有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年9月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	親投資信託受益証券	8,917,353	1.9184	2.0832	-	51.00%
	日本			17,107,276	18,576,629	-
2	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,635,090	2.6187	2.7835	-	50.71%
	日本			17,375,681	18,468,773	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年9月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	101.71%
合計	101.71%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

					平成30年9月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	新日鐵住金	株式	957,900	2,529.08	2,403.50	-	7.30%
	日本	鉄鋼		2,422,608,687	2,302,312,650	-
2	三菱重工業	株式	522,300	4,329.26	4,387.00	-	7.27%
	日本	機械		2,261,175,463	2,291,330,100	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	432,800	4,736.08	4,586.00	-	6.30%
	日本	銀行業		2,049,777,581	1,984,820,800	-
4	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	624,900	2,498.26	2,607.00	-	5.17%
	日本	鉄鋼		1,561,167,473	1,629,114,300	-
5	本田技研工業	株式	467,900	3,751.07	3,439.00	-	5.11%
	日本	輸送用機器		1,755,127,810	1,609,108,100	-
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,264,700	747.31	709.10	-	5.10%
	日本	銀行業		1,692,447,313	1,605,898,770	-
7	デンソー	株式	248,500	5,807.60	5,999.00	-	4.73%
	日本	輸送用機器		1,443,190,423	1,490,751,500	-
8	KDDI	株式	435,900	2,672.02	3,139.00	-	4.34%
	日本	情報・通信業		1,164,735,039	1,368,290,100	-
9	野村ホールディングス	株式	2,480,800	655.60	542.70	-	4.27%
	日本	証券、商品先物取引業		1,626,417,834	1,346,330,160	-
10	第一生命ホールディングス	株式	565,200	2,171.87	2,365.50	-	4.24%
	日本	保険業		1,227,544,921	1,336,980,600	-
11	住友電気工業	株式	732,100	1,670.05	1,782.00	-	4.14%
	日本	非鉄金属		1,222,647,143	1,304,602,200	-
12	日産自動車	株式	1,182,600	1,112.78	1,063.50	-	3.99%
	日本	輸送用機器		1,315,975,154	1,257,695,100	-
13	日本電信電話	株式	222,000	5,120.99	5,132.00	-	3.61%
	日本	情報・通信業		1,136,860,035	1,139,304,000	-
14	日本郵船	株式	479,700	2,332.23	2,137.00	-	3.25%
	日本	海運業		1,118,771,850	1,025,118,900	-
15	大和証券グループ本社	株式	1,319,900	717.68	691.20	-	2.89%
	日本	証券、商品先物取引業		947,269,829	912,314,880	-
16	みずほフィナンシャルグループ	株式	4,596,800	200.75	198.20	-	2.89%
	日本	銀行業		922,830,304	911,085,760	-
17	日本碍子	株式	449,500	1,829.88	1,874.00	-	2.67%
	日本	ガラス・土石製品		822,532,316	842,363,000	-
18	ヤマダ電機	株式	1,448,000	550.56	575.00	-	2.64%
	日本	小売業		797,212,260	832,600,000	-
19	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	170,100	4,418.15	4,676.00	-	2.52%
	日本	銀行業		751,527,960	795,387,600	-
20	ツムラ	株式	171,600	3,531.73	3,920.00	-	2.13%
	日本	医薬品		606,045,580	672,672,000	-
21	クレディセゾン	株式	360,200	1,864.46	1,853.00	-	2.12%
	日本	その他金融業		671,581,590	667,450,600	-
22	マツダ	株式	439,500	1,487.19	1,364.00	-	1.90%
	日本	輸送用機器		653,621,531	599,478,000	-
23	日本電気硝子	株式	162,100	3,189.24	3,575.00	-	1.84%
	日本	ガラス・土石製品		516,976,076	579,507,500	-
24	三菱地所	株式	295,200	1,886.31	1,932.00	-	1.81%
	日本	不動産業		556,839,247	570,326,400	-
25	SUBARU	株式	133,900	3,698.53	3,480.00	-	1.48%
	日本	輸送用機器		495,233,416	465,972,000	-
26	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	101,500	3,394.78	3,794.00	-	1.22%
	日本	保険業		344,570,286	385,091,000	-
27	日立化成	株式	165,600	2,248.77	2,313.00	-	1.22%
	日本	化学		372,397,440	383,032,800	-
28	日本テレビホールディングス	株式	167,500	1,799.49	1,968.00	-	1.05%
	日本	情報・通信業		301,414,927	329,640,000	-
29	大林組	株式	295,200	1,130.64	1,076.00	-	1.01%
	日本	建設業		333,765,227	317,635,200	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年9月28日現在
種類	投資比率
株式	98.22%
合計	98.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成30年9月28日現在

業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	17.21%
銀行業		16.81%
鉄鋼		12.47%
情報・通信業		9.00%
機械		7.27%
証券、商品先物取引業		7.17%
保険業		5.46%
ガラス・土石製品		4.51%
非鉄金属		4.14%
海運業		3.25%
小売業		2.64%
医薬品		2.13%
その他金融業		2.12%
不動産業		1.81%
化学		1.22%
建設業		1.01%
合計		98.22%

