引	買建	アメリカ	7,923,805,897	1.56
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	361,689,058	0.07
合計	買建	-	10,341,208,243	2.03

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,902,527,205	0.57

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	4,537,691,214	14.38
	台湾	4,466,137,822	14.15
	インド	4,051,260,377	12.84
	韓国	3,642,266,669	11.54
	中国	2,022,903,917	6.41
	ブラジル	1,417,235,000	4.49
	南アフリカ	844,911,416	2.68
	メキシコ	597,735,811	1.89
	タイ	577,964,069	1.83
	インドネシア	569,474,602	1.80
	マレーシア	394,034,964	1.25
	香港	298,852,040	0.95
	ポーランド	207,137,790	0.66
	フィリピン	197,524,920	0.63
	トルコ	167,372,990	0.53
	チリ	153,224,492	0.49
	アメリカ	130,295,824	0.41
	バミューダ	126,328,279	0.40
	ギリシャ	125,492,746	0.40
	ハンガリー	61,923,737	0.20
	チェコ	48,039,321	0.15
	コロンビア	23,399,114	0.07
	ルクセンブルグ	23,245,429	0.07
	エジプト	20,124,920	0.06
	オランダ	18,436,682	0.06
	シンガポール	6,377,086	0.02
	ペルー	5,588,906	0.02
	小計	24,734,980,137	78.38
投資信託受益証券	香港	1,397,105,670	4.43
投資証券	アメリカ	2,110,424,916	6.69
	メキシコ	174,529,143	0.55
	ブラジル	55,527,407	0.18
	南アフリカ	7,914,771	0.03
	小計	2,348,396,237	7.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,076,569,323	9.75
合計(純資産総額)		31,557,051,367	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,171,604,932	10.05
合計	買建	-	3,171,604,932	10.05

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	105,002,330	0.33

Jリート・インデックス・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	11,503,493,400	98.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	126,543,175	1.09
合計(純資産総額)		11,630,036,575	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	買建	日本	37,610,000	0.32
合計	買建	-	37,610,000	0.32

外国リート・インデックス・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	20,633,397,617	76.31
	オーストラリア	1,829,693,128	6.77
	イギリス	1,302,541,976	4.82
	シンガポール	1,007,207,764	3.73
	カナダ	465,302,508	1.72
	フランス	457,414,506	1.69
	香港	400,167,969	1.48
	ベルギー	287,208,850	1.06
	ニュージーランド	107,900,307	0.40
	スペイン	103,122,525	0.38
	韓国	66,738,150	0.25
	オランダ	51,600,523	0.19
	ガーンジィ	36,102,506	0.13
	イスラエル	31,433,810	0.12
	ドイツ	11,674,072	0.04
	アイルランド	9,390,703	0.03
	イタリア	2,971,000	0.01
	小計	26,803,867,914	99.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	233,570,425	0.86
合計(純資産総額)		27,037,438,339	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	29,737,554	0.11

