有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月6日-令和2年11月2日)

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【提出】: 2021/02/01 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

2020年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	70,090,717	1.2544	87,921,796	1.3948	97,762,532	32.64
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	8,018	5,554.99	44,539,976	6,243.78	50,062,700	16.71
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	21,355,999	2.1585	46,098,578	2.1947	46,870,011	15.65
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	27,529,104	1.5571	42,865,568	1.6977	46,736,159	15.60
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	24,958,693	1.4501	36,193,437	1.4522	36,245,013	12.10
6	日本	親投資信託受益証券	SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド	8,875,794	1.1542	10,244,818	1.2261	10,882,611	3.63
7	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	5,291,839	1.6800	8,890,727	1.6988	8,989,776	3.00

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	16.71
親投資信託受益証券	82.63
合計	99.35

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

2020年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	72,048,378	1.4501	104,480,542	1.4522	104,628,654	26.54
2	日本	親投資信託受益証券	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	62,850,968	1.2544	78,840,255	1.3948	87,664,530	22.23
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	24,239,178	2.1551	52,239,122	2.1947	53,197,723	13.49
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	31,235,455	1.5571	48,636,727	1.6977	53,028,431	13.45
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	7,078	5,554.99	39,318,277	6,243.78	44,193,538	11.21
6	日本	親投資信託受益証券	SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド	28,354,216	1.1530	32,692,616	1.2261	34,765,104	8.82
7	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	8,127,159	1.6798	13,652,301	1.6988	13,806,417	3.50

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	11.21
親投資信託受益証券	88.03
合計	99.24

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

2020年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	192,357,069	1.4501	278,952,520	1.4522	279,340,935	38.57
2	日本	親投資信託受益証券	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	60,628,151	1.2544	76,051,953	1.3948	84,564,145	11.67
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	37,815,358	2.1587	81,633,656	2.1947	82,993,366	11.46
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	48,747,211	1.5571	75,904,283	1.6977	82,758,140	11.43
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	45,288,766	1.6801	76,090,706	1.6988	76,936,555	10.62
6	日本	親投資信託受益証券	SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド	56,991,737	1.1543	65,785,861	1.2261	69,877,568	9.65
7	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	7,006	5,554.99	38,918,317	6,243.78	43,743,985	6.04

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	6.04
親投資信託受益証券	93.39
合計	99.43

