有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	FOFs用外国株式インデックス ・ファンドS (適格機関投資家専用)	99,814,451	1.043	104,107,370	1.0524	105,044,728	13.48
2	日本	投資信託 受益証券	FOFs用外国債券インデックス ・ファンドS (適格機関投資家専用)	79,726,196	0.9575	76,337,912	0.9566	76,266,079	9.78
3	日本	投資信託 受益証券	FOFs用JPX日経インデックス400ファンドS(適格機関投資家専用)	64,588,012	1.0021	64,728,620	1.0077	65,085,339	8.35
4	日本	投資信託 受益証券	FOFs用J-REITインデックス ・ファンドS (適格機関投資家専用)	39,386,232	0.9593	37,786,560	0.9857	38,823,008	4.98
5	日本	投資信託 受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	36,265,830	1.0309	37,389,853	1.0368	37,600,412	4.82
6	日本	投資信託 受益証券	FOFs用FRM ダイバーシファイド・リンク ・ファンドS (適格機関投資家専用)	38,083,831	0.9439	35,948,767	0.9539	36,328,166	4.66
7	日本	投資信託 受益証券	ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド ・為替ヘッジあり (適格機関投資家専用)	32,951,940	1.0743	35,401,323	1.0849	35,749,559	4.59
8	ルクセンブルク	投資証券	Global Absolute Return Strategies Fund - Class DA, H, JPY	19,003.764	1,864.41	35,430,807	1,875	35,632,057	4.57
9	日本	投資信託 受益証券	大和住銀/ウエリントン ・ワールド・ボンド (適格機関投資家専用)	36,913,891	0.9544	35,230,691	0.9384	34,639,995	4.44
10	日本	投資信託 受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	26,884,920	1.2044	32,382,025	1.2163	32,700,128	4.20
11	日本	投資信託 受益証券	FOFs用グローバルREITインデックス ・ファンドS (適格機関投資家専用)	25,207,878	0.9989	25,180,350	1.0153	25,593,558	3.28
12	日本	投資信託 受益証券	FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)	23,279,671	1.0256	23,877,132	1.0304	23,987,372	3.08
13	ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	2,386.703	9,921.59	23,679,888	9,930.94	23,702,204	3.04
14	日本	投資信託 受益証券	TCAファンド (適格機関投資家専用)	25,553,323	0.9282	23,719,718	0.9206	23,524,389	3.02
15	ケイマン	投資信託 受益証券	HYFI Loan Fund-JPY-USDクラス	16,828.4395	1,114.51	18,755,464	1,118.41	18,821,184	2.41
16	ケイマン	投資信託 受益証券	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class	1,947.9061	9,614.47	18,728,084	9,640.64	18,779,071	2.41
17	日本	投資信託 受益証券	FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て) ・ファンドS(適格機関投資家専用)	20,821,606	0.7363	15,331,427	0.7375	15,355,934	1.97
18	日本	投資信託 受益証券	FOFs用MLPインデックスファンド (適格機関投資家専用)	18,994,531	0.6677	12,684,490	0.6631	12,595,273	1.62
19	日本	投資信託 受益証券	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンドS(適格機関投資家専用)	14,442,508	0.8315	12,009,530	0.8674	12,527,431	1.61
20	日本	投資信託 受益証券	FOFs用FRM シグマ ・リンク ・ファンドS(適格機関投資家専用)	14,779,538	0.8111	11,988,502	0.8225	12,156,170	1.56
21	日本	投資信託 受益証券	FOFs用KIM マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)	11,311,579	1.057	11,956,689	1.0727	12,133,930	1.56
22	日本	投資信託 受益証券	FOFs用新興国株式セレクト・ファンドS (適格機関投資家専用)	12,400,362	0.9372	11,622,822	0.9657	11,975,029	1.54
23	ケイマン	投資証券	Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral - Class A	1,250	9,508.44	11,885,550	9,564	11,955,007	1.53
24	日本	投資信託 受益証券	マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	12,037,942	0.9821	11,823,365	0.9883	11,897,098	1.53
25	日本	投資信託 受益証券	FOFs用日本株配当ファンドS(適格機関投資家専用)	10,616,994	1.0161	10,788,681	1.0251	10,883,480	1.40
26	日本	投資信託 受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンドS (為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	9,490,881	0.9832	9,332,041	0.9896	9,392,175	1.20
27	日本	投資信託 受益証券	FOFs用日本物価連動国債ファンドS (適格機関投資家専用)	9,715,663	0.9661	9,386,982	0.9614	9,340,638	1.20
28	日本	投資信託 受益証券	FOFs用新興国債券セレクト・ファンドS (適格機関投資家専用)	6,590,992	0.8885	5,856,472	0.8962	5,906,847	0.76

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	89.44
投資証券	9.14
合計	98.58

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。