有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月3日-平成30年11月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

2018年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	13,198,071	1.2922	17,054,548	1.3248	17,484,804	34.56
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	1,518	5,552.08	8,428,067	5,632.65	8,550,363	16.90
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	3,365,997	2.5265	8,504,192	2.5253	8,500,152	16.80
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	4,461,160	1.9022	8,486,019	1.8828	8,399,472	16.60
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	3,101,121	1.4113	4,376,613	1.4182	4,398,009	8.69
6	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	979,850	1.5242	1,493,488	1.5361	1,505,147	2.98
7	日本	親投資信託受益証券	SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド	1,168,239	1.1214	1,310,064	1.1502	1,343,708	2.66

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2018年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	16.90
親投資信託受益証券	82.30
合計	99.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

2018年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	12,512,290	1.2889	16,128,325	1.3248	16,576,281	25.00
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	10,989,397	1.4106	15,502,312	1.4182	15,585,162	23.51
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	3,664,159	2.5326	9,279,983	2.5253	9,253,100	13.96
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	4,858,591	1.9054	9,257,793	1.8828	9,147,755	13.80
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	1,467	5,546.87	8,137,261	5,632.65	8,263,098	12.46
6	日本	親投資信託受益証券	SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド	4,296,407	1.1173	4,800,668	1.1502	4,941,727	7.45
7	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	1,388,462	1.5230	2,114,632	1.5361	2,132,816	3.22

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2018年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	12.46
親投資信託受益証券	86.94
合計	99.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

2018年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	28,569,334	1.4106	40,301,183	1.4182	40,517,029	35.72
2	日本	親投資信託受益証券	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	11,544,539	1.2911	14,905,439	1.3248	15,294,205	13.48
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	5,666,219	2.5334	14,355,221	2.5253	14,308,902	12.61
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	7,508,753	1.9069	14,318,553	1.8828	14,137,480	12.46
5	日本	親投資信託受益証券	SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド	10,857,569	1.1188	12,147,593	1.1502	12,488,375	11.01
6	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	5,405,772	1.5234	8,235,481	1.5361	8,303,806	7.32
7	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	1,320	5,541.00	7,314,127	5,632.65	7,435,099	6.55

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2018年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	6.55
親投資信託受益証券	92.61
合計	99.16