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2020年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第410回利付国債(2年)	1,790,000,000	100.39	1,796,981,000	100.31	1,795,692,200	0.1000000	2022/3/1	9.72
2	日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	1,090,000,000	100.72	1,097,914,000	100.78	1,098,512,900	0.1000000	2023/12/20	5.95
3	日本	国債証券	第417回利付国債(2年)	900,000,000	100.44	904,041,000	100.45	904,050,000	0.1000000	2022/10/1	4.89
4	日本	国債証券	第413回利付国債(2年)	620,000,000	100.46	622,890,900	100.37	622,325,000	0.1000000	2022/6/1	3.37
5	日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	550,000,000	100.97	555,335,000	100.95	555,263,500	0.1000000	2024/12/20	3.01
6	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	540,000,000	101.06	545,724,000	101.06	545,751,000	0.1000000	2026/3/20	2.95
7	日本	国債証券	第171回利付国債(20年)	460,000,000	97.75	449,650,000	98.66	453,863,600	0.3000000	2039/12/20	2.46
8	日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	410,000,000	105.43	432,274,100	106.22	435,506,100	0.7000000	2038/9/20	2.36
9	日本	社債券	第3回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条	400,000,000	100.67	402,714,000	100.65	402,612,000	0.8500000	2077/12/10	2.18
10	日本	特殊債券	第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	400,000,000	100.04	400,168,000	99.96	399,864,000	0.0010000	2024/8/28	2.16
11	日本	地方債証券	第807回東京都公募公債	400,000,000	100.00	400,000,000	99.90	399,620,000	0.1000000	2030/6/20	2.16
12	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	340,000,000	113.89	387,226,000	114.13	388,042,000	1.2000000	2035/9/20	2.10
13	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	340,000,000	113.70	386,600,400	113.90	387,263,400	1.2000000	2034/12/20	2.10
14	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	350,000,000	100.81	352,835,000	101.04	353,647,000	0.1000000	2029/12/20	1.91
15	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	270,000,000	113.77	307,181,700	113.98	307,746,000	1.2000000	2035/3/20	1.67
16	日本	地方債証券	第135回共同発行市場公募地方債	300,000,000	102.45	307,350,000	102.29	306,888,000	0.6590000	2024/6/25	1.66
17	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	210,000,000	128.04	268,884,000	128.53	269,913,000	1.8000000	2043/3/20	1.46
18	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	260,000,000	103.08	268,008,000	103.56	269,266,400	0.5000000	2036/9/20	1.46
19	日本	国債証券	第43回利付国債(30年)	200,000,000	126.59	253,180,000	126.88	253,774,000	1.7000000	2044/6/20	1.37
20	日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	190,000,000	119.06	226,214,000	118.67	225,482,500	1.8000000	2031/9/20	1.22
21	日本	国債証券	第57回利付国債(30年)	210,000,000	105.70	221,982,600	105.88	222,362,700	0.8000000	2047/12/20	1.20
22	日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	180,000,000	119.44	214,999,200	118.79	213,838,200	2.1000000	2029/9/20	1.16
23	日本	社債券	第1回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後特約付)FR	200,000,000	103.40	206,800,000	103.12	206,248,000	1.7200000	2079/6/6	1.12
24	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	200,000,000	101.43	202,860,000	101.36	202,734,000	0.1000000	2028/6/20	1.10
25	日本	社債券	第1回九州電力株式会社利払繰延条項・期限前	200,000,000	100.00	200,000,000	100.98	201,972,000	0.9900000	2080/10/15	1.09
26	日本	社債券	第38回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	99.98	199,960,000	100.92	201,854,000	0.5800000	2025/7/16	1.09
27	日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	200,000,000	100.87	201,740,000	100.85	201,716,000	0.1000000	2030/6/20	1.09
28	日本	社債券	第1回アサヒホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前	200,000,000	100.00	200,000,000	100.47	200,940,000	0.9700000	2080/10/15	1.09
29	日本	国債証券	第412回利付国債(2年)	200,000,000	100.47	200,954,000	100.35	200,708,000	0.1000000	2022/5/1	1.09
30	日本	地方債証券	令和2年度第10回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	100.35	200,708,000	100.29	200,580,000	0.1500000	2030/9/20	1.09

