有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	67,866,071	1.2486	84,743,689	1.2608	85,565,542	14.33
2	日本	投資信託 受益証券	FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	81,253,231	0.9503	77,217,573	0.9392	76,313,034	12.78
3	日本	投資信託 受益証券	FOFs用外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	55,181,262	1.0349	57,111,018	1.0409	57,438,175	9.62
4	日本	投資信託 受益証券	FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	36,745,323	1.09	40,053,775	1.0819	39,754,764	6.66
5	日本	投資信託 受益証券	FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	27,273,518	1.2922	35,244,432	1.4043	38,300,201	6.41
6	日本	投資信託 受益証券	FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	39,508,967	0.9237	36,494,990	0.944	37,296,464	6.25
7	日本	投資信託 受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	37,382,739	0.8877	33,185,136	0.8757	32,736,064	5.48
8	日本	投資信託 受益証券	ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	23,059,029	1.0774	24,844,868	1.0765	24,823,044	4.16
9	日本	投資信託 受益証券	FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)	18,902,657	1.0426	19,709,220	1.0619	20,072,731	3.36
10	日本	投資信託 受益証券	FOFs用 米国株式LSファンドS(適格機関投資家専用)	18,979,392	1.0157	19,277,694	1.0108	19,184,369	3.21
11	日本	投資信託 受益証券	FOFs用日本債券ツイン戦略ファンドS(適格機関投資家専用)	19,400,077	0.9825	19,062,417	0.984	19,089,675	3.20
12	日本	投資信託 受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	19,461,153	0.9791	19,056,311	0.9807	19,085,552	3.20
13	日本	投資信託 受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	17,723,703	1.0727	19,012,305	1.0739	19,033,484	3.19
14	日本	投資信託 受益証券	FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	14,307,294	1.1222	16,056,116	1.1302	16,170,103	2.71
15	日本	投資信託 受益証券	LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	11,354,760	1.1054	12,552,633	1.116	12,671,912	2.12
16	日本	投資信託 受益証券	FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)	19,524,758	0.6114	11,939,126	0.6202	12,109,254	2.03
17	ルクセンブルク	投資信託 受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	1,067.236	9,706.54	10,359,178	9,618	10,264,675	1.72
18	ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	974.606	10,114.02	9,857,192	10,214.25	9,954,869	1.67
19	日本	投資信託 受益証券	ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	8,334,806	0.9841	8,202,734	0.9855	8,213,951	1.38
20	日本	投資信託 受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	5,819,685	1.0924	6,357,450	1.1063	6,438,317	1.08
21	日本	投資信託 受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	4,338,123	1.1944	5,181,463	1.2204	5,294,245	0.89
22	日本	投資信託 受益証券	FOFs用新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	5,215,194	0.9465	4,936,348	0.9482	4,945,046	0.83
23	ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	491	9,920.34	4,870,889	10,002.15	4,911,060	0.82

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.58
投資証券	2.49
合計	97.07

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。