有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月3日-令和1年11月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

2019年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	35,547,335	1.4017	49,828,805	1.4301	50,836,243	33.51
2	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	10,108,132	2.4321	24,584,832	2.4417	24,681,025	16.27
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	12,897,055	1.8829	24,284,259	1.9031	24,544,385	16.18
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	4,180	5,744.23	24,010,884	5,689.45	23,781,904	15.68
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	10,729,723	1.4693	15,766,210	1.4653	15,722,263	10.36
6	日本	親投資信託受益証券	SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド	3,884,622	1.2430	4,828,681	1.2213	4,744,288	3.13
7	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	2,785,781	1.6137	4,495,586	1.6166	4,503,493	2.97

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年11月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	15.68
親投資信託受益証券	82.42
合計	98.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

2019年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	29,821,541	1.4691	43,813,712	1.4653	43,697,504	24.81
2	日本	親投資信託受益証券	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	29,069,924	1.4010	40,727,099	1.4301	41,572,898	23.60
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	9,940,088	2.4312	24,166,789	2.4417	24,270,712	13.78
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	12,693,194	1.8813	23,880,536	1.9031	24,156,417	13.72
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	3,668	5,744.23	21,069,838	5,689.45	20,868,905	11.85
6	日本	親投資信託受益証券	SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド	11,674,874	1.2436	14,519,391	1.2213	14,258,523	8.10
7	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	3,645,319	1.6132	5,880,767	1.6166	5,893,022	3.35

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年11月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	11.85
親投資信託受益証券	87.35
合計	99.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

2019年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	73,810,382	1.4694	108,458,105	1.4653	108,154,352	37.01
2	日本	親投資信託受益証券	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	25,508,490	1.4005	35,726,422	1.4301	36,479,691	12.48
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	14,469,089	2.4314	35,180,686	2.4417	35,329,174	12.09
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	18,546,489	1.8817	34,900,470	1.9031	35,295,823	12.08
5	日本	親投資信託受益証券	SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド	24,656,666	1.2430	30,649,772	1.2213	30,113,186	10.30
6	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	16,022,395	1.6136	25,855,317	1.6166	25,901,803	8.86
7	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	3,092	5,744.23	17,761,161	5,689.45	17,591,781	6.02

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年11月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	6.02
親投資信託受益証券	92.83
合計	98.85

