有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月8日-平成30年5月7日)

グローバル株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 5月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	76,931,419
コール・ローン	137,361,686
株式	21,235,104,764
派生商品評価勘定	668,250
未収入金	5,402,830
未収配当金	65,147,181
流動資産合計	21,520,616,130
資産合計	21,520,616,130
負債の部
流動負債
未払解約金	64,054,606
未払利息	255
流動負債合計	64,054,861
負債合計	64,054,861
純資産の部
元本等
元本	10,415,647,297
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,040,913,972
元本等合計	21,456,561,269
純資産合計	21,456,561,269
負債純資産合計	21,520,616,130

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 5月 7日現在]
1.	期首	平成29年11月 8日
	期首元本額	10,779,822,980円
	期中追加設定元本額	616,177,635円
	期中一部解約元本額	980,353,318円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	2,334,158,916円
	グローバル株式インカム(毎月決算型)	1,871,977,659円
	グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)	31,508,204円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)	5,053,558,404円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)	934,850,284円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり	130,075,720円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり	59,518,110円
	合計	10,415,647,297円
2.	受益権の総数	10,415,647,297口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年11月 8日 至 平成30年 5月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 5月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 5月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	402,612,695
合計	402,612,695

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成30年 5月 7日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	イギリスポンド	33,860,250	―	33,192,000	668,250
合計		33,860,250	―	33,192,000	668,250

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 5月 7日現在]
1口当たり純資産額	2.0600円
(1万口当たり純資産額)	(20,600円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	武田薬品工業	37,000	4,460.00	165,020,000
	ブリヂストン	41,200	4,483.00	184,699,600
	住友電気工業	83,000	1,679.50	139,398,500
	東京エレクトロン	17,200	21,015.00	361,458,000
	日産自動車	374,400	1,126.50	421,761,600
	トヨタ自動車	43,600	7,201.00	313,963,600
	伊藤忠商事	196,900	2,146.50	422,645,850
	オリックス	235,200	1,989.50	467,930,400
円 小計		1,028,500		2,476,877,550
アメリカドル	CHEVRON CORP	23,540	125.53	2,954,976.20
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	29,960	77.71	2,328,191.60
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	165,300	24.87	4,111,011.00
	EASTMAN CHEMICAL CO	34,000	104.80	3,563,200.00
	AGCO CORP	29,500	60.19	1,775,605.00
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	16,200	119.51	1,936,062.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	18,680	143.92	2,688,425.60
	GENERAL MOTORS CO	96,700	36.71	3,549,857.00
	NEWELL BRANDS INC	80,000	27.65	2,212,000.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	59,300	76.38	4,529,334.00
	COMCAST CORP-CLASS A	79,100	31.96	2,528,036.00
	ALTRIA GROUP INC	35,100	56.26	1,974,726.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	75,500	38.90	2,936,950.00
	PEPSICO INC	35,400	98.99	3,504,246.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	45,900	81.87	3,757,833.00
	COLGATE-PALMOLIVE CO	24,840	63.71	1,582,556.40
	ELI LILLY & CO	45,900	78.40	3,598,560.00
	JOHNSON & JOHNSON	37,400	124.19	4,644,706.00
	MERCK & CO. INC.	78,551	57.75	4,536,320.25
	BANK OF AMERICA CORP	204,635	29.30	5,995,805.50
	JPMORGAN CHASE & CO	56,768	108.43	6,155,354.24
	WELLS FARGO & CO	107,400	52.41	5,628,834.00
	MICROSOFT CORP	104,727	95.16	9,965,821.32
	FIRSTENERGY CORP	61,600	34.11	2,101,176.00
	KLA-TENCOR CORP	24,900	106.66	2,655,834.00
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	179,800	21.25	3,820,750.00
アメリカドル 小計		1,750,701		95,036,171.11
				(10,354,190,842)
カナダドル	HUSKY ENERGY INC	132,214	18.30	2,419,516.20
	SUNCOR ENERGY INC	102,304	49.39	5,052,794.56
カナダドル 小計		234,518		7,472,310.76
				(633,128,890)
オーストラリアドル	RIO TINTO LTD	70,800	80.94	5,730,552.00
	WESFARMERS LTD	73,800	43.78	3,230,964.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	404,000	8.06	3,256,240.00
オーストラリアドル 小計		548,600		12,217,756.00
				(1,002,100,347)
イギリスポンド	BP PLC	646,787	5.58	3,609,718.24
	BABCOCK INTL GROUP PLC	295,000	7.35	2,168,840.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	71,178	38.88	2,767,400.64
	ASTRAZENECA PLC	36,820	52.05	1,916,481.00
	GLAXOSMITHKLINE PLC	113,400	14.69	1,666,072.80
	HSBC HOLDINGS PLC	267,600	7.14	1,911,734.40
	SAGE GROUP PLC/THE	275,311	6.48	1,784,015.28
	CENTRICA PLC	840,000	1.54	1,299,060.00
イギリスポンド 小計		2,546,096		17,123,322.36
				(2,526,203,747)
スイスフラン	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,550	317.30	3,664,815.00
スイスフラン 小計		11,550		3,664,815.00
				(399,244,946)
香港ドル	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	194,000	58.10	11,271,400.00
香港ドル 小計		194,000		11,271,400.00
				(156,447,032)
スウェーデンクローネ	SWEDBANK AB - A SHARES	134,600	188.20	25,331,720.00
スウェーデンクローネ 小計		134,600		25,331,720.00
				(313,353,376)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	110,000	206.00	22,660,000.00
	TELENOR ASA	145,805	173.80	25,340,909.00
ノルウェークローネ 小計		255,805		48,000,909.00
				(648,972,289)
ユーロ	ATLANTIA SPA	85,400	28.26	2,413,404.00
	PUBLICIS GROUPE	16,100	62.12	1,000,132.00
	UNILEVER NV-CVA	58,700	46.14	2,708,711.50
	SANOFI	46,000	65.50	3,013,000.00
	ABN AMRO GROUP NV-CVA	79,600	25.84	2,056,864.00
	BANCA MEDIOLANUM SPA	357,500	6.80	2,431,000.00
	ASR NEDERLAND NV	66,200	38.78	2,567,236.00
	SAMPO OYJ-A SHS	63,954	44.32	2,834,441.28
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	129,800	14.50	1,882,100.00
ユーロ 小計		903,254		20,906,888.78
				(2,724,585,745)
合 計		7,607,624		21,235,104,764
				(18,758,227,214)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	26銘柄	100.00%	48.76%
カナダドル	株式	2銘柄	100.00%	2.98%
オーストラリアドル	株式	3銘柄	100.00%	4.72%
イギリスポンド	株式	8銘柄	100.00%	11.90%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.00%	1.88%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	0.74%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.48%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	100.00%	3.06%
ユーロ	株式	9銘柄	100.00%	12.83%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。