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	68.86
地方債証券	5.52
特殊債券	3.38
社債券	18.54
合計	96.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2020年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	697,400	2,610.87	1,820,820,738	2,465.00	1,719,091,000	5.91
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,733,900	535.88	2,000,922,332	448.50	1,674,654,150	5.75
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	485,100	3,597.28	1,745,040,528	3,032.00	1,470,823,200	5.05
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	434,800	2,969.74	1,291,242,952	2,871.50	1,248,528,200	4.29
5	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	327,100	3,725.37	1,218,568,527	3,745.00	1,224,989,500	4.21
6	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	931,900	1,304.26	1,215,439,894	1,276.50	1,189,570,350	4.09
7	日本	株式	鹿島建設	建設業	798,300	1,255.23	1,002,050,109	1,373.00	1,096,065,900	3.77
8	日本	株式	三菱電機	電気機器	687,000	1,522.30	1,045,820,100	1,533.50	1,053,514,500	3.62
9	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	573,300	1,575.84	903,429,072	1,644.50	942,791,850	3.24
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	425,300	2,214.90	941,996,970	2,120.00	901,636,000	3.10
11	日本	株式	東レ	繊維製品	1,527,900	485.95	742,483,005	566.10	864,944,190	2.97
12	日本	株式	小松製作所	機械	340,200	2,193.33	746,170,866	2,540.00	864,108,000	2.97
13	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	540,300	1,586.28	857,067,084	1,557.00	841,247,100	2.89
14	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	128,900	7,810.57	1,006,782,473	6,488.00	836,303,200	2.87
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	251,200	3,584.62	900,456,544	3,313.00	832,225,600	2.86
16	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	843,400	1,404.43	1,184,496,262	935.00	788,579,000	2.71
17	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	651,900	1,401.61	913,709,559	1,194.00	778,368,600	2.67
18	日本	株式	荏原製作所	機械	208,000	2,351.56	489,124,480	3,340.00	694,720,000	2.39
19	日本	株式	日立製作所	電気機器	169,400	3,593.55	608,747,370	3,966.00	671,840,400	2.31
20	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	577,900	1,404.19	811,483,782	1,137.00	657,072,300	2.26
21	日本	株式	三井不動産	不動産業	293,100	2,591.67	759,618,477	2,181.50	639,397,650	2.20
22	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	188,400	2,588.45	487,663,980	3,200.00	602,880,000	2.07
23	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	248,600	2,380.72	591,846,992	2,344.50	582,842,700	2.00
24	日本	株式	三菱地所	不動産業	307,500	1,912.91	588,219,825	1,804.00	554,730,000	1.91
25	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	448,300	1,707.36	765,409,488	1,195.00	535,718,500	1.84
26	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	173,400	3,799.38	658,812,492	3,051.00	529,043,400	1.82
27	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	922,600	484.62	447,110,412	492.50	454,380,500	1.56
28	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	855,700	542.39	464,123,123	524.00	448,386,800	1.54
29	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	143,900	2,946.90	424,058,910	3,035.00	436,736,500	1.50