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2019年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第405回利付国債(2年)	2,240,000,000	100.62	2,253,980,700	100.52	2,251,715,200	0.1000000	2021/10/1	12.60
2	日本	国債証券	第140回利付国債(5年)	920,000,000	102.16	939,915,300	101.30	932,024,400	0.1000000	2024/6/20	5.21
3	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	750,000,000	102.16	766,262,000	102.14	766,087,500	0.1000000	2026/12/20	4.29
4	日本	国債証券	第404回利付国債(2年)	760,000,000	100.74	765,661,300	100.49	763,792,400	0.1000000	2021/9/1	4.27
5	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	560,000,000	134.23	751,701,500	133.67	748,602,400	1.8000000	2043/3/20	4.19
6	日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	710,000,000	102.70	729,170,000	101.92	723,681,700	0.1000000	2029/6/20	4.05
7	日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	600,000,000	109.40	656,407,600	108.66	651,990,000	0.7000000	2038/9/20	3.65
8	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	470,000,000	119.82	563,154,000	119.13	559,925,100	1.4000000	2034/9/20	3.13
9	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	520,000,000	103.45	537,953,400	102.02	530,504,000	0.1000000	2029/3/20	2.97
10	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	420,000,000	117.13	491,958,600	116.65	489,955,200	1.2000000	2035/9/20	2.74
11	日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	400,000,000	107.55	430,222,000	107.05	428,236,000	0.6000000	2037/9/20	2.40
12	日本	国債証券	第43回利付国債(30年)	320,000,000	133.29	426,542,400	132.61	424,371,200	1.7000000	2044/6/20	2.37
13	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	390,000,000	105.68	412,154,800	105.47	411,356,400	0.5000000	2036/9/20	2.30
14	日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	390,000,000	102.28	398,897,500	102.10	398,213,400	0.1000000	2028/12/20	2.23
15	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	210,000,000	136.77	287,221,200	136.31	286,269,900	2.0000000	2041/9/20	1.60
16	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	210,000,000	123.31	258,961,500	122.44	257,136,600	1.7000000	2033/9/20	1.44
17	日本	国債証券	第57回利付国債(30年)	210,000,000	111.77	234,735,900	111.20	233,538,900	0.8000000	2047/12/20	1.31
18	日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	190,000,000	122.36	232,497,300	121.31	230,490,900	1.8000000	2031/9/20	1.29
19	日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	180,000,000	122.68	220,833,000	121.53	218,757,600	2.1000000	2029/9/20	1.22
20	日本	社債券	第1回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後特約付)FR	200,000,000	102.54	205,098,000	103.75	207,500,000	1.7200000	2079/6/6	1.16
21	日本	社債券	第3回A号明治安田生命劣後FR	200,000,000	101.70	203,414,000	101.07	202,142,000	1.1100000	2047/11/6	1.13
22	日本	社債券	第568回東京電力株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	101.07	202,152,000	100.80	201,600,000	1.1550000	2020/9/8	1.13
23	日本	社債券	第12回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	100.26	200,524,000	100.66	201,320,000	0.4400000	2023/4/19	1.13
24	日本	社債券	第1回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	100.13	200,260,000	100.07	200,154,000	0.3800000	2020/3/9	1.12
25	日本	社債券	第3回A号富国生命劣後FR	200,000,000	100.01	200,020,000	99.56	199,120,000	1.0200000	9999/99/99	1.11
26	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	170,000,000	117.45	199,668,400	116.30	197,723,600	1.2000000	2034/12/20	1.11
27	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	170,000,000	111.72	189,934,200	111.15	188,965,200	0.8000000	2048/3/20	1.06
28	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	140,000,000	121.10	169,543,100	120.33	168,466,200	1.5000000	2034/6/20	0.94
