有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)

グローバル株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 5月 9日現在]
資産の部
流動資産
預金	833,175,501
コール・ローン	612,214,462
株式	18,788,270,352
派生商品評価勘定	557,478
未収入金	67,244,649
未収配当金	71,997,799
流動資産合計	20,373,460,241
資産合計	20,373,460,241
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	860,221
未払解約金	1,214,600,000
未払利息	248
流動負債合計	1,215,460,469
負債合計	1,215,460,469
純資産の部
元本等
元本	5,416,810,812
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,741,188,960
元本等合計	19,157,999,772
純資産合計	19,157,999,772
負債純資産合計	20,373,460,241

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 5月 9日現在]
1.	期首	令和 3年11月 9日
	期首元本額	4,498,518,099円
	期中追加設定元本額	1,618,041,808円
	期中一部解約元本額	699,749,095円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	1,148,306,082円
	グローバル株式インカム(毎月決算型)	819,667,816円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)	2,672,433,278円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)	715,524,976円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり	21,713,288円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり	39,165,372円
	合計	5,416,810,812円
2.	受益権の総数	5,416,810,812口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年11月 9日 至 令和 4年 5月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 5月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 5月 9日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△570,115,953
合計	△570,115,953

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 4年 5月 9日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	529,264,813	―	530,078,723	△813,910
	カナダドル	34,128,109	―	33,913,208	214,901
	イギリスポンド	106,983,884	―	106,672,023	311,861
	スイスフラン	16,766,541	―	16,735,825	30,716
	ユーロ	47,062,628	―	47,108,939	△46,311
合計		734,205,975	―	734,508,718	△302,743

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 5月 9日現在]
1口当たり純資産額	3.5368円
(1万口当たり純資産額)	(35,368円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	武田薬品工業	44,000	3,811.00	167,684,000
	トヨタ自動車	125,400	2,245.00	281,523,000
	任天堂	3,400	56,220.00	191,148,000
	日本電信電話	72,300	3,842.00	277,776,600
	伊藤忠商事	80,900	3,877.00	313,649,300
	オリックス	121,100	2,363.50	286,219,850
円 小計		447,100		1,518,000,750
アメリカドル	SCHLUMBERGER LTD	58,359	43.03	2,511,187.77
	WILLIAMS COS INC	94,469	36.67	3,464,178.23
	DOW INC	48,622	67.93	3,302,892.46
	GENERAL DYNAMICS CORP	13,352	239.60	3,199,139.20
	NVENT ELECTRIC PLC	71,029	34.43	2,445,528.47
	UNION PACIFIC CORP	10,500	229.59	2,410,695.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	69,951	34.29	2,398,619.79
	STARBUCKS CORP	21,681	76.52	1,659,030.12
	COMCAST CORP-CLASS A	60,341	40.00	2,413,640.00
	BUNGE LTD	34,833	115.23	4,013,806.59
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	55,897	65.73	3,674,109.81
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	34,283	98.94	3,391,960.02
	MEDTRONIC PLC	21,800	103.45	2,255,210.00
	ABBVIE INC	24,835	152.83	3,795,533.05
	ELI LILLY & CO	13,730	296.90	4,076,437.00
	JOHNSON & JOHNSON	23,237	176.37	4,098,309.69
	JPMORGAN CHASE & CO	18,410	123.72	2,277,685.20
	WELLS FARGO & CO	70,616	44.55	3,145,942.80
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	13,267	266.60	3,536,982.20
	BLACKROCK INC	2,333	628.62	1,466,570.46
	LAZARD LTD-CL A	62,667	32.80	2,055,477.60
	ALLSTATE CORP	16,428	130.56	2,144,839.68
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	19,350	170.18	3,292,983.00
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	11,538	216.94	2,503,053.72
	MICROSOFT CORP	32,393	274.73	8,899,328.89
	NATIONAL INSTRUMENTS CORP	46,158	34.45	1,590,143.10
	NETAPP INC	28,894	72.99	2,108,973.06
	NEXTERA ENERGY INC	25,798	72.47	1,869,581.06
	SEMPRA ENERGY	25,998	164.90	4,287,070.20
	BROADCOM INC	9,053	580.10	5,251,645.30
	NXP SEMICONDUCTORS NV	15,516	177.58	2,755,331.28
アメリカドル 小計		1,055,338		96,295,884.75
				(12,593,575,807)
カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	52,400	82.04	4,298,896.00
	ROYAL BANK OF CANADA	21,600	129.59	2,799,144.00
カナダドル 小計		74,000		7,098,040.00
				(717,469,883)
イギリスポンド	BP PLC	446,903	4.26	1,906,711.64
	ANGLO AMERICAN PLC	60,821	34.88	2,121,740.58
	MONDI PLC	79,826	15.86	1,266,040.36
	RELX PLC	79,564	23.07	1,835,541.48
	DIAGEO PLC	47,945	37.83	1,813,999.07
	ASTRAZENECA PLC	12,755	103.22	1,316,571.10
	SAGE GROUP PLC/THE	192,050	6.94	1,333,979.30
	SPECTRIS PLC	75,192	29.19	2,194,854.48
イギリスポンド 小計		995,056		13,789,438.01
				(2,219,272,153)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	30,261	84.67	2,562,198.87
スイスフラン 小計		30,261		2,562,198.87
				(338,389,604)
ユーロ	METSO OUTOTEC OYJ	155,885	7.65	1,192,520.25
	VINCI SA	20,098	90.39	1,816,658.22
	MICHELIN (CGDE)	13,535	117.10	1,584,948.50
	DANONE	34,701	56.10	1,946,726.10
	UNILEVER PLC	27,004	42.04	1,135,248.16
	AXA SA	110,000	22.79	2,507,450.00
ユーロ 小計		361,223		10,183,551.23
				(1,401,562,155)
合 計		2,962,978		18,788,270,352
				(17,270,269,602)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	31銘柄	100.00%	67.03%
カナダドル	株式	2銘柄	100.00%	3.82%
イギリスポンド	株式	8銘柄	100.00%	11.81%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.00%	1.80%
ユーロ	株式	6銘柄	100.00%	7.46%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。