30	日本	株式	SUMCO	金属製品	196,300	1,478.29	290,188,327	2,114.00	414,978,200	1.43

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.55
		食料品	4.08
		繊維製品	2.97
		医薬品	5.56
		ゴム製品	1.40
		ガラス・土石製品	1.21
		鉄鋼	5.39
		非鉄金属	2.67
		金属製品	1.43
		機械	7.43
		電気機器	8.82
		輸送用機器	7.28
		電気・ガス業	2.90
		陸運業	2.87
		情報・通信業	8.16
		小売業	2.86
		銀行業	12.63
		証券、商品先物取引業	1.54
		保険業	4.74
		その他金融業	1.84
		不動産業	4.10
合計			98.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2020年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	EIZO	電気機器	85,000	3,830.61	325,602,299	3,630.00	308,550,000	3.21
2	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	104,000	2,709.80	281,819,203	2,826.00	293,904,000	3.06
3	日本	株式	伊予銀行	銀行業	420,000	680.12	285,651,759	692.00	290,640,000	3.02
4	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	145,000	2,109.14	305,825,882	1,903.00	275,935,000	2.87
5	日本	株式	シチズン時計	精密機器	985,800	318.87	314,343,881	275.00	271,095,000	2.82
6	日本	株式	八十二銀行	銀行業	705,000	414.12	291,959,576	371.00	261,555,000	2.72
7	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	180,000	1,413.34	254,402,661	1,438.00	258,840,000	2.69
8	日本	株式	ツクイホールディングス	サービス業	428,000	609.92	261,047,335	578.00	247,384,000	2.57
9	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	420,000	560.56	235,437,801	581.00	244,020,000	2.54
10	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	98,000	2,134.43	209,174,370	2,364.00	231,672,000	2.41
11	日本	株式	北洋銀行	銀行業	915,000	231.24	211,586,535	233.00	213,195,000	2.22
12	日本	株式	日鉄ソリューションズ	情報・通信業	64,000	3,056.67	195,626,880	3,085.00	197,440,000	2.05
13	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	267,000	732.13	195,480,517	723.00	193,041,000	2.01
14	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	74,000	2,583.77	191,199,194	2,606.00	192,844,000	2.01
15	日本	株式	メイテック	サービス業	40,000	5,204.00	208,160,293	4,805.00	192,200,000	2.00
16	日本	株式	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	100,000	2,046.02	204,602,598	1,877.00	187,700,000	1.95
17	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	180,000	992.00	178,560,000	1,037.00	186,660,000	1.94
18	日本	株式	コメリ	小売業	65,000	3,144.21	204,373,927	2,835.00	184,275,000	1.92
19	日本	株式	群馬銀行	銀行業	554,000	356.23	197,353,811	325.00	180,050,000	1.87
20	日本	株式	ADEKA	化学	105,000	1,526.06	160,236,540	1,658.00	174,090,000	1.81
21	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	260,000	713.00	185,380,000	652.00	169,520,000	1.76
22	日本	株式	AOKIホールディングス	小売業	413,000	550.82	227,489,528	409.00	168,917,000	1.76
23	日本	株式	七十七銀行	銀行業	115,000	1,594.00	183,310,000	1,466.00	168,590,000	1.75
24	日本	株式	ダイビル	不動産業	125,000	1,130.00	141,250,000	1,343.00	167,875,000	1.75
25	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	120,000	1,170.53	140,464,170	1,137.00	136,440,000	1.42
26	日本	株式	沖縄電力	電気・ガス業	85,000	1,669.00	141,865,000	1,451.00	123,335,000	1.28
27	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	574,500	225.51	129,561,001	214.00	122,943,000	1.28
28	日本	株式	コーセル	電気機器	111,000	904.20	100,366,872	1,105.00	122,655,000	1.28
29	日本	株式	オーエスジー	機械	60,000	1,643.00	98,580,000	1,887.00	113,220,000	1.18
30	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	50,000	1,522.00	76,100,000	2,228.00	111,400,000	1.16