29	日本	国債証券	第60回利付国債(30年)	130,000,000	114.56	148,928,000	113.94	148,124,600	0.9000000	2048/9/20	0.83
30	日本	国債証券	第11回利付国債(40年)	120,000,000	117.63	141,156,600	112.53	135,043,200	0.8000000	2058/3/20	0.76

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年11月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	73.34
地方債証券	0.64
特殊債券	1.35
社債券	22.73
合計	98.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2019年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	4,553,300	422.01	1,921,538,133	560.70	2,553,035,310	7.21
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,932,900	565.02	2,222,167,158	578.10	2,273,609,490	6.42
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	511,000	3,947.87	2,017,361,570	3,989.00	2,038,379,000	5.76
4	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	1,119,500	1,956.89	2,190,738,355	1,605.50	1,797,357,250	5.08
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	568,100	2,982.90	1,694,585,490	3,067.00	1,742,362,700	4.92
6	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	955,500	1,504.25	1,437,310,875	1,634.00	1,561,287,000	4.41
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	278,500	4,753.06	1,323,727,210	5,527.00	1,539,269,500	4.35
8	日本	株式	鹿島建設	建設業	840,800	1,327.34	1,116,027,472	1,443.00	1,213,274,400	3.43
9	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	652,100	1,648.12	1,074,739,052	1,763.00	1,149,652,300	3.25
10	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	2,067,200	514.30	1,063,160,960	546.00	1,128,691,200	3.19
11	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	644,300	1,501.79	967,603,406	1,591.00	1,025,081,300	2.90
12	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	527,400	1,507.23	794,913,102	1,810.00	954,594,000	2.70
13	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	568,900	1,623.36	923,532,923	1,666.00	947,787,400	2.68
14	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	1,681,000	550.74	925,793,940	555.00	932,955,000	2.64
15	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	330,800	2,458.06	813,126,248	2,625.00	868,350,000	2.45
16	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,268,200	914.47	1,159,730,854	678.80	860,854,160	2.43
17	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	590,000	1,606.85	948,041,500	1,438.00	848,420,000	2.40
18	日本	株式	クラレ	化学	606,400	1,247.57	756,531,561	1,323.00	802,267,200	2.27
19	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	310,000	2,490.64	772,100,638	2,494.50	773,295,000	2.18
20	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	182,600	4,074.58	744,018,308	4,187.00	764,546,200	2.16
21	日本	株式	三井不動産	不動産業	268,800	2,493.34	670,209,792	2,723.00	731,942,400	2.07
22	日本	株式	KDDI	情報・通信業	224,900	2,688.01	604,533,449	3,139.00	705,961,100	1.99
23	日本	株式	三菱電機	電気機器	434,100	1,518.39	659,136,684	1,511.50	656,142,150	1.85
24	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	478,900	1,018.02	487,529,778	1,346.00	644,599,400	1.82
25	日本	株式	小松製作所	機械	248,000	2,449.31	607,429,462	2,567.00	636,616,000	1.80
26	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	155,000	3,500.64	542,599,200	3,995.00	619,225,000	1.75
27	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	417,400	1,847.16	771,004,584	1,395.00	582,273,000	1.64
28	日本	株式	日本郵船	海運業	295,400	1,752.61	517,720,994	1,879.00	555,056,600	1.57
29	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	206,700	2,600.32	537,488,119	2,644.50	546,618,150	1.54
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	103,100	4,684.56	482,978,136	4,888.00	503,952,800	1.42

