有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
イ 主要投資銘柄

2018年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・米国BDCファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定>	1,429,333,918	0.8684	1,241,270,737	0.8382	1,198,067,690	65.78
日本	投資信託受益証券	SMAM・米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定>	374,551,627	0.9576	358,670,638	0.9303	348,445,378	19.13
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(ヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス)	19,635.91	9,273.63	182,096,181	9,273.38	182,091,302	10.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	84.91
投資証券	10.00
合計	94.91

BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
イ 主要投資銘柄

2018年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・米国BDCファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定>	1,351,355,862	0.8684	1,173,613,376	0.8382	1,132,706,483	68.19
日本	投資信託受益証券	SMAM・米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定>	352,487,828	0.9576	337,542,344	0.9303	327,919,426	19.74
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(アンヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス)	15,655.32	10,767.33	168,566,008	10,429.87	163,282,988	9.83

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	87.93
投資証券	9.83
合計	97.76