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2018年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	1,640,000,000	99.86	1,637,720,100	100.46	1,647,576,800	0.1000000	2028/3/20	10.23
2	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	920,000,000	113.23	1,041,737,800	112.23	1,032,589,600	1.2000000	2035/9/20	6.41
3	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	680,000,000	123.90	842,586,400	124.25	844,947,600	1.8000000	2043/3/20	5.24
4	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	700,000,000	117.24	820,680,000	115.45	808,206,000	1.4000000	2034/9/20	5.02
5	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	670,000,000	100.18	671,261,900	100.76	675,145,600	0.1000000	2027/6/20	4.19
6	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	510,000,000	120.82	616,225,800	119.58	609,863,100	1.7000000	2033/9/20	3.79
7	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	550,000,000	100.65	553,602,900	100.92	555,093,000	0.1000000	2026/12/20	3.45
8	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	520,000,000	100.28	521,502,200	100.08	520,421,200	0.5000000	2036/9/20	3.23
9	日本	国債証券	第60回利付国債(30年)	310,000,000	100.22	310,694,400	102.16	316,696,000	0.9000000	2048/9/20	1.97
10	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	210,000,000	131.15	275,415,000	127.94	268,688,700	2.0000000	2041/9/20	1.67
11	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	250,000,000	100.52	251,315,000	100.97	252,440,000	0.1000000	2026/9/20	1.57
12	日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	230,000,000	99.70	229,330,200	100.93	232,155,100	0.6000000	2037/9/20	1.44
13	日本	国債証券	第57回利付国債(30年)	220,000,000	103.57	227,854,000	99.88	219,740,400	0.8000000	2047/12/20	1.36
14	日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	180,000,000	122.23	220,014,000	121.04	217,872,000	2.1000000	2029/9/20	1.35
15	日本	社債券	第1回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(実質破	200,000,000	103.26	206,533,000	103.16	206,334,000	0.9500000	2024/7/16	1.28
16	日本	社債券	第568回東京電力株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	102.07	204,140,800	101.70	203,410,000	1.1550000	2020/9/8	1.26
17	日本	社債券	第3回A号明治安田生命劣後FR	200,000,000	101.37	202,750,000	101.48	202,964,000	1.1100000	2047/11/6	1.26
18	日本	社債券	第30回東レ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	100.28	200,560,200	100.33	200,670,000	0.3750000	2027/7/16	1.25
19	日本	社債券	第1回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	100.37	200,752,000	100.32	200,644,000	0.3800000	2020/3/9	1.25
20	日本	社債券	第12回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	100.30	200,611,200	100.26	200,522,000	0.4400000	2023/4/19	1.24
21	日本	社債券	第3回A号富国生命劣後FR	200,000,000	99.55	199,100,000	99.77	199,540,000	1.0200000	9999/99/99	1.24
22	日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	160,000,000	121.00	193,608,000	119.66	191,464,000	1.8000000	2031/9/20	1.19
23	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	160,000,000	118.58	189,731,200	116.86	186,980,800	1.5000000	2034/3/20	1.16
24	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	170,000,000	102.79	174,748,600	99.76	169,597,100	0.8000000	2048/3/20	1.05
25	日本	国債証券	第11回利付国債(40年)	170,000,000	94.34	160,389,400	95.29	162,008,300	0.8000000	2058/3/20	1.01
26	日本	国債証券	第144回利付国債(20年)	110,000,000	118.02	129,826,400	116.52	128,178,600	1.5000000	2033/3/20	0.80
27	日本	社債券	第547回東京電力株式会社社債(一般担保付)	120,000,000	103.56	124,275,840	102.91	123,493,200	1.9480000	2020/7/24	0.77
28	日本	国債証券	第391回利付国債(2年)	120,000,000	100.39	120,478,000	100.41	120,499,200	0.1000000	2020/8/1	0.75
29	日本	国債証券	第393回利付国債(2年)	110,000,000	100.43	110,473,000	100.44	110,492,800	0.1000000	2020/10/1	0.69
30	日本	社債券	第1回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後特約付)	100,000,000	107.22	107,227,600	105.74	105,746,000	2.1140000	2025/6/26	0.66

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2018年11月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	61.06
特殊債券	3.10
社債券	33.43
合計	97.59