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年11月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.33
		食料品	2.18
		化学	2.27
		石油・石炭製品	0.82
		ガラス・土石製品	2.77
		鉄鋼	6.72
		非鉄金属	4.41
		機械	3.03
		電気機器	4.53
		輸送用機器	8.78
		電気・ガス業	5.40
		陸運業	2.46
		海運業	1.57
		情報・通信業	8.74
		小売業	5.01
		銀行業	14.34
		証券、商品先物取引業	9.85
		保険業	3.25
		その他金融業	2.70
		不動産業	2.07
合計			98.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2019年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	シチズン時計	精密機器	570,000	513.00	292,410,000	606.00	345,420,000	3.60
2	日本	株式	伊予銀行	銀行業	510,000	497.00	253,470,000	600.00	306,000,000	3.19
3	日本	株式	みらかホールディングス	サービス業	110,000	2,380.00	261,800,000	2,706.00	297,660,000	3.10
4	日本	株式	八十二銀行	銀行業	600,000	397.00	238,200,000	470.00	282,000,000	2.94
5	日本	株式	NOK	輸送用機器	164,300	1,552.00	254,993,600	1,712.00	281,281,600	2.93
6	日本	株式	EIZO	電気機器	67,000	3,615.00	242,205,000	4,105.00	275,035,000	2.87
7	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	104,000	2,534.20	263,557,770	2,514.00	261,456,000	2.72
8	日本	株式	七十七銀行	銀行業	145,000	1,379.00	199,955,000	1,767.00	256,215,000	2.67
9	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	155,000	1,690.00	261,950,000	1,523.00	236,065,000	2.46
10	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	85,000	2,134.00	181,390,000	2,716.00	230,860,000	2.41
11	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	90,000	2,058.00	185,220,000	2,557.00	230,130,000	2.40
12	日本	株式	ダイビル	不動産業	180,000	1,038.00	186,840,000	1,165.00	209,700,000	2.18
13	日本	株式	島忠	小売業	70,000	2,557.00	178,990,000	2,978.00	208,460,000	2.17
14	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	180,000	955.64	172,016,721	1,140.00	205,200,000	2.14
15	日本	株式	エクセディ	輸送用機器	80,800	2,007.00	162,165,600	2,462.00	198,929,600	2.07
16	日本	株式	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	104,800	1,787.70	187,351,135	1,866.00	195,556,800	2.04
17	日本	株式	広島銀行	銀行業	360,000	481.00	173,160,000	540.00	194,400,000	2.03
18	日本	株式	AOKIホールディングス	小売業	169,000	1,051.18	177,649,724	1,133.00	191,477,000	1.99
19	日本	株式	北洋銀行	銀行業	800,000	211.00	168,800,000	239.00	191,200,000	1.99
20	日本	株式	リコーリース	その他金融業	50,000	3,315.00	165,750,000	3,815.00	190,750,000	1.99
21	日本	株式	コメリ	小売業	81,500	2,169.42	176,808,427	2,338.00	190,547,000	1.99
22	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	100,000	1,848.00	184,800,000	1,902.00	190,200,000	1.98
23	日本	株式	ADEKA	化学	114,000	1,288.00	146,832,000	1,638.00	186,732,000	1.95
24	日本	株式	大同特殊鋼	鉄鋼	32,000	4,085.00	130,720,000	4,935.00	157,920,000	1.65
25	日本	株式	青山商事	小売業	91,000	1,860.00	169,260,000	1,674.00	152,334,000	1.59
26	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	200,300	692.87	138,782,967	753.00	150,825,900	1.57
27	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	50,000	2,470.00	123,500,000	2,957.00	147,850,000	1.54
28	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	440,000	290.00	127,600,000	336.00	147,840,000	1.54
29	日本	株式	ゼビオホールディングス	小売業	110,000	1,126.00	123,860,000	1,320.00	145,200,000	1.51
30	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	95,000	1,405.00	133,475,000	1,499.00	142,405,000	1.48