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	370 10年国債	620,000,000	100.87	625,403,500	100.66	624,079,600	0.500	2033/03/20	8.23
日本	国債証券	143 20年国債	400,000,000	110.38	441,512,000	111.16	444,636,000	1.600	2033/03/20	5.86
日本	国債証券	362 10年国債	380,000,000	98.57	374,579,300	98.51	374,349,400	0.100	2031/03/20	4.94
日本	国債証券	361 10年国債	270,000,000	97.85	264,183,000	98.71	266,503,500	0.100	2030/12/20	3.52
日本	国債証券	360 10年国債	250,000,000	98.82	247,057,000	98.92	247,310,000	0.100	2030/09/20	3.26
日本	国債証券	142 20年国債	200,000,000	112.44	224,871,000	113.04	226,076,000	1.800	2032/12/20	2.98
日本	国債証券	146 20年国債	200,000,000	110.89	221,776,000	112.36	224,728,000	1.700	2033/09/20	2.96
日本	国債証券	155 20年国債	210,000,000	102.25	214,733,000	104.55	219,548,700	1.000	2035/12/20	2.90
日本	国債証券	151 20年国債	200,000,000	105.15	210,304,000	107.18	214,354,000	1.200	2034/12/20	2.83
日本	国債証券	180 20年国債	190,000,000	95.67	181,771,500	96.91	184,130,900	0.800	2042/03/20	2.43
日本	国債証券	363 10年国債	170,000,000	97.78	166,230,000	98.31	167,128,700	0.100	2031/06/20	2.20
日本	国債証券	167 20年国債	170,000,000	94.54	160,719,800	95.39	162,159,600	0.500	2038/12/20	2.14
日本	国債証券	157 20年国債	170,000,000	92.64	157,492,600	94.30	160,313,400	0.200	2036/06/20	2.11
日本	国債証券	175 20年国債	170,000,000	89.75	152,568,200	93.02	158,134,000	0.500	2040/12/20	2.09
日本	国債証券	184 20年国債	150,000,000	101.35	152,026,500	101.40	152,101,500	1.100	2043/03/20	2.01
日本	国債証券	74 30年国債	120,000,000	93.58	112,299,600	93.52	112,220,400	1.000	2052/03/20	1.48
日本	国債証券	52 30年国債	120,000,000	83.78	100,532,400	87.33	104,797,200	0.500	2046/09/20	1.38
日本	国債証券	76 30年国債	100,000,000	100.00	100,000,000	103.11	103,106,000	1.400	2052/09/20	1.36
日本	国債証券	149 20年国債	90,000,000	108.64	97,776,900	110.47	99,425,700	1.500	2034/06/20	1.31
日本	国債証券	58 30年国債	100,000,000	90.29	90,287,000	92.18	92,178,000	0.800	2048/03/20	1.22
日本	国債証券	161 20年国債	90,000,000	95.96	86,366,700	98.47	88,621,200	0.600	2037/06/20	1.17
日本	国債証券	70 30年国債	100,000,000	83.89	83,886,000	86.86	86,861,000	0.700	2051/03/20	1.15
日本	国債証券	182 20年国債	80,000,000	98.11	78,485,600	101.78	81,425,600	1.100	2042/09/20	1.07
日本	国債証券	163 20年国債	70,000,000	95.40	66,782,800	97.90	68,532,100	0.600	2037/12/20	0.90
日本	国債証券	171 20年国債	70,000,000	88.11	61,677,000	91.09	63,765,100	0.300	2039/12/20	0.84
日本	国債証券	10 40年国債	70,000,000	85.24	59,665,900	89.25	62,471,500	0.900	2057/03/20	0.82
日本	国債証券	6 40年国債	50,000,000	111.63	55,814,500	115.49	57,746,000	1.900	2053/03/20	0.76
日本	国債証券	60 30年国債	60,000,000	90.09	54,053,400	93.81	56,287,200	0.900	2048/09/20	0.74
日本	国債証券	173 20年国債	60,000,000	88.87	53,323,200	92.00	55,197,600	0.400	2040/06/20	0.73
日本	国債証券	46 30年国債	50,000,000	104.32	52,158,000	108.17	54,087,000	1.500	2045/03/20	0.71

