有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/11/08-2024/05/07)

グローバル株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 5月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,656,764,613
コール・ローン	1,482,968,962
株式	44,488,824,458
派生商品評価勘定	3,917,541
未収入金	95,134,107
未収配当金	158,208,645
未収利息	2,592
流動資産合計	47,885,820,918
資産合計	47,885,820,918
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	18,184
未払解約金	2,646,490,000
流動負債合計	2,646,508,184
負債合計	2,646,508,184
純資産の部
元本等
元本	8,259,452,827
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	36,979,859,907
元本等合計	45,239,312,734
純資産合計	45,239,312,734
負債純資産合計	47,885,820,918

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 5月 7日現在]
1.	期首	2023年11月 8日
	期首元本額	7,250,421,115円
	期中追加設定元本額	2,214,596,914円
	期中一部解約元本額	1,205,565,202円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	767,172,759円
	グローバル株式インカム(毎月決算型)	853,621,523円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)	5,442,051,645円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)	1,151,060,646円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり	23,458,802円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり	22,087,452円
	合計	8,259,452,827円
2.	受益権の総数	8,259,452,827口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年11月 8日 至 2024年 5月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 5月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 5月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△387,544,290
合計	△387,544,290

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2024年 5月 7日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	1,046,200,093	―	1,043,035,518	3,164,575
	カナダドル	13,557,787	―	13,527,829	29,958
	イギリスポンド	173,727,719	―	173,415,741	311,978
	スイスフラン	49,535,209	―	49,462,143	73,066
	香港ドル	22,351,066	―	22,294,250	56,816
	ノルウェークローネ	23,750,370	―	23,768,554	△18,184
	ユーロ	146,008,473	―	145,727,325	281,148
合計		1,475,130,717	―	1,471,231,360	3,899,357

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 5月 7日現在]
1口当たり純資産額	5.4773円
(1万口当たり純資産額)	(54,773円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	トヨタ自動車	192,200	3,599.00	691,727,800
	日本電信電話	2,756,600	169.80	468,070,680
	伊藤忠商事	123,500	7,405.00	914,517,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	575,200	1,559.00	896,736,800
	オリックス	185,300	3,258.00	603,707,400
円 小計		3,832,800		3,574,760,180
アメリカドル	DEVON ENERGY CORP	111,951	50.86	5,693,827.86
	SCHLUMBERGER LTD	59,898	47.96	2,872,708.08
	WILLIAMS COS INC	142,363	39.06	5,560,698.78
	DOW INC	73,178	57.34	4,196,026.52
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	104,636	88.66	9,277,027.76
	EMERSON ELECTRIC CO	42,807	106.24	4,547,815.68
	MASCO CORP	67,342	70.23	4,729,428.66
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	15,580	242.74	3,781,889.20
	UNION PACIFIC CORP	15,952	239.21	3,815,877.92
	STARBUCKS CORP	53,956	72.90	3,933,392.40
	COMCAST CORP-CLASS A	120,980	38.49	4,656,520.20
	BEST BUY CO INC	87,002	74.40	6,472,948.80
	TARGET CORP	53,554	158.35	8,480,275.90
	BUNGE GLOBAL SA	52,375	102.26	5,355,867.50
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	73,496	69.93	5,139,575.28
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	56,058	97.45	5,462,852.10
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	151,724	43.90	6,660,683.60
	JOHNSON & JOHNSON	30,502	148.58	4,531,987.16
	JPMORGAN CHASE & CO	27,676	192.00	5,313,792.00
	WELLS FARGO & CO	106,290	60.19	6,397,595.10
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	12,384	424.96	5,262,704.64
	BLACKROCK INC	5,685	774.64	4,403,828.40
	ALLSTATE CORP	24,750	170.08	4,209,480.00
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	21,427	400.53	8,582,156.31
	MICROSOFT CORP	42,026	413.54	17,379,432.04
	NETAPP INC	22,179	107.95	2,394,223.05
	T-MOBILE US INC	33,897	162.37	5,503,855.89
	NEXTERA ENERGY INC	84,274	71.25	6,004,522.50
	SEMPRA	100,391	72.71	7,299,429.61
	BROADCOM INC	12,587	1,310.31	16,492,871.97
	INTEL CORP	126,984	30.97	3,932,694.48
	NXP SEMICONDUCTORS NV	23,362	259.63	6,065,476.06
アメリカドル 小計		1,957,266		194,411,465.45
				(29,960,750,940)
カナダドル	ROYAL BANK OF CANADA	32,800	139.14	4,563,792.00
カナダドル 小計		32,800		4,563,792.00
				(514,658,823)
イギリスポンド	BP PLC	802,506	5.10	4,095,990.62
	GLENCORE PLC	535,254	4.55	2,435,405.70
	RELX PLC	88,787	33.58	2,981,467.46
	DIAGEO PLC	77,949	27.29	2,127,228.21
	ASTRAZENECA PLC	19,187	120.50	2,312,033.50
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,398,761	2.40	5,778,615.24
	SAGE GROUP PLC/THE	160,821	11.83	1,902,512.43
	SPECTRIS PLC	86,610	33.06	2,863,326.60
イギリスポンド 小計		4,169,875		24,496,579.76
				(4,744,742,533)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	56,035	88.10	4,936,683.50
	SANDOZ GROUP AG	80,952	31.00	2,509,512.00
スイスフラン 小計		136,987		7,446,195.50
				(1,265,778,773)
香港ドル	PRADA S.P.A.	544,100	64.40	35,040,040.00
香港ドル 小計		544,100		35,040,040.00
				(690,639,188)
ノルウェークローネ	NORSK HYDRO ASA	538,446	70.06	37,723,526.76
ノルウェークローネ 小計		538,446		37,723,526.76
				(537,560,256)
ユーロ	VINCI SA	28,593	111.30	3,182,400.90
	MICHELIN (CGDE)	118,823	36.83	4,376,251.09
	DANONE	49,603	58.10	2,881,934.30
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	187,686	24.84	4,662,120.24
	AXA SA	129,443	32.21	4,169,359.03
ユーロ 小計		514,148		19,272,065.56
				(3,199,933,765)
合 計		11,726,422		44,488,824,458
				(40,914,064,278)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	32銘柄	100.00%	67.34%
カナダドル	株式	1銘柄	100.00%	1.16%
イギリスポンド	株式	8銘柄	100.00%	10.67%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	2.85%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	1.55%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.21%
ユーロ	株式	5銘柄	100.00%	7.19%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。