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.63
		食料品	0.28
		繊維製品	0.76
		パルプ・紙	1.30
		化学	5.28
		医薬品	2.73
		ゴム製品	0.17
		ガラス・土石製品	0.31
		鉄鋼	2.20
		非鉄金属	0.47
		金属製品	2.12
		機械	1.79
		電気機器	5.21
		輸送用機器	2.58
		精密機器	5.91
		その他製品	2.06
		電気・ガス業	1.28
		情報・通信業	4.10
		卸売業	8.92
		小売業	7.25
		銀行業	26.03
		その他金融業	1.56
		不動産業	3.32
		サービス業	9.79
合計			98.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2020年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	Treasury 0.125 220630	6,100,000	10,386.90	633,601,417	10,382.45	633,329,750	0.1250000	2022/6/30	7.25
2	アメリカ	国債証券	Treasury 2.125 240229	3,710,000	11,105.84	412,026,701	11,026.05	409,066,584	2.1250000	2024/2/29	4.68
3	アメリカ	国債証券	Treasury 2.25 270815	3,450,000	11,639.26	401,554,514	11,541.45	398,180,087	2.2500000	2027/8/15	4.56
4	アメリカ	国債証券	Treasury 1.5 300215	3,580,000	11,186.74	400,485,415	11,048.80	395,547,233	1.5000000	2030/2/15	4.53
5	アメリカ	国債証券	Treasury 2.875 490515	1,940,000	14,069.20	272,942,598	13,612.81	264,088,526	2.8750000	2049/5/15	3.02
6	アメリカ	国債証券	Treasury 2.125 250515	2,270,000	11,302.66	256,570,410	11,215.96	254,602,391	2.1250000	2025/5/15	2.91
7	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.0 220408	1,970,000	12,576.80	247,763,095	12,562.00	247,471,536	0.0000000	2022/4/8	2.83
8	アメリカ	国債証券	Treasury 1.875 260630	1,940,000	11,301.25	219,244,406	11,209.52	217,464,750	1.8750000	2026/6/30	2.49
9	イタリア	国債証券	ITALY 2.8 281201	1,390,000	14,200.73	197,390,152	14,839.90	206,274,640	2.8000000	2028/12/1	2.36
10	フランス	国債証券	FRANCE 0.0 220525	1,500,000	12,582.28	188,734,212	12,568.84	188,532,716	0.0000000	2022/5/25	2.16
11	アメリカ	国債証券	Treasury 3.0 480215	1,340,000	14,551.87	194,995,089	13,831.91	185,347,656	3.0000000	2048/2/15	2.12
12	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 250228	1,540,000	11,575.52	178,263,127	11,462.70	176,525,629	2.7500000	2025/2/28	2.02
13	フランス	国債証券	FRANCE 0.0 220225	1,380,000	12,551.18	173,206,364	12,543.59	173,101,661	0.0000000	2022/2/25	1.98
14	イタリア	国債証券	ITALY 1.0 220715	1,110,000	12,734.85	141,356,874	12,736.13	141,371,141	1.0000000	2022/7/15	1.62
15	スペイン	国債証券	SPAIN 5.75 320730	640,000	20,185.73	129,188,729	20,497.69	131,185,277	5.7500000	2032/7/30	1.50
16	フランス	国債証券	FRANCE 1.25 340525	810,000	14,687.95	118,972,455	14,852.46	120,304,963	1.2500000	2034/5/25	1.38
17	スペイン	国債証券	SPAIN 1.5 270430	830,000	13,677.75	113,525,407	13,897.97	115,353,171	1.5000000	2027/4/30	1.32
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 4.75 270421	1,160,000	9,787.16	113,531,081	9,764.33	113,266,341	4.7500000	2027/4/21	1.30
19	フランス	国債証券	FRANCE 0.25 261125	800,000	13,017.06	104,136,533	13,081.16	104,649,352	0.2500000	2026/11/25	1.20
20	イタリア	国債証券	ITALY 2.45 330901	670,000	14,526.91	97,330,335	14,916.14	99,938,186	2.4500000	2033/9/1	1.14
21	イギリス	国債証券	UK GILT 4.0 600122	340,000	30,707.94	104,407,012	29,007.10	98,624,157	4.0000000	2060/1/22	1.13
22	カナダ	国債証券	CANADA 5.75 290601	860,000	11,643.03	100,130,131	11,384.56	97,907,217	5.7500000	2029/6/1	1.12
23	スペイン	国債証券	SPAIN 4.7 410730	425,000	21,644.87	91,990,701	22,297.22	94,763,225	4.7000000	2041/7/30	1.08
24	フランス	国債証券	FRANCE 4.0 381025	410,000	21,225.81	87,025,825	21,496.22	88,134,511	4.0000000	2038/10/25	1.01
25	ドイツ	国債証券	GERMANY 0 300215	650,000	13,028.43	84,684,808	13,169.85	85,604,038	0.0000000	2030/2/15	0.98
26	アメリカ	国債証券	Treasury 1.875 220228	800,000	10,657.03	85,256,290	10,610.49	84,883,948	1.8750000	2022/2/28	0.97
27	アメリカ	国債証券	Treasury 2.875 430515	620,000	13,845.73	85,843,538	13,319.73	82,582,369	2.8750000	2043/5/15	0.95
28	アメリカ	国債証券	Treasury 1.625 230531	760,000	10,819.93	82,231,511	10,762.27	81,793,303	1.6250000	2023/5/31	0.94
29	フランス	国債証券	FRA 0.00 240325	640,000	12,717.85	81,394,272	12,734.89	81,503,328	0.0000000	2024/3/25	0.93
30	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.0 220610	560,000	12,590.98	70,509,529	12,577.55	70,434,304	0.0000000	2022/6/10	0.81