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2018年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱重工業	機械	490,100	4,329.79	2,122,031,608	4,317.00	2,115,761,700	7.28
2	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	656,000	3,561.17	2,336,133,537	3,202.00	2,100,512,000	7.22
3	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	971,700	2,520.91	2,449,576,135	2,076.00	2,017,249,200	6.94
4	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	3,926,500	614.31	2,412,108,889	511.40	2,008,012,100	6.91
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	439,000	4,726.16	2,074,784,839	4,183.00	1,836,337,000	6.31
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,800,100	736.21	2,061,473,795	624.50	1,748,662,450	6.01
7	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	1,038,100	1,642.93	1,705,529,076	1,592.50	1,653,174,250	5.68
8	日本	株式	デンソー	輸送用機器	252,100	5,796.67	1,461,342,012	5,247.00	1,322,768,700	4.55
9	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,199,600	1,110.52	1,332,187,962	994.30	1,192,762,280	4.10
10	日本	株式	日本郵船	海運業	577,600	2,267.25	1,309,567,805	1,927.00	1,113,035,200	3.83
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	411,100	2,642.00	1,086,128,778	2,664.00	1,095,170,400	3.77
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	225,200	5,112.16	1,151,258,765	4,680.00	1,053,936,000	3.62
13	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	521,200	2,168.49	1,130,222,167	1,978.00	1,030,933,600	3.55
14	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	1,329,700	716.74	953,050,521	626.50	833,057,050	2.86
15	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	1,468,700	550.48	808,502,506	549.00	806,316,300	2.77
16	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	476,800	1,829.26	872,191,592	1,683.00	802,454,400	2.76
17	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	172,500	4,419.93	762,439,017	4,552.00	785,220,000	2.70
18	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	316,800	2,489.95	788,817,738	2,001.50	634,075,200	2.18
19	日本	株式	日立製作所	電気機器	169,500	3,296.69	558,790,433	3,288.00	557,316,000	1.92
20	日本	株式	三菱地所	不動産業	299,500	1,884.97	564,550,222	1,821.00	545,389,500	1.88
21	日本	株式	大林組	建設業	481,200	1,102.68	530,612,526	1,132.00	544,718,400	1.87
22	日本	株式	マツダ	輸送用機器	445,900	1,482.38	660,993,621	1,210.00	539,539,000	1.86
23	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	365,400	1,857.49	678,730,058	1,457.00	532,387,800	1.83
24	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	117,800	4,407.89	519,249,585	4,490.00	528,922,000	1.82
25	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	103,000	3,395.61	349,748,313	3,445.00	354,835,000	1.22
26	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	169,900	1,799.34	305,708,399	1,777.00	301,912,300	1.04
27	日本	株式	ツムラ	医薬品	79,800	3,530.65	281,745,900	3,515.00	280,497,000	0.96
28	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,004,900	200.52	201,512,003	188.30	189,222,670	0.65