ロ 種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	71.06
合 計	71.06

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	13,952.98	446,495,265	13,850.23	443,207,315	4.125	2025/01/31	1.61
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,700,000	13,819.21	234,926,616	13,760.50	233,928,436	3.500	2028/01/31	0.85
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,680,000	13,620.47	228,823,962	13,492.42	226,672,612	3.125	2028/11/15	0.83
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,600,000	13,747.06	219,952,974	13,663.22	218,611,461	3.000	2024/06/30	0.80
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,270,000	13,925.57	176,854,779	13,904.32	176,584,858	4.000	2025/12/15	0.64
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,900,000	1,968.31	175,179,757	1,977.48	175,995,455	2.460	2026/02/15	0.64
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,700,000	2,007.28	174,633,536	2,006.21	174,540,103	2.910	2028/10/14	0.64
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,240,000	13,851.01	171,752,488	13,756.30	170,578,159	3.500	2033/02/15	0.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	13,159.76	157,917,085	13,191.21	158,294,556	0.625	2024/10/15	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,160,000	13,196.38	153,078,002	13,330.56	154,634,539	0.250	2024/05/15	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	12,656.95	151,883,446	12,695.73	152,348,740	0.375	2025/12/31	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,180,000	12,368.83	145,952,157	12,010.30	141,721,496	1.625	2031/05/15	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,020,000	13,257.00	135,221,374	13,264.17	135,294,564	0.375	2024/07/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	950,000	14,317.02	136,011,672	14,168.07	134,596,623	4.000	2030/02/28	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	13,833.41	138,334,081	13,304.29	133,042,869	3.625	2053/02/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	950,000	14,115.88	134,100,851	13,975.88	132,770,877	4.625	2025/02/28	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	13,049.00	130,489,961	12,947.73	129,477,337	2.750	2032/08/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,140,000	11,575.99	131,966,232	11,333.81	129,205,428	0.625	2030/05/15	0.47
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,500,000	1,972.87	128,236,340	1,973.00	128,245,247	2.480	2027/04/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,040,000	11,757.10	122,273,801	11,641.72	121,073,917	1.375	2031/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	890,000	13,607.04	121,102,661	13,524.28	120,366,136	2.750	2025/05/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	920,000	12,920.35	118,867,174	12,991.48	119,521,631	0.500	2025/03/31	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	910,000	13,695.78	124,631,623	13,099.52	119,205,667	2.875	2032/05/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,030,000	11,463.13	118,070,288	11,276.50	116,147,989	0.625	2030/08/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	820,000	14,319.33	117,418,483	14,157.16	116,088,740	4.625	2026/03/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	940,000	12,474.01	117,255,708	12,328.69	115,889,708	1.125	2028/02/29	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	950,000	12,534.21	119,075,008	12,097.09	114,922,388	1.875	2032/02/15	0.42
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,600,000	2,014.41	112,806,963	2,012.99	112,727,265	3.020	2031/05/27	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	980,000	11,736.33	115,016,077	11,459.46	112,302,735	0.875	2030/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	810,000	13,661.43	110,657,547	13,654.55	110,601,859	3.000	2024/07/31	0.40

ロ 種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	100.28
合 計	100.28

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,320,200	2,001.94	8,648,785,121	1,908.50	8,245,101,700	3.38
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	556,500	11,242.20	6,256,284,397	13,160.00	7,323,540,000	3.00
日本	株式	キーエンス	電気機器	78,700	57,037.90	4,488,882,774	67,800.00	5,335,860,000	2.18
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,859,200	759.20	3,689,113,182	932.50	4,531,204,000	1.86
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,011,500	3,821.74	3,865,688,052	3,955.00	4,000,482,500	1.64
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	566,900	4,709.23	2,669,660,633	5,678.00	3,218,858,200	1.32
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	166,500	14,975.83	2,493,475,881	19,315.00	3,215,947,500	1.32
日本	株式	第一三共	医薬品	687,400	4,507.14	3,098,211,413	4,540.00	3,120,796,000	1.28
日本	株式	日立製作所	電気機器	386,300	7,283.44	2,813,592,926	8,046.00	3,108,169,800	1.27
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	698,200	4,056.82	2,832,473,859	4,421.00	3,086,742,200	1.26
日本	株式	HOYA	精密機器	168,000	14,038.13	2,358,406,393	17,565.00	2,950,920,000	1.21
日本	株式	任天堂	その他製品	496,900	5,879.97	2,921,755,407	5,936.00	2,949,598,400	1.21
日本	株式	三菱商事	卸売業	514,900	4,592.51	2,364,680,941	5,586.00	2,876,231,400	1.18
日本	株式	信越化学工業	化学	655,000	3,517.70	2,304,095,377	4,297.00	2,814,535,000	1.15
日本	株式	KDDI	情報・通信業	610,200	4,107.33	2,506,289,989	4,291.00	2,618,368,200	1.07
日本	株式	三井物産	卸売業	590,700	3,977.64	2,349,592,010	4,404.00	2,601,442,800	1.07
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	598,800	4,319.46	2,586,491,439	4,290.00	2,568,852,000	1.05
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	639,500	3,347.90	2,140,983,577	4,005.00	2,561,197,500	1.05
日本	株式	ダイキン工業	機械	94,800	22,357.47	2,119,487,951	26,560.00	2,517,888,000	1.03
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	512,600	4,281.79	2,194,847,825	4,721.00	2,419,984,600	0.99
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	765,900	2,825.95	2,164,391,649	3,144.00	2,407,989,600	0.99
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,121,800	1,726.90	1,937,235,443	2,053.00	2,303,055,400	0.94
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	428,200	3,950.21	1,691,480,888	5,227.00	2,238,201,400	0.92
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	389,500	5,945.72	2,315,856,818	5,475.00	2,132,512,500	0.87
日本	株式	村田製作所	電気機器	238,400	7,442.54	1,774,302,634	8,199.00	1,954,641,600	0.80
日本	株式	SMC	機械	25,800	61,667.32	1,591,016,872	75,080.00	1,937,064,000	0.79
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,269,600	1,497.72	1,901,506,850	1,485.50	1,885,990,800	0.77
日本	株式	ファナック	電気機器	386,000	4,079.32	1,574,616,804	4,798.00	1,852,028,000	0.76
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	286,900	5,588.16	1,603,244,267	5,845.00	1,676,930,500	0.69
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	745,300	2,122.32	1,581,764,684	2,207.50	1,645,249,750	0.67