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	94.56
合計	94.56

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2020年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,303	14,518.65	18,917,802	14,960.15	19,493,088	3.07
2	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	740	23,717.03	17,550,603	25,984.96	19,228,875	3.03
3	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	350	49,818.86	17,436,604	49,558.64	17,345,526	2.73
4	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	492	37,115.04	18,260,602	34,778.42	17,110,985	2.70
5	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,438	7,398.86	18,038,427	7,005.66	17,079,817	2.69
6	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	2,540	5,956.92	15,130,581	6,293.65	15,985,887	2.52
7	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	550	29,515.20	16,233,365	28,861.68	15,873,924	2.50
8	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	547	29,098.34	15,916,795	28,672.60	15,683,913	2.47
9	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	420	36,406.30	15,290,647	35,485.70	14,903,997	2.35
10	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	940	15,004.20	14,103,949	15,749.72	14,804,741	2.33
11	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	930	13,797.63	12,831,797	15,352.86	14,278,164	2.25
12	ジャージー	株式	FERGUSON PLC	資本財	1,235	11,470.34	14,165,872	11,532.90	14,243,134	2.24
13	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	1,610	8,716.96	14,034,306	8,820.26	14,200,620	2.24
14	アメリカ	株式	VMWARE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	950	13,941.24	13,244,185	14,760.69	14,022,657	2.21
15	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	―	610	24,403.07	14,885,878	22,858.91	13,943,939	2.20
16	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,030	6,788.94	13,781,562	6,550.26	13,297,037	2.09
17	ドイツ	株式	ADIDAS-SALOMON AG	耐久消費財・アパレル	393	34,650.03	13,617,465	33,731.85	13,256,619	2.09
18	アメリカ	株式	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	ソフトウェア・サービス	1,617	7,586.04	12,266,639	8,146.01	13,172,106	2.08
19	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	2,000	5,532.14	11,064,285	6,567.92	13,135,852	2.07
20	アメリカ	株式	MARSH&MCLENNAN COS	保険	1,050	11,336.63	11,903,464	11,880.86	12,474,903	1.97
21	ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	6,663	1,779.36	11,855,894	1,803.98	12,019,945	1.89
22	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	950	11,188.99	10,629,549	12,528.09	11,901,690	1.87
23	アメリカ	株式	SYSCO CORP	食品・生活必需品小売り	1,590	6,310.27	10,033,343	7,401.12	11,767,787	1.85
24	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	440	25,213.06	11,093,748	26,588.56	11,698,970	1.84
25	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-RE	保険	391	26,904.39	10,519,620	29,328.80	11,467,562	1.81
26	アイルランド	株式	AON CORP	保険	530	19,105.96	10,126,164	21,461.59	11,374,646	1.79
27	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	780	13,243.33	10,329,805	13,947.23	10,878,841	1.71
28	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	小売	920	9,578.65	8,812,366	11,380.11	10,469,702	1.65
29	アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	950	9,590.84	9,111,302	10,819.10	10,278,149	1.62
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	684	14,322.27	9,796,437	15,022.49	10,275,386	1.62

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.06
		素材	6.53
		資本財	5.45
		商業・専門サービス	0.41
		自動車・自動車部品	0.51
		耐久消費財・アパレル	3.80
		メディア・娯楽	2.50
		小売	7.09
		食品・生活必需品小売り	4.58
		食品・飲料・タバコ	1.82
		家庭用品・パーソナル用品	2.24
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.59
		銀行	3.03
		各種金融	5.25
		保険	8.35
		ソフトウェア・サービス	14.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.31
		電気通信サービス	5.95
		公益事業	1.00
		半導体・半導体製造装置	1.46
投資証券	―	―	5.00
合計			97.84