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2018年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.87
		医薬品	0.96
		ガラス・土石製品	2.76
		鉄鋼	9.12
		非鉄金属	5.68
		機械	7.28
		電気機器	1.92
		輸送用機器	19.55
		海運業	3.83
		情報・通信業	8.43
		小売業	2.77
		銀行業	15.68
		証券、商品先物取引業	9.77
		保険業	4.77
		その他金融業	1.83
		不動産業	1.88
合計			98.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2018年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ジーエス・ユアサ コーポレーション	電気機器	103,900	2,605.85	270,748,544	2,623.00	272,529,700	3.07
2	日本	株式	NOK	輸送用機器	157,700	1,834.96	289,373,399	1,710.00	269,667,000	3.04
3	日本	株式	伊予銀行	銀行業	378,900	712.61	270,011,235	697.00	264,093,300	2.98
4	日本	株式	シチズン時計	精密機器	430,000	701.40	301,603,534	600.00	258,000,000	2.91
5	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	84,100	2,856.00	240,189,600	3,015.00	253,561,500	2.86
6	日本	株式	EIZO	電気機器	48,600	4,641.81	225,592,282	4,750.00	230,850,000	2.60
7	日本	株式	青山商事	小売業	74,400	3,322.10	247,164,608	2,848.00	211,891,200	2.39
8	日本	株式	ダイビル	不動産業	161,300	1,131.15	182,455,334	1,242.00	200,334,600	2.26
9	日本	株式	興銀リース	その他金融業	70,900	2,896.16	205,338,185	2,800.00	198,520,000	2.24
10	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	110,000	2,158.56	237,442,623	1,798.00	197,780,000	2.23
11	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	133,100	1,365.53	181,752,960	1,457.00	193,926,700	2.19
12	日本	株式	AOKIホールディングス	小売業	126,000	1,469.36	185,140,137	1,465.00	184,590,000	2.08
13	日本	株式	リコーリース	その他金融業	49,600	3,669.47	182,005,794	3,695.00	183,272,000	2.07
14	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	65,300	2,986.15	194,995,869	2,805.00	183,166,500	2.06
15	日本	株式	北越コーポレーション	パルプ・紙	315,000	613.08	193,120,832	575.00	181,125,000	2.04
16	日本	株式	エクセディ	輸送用機器	60,500	3,371.08	203,950,644	2,914.00	176,297,000	1.99
17	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	79,600	2,689.22	214,061,995	2,185.00	173,926,000	1.96
18	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	117,100	1,488.53	174,307,625	1,484.00	173,776,400	1.96
19	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	310,000	579.81	179,742,652	555.00	172,050,000	1.94
20	日本	株式	ADEKA	化学	95,000	1,764.36	167,615,126	1,799.00	170,905,000	1.93
21	日本	株式	広島銀行	銀行業	249,200	744.93	185,637,258	684.00	170,452,800	1.92
22	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	37,500	4,135.00	155,062,500	4,270.00	160,125,000	1.80
23	日本	株式	北洋銀行	銀行業	479,700	360.00	172,692,000	329.00	157,821,300	1.78
24	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	41,300	4,455.09	183,995,319	3,700.00	152,810,000	1.72
25	日本	株式	日立造船	機械	375,500	437.09	164,127,744	390.00	146,445,000	1.65
26	日本	株式	東京精密	精密機器	42,000	2,897.74	121,705,080	3,380.00	141,960,000	1.60
27	日本	株式	七十七銀行	銀行業	60,900	2,504.97	152,552,690	2,273.00	138,425,700	1.56
28	日本	株式	ゼビオホールディングス	小売業	92,800	1,596.33	148,139,877	1,473.00	136,694,400	1.54
29	日本	株式	みらかホールディングス	サービス業	45,200	2,635.45	119,122,774	2,625.00	118,650,000	1.34
30	日本	株式	日新製鋼	鉄鋼	80,700	1,496.12	120,737,237	1,465.00	118,225,500	1.33