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.29
	建設業	1.97
	食料品	3.48
	繊維製品	0.43
	パルプ・紙	0.17
	化学	5.98
	医薬品	5.39
	石油・石炭製品	0.42
	ゴム製品	0.76
	ガラス・土石製品	0.67
	鉄鋼	0.81
	非鉄金属	0.65
	金属製品	0.52
	機械	5.38
	電気機器	18.38
	輸送用機器	7.23
	精密機器	2.65
	その他製品	2.31
	電気・ガス業	1.26
	陸運業	2.96
	海運業	0.53
	空運業	0.48
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	8.16
	卸売業	6.18
	小売業	4.33
	銀行業	5.90
	証券、商品先物取引業	0.67
	保険業	2.23
	その他金融業	1.09
	不動産業	1.80
	サービス業	4.84
合 計		98.15

外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,119,226	19,883.73	22,254,391,611	24,781.22	27,735,786,854	5.45
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	498,441	33,959.48	16,926,799,628	46,293.22	23,074,439,717	4.54
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	645,787	13,089.23	8,452,857,390	17,004.42	10,981,232,216	2.16
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	173,025	22,562.79	3,903,927,417	56,063.14	9,700,325,611	1.91
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	420,825	13,445.78	5,658,319,131	17,285.36	7,274,109,896	1.43
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	385,255	13,478.65	5,192,717,237	17,420.93	6,711,501,465	1.32
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	158,616	16,030.20	2,542,646,856	36,692.42	5,820,004,954	1.14
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	189,164	25,439.58	4,812,253,017	28,116.13	5,318,560,220	1.05
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	65,718	73,419.66	4,824,993,079	67,068.63	4,407,616,522	0.87
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	289,662	15,442.90	4,473,220,199	14,541.67	4,212,169,447	0.83
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	91,690	44,048.49	4,038,806,489	45,032.50	4,129,029,585	0.81
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	183,997	24,494.09	4,506,839,623	21,576.29	3,969,973,532	0.78
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	206,308	19,117.47	3,944,086,840	19,212.78	3,963,751,082	0.78
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	114,518	29,413.26	3,368,347,617	30,978.62	3,547,609,925	0.70
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	56,806	50,706.05	2,880,407,968	59,715.33	3,392,189,308	0.67
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	166,674	20,340.70	3,390,265,336	20,012.27	3,335,524,856	0.66
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	29,330	74,137.80	2,174,461,704	112,282.83	3,293,255,456	0.65
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	194,183	17,166.41	3,333,424,075	16,717.95	3,246,340,791	0.64
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	60,378	48,265.86	2,914,196,324	51,365.48	3,101,344,649	0.61
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	72,051	44,191.89	3,184,070,028	40,868.75	2,944,634,162	0.58
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	28,512	84,569.62	2,411,248,900	102,492.32	2,922,261,141	0.57
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	129,874	25,183.62	3,270,697,865	21,401.58	2,779,509,112	0.55
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	178,328	15,196.38	2,709,939,625	15,258.69	2,721,051,830	0.54
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	116,564	17,865.23	2,082,442,825	22,487.40	2,621,221,293	0.52
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	96,902	25,495.63	2,470,577,807	25,383.63	2,459,724,485	0.48
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	19,497	106,704.77	2,080,422,980	125,433.44	2,445,575,779	0.48
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	288,958	8,719.96	2,519,703,078	8,355.45	2,414,374,294	0.47
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	125,109	22,019.28	2,754,809,993	19,070.22	2,385,856,003	0.47
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	31,131	73,792.51	2,297,234,543	71,007.35	2,210,529,909	0.43
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	49,750	47,361.52	2,356,235,650	44,425.85	2,210,185,987	0.43