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年11月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.40
		繊維製品	0.70
		パルプ・紙	0.89
		化学	3.59
		医薬品	3.09
		鉄鋼	3.26
		非鉄金属	1.55
		金属製品	1.69
		機械	0.68
		電気機器	3.99
		輸送用機器	9.74
		精密機器	6.93
		その他製品	1.99
		電気・ガス業	0.58
		倉庫・運輸関連業	1.48
		情報・通信業	0.40
		卸売業	5.85
		小売業	9.80
		銀行業	24.42
		証券、商品先物取引業	1.54
		その他金融業	4.90
		不動産業	4.05
		サービス業	6.33
合計			98.84

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2019年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	Treasury 1.875 220228	6,640,000	11,002.98	730,598,310	11,009.02	730,999,396	1.8750000	2022/2/28	8.93
2	アメリカ	国債証券	Treasury 2.125 240229	4,480,000	11,092.37	496,938,419	11,173.36	500,566,843	2.1250000	2024/2/29	6.11
3	フランス	国債証券	FRANCE 0.0 220525	3,420,000	12,282.14	420,049,266	12,240.48	418,624,688	0.0000000	2022/5/25	5.11
4	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.0 211008	3,100,000	12,241.29	379,480,209	12,202.50	378,277,565	0.0000000	2021/10/8	4.62
5	アメリカ	国債証券	Treasury 2.125 250515	2,570,000	11,080.89	284,779,089	11,216.20	288,256,469	2.1250000	2025/5/15	3.52
6	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 280215	2,090,000	11,564.05	241,688,812	11,799.06	246,600,442	2.7500000	2028/2/15	3.01
7	フランス	国債証券	FRA 0.00 240325	1,940,000	12,447.81	241,487,685	12,318.99	238,988,446	0.0000000	2024/3/25	2.92
8	アメリカ	国債証券	Treasury 3.0 480215	1,790,000	11,805.09	211,311,111	12,805.59	229,220,095	3.0000000	2048/2/15	2.80
9	スペイン	国債証券	SPAIN 1.5 270430	1,710,000	13,232.65	226,278,452	13,207.86	225,854,422	1.5000000	2027/4/30	2.76
10	アメリカ	国債証券	Treasury 1.875 260630	2,000,000	11,053.36	221,067,251	11,066.32	221,326,538	1.8750000	2026/6/30	2.70
11	イタリア	国債証券	ITALY 2.8 281201	1,430,000	14,095.71	201,568,789	13,752.20	196,656,519	2.8000000	2028/12/1	2.40
12	ドイツ	国債証券	GERMANY 1.5 240515	1,480,000	13,407.25	198,427,384	13,212.08	195,538,808	1.5000000	2024/5/15	2.39
13	アメリカ	国債証券	Treasury 2.375 290515	1,660,000	11,510.60	191,075,965	11,526.04	191,332,275	2.3750000	2029/5/15	2.34
14	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 250228	1,540,000	11,447.26	176,287,913	11,555.95	177,961,639	2.7500000	2025/2/28	2.17
15	イタリア	国債証券	ITALY 1.75 240701	1,180,000	12,866.43	151,823,944	12,708.49	149,960,274	1.7500000	2024/7/1	1.83
16	イタリア	国債証券	ITALY 1.35 220415	1,140,000	12,462.49	142,072,434	12,416.54	141,548,663	1.3500000	2022/4/15	1.73
17	アメリカ	国債証券	Treasury 2.875 430515	1,120,000	11,552.00	129,382,471	12,348.50	138,303,285	2.8750000	2043/5/15	1.69
18	ノルウェー	国債証券	NORWAY 2.0 230524	11,010,000	1,223.03	134,655,631	1,223.25	134,680,155	2.0000000	2023/5/24	1.64
19	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.25 290215	1,030,000	12,865.94	132,519,196	12,794.96	131,788,095	0.2500000	2029/2/15	1.61
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 4.75 270421	1,330,000	9,272.09	123,318,886	9,459.96	125,817,567	4.7500000	2027/4/21	1.54
21	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.5 280215	800,000	13,092.33	104,738,686	13,042.77	104,342,186	0.5000000	2028/2/15	1.27
22	ドイツ	国債証券	GERMANY 4.0 370104	490,000	21,100.83	103,394,108	20,694.32	101,402,214	4.0000000	2037/1/4	1.24
23	アメリカ	国債証券	Treasury 2.875 490515	790,000	12,249.81	96,773,533	12,567.62	99,284,258	2.8750000	2049/5/15	1.21
24	ベルギー	国債証券	BELGIUM 2.25 230622	720,000	13,410.33	96,554,387	13,273.82	95,571,530	2.2500000	2023/6/22	1.17
25	フランス	国債証券	FRANCE 2.75 271025	630,000	15,033.70	94,712,350	14,946.28	94,161,604	2.7500000	2027/10/25	1.15
26	ドイツ	国債証券	GERMANY 2.5 460815	450,000	18,982.07	85,419,323	19,732.98	88,798,436	2.5000000	2046/8/15	1.08
27	フランス	国債証券	FRANCE 4.0 381025	440,000	20,015.52	88,068,324	20,053.99	88,237,584	4.0000000	2038/10/25	1.08
28	アメリカ	国債証券	Treasury 1.625 230531	760,000	10,869.44	82,607,802	10,956.00	83,265,600	1.6250000	2023/5/31	1.02
29	フランス	国債証券	FRA 0.75 281125	600,000	13,072.22	78,433,328	13,026.13	78,156,791	0.7500000	2028/11/25	0.95
30	イギリス	国債証券	UK GILT 4.0 600122	250,000	25,978.70	64,946,767	27,259.81	68,149,549	4.0000000	2060/1/22	0.83