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2018年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.72
		建設業	0.54
		繊維製品	1.54
		パルプ・紙	2.04
		化学	1.93
		医薬品	1.89
		鉄鋼	5.15
		非鉄金属	1.76
		金属製品	1.10
		機械	2.79
		電気機器	10.67
		輸送用機器	9.30
		精密機器	7.46
		その他製品	0.95
		電気・ガス業	0.59
		倉庫・運輸関連業	2.19
		卸売業	6.89
		小売業	9.80
		銀行業	15.87
		証券、商品先物取引業	1.94
		その他金融業	7.14
		不動産業	3.19
		サービス業	3.33
合計			98.75

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2018年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	Treasury 1.875 220228	7,380,000	11,020.56	813,317,616	11,004.77	812,152,357	1.8750000	2022/2/28	10.91
2	アメリカ	国債証券	Treasury 2.25 200229	6,430,000	11,287.52	725,787,979	11,272.45	724,818,548	2.2500000	2020/2/29	9.74
3	アメリカ	国債証券	Treasury 1.625 200731	4,280,000	11,126.81	476,227,888	11,126.18	476,200,819	1.6250000	2020/7/31	6.40
4	アメリカ	国債証券	Treasury 2.125 240229	4,040,000	10,951.55	442,442,906	10,924.09	441,333,532	2.1250000	2024/2/29	5.93
5	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 280215	3,550,000	11,025.18	391,394,195	11,088.96	393,658,409	2.7500000	2028/2/15	5.29
6	フランス	国債証券	FRANCE 2.75 271025	1,720,000	15,341.61	263,875,820	15,434.71	265,477,130	2.7500000	2027/10/25	3.57
7	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.0 220408	2,000,000	13,110.20	262,204,024	13,129.32	262,586,426	0.0000000	2022/4/8	3.53
8	アメリカ	国債証券	Treasury 3.0 480215	1,780,000	11,030.95	196,351,001	10,640.42	189,399,518	3.0000000	2048/2/15	2.54
9	イタリア	国債証券	ITALY 2.2 270601	1,510,000	12,403.87	187,298,576	12,162.98	183,660,999	2.2000000	2027/6/1	2.47
10	イタリア	国債証券	ITALY 1.35 220415	1,350,000	12,500.60	168,758,197	12,717.72	171,689,247	1.3500000	2022/4/15	2.31
11	フランス	国債証券	FRANCE 1.0 270525	1,220,000	13,526.83	165,027,435	13,462.37	164,240,952	1.0000000	2027/5/25	2.21
12	フランス	国債証券	FRANCE 0.0 220525	1,190,000	13,031.20	155,071,343	13,052.06	155,319,582	0.0000000	2022/5/25	2.09
13	イタリア	国債証券	ITALY 1.45 250515	1,020,000	12,016.58	122,569,142	11,960.53	121,997,502	1.4500000	2025/5/15	1.64
14	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 250228	1,000,000	11,299.11	112,991,157	11,231.71	112,317,145	2.7500000	2025/2/28	1.51
15	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.5 280215	810,000	13,053.60	105,734,211	13,203.86	106,951,298	0.5000000	2028/2/15	1.44
16	カナダ	国債証券	CANADA 1.5 230601	1,292,000	8,317.43	107,461,206	8,276.60	106,933,672	1.5000000	2023/6/1	1.44
17	ドイツ	国債証券	GERMANY 2.5 460815	600,000	17,571.41	105,428,498	17,740.11	106,440,675	2.5000000	2046/8/15	1.43
18	ドイツ	国債証券	GERMANY 4.0 370104	530,000	19,840.95	105,157,056	20,064.75	106,343,214	4.0000000	2037/1/4	1.43
19	ベルギー	国債証券	BELGIUM 2.25 230622	720,000	14,450.41	104,043,011	14,325.74	103,145,399	2.2500000	2023/6/22	1.39
20	スペイン	国債証券	SPAIN 1.5 270430	750,000	13,267.88	99,509,126	13,112.65	98,344,918	1.5000000	2027/4/30	1.32
21	スペイン	国債証券	SPAIN 2.15 251031	620,000	14,010.39	86,864,462	13,921.64	86,314,190	2.1500000	2025/10/31	1.16
22	アメリカ	国債証券	Treasury 1.625 230531	730,000	10,714.01	78,212,312	10,751.28	78,484,362	1.6250000	2023/5/31	1.05
23	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 470815	770,000	10,862.02	83,637,624	10,127.19	77,979,420	2.7500000	2047/8/15	1.05
24	イタリア	国債証券	ITALY 0.65 201101	530,000	12,876.88	68,247,485	12,862.54	68,171,483	0.6500000	2020/11/1	0.92
25	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 3.25 250421	720,000	8,711.10	62,719,950	8,722.90	62,804,891	3.2500000	2025/4/21	0.84
26	イギリス	国債証券	UK GILT 4.25 271207	320,000	18,299.53	58,558,518	18,239.79	58,367,337	4.2500000	2027/12/7	0.78
27	アメリカ	国債証券	Treasury 4.625 400215	420,000	14,409.78	60,521,085	13,720.11	57,624,468	4.6250000	2040/2/15	0.77
28	フランス	国債証券	FRANCE 5.75 321025	265,000	21,377.19	56,649,576	20,955.78	55,532,819	5.7500000	2032/10/25	0.75
29	イギリス	国債証券	UK GILT 1.75 220907	340,000	14,990.40	50,967,390	14,976.05	50,918,579	1.7500000	2022/9/7	0.68
30	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 421115	485,000	10,932.04	53,020,395	10,269.03	49,804,820	2.7500000	2042/11/15	0.67

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2018年11月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.93
特殊債券	0.39
合計	97.33