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2020年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資比率 (%)
1	メキシコ	国債証券	MEXICO 10.0 241205	14,273,000	593.56	84,720,220	616.42	87,982,580	10.0000000	2024/12/5	4.05
2	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10.0 230101	3,827,000	2,210.98	84,614,311	2,204.11	84,351,574	10.0000000	2023/1/1	3.88
3	南アフリカ	国債証券	S-AFRICA 8.75 480228	14,512,000	542.51	78,729,192	546.58	79,320,981	8.7500000	2048/2/28	3.65
4	コロンビア	国債証券	COLOMBIA 7.5 260826	2,286,700,000	3.14	71,995,371	3.31	75,867,218	7.5000000	2026/8/26	3.49
5	メキシコ	国債証券	MEXICO 7.5 270603	13,038,000	548.42	71,503,951	580.33	75,664,132	7.5000000	2027/6/3	3.48
6	インドネシア	国債証券	INDONESIA 8.25 290515	8,302,000,000	0.81	67,338,685	0.84	69,761,673	8.2500000	2029/5/15	3.21
7	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10.0 290101	3,021,000	2,284.42	69,012,438	2,299.52	69,468,796	10.0000000	2029/1/1	3.19
8	インドネシア	国債証券	INDONESIA 8.125 240515	8,345,000,000	0.79	66,742,642	0.81	68,096,268	8.1250000	2024/5/15	3.13
9	南アフリカ	国債証券	S-AFRICA 8.75 440131	10,651,000	542.29	57,759,509	547.07	58,269,483	8.7500000	2044/1/31	2.68
10	インドネシア	国債証券	INDONESIA 8.375 340315	6,619,000,000	0.81	53,868,728	0.84	55,606,206	8.3750000	2034/3/15	2.56
11	ロシア	国債証券	RUSSIA 6.9 290523	37,241,000	144.95	53,981,748	148.31	55,233,926	6.9000000	2029/5/23	2.54
12	ロシア	国債証券	RUSSIA 8.15 270203	33,872,000	154.86	52,456,778	156.67	53,068,346	8.1500000	2027/2/3	2.44
13	コロンビア	国債証券	COLOMBIA 7.0 220504	1,715,200,000	3.01	51,689,816	3.06	52,509,819	7.0000000	2022/5/4	2.41
14	南アフリカ	国債証券	S-AFRICA 10.5 261221	6,600,000	772.33	50,974,370	795.50	52,503,347	10.5000000	2026/12/21	2.41
15	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10.0 270101	2,175,000	2,306.39	50,164,183	2,274.03	49,460,310	10.0000000	2027/1/1	2.27
16	コロンビア	国債証券	COLOMBIA 6.0 280428	1,434,600,000	2.93	42,120,279	3.05	43,846,701	6.0000000	2028/4/28	2.02
17	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.7 330323	27,969,000	155.48	43,488,356	156.01	43,634,854	7.7000000	2033/3/23	2.01
18	インドネシア	国債証券	INDONESIA 7.5 320815	5,351,000,000	0.75	40,481,168	0.78	42,156,580	7.5000000	2032/8/15	1.94
19	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.059 240930	1,481,000	2,692.03	39,869,098	2,734.72	40,501,241	4.0590000	2024/9/30	1.86
20	メキシコ	国債証券	MEXICO 7.75 310529	6,711,000	560.15	37,592,116	596.21	40,011,763	7.7500000	2031/5/29	1.84
21	インドネシア	国債証券	INDONESIA 8.375 390415	4,683,000,000	0.79	37,104,424	0.84	39,426,083	8.3750000	2039/4/15	1.81
22	メキシコ	国債証券	MEXICO 8.5 381118	6,328,000	606.04	38,350,437	618.32	39,127,683	8.5000000	2038/11/18	1.80
23	コロンビア	国債証券	COLOMBIA 10.0 240724	1,084,300,000	3.42	37,175,523	3.50	37,950,569	10.0000000	2024/7/24	1.75
24	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.882 220310	1,443,000	2,613.08	37,706,796	2,621.42	37,827,096	3.8820000	2022/3/10	1.74
25	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.65 300410	24,056,000	148.43	35,707,765	155.57	37,425,981	7.6500000	2030/4/10	1.72
26	メキシコ	国債証券	MEXICO 8.5 290531	5,968,000	583.30	34,811,589	620.77	37,047,906	8.5000000	2029/5/31	1.70
27	南アフリカ	国債証券	S-AFRICA 7.0 310228	6,403,000	576.42	36,908,338	573.69	36,733,909	7.0000000	2031/2/28	1.69
28	メキシコ	国債証券	MEXICO 8.0 471107	5,909,000	559.84	33,081,259	582.58	34,425,118	8.0000000	2047/11/7	1.58
29	インドネシア	国債証券	INDONESIA 8.25 360515	4,133,000,000	0.80	33,165,512	0.82	33,954,579	8.2500000	2036/5/15	1.56
30	南アフリカ	国債証券	S-AFRICA 6.25 360331	7,209,000	476.29	34,336,166	467.60	33,709,751	6.2500000	2036/3/31	1.55

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.09
合計	97.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月6日-令和2年11月2日)

開示資料

決算