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.82
	素材	3.97
	資本財	6.42
	商業・専門サービス	1.58
	運輸	1.72
	自動車・自動車部品	1.86
	耐久消費財・アパレル	1.68
	消費者サービス	2.09
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.25
	生活必需品流通・小売り	1.72
	食品・飲料・タバコ	4.03
	家庭用品・パーソナル用品	1.72
	ヘルスケア機器・サービス	4.50
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.49
	銀行	5.21
	金融サービス	6.29
	保険	3.04
	ソフトウェア・サービス	9.34
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.85
	半導体・半導体製造装置	6.00
	電気通信サービス	1.27
	公益事業	2.87
	メディア・娯楽	5.85
	不動産管理・開発	0.28
投資証券	-	2.10
合 計		97.95

エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	778,000	2,233.53	1,737,685,722	2,582.09	2,008,867,576	6.37
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	-	1,811,400	785.5778	1,422,995,631	771.2850	1,397,105,670	4.43
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	-	211,519	5,436.91	1,150,009,188	5,642.51	1,193,499,109	3.78
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	150,942	6,457.24	974,669,454	7,678.26	1,158,971,920	3.67
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	196,800	4,986.24	981,291,360	5,641.01	1,110,150,374	3.52
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	468,600	1,423.90	667,239,335	1,405.79	658,754,131	2.09
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	96,432	4,543.29	438,118,846	4,283.92	413,106,491	1.31
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI UAE ETF	-	187,537	2,139.40	401,215,834	2,047.63	384,006,481	1.22
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	158,760	2,735.09	434,222,898	2,076.58	329,677,205	1.04
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	-	105,715	2,816.64	297,760,842	2,631.87	278,228,041	0.88
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,051,000	84.42	257,551,855	90.63	276,503,587	0.88
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	163,823	1,591.49	260,722,755	1,614.92	264,560,220	0.84
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	-	57,574	4,887.61	281,399,069	4,423.72	254,691,284	0.81
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	金融サービス	54,870	4,525.80	248,330,835	4,578.70	251,232,994	0.80
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	106,790	2,746.63	293,313,107	2,250.55	240,335,700	0.76
ブラジル	株式	VALE SA	素材	120,688	2,349.13	283,511,799	1,782.83	215,166,369	0.68
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	17,232	8,979.13	154,728,407	11,713.86	201,853,235	0.64
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	393,800	456.71	179,851,603	488.13	192,227,169	0.61
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	200,000	857.12	171,424,226	903.60	180,719,200	0.57
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	48,000	3,278.03	157,345,337	3,480.81	167,078,688	0.53
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,970	5,834.47	151,521,265	6,414.48	166,584,045	0.53
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	28,870	5,773.45	166,679,448	5,637.54	162,755,779	0.52
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費財・サービス流通・小売り	68,685	3,694.80	253,777,095	2,319.20	159,294,252	0.50
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	70,200	1,839.93	129,162,984	2,206.81	154,917,921	0.49
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	62,200	1,980.04	123,158,722	2,488.68	154,795,896	0.49
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,768,300	84.50	149,418,389	86.95	153,753,685	0.49
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	16,082	11,170.43	179,642,805	9,452.65	152,017,438	0.48
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	6,874	18,352.33	126,153,939	21,672.64	148,977,734	0.47
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,534,000	49.56	125,589,332	55.66	141,044,467	0.45
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	1,801,000	69.41	125,009,191	75.46	135,909,223	0.43

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.01
	素材	6.04
	資本財	2.97
	商業・専門サービス	0.06
	運輸	1.67
	自動車・自動車部品	2.82
	耐久消費財・アパレル	1.21
	消費者サービス	2.27
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.48
	生活必需品流通・小売り	1.34
	食品・飲料・タバコ	2.56
	家庭用品・パーソナル用品	0.78
	ヘルスケア機器・サービス	0.70
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.17
	銀行	10.49
	金融サービス	2.65
	保険	2.36
	ソフトウェア・サービス	2.02
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.91
	半導体・半導体製造装置	8.81
	電気通信サービス	2.07
	公益事業	2.07
	メディア・娯楽	5.80
	不動産管理・開発	1.11
投資信託受益証券	-	4.43
投資証券	-	7.44
合 計		90.25

Jリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,266	572,564.60	724,866,784	558,000.00	706,428,000	6.07
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,113	566,764.72	630,809,133	530,000.00	589,890,000	5.07
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	3,512	151,027.69	530,409,234	163,900.00	575,616,800	4.95
日本	投資証券	GLP投資法人	3,661	144,704.03	529,761,438	147,800.00	541,095,800	4.65
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	5,480	101,338.54	555,335,176	98,600.00	540,328,000	4.65
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,818	294,935.78	536,193,240	292,200.00	531,219,600	4.57
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,637	278,321.20	455,611,797	292,500.00	478,822,500	4.12
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,165	182,040.84	394,118,420	186,600.00	403,989,000	3.47
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,086	333,477.55	362,156,620	358,000.00	388,788,000	3.34
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,430	151,540.27	368,242,851	148,000.00	359,640,000	3.09
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	4,785	55,327.86	264,743,815	59,300.00	283,750,500	2.44
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,506	77,219.10	270,730,157	79,100.00	277,324,600	2.38
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	743	359,559.69	267,152,847	359,000.00	266,737,000	2.29
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,658	144,721.03	239,947,471	160,100.00	265,445,800	2.28
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	3,267	72,399.10	236,527,876	79,500.00	259,726,500	2.23
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	374	610,585.42	228,358,946	678,000.00	253,572,000	2.18
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	733	297,275.80	217,903,159	326,500.00	239,324,500	2.06
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	573	392,294.37	224,784,673	393,500.00	225,475,500	1.94
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,331	156,448.46	208,232,906	167,900.00	223,474,900	1.92
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	429	456,500.79	195,838,840	502,000.00	215,358,000	1.85
日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,247	148,943.56	185,732,615	160,600.00	200,268,200	1.72
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	633	317,816.62	201,177,918	316,000.00	200,028,000	1.72
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	402	504,706.48	202,892,005	493,000.00	198,186,000	1.70
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,279	152,840.93	195,483,549	154,100.00	197,093,900	1.69
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	1,481	113,483.56	168,069,155	119,100.00	176,387,100	1.52
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	519	313,152.96	162,526,384	338,500.00	175,681,500	1.51
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	797	206,124.57	164,281,281	213,800.00	170,398,600	1.47
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	373	404,428.15	150,851,699	434,500.00	162,068,500	1.39
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,018	152,111.97	154,849,982	158,700.00	161,556,600	1.39
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	2,024	73,290.05	148,339,060	71,900.00	145,525,600	1.25

ロ 種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.91
合 計	98.91

外国リート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	145,058	16,967.59	2,461,284,135	17,374.81	2,520,355,000	9.32
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	14,531	95,869.38	1,393,077,952	102,662.46	1,491,788,245	5.52
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	24,922	40,968.17	1,021,008,780	40,379.55	1,006,339,219	3.72
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	98,341	9,056.97	890,671,403	8,235.25	809,862,562	3.00
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	74,094	10,455.15	774,663,652	10,221.38	757,342,937	2.80
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	51,267	16,934.14	868,162,804	14,467.59	741,710,074	2.74
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	157,384	4,636.60	729,727,099	4,265.78	671,365,582	2.48
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	45,085	14,600.47	658,262,030	14,060.86	633,933,963	2.34
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,937	24,401.73	535,300,647	24,142.47	529,613,410	1.96
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	269,897	1,816.67	490,314,630	1,825.95	492,819,371	1.82
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	53,125	8,866.99	471,059,084	8,389.00	445,665,380	1.65
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	21,261	22,433.71	476,963,105	20,430.18	434,366,076	1.61
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	91,527	4,408.18	403,467,749	4,694.87	429,707,760	1.59
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	24,599	20,869.80	513,376,094	15,725.52	386,832,132	1.43
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,369	22,727.68	417,484,743	20,562.96	377,721,056	1.40
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	62,544	6,919.73	432,787,540	6,031.08	377,207,586	1.40
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	19,727	20,395.94	402,350,682	17,809.49	351,327,876	1.30
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	45,585	7,323.02	333,819,830	7,463.72	340,233,585	1.26
香港	投資証券	LINK REIT	394,500	893.94	352,657,769	843.83	332,891,724	1.23
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	32,915	11,403.76	375,354,780	9,595.21	315,826,353	1.17
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,315	31,950.32	329,567,565	29,982.06	309,264,976	1.14
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	40,380	7,348.32	296,725,255	6,643.27	268,255,165	0.99
アメリカ	投資証券	UDR INC	48,632	6,079.11	295,639,503	5,478.98	266,453,949	0.99
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	190,440	1,430.05	272,339,604	1,386.05	263,958,638	0.98
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	111,435	2,373.89	264,534,804	2,318.78	258,393,728	0.96
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	17,633	16,123.72	284,309,540	14,559.84	256,733,674	0.95
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	96,981	2,876.25	278,941,284	2,536.83	246,023,873	0.91
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27,136	9,660.11	262,136,763	8,901.95	241,563,350	0.89
アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	13,356	16,827.34	224,746,000	18,055.49	241,149,105	0.89
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	85,738	3,395.40	291,114,766	2,784.22	238,713,317	0.88