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2018年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	1,550	6,433.60	9,972,084	6,745.79	10,455,977	2.77
2	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	573	15,968.83	9,150,145	16,549.59	9,482,920	2.52
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	72	121,400.26	8,740,819	124,201.98	8,942,543	2.37
4	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	536	15,861.93	8,501,999	15,783.67	8,460,051	2.24
5	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	796	10,206.46	8,124,347	10,532.28	8,383,699	2.22
6	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	853	9,560.84	8,155,402	9,704.28	8,277,751	2.20
7	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	584	12,634.49	7,378,547	13,420.09	7,837,337	2.08
8	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	3,208	2,258.64	7,245,721	2,422.39	7,771,034	2.06
9	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	262	27,610.27	7,233,892	28,953.37	7,585,785	2.01
10	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	560	13,075.90	7,322,507	13,231.73	7,409,773	1.97
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	1,130	6,076.79	6,866,781	6,131.91	6,929,068	1.84
12	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	1,040	6,487.72	6,747,236	6,257.96	6,508,282	1.73
13	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	1,020	5,918.39	6,036,758	6,131.91	6,254,557	1.66
14	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	食品・生活必需品小売り	680	8,471.45	5,760,592	9,077.60	6,172,768	1.64
15	アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	945	5,863.12	5,540,649	6,243.11	5,899,748	1.57
16	スイス	株式	SWISS RE LTD	保険	559	10,159.98	5,679,431	10,419.57	5,824,541	1.55
17	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	1,565	3,658.88	5,726,159	3,689.66	5,774,328	1.53
18	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	1,661	3,426.96	5,692,183	3,468.77	5,761,640	1.53
19	スペイン	株式	INDITEX	小売	1,615	3,255.62	5,257,841	3,528.17	5,698,009	1.51
20	オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	4,996	1,098.92	5,490,213	1,115.76	5,574,359	1.48
21	カナダ	株式	LOBLAW COMPANIES LTD	食品・生活必需品小売り	1,060	4,612.92	4,889,696	5,238.80	5,553,137	1.47
22	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	―	230	22,606.63	5,199,525	24,039.75	5,529,144	1.47
23	アメリカ	株式	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	ソフトウェア・サービス	677	7,879.45	5,334,388	7,976.94	5,400,389	1.43
24	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	2,192	2,273.99	4,984,589	2,421.02	5,306,877	1.41
25	アメリカ	株式	BB&T CORP	銀行	910	5,588.46	5,085,503	5,741.58	5,224,840	1.39
26	バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	公益事業	6,100	853.31	5,205,213	856.09	5,222,149	1.39
27	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	250	23,461.70	5,865,427	20,373.54	5,093,385	1.35
28	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	335	14,756.87	4,943,554	15,165.26	5,080,364	1.35
29	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	530	8,733.45	4,628,732	8,589.67	4,552,530	1.21
30	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	367	12,128.35	4,451,107	12,308.08	4,517,069	1.20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2018年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.64
		素材	2.68
		資本財	4.82
		運輸	2.48
		耐久消費財・アパレル	1.09
		消費者サービス	3.66
		メディア・娯楽	4.29
		小売	5.19
		食品・生活必需品小売り	4.03
		食品・飲料・タバコ	5.74
		家庭用品・パーソナル用品	4.16
		ヘルスケア機器・サービス	2.53
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.74
		銀行	9.42
		各種金融	0.95
		保険	4.98
		不動産	1.08
		ソフトウェア・サービス	7.81
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.22
		電気通信サービス	5.95
		公益事業	5.02
投資証券	―	―	6.10
合計			96.58