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年11月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	95.64
特殊債券	0.33
合計	95.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2019年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	943	14,317.32	13,501,241	15,091.88	14,231,652	2.96
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	546	19,605.76	10,704,746	20,199.57	11,028,969	2.30
3	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CO	ソフトウェア・サービス	730	15,024.14	10,967,625	14,655.84	10,698,764	2.23
4	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	776	13,045.30	10,123,160	13,340.02	10,351,860	2.16
5	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	600	15,836.89	9,502,138	16,688.17	10,012,907	2.09
6	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	2,401	4,260.78	10,230,153	4,126.02	9,906,597	2.06
7	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	1,490	6,559.35	9,773,442	6,584.55	9,810,988	2.04
8	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	287	32,728.50	9,393,082	33,891.11	9,726,751	2.03
9	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	849	11,481.30	9,747,625	11,439.62	9,712,240	2.02
10	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	310	28,211.70	8,745,627	29,344.55	9,096,811	1.90
11	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	574	14,808.12	8,499,866	14,890.29	8,547,032	1.78
12	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,330	6,205.47	8,253,286	6,310.65	8,393,172	1.75
13	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORPORAT	資本財	190	41,028.03	7,795,326	43,192.93	8,206,658	1.71
14	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	1,240	6,369.81	7,898,575	6,594.41	8,177,076	1.70
15	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	1,370	5,776.00	7,913,125	5,953.49	8,156,282	1.70
16	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	55	141,289.67	7,770,932	143,756.96	7,906,633	1.65
17	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,560	5,147.22	8,029,671	4,956.49	7,732,131	1.61
18	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	1,320	5,850.42	7,722,560	5,787.11	7,638,991	1.59
19	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	―	310	23,548.50	7,300,038	23,239.86	7,204,359	1.50
20	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	415	16,435.09	6,820,565	16,794.45	6,969,698	1.45
21	スペイン	株式	TELEFONICA S.A.	電気通信サービス	8,412	836.05	7,032,856	826.76	6,954,747	1.45
22	アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	1,145	5,668.63	6,490,586	6,049.90	6,927,139	1.44
23	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	ヘルスケア機器・サービス	830	7,454.46	6,187,203	8,221.38	6,823,747	1.42
24	アメリカ	株式	BB&T CORP	銀行	1,110	5,983.07	6,641,209	6,017.03	6,678,909	1.39
25	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	650	10,297.54	6,693,404	10,234.00	6,652,100	1.39
26	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	500	13,319.21	6,659,605	12,935.75	6,467,875	1.35
27	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	315	19,509.34	6,145,445	19,978.26	6,293,154	1.31
28	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	家庭用品・パーソナル用品	521	11,422.28	5,951,010	11,627.28	6,057,817	1.26
29	ドイツ	株式	ALLIANZ AG-REG	保険	228	26,777.00	6,105,158	26,385.09	6,015,801	1.25
30	ケイマン	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS	資本財	5,900	1,029.70	6,075,230	1,013.60	5,980,240	1.25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年11月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.51
		素材	0.46
		資本財	5.49
		運輸	1.12
		自動車・自動車部品	0.54
		消費者サービス	2.73
		メディア・娯楽	5.31
		小売	3.64
		食品・生活必需品小売り	2.89
		食品・飲料・タバコ	4.43
		家庭用品・パーソナル用品	5.57
		ヘルスケア機器・サービス	3.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.78
		銀行	9.35
		各種金融	0.84
		保険	8.83
		不動産	0.96
		ソフトウェア・サービス	7.99
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.89
		電気通信サービス	7.03
		公益事業	2.65
投資証券	―	―	6.89
合計			97.72

