有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	29,286,445	1.7514	51,292,279	1.7809	52,156,229	13.28
2	日本	投資信託 受益証券	FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	41,348,518	1.1894	49,179,927	1.1987	49,564,468	12.62
3	日本	投資信託 受益証券	FOFs用外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	36,542,285	1.0745	39,264,685	1.0803	39,476,630	10.05
4	日本	投資信託 受益証券	FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	15,792,331	1.4613	23,077,333	1.4625	23,096,284	5.88
5	日本	投資信託 受益証券	FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	18,030,025	1.2717	22,928,782	1.2753	22,993,690	5.86
6	日本	投資信託 受益証券	FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	17,143,729	1.3058	22,386,281	1.3398	22,969,168	5.85
7	日本	投資信託 受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	18,548,609	1.1393	21,132,430	1.1562	21,445,901	5.46
8	日本	投資信託 受益証券	ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	17,864,652	0.9791	17,491,280	0.9858	17,610,973	4.49
9	日本	投資信託 受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	16,608,049	1.0014	16,631,300	1.0046	16,684,446	4.25
10	日本	投資信託 受益証券	FOFs用日本債券ツイン戦略ファンドS(適格機関投資家専用)	16,739,561	0.9938	16,635,775	0.996	16,672,602	4.25
11	日本	投資信託 受益証券	FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)	15,117,145	1.0658	16,111,853	1.057	15,978,822	4.07
12	日本	投資信託 受益証券	FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	10,542,120	1.134	11,954,764	1.1359	11,974,794	3.05
13	日本	投資信託 受益証券	FOFs用 米国株式LSファンドS(適格機関投資家専用)	11,112,983	0.9692	10,770,703	0.9917	11,020,745	2.81
14	日本	投資信託 受益証券	LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	8,922,693	1.2037	10,740,245	1.2053	10,754,521	2.74
15	日本	投資信託 受益証券	FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)	8,750,160	0.8661	7,578,513	0.8973	7,851,518	2.00
16	ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	654.137	10,685.14	6,989,545	10,647.93	6,965,204	1.77
17	日本	投資信託 受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	4,388,631	1.4842	6,513,606	1.4995	6,580,752	1.68
18	日本	投資信託 受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	6,017,363	1.0397	6,256,252	1.0474	6,302,586	1.61
19	ルクセンブルク	投資信託 受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	485.727	12,801	6,217,791	12,534	6,088,102	1.55
20	日本	投資信託 受益証券	FOFs用米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンドS(適格機関投資家専用)	3,934,258	0.895	3,521,160	0.8895	3,499,522	0.89
21	ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	342	10,250.79	3,505,770	10,084.35	3,448,848	0.88
22	日本	投資信託 受益証券	FOFs用新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	3,154,003	1.0009	3,156,841	1.0041	3,166,934	0.81
23	日本	投資信託 受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,876,347	1.125	2,110,890	1.1525	2,162,489	0.55

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.74
投資証券	2.65
合計	96.39

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。