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2018年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10.0 210101	3,569,000	3,089.16	110,252,361	3,173.30	113,255,367	10.0000000	2021/1/1	5.47
2	コロンビア	国債証券	COLOMBIA 7.0 220504	2,766,100,000	3.64	100,693,023	3.62	100,241,665	7.0000000	2022/5/4	4.84
3	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10.0 230101	3,007,000	3,006.62	90,409,081	3,151.28	94,759,201	10.0000000	2023/1/1	4.57
4	南アフリカ	国債証券	S-AFRICA 10.5 261221	8,742,000	922.43	80,639,614	905.27	79,138,938	10.5000000	2026/12/21	3.82
5	コロンビア	国債証券	COLOMBIA 7.5 260826	2,056,200,000	3.70	76,194,666	3.62	74,488,725	7.5000000	2026/8/26	3.60
6	メキシコ	国債証券	MEXICO 10.0 241205	11,925,000	625.45	74,585,302	588.07	70,127,807	10.0000000	2024/12/5	3.39
7	メキシコ	国債証券	MEXICO 7.5 270603	13,006,000	552.44	71,851,575	508.53	66,140,097	7.5000000	2027/6/3	3.19
8	トルコ	国債証券	TURKEY 10.5 270811	3,572,000	1,541.07	55,047,177	1,632.23	58,303,583	10.5000000	2027/8/11	2.81
9	タイ	国債証券	THAILAND 2.125 261217	15,463,000	333.64	51,591,474	331.87	51,317,144	2.1250000	2026/12/17	2.48
10	ポーランド	国債証券	POLAND 2.5 270725	1,700,000	2,846.48	48,390,218	2,892.89	49,179,257	2.5000000	2027/7/25	2.37
11	ロシア	国債証券	RUSSIA 8.15 270203	29,212,000	176.79	51,644,686	167.30	48,872,047	8.1500000	2027/2/3	2.36
12	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10.0 270101	1,530,000	2,803.35	42,891,353	3,087.57	47,239,958	10.0000000	2027/1/1	2.28
13	南アフリカ	国債証券	S-AFRICA 6.25 360331	7,499,000	602.51	45,182,723	595.58	44,662,776	6.2500000	2036/3/31	2.16
14	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.05 280119	27,825,000	169.45	47,150,808	155.12	43,162,401	7.0500000	2028/1/19	2.08
15	ポーランド	国債証券	POLAND 2.5 260725	1,322,000	2,864.00	37,862,107	2,927.92	38,707,104	2.5000000	2026/7/25	1.87
16	インドネシア	国債証券	INDONESIA 7.5 320815	5,113,000,000	0.73	37,647,294	0.74	37,913,800	7.5000000	2032/8/15	1.83
17	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.059 240930	1,374,000	2,721.35	37,391,479	2,709.12	37,223,438	4.0590000	2024/9/30	1.80
18	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.492 200331	1,348,000	2,711.76	36,554,527	2,709.18	36,519,795	3.4920000	2020/3/31	1.76
19	コロンビア	国債証券	COLOMBIA 10.0 240724	788,800,000	4.17	32,950,176	4.07	32,180,437	10.0000000	2024/7/24	1.55
20	南アフリカ	国債証券	S-AFRICA 7.0 310228	4,484,000	702.95	31,520,606	684.34	30,685,955	7.0000000	2031/2/28	1.48
21	メキシコ	国債証券	MEXICO 7.75 310529	5,864,000	549.53	32,224,530	494.26	28,983,609	7.7500000	2031/5/29	1.40
22	インドネシア	国債証券	INDONESIA 8.375 340315	3,618,000,000	0.86	31,439,681	0.79	28,733,972	8.3750000	2034/3/15	1.39
23	ブラジル	国債証券	BRAZIL 6.0 200815	282,000	9,538.29	26,897,998	9,823.45	27,702,131	6.0000000	2020/8/15	1.34
24	インドネシア	国債証券	INDONESIA 8.25 360515	3,506,000,000	0.86	30,412,061	0.78	27,578,578	8.2500000	2036/5/15	1.33
25	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10.0 250101	877,000	2,958.72	25,948,016	3,121.99	27,379,890	10.0000000	2025/1/1	1.32
26	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.62 211130	1,002,000	2,710.13	27,155,537	2,705.06	27,104,731	3.6200000	2021/11/30	1.31
27	メキシコ	国債証券	MEXICO 6.5 210610	5,059,000	541.09	27,374,110	534.21	27,025,798	6.5000000	2021/6/10	1.30
28	トルコ	国債証券	TURKEY 12.4 280308	1,448,000	1,645.54	23,827,440	1,828.76	26,480,458	12.4000000	2028/3/8	1.28
29	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.16 210715	944,000	2,759.83	26,052,799	2,742.74	25,891,520	4.1600000	2021/7/15	1.25
30	インドネシア	国債証券	INDONESIA 6.125 280515	3,472,000,000	0.69	24,158,950	0.69	24,223,196	6.1250000	2028/5/15	1.17

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2018年11月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.31
合計	96.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。