SJAMスモールキャップ・マザーファンド

					平成30年9月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	東邦ホールディングス	株式	110,000	2,856.00	3,015.00	-	3.55%
	日本	卸売業		314,160,000	331,650,000	-
2	沢井製薬	株式	54,000	5,860.00	6,130.00	-	3.54%
	日本	医薬品		316,440,000	331,020,000	-
3	ジーエス・ユアサ コーポレーション	株式	102,000	2,610.00	2,797.00	-	3.05%
	日本	電気機器		266,220,000	285,294,000	-
4	シチズン時計	株式	370,000	712.00	749.00	-	2.97%
	日本	精密機器		263,440,000	277,130,000	-
5	伊予銀行	株式	370,000	713.52	710.00	-	2.81%
	日本	銀行業		264,005,308	262,700,000	-
6	青山商事	株式	68,000	3,300.00	3,490.00	-	2.54%
	日本	小売業		224,400,000	237,320,000	-
7	エクセディ	株式	60,000	3,375.00	3,765.00	-	2.42%
	日本	輸送用機器		202,500,000	225,900,000	-
8	豊田合成	株式	75,000	2,709.00	2,805.00	-	2.25%
	日本	輸送用機器		203,175,000	210,375,000	-
9	興銀リース	株式	68,000	2,901.00	3,040.00	-	2.21%
	日本	その他金融業		197,268,000	206,720,000	-
10	日立キャピタル	株式	64,000	2,989.00	3,165.00	-	2.17%
	日本	その他金融業		191,296,000	202,560,000	-
11	第四銀行	株式	40,000	4,465.00	4,930.00	-	2.11%
	日本	銀行業		178,600,000	197,200,000	-
12	住友倉庫	株式	130,000	1,366.00	1,507.00	-	2.10%
	日本	倉庫・運輸関連業		177,580,000	195,910,000	-
13	EPSホールディングス	株式	80,000	2,256.00	2,422.00	-	2.07%
	日本	サービス業		180,480,000	193,760,000	-
14	EIZO	株式	37,000	4,780.00	5,140.00	-	2.04%
	日本	電気機器		176,860,000	190,180,000	-
15	ノーリツ鋼機	株式	60,000	2,940.00	3,160.00	-	2.03%
	日本	精密機器		176,400,000	189,600,000	-
16	AOKIホールディングス	株式	120,000	1,468.00	1,553.00	-	2.00%
	日本	小売業		176,160,000	186,360,000	-
17	ダイビル	株式	155,000	1,132.00	1,198.00	-	1.99%
	日本	不動産業		175,460,000	185,690,000	-
18	北洋銀行	株式	480,000	360.00	385.00	-	1.98%
	日本	銀行業		172,800,000	184,800,000	-
19	リコーリース	株式	48,000	3,670.00	3,745.00	-	1.92%
	日本	その他金融業		176,160,000	179,760,000	-
20	ADEKA	株式	91,000	1,768.00	1,950.00	-	1.90%
	日本	化学		160,888,000	177,450,000	-
21	広島銀行	株式	230,000	749.00	769.00	-	1.89%
	日本	銀行業		172,270,000	176,870,000	-
22	ケーズホールディングス	株式	127,000	1,344.00	1,375.00	-	1.87%
	日本	小売業		170,688,000	174,625,000	-
23	北越コーポレーション	株式	280,000	622.00	619.00	-	1.86%
	日本	パルプ・紙		174,160,000	173,320,000	-
24	日本ライフライン	株式	71,500	2,267.25	2,406.00	-	1.84%
	日本	卸売業		162,108,475	172,029,000	-
25	シップヘルスケアホールディングス	株式	38,500	4,135.00	4,395.00	-	1.81%
	日本	卸売業		159,197,500	169,207,500	-
26	東和薬品	株式	20,000	7,400.00	8,420.00	-	1.80%
	日本	医薬品		148,000,000	168,400,000	-
27	七十七銀行	株式	60,000	2,507.00	2,702.00	-	1.74%
	日本	銀行業		150,420,000	162,120,000	-
28	日立造船	株式	335,000	442.00	475.00	-	1.70%
	日本	機械		148,070,000	159,125,000	-
29	NOK	株式	80,000	2,006.14	1,951.00	-	1.67%
	日本	輸送用機器		160,491,888	156,080,000	-
30	ゼビオホールディングス	株式	86,000	1,601.00	1,657.00	-	1.53%
	日本	小売業		137,686,000	142,502,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年9月28日現在
種類	投資比率
株式	98.76%
合計	98.76%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成30年9月28日現在

業種	国内/外国	投資比率
銀行業	国内	14.80%
小売業		11.86%
輸送用機器		8.90%
電気機器		8.25%
精密機器		8.06%
卸売業		7.20%
その他金融業		7.05%
医薬品		6.27%
鉄鋼		5.17%
不動産業		3.62%
サービス業		2.78%
倉庫・運輸関連業		2.10%
化学		1.90%
パルプ・紙		1.86%
非鉄金属		1.72%
機械		1.70%
証券、商品先物取引業		1.55%
その他製品		0.89%
鉱業		0.73%
建設業		0.68%
電気・ガス業		0.64%
繊維製品		0.59%
金属製品		0.46%
合計		98.76%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。