有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月8日-令和1年5月7日)

グローバル株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年 5月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	182,900,698
コール・ローン	251,774,472
株式	18,274,683,111
派生商品評価勘定	1,188,040
未収入金	6,857,910
未収配当金	53,737,245
流動資産合計	18,771,141,476
資産合計	18,771,141,476
負債の部
流動負債
未払解約金	310,987,779
未払利息	507
流動負債合計	310,988,286
負債合計	310,988,286
純資産の部
元本等
元本	8,407,958,198
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,052,194,992
元本等合計	18,460,153,190
純資産合計	18,460,153,190
負債純資産合計	18,771,141,476

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年 5月 7日現在]
1.	期首	平成30年11月 8日
	期首元本額	9,550,543,249円
	期中追加設定元本額	139,150,115円
	期中一部解約元本額	1,281,735,166円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	2,115,022,356円
	グローバル株式インカム(毎月決算型)	1,594,997,371円
	グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)	25,695,799円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)	3,752,870,813円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)	749,075,059円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり	102,647,223円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり	67,649,577円
	合計	8,407,958,198円
2.	受益権の総数	8,407,958,198口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年11月 8日 至 令和 1年 5月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 5月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 5月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	201,901,438
合計	201,901,438

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 1年 5月 7日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	110,434,500	―	109,573,200	861,300
	スイスフラン	57,664,340	―	57,337,600	326,740
合計		168,098,840	―	166,910,800	1,188,040

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 5月 7日現在]
1口当たり純資産額	2.1956円
(1万口当たり純資産額)	(21,956円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	武田薬品工業	71,000	4,254.00	302,034,000
	住友電気工業	164,100	1,441.00	236,468,100
	ナブテスコ	107,600	3,200.00	344,320,000
	東京エレクトロン	11,200	17,195.00	192,584,000
	トヨタ自動車	33,900	6,824.00	231,333,600
	任天堂	5,200	37,220.00	193,544,000
	伊藤忠商事	165,000	2,008.00	331,320,000
	オリックス	198,000	1,570.50	310,959,000
円 小計		756,000		2,142,562,700
アメリカドル	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	172,100	23.63	4,066,723.00
	SCHLUMBERGER LTD	55,000	41.24	2,268,200.00
	EASTMAN CHEMICAL CO	20,800	77.23	1,606,384.00
	AGCO CORP	29,000	74.15	2,150,350.00
	INGERSOLL-RAND PLC	17,000	123.44	2,098,480.00
	DELTA AIR LINES INC	43,900	57.73	2,534,347.00
	GENERAL MOTORS CO	79,700	38.09	3,035,773.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	48,000	66.57	3,195,360.00
	COMCAST CORP-CLASS A	92,900	43.30	4,022,570.00
	WALT DISNEY CO/THE	16,800	135.00	2,268,000.00
	CONAGRA BRANDS INC	63,700	29.80	1,898,260.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	81,500	51.60	4,205,400.00
	PEPSICO INC	28,000	127.27	3,563,560.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	37,000	85.12	3,149,440.00
	ELI LILLY & CO	32,000	116.65	3,732,800.00
	JOHNSON & JOHNSON	32,100	142.09	4,561,089.00
	BANK OF AMERICA CORP	111,835	30.47	3,407,612.45
	JPMORGAN CHASE & CO	44,268	115.09	5,094,804.12
	WELLS FARGO & CO	93,800	48.43	4,542,734.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	16,600	147.28	2,444,848.00
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	17,200	199.55	3,432,260.00
	MICROSOFT CORP	81,627	128.15	10,460,500.05
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	18,700	107.21	2,004,827.00
	FIRSTENERGY CORP	54,100	41.90	2,266,790.00
	BROADCOM INC	12,600	311.57	3,925,782.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	15,800	106.02	1,675,116.00
アメリカドル 小計		1,316,030		87,612,009.62
				(9,697,773,344)
カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	48,000	37.68	1,808,640.00
	HUSKY ENERGY INC	106,214	13.87	1,473,188.18
カナダドル 小計		154,214		3,281,828.18
				(270,192,914)
オーストラリアドル	COLES GROUP LTD	209,800	12.64	2,651,872.00
オーストラリアドル 小計		209,800		2,651,872.00
				(205,201,855)
イギリスポンド	BP PLC	521,787	5.48	2,859,914.54
	ANGLO AMERICAN PLC	87,900	19.80	1,741,123.20
	BABCOCK INTL GROUP PLC	271,000	5.21	1,414,078.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	61,378	28.97	1,778,427.55
	GLAXOSMITHKLINE PLC	97,800	15.52	1,518,051.60
	HSBC HOLDINGS PLC	214,200	6.80	1,457,845.20
	SAGE GROUP PLC/THE	170,311	7.12	1,213,295.56
	SPECTRIS PLC	51,800	27.69	1,434,342.00
	CENTRICA PLC	1,375,000	1.05	1,449,250.00
イギリスポンド 小計		2,851,176		14,866,327.65
				(2,156,806,815)
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	34,000	73.28	2,491,520.00
	ALCON INC	5,866	60.06	352,311.96
	NOVARTIS AG-REG	26,830	83.72	2,246,207.60
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	10,650	320.40	3,412,260.00
スイスフラン 小計		77,346		8,502,299.56
				(925,050,192)
香港ドル	WH GROUP LTD	1,920,000	8.44	16,204,800.00
香港ドル 小計		1,920,000		16,204,800.00
				(228,649,728)
ノルウェークローネ	TELENOR ASA	120,805	178.05	21,509,330.25
ノルウェークローネ 小計		120,805		21,509,330.25
				(272,953,400)
ユーロ	LANXESS AG	31,000	49.57	1,536,670.00
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	36,700	57.34	2,104,378.00
	VALEO SA	54,500	30.97	1,687,865.00
	PUBLICIS GROUPE	29,700	52.54	1,560,438.00
	UNILEVER NV-CVA	25,700	53.51	1,375,207.00
	ABN AMRO GROUP NV-CVA	65,600	20.47	1,342,832.00
	BANCA MEDIOLANUM SPA	300,500	6.30	1,893,150.00
	ASR NEDERLAND NV	54,500	37.90	2,065,550.00
	SAMPO OYJ-A SHS	67,054	40.38	2,707,640.52
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	77,500	14.89	1,154,285.00
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	232,000	7.50	1,740,000.00
ユーロ 小計		974,754		19,168,015.52
				(2,375,492,163)
合 計		8,380,125		18,274,683,111
				(16,132,120,411)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	26銘柄	100.00%	53.07%
カナダドル	株式	2銘柄	100.00%	1.48%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	100.00%	1.12%
イギリスポンド	株式	9銘柄	100.00%	11.80%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.00%	5.06%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	1.25%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.49%
ユーロ	株式	11銘柄	100.00%	13.00%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。