ロ 種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.14
合 計	99.14

②投資不動産物件
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2023年5月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	100,090,000.00	13,566,330,749	13,978,569,400	△50.91
	ユーロ	売建	62,000,000.00	9,295,177,968	9,297,935,400	△33.86
	オフショア・人民元	売建	72,100,000.00	1,412,044,513	1,420,211,380	△5.17
	イギリス・ポンド	売建	7,820,000.00	1,333,982,590	1,357,330,694	△4.94
	カナダ・ドル	売建	5,630,000.00	563,180,176	577,769,179	△2.10
	オーストラリア・ドル	売建	4,800,000.00	430,862,508	436,872,000	△1.59
	シンガポール・ドル	売建	2,730,000.00	277,856,346	282,368,541	△1.03
	メキシコ・ペソ	売建	33,510,000.00	250,762,026	264,621,768	△0.96
	ポーランド・ズロチ	売建	4,030,000.00	131,552,420	133,116,542	△0.48
	デンマーク・クローネ	売建	4,370,000.00	87,903,598	88,003,060	△0.32
	イスラエル・シュケル	売建	2,160,000.00	80,700,094	81,202,608	△0.30
	ニュージーランド・ドル	売建	750,000.00	62,734,222	63,283,500	△0.23
	スウェーデン・クローナ	売建	4,350,000.00	57,567,745	55,955,355	△0.20
	ノルウェー・クローネ	売建	3,490,000.00	44,335,499	43,601,617	△0.16

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2023年5月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0506月 2023年6月	買建	218	日本・円	4,470,402,700	4,634,680,000	1.90

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド

2023年5月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT JUN23 2023年6月	買建	35	イギリス・ポンド	2,704,560.00	469,755,026	2,634,275.00	457,547,224	0.09
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 JUN23 2023年6月	買建	248	ユーロ	10,685,666.00	1,603,277,326	10,651,600.00	1,598,166,064	0.31
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT JUN23 2023年6月	買建	269	アメリカ・ドル	56,051,482.00	7,834,315,639	56,691,750.00	7,923,805,897	1.56
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES JUN23 2023年6月	買建	22	オーストラリア・ドル	3,987,274.00	363,121,043	3,971,550.00	361,689,058	0.07

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2023年5月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	16,099,000.00	2,258,945,361	2,249,414,774	0.44
	ユーロ	買建	1,974,000.00	296,813,374	296,118,812	0.06
	イギリス・ポンド	買建	724,000.00	125,624,426	125,726,778	0.02
	スイス・フラン	買建	590,000.00	91,591,626	91,037,178	0.02
	カナダ・ドル	買建	871,000.00	89,959,118	89,424,879	0.02
	オーストラリア・ドル	買建	558,000.00	51,137,854	50,804,784	0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2023年5月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ICE-US	MSCI EMGMKT JUN23 2023年6月	買建	470	アメリカ・ドル	22,780,535.00	3,184,035,376	22,691,600.00	3,171,604,932	10.05

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2023年5月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	751,842.55	105,000,000	105,002,330	0.33

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド

2023年5月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
リート指数先物取引	日本	大阪取引所	TREIT 先物 0506月 2023年6月	買建	20	日本・円	36,382,400	37,610,000	0.32

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド

2023年5月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	212,821.64	29,900,000	29,737,554	0.11

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。