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2019年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	南アフリカ	国債証券	S-AFRICA 10.5 261221	18,414,000	814.89	150,055,098	821.67	151,303,469	10.5000000	2026/12/21	6.48
2	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10.0 210101	3,664,000	2,774.95	101,674,209	2,844.73	104,231,201	10.0000000	2021/1/1	4.46
3	コロンビア	国債証券	COLOMBIA 7.0 220504	3,071,700,000	3.25	100,087,753	3.24	99,590,018	7.0000000	2022/5/4	4.26
4	メキシコ	国債証券	MEXICO 10.0 241205	14,227,000	611.56	87,007,182	633.71	90,158,892	10.0000000	2024/12/5	3.86
5	メキシコ	国債証券	MEXICO 7.5 270603	14,982,000	536.39	80,363,359	576.03	86,302,127	7.5000000	2027/6/3	3.70
6	インドネシア	国債証券	INDONESIA 8.25 290515	9,862,000,000	0.81	80,523,511	0.84	83,180,566	8.2500000	2029/5/15	3.56
7	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10.0 230101	2,691,000	2,816.87	75,802,225	2,996.21	80,628,119	10.0000000	2023/1/1	3.45
8	インドネシア	国債証券	INDONESIA 8.125 240515	9,535,000,000	0.81	77,703,472	0.82	78,999,000	8.1250000	2024/5/15	3.38
9	コロンビア	国債証券	COLOMBIA 7.5 260826	2,118,900,000	3.32	70,411,481	3.36	71,390,522	7.5000000	2026/8/26	3.06
10	ロシア	国債証券	RUSSIA 8.15 270203	34,572,000	172.69	59,703,681	189.73	65,593,919	8.1500000	2027/2/3	2.81
11	インドネシア	国債証券	INDONESIA 8.375 340315	6,722,000,000	0.80	54,271,651	0.83	56,302,100	8.3750000	2034/3/15	2.41
12	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.05 280119	29,675,000	158.53	47,046,672	179.44	53,251,523	7.0500000	2028/1/19	2.28
13	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10.0 270101	1,681,000	2,858.63	48,053,599	3,160.63	53,130,324	10.0000000	2027/1/1	2.28
14	メキシコ	国債証券	MEXICO 7.75 310529	7,486,000	548.53	41,063,546	587.35	43,969,157	7.7500000	2031/5/29	1.88
15	南アフリカ	国債証券	S-AFRICA 6.25 360331	8,333,000	528.32	44,025,136	524.97	43,746,090	6.2500000	2036/3/31	1.87
16	南アフリカ	国債証券	S-AFRICA 7.0 310228	6,679,000	616.07	41,147,957	618.42	41,304,848	7.0000000	2031/2/28	1.77
17	メキシコ	国債証券	MEXICO 8.5 381118	6,509,000	591.55	38,504,593	629.17	40,952,691	8.5000000	2038/11/18	1.75
18	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.882 220310	1,491,000	2,658.10	39,632,326	2,672.90	39,852,944	3.8820000	2022/3/10	1.71
19	インドネシア	国債証券	INDONESIA 7.5 320815	5,113,000,000	0.72	37,051,017	0.77	39,775,714	7.5000000	2032/8/15	1.70
20	ロシア	国債証券	RUSSIA 6.9 290523	21,108,000	169.92	35,868,589	178.10	37,593,691	6.9000000	2029/5/23	1.61
21	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.059 240930	1,368,000	2,671.27	36,543,053	2,718.85	37,193,942	4.0590000	2024/9/30	1.59
22	タイ	国債証券	THAILAND 2.125 261217	9,499,000	355.55	33,774,302	376.32	35,746,705	2.1250000	2026/12/17	1.53
23	メキシコ	国債証券	MEXICO 6.5 210610	6,282,000	543.43	34,138,669	559.78	35,165,385	6.5000000	2021/6/10	1.51
24	インドネシア	国債証券	INDONESIA 8.25 360515	3,874,000,000	0.77	30,101,523	0.82	31,894,859	8.2500000	2036/5/15	1.37
25	コロンビア	国債証券	COLOMBIA 6.0 280428	1,006,300,000	3.03	30,558,230	3.06	30,841,155	6.0000000	2028/4/28	1.32
26	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.7 330323	16,251,000	167.03	27,144,135	188.41	30,619,541	7.7000000	2033/3/23	1.31
27	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.899 271116	1,129,000	2,633.17	29,728,543	2,707.45	30,567,207	3.8990000	2027/11/16	1.31
28	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.62 211130	1,108,000	2,630.80	29,149,360	2,654.54	29,412,354	3.6200000	2021/11/30	1.26
29	タイ	国債証券	THAILAND 2.875 281217	7,343,000	382.40	28,080,053	399.51	29,336,583	2.8750000	2028/12/17	1.26
30	メキシコ	国債証券	MEXICO 8.5 290531	4,649,000	588.66	27,366,807	615.94	28,635,347	8.5000000	2029/5/31	1.23

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年11月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.87
合計	96.87

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。