純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率為替予約取引日本豪ドル売/円買 2020年7月売建117,6008,587,1528,687,112△6.65%カナダ・ドル売/円買 2020年7月売建30,6002,405,7722,410,974△1.85%ユーロ売/円買 2020年7月売建51,0006,154,6806,175,080△4.73%英ポンド売/円買 2020年7月売建51,7006,932,4536,850,250△5.24%米ドル売/円買 2020年7月売建910,10097,553,61998,035,972△75.06%イスラエル・シュケル売/円買 2020年7月売建3,10095,60496,689△0.07%ニュージーランド・ドル売/円買 2020年7月売建8,600590,734594,088△0.45%シンガポール・ドル売/円買 2020年7月売建67,5005,185,3505,217,075△3.99%香港ドル売/円買 2020年7月売建169,0002,337,2702,347,410△1.80%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2020/09/08 9:11

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	51	85,644
追加型株式投資信託	697	16,490,066
株式投資信託 合計	748	16,575,710
単位型公社債投資信託	28	93,923
追加型公社債投資信託	14	1,453,222
公社債投資信託 合計	42	1,547,145
総合計	790	18,122,855

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託5185,644追加型株式投資信託69716,490,066株式投資信託 合計74816,575,710単位型公社債投資信託2893,923追加型公社債投資信託141,453,222公社債投資信託 合計421,547,145総合計79018,122,855

2020/09/08 9:11

#3 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="1" style="margin-left:24.3pt;border-collapse:collapse;border:none">ファンド名信託報酬率TOPIXインデックス年率0.341%(税抜0.31%)日経225インデックス外国株式インデックス(為替ヘッジあり)年率0.4455%(税抜0.405%)外国株式インデックス(為替ヘッジなし)日本債券インデックス年率0.3355%(税抜0.305%)以内(※)外国債券インデックス(為替ヘッジあり)年率0.418%(税抜0.38%)外国債券インデックス(為替ヘッジなし)J-REITインデックス年率0.341%(税抜0.31%)外国REITインデックス(為替ヘッジあり)年率0.4345%(税抜0.395%)外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(※)毎月10日(休業日の場合翌営業日)(当初設定日から2017年3月10日(休業日の場合翌営業日)までの期間については当初設定日の前営業日)における新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。

2020/09/08 9:11

#4 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2020/09/08 9:11

#5 投資制限（連結）

<日本債券インデックス><外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2020/09/08 9:11

#6 投資方針（連結）

<外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ.マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、マザーファンドにおいて、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

2020/09/08 9:11

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

5,043,902,3571.0298
5,144,310,82899.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/09/08 9:11

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

380,791,6242.8522
394,528,20399.98e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.98%合計99.98%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/09/08 9:11

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

7,890,488,3571.9946
7,964,714,17199.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/09/08 9:11

#10 投資有価証券の主要銘柄-004

218,919,2242.5896
221,875,15499.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/09/08 9:11

#11 投資有価証券の主要銘柄-005

18,516,453,5971.4166
18,447,434,84599.90e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.90%合計99.90%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/09/08 9:11

#12 投資有価証券の主要銘柄-006

22,171,780,2371.0671
22,295,049,65099.91e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.91%合計99.91%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/09/08 9:11

#13 投資有価証券の主要銘柄-007

55,620,6732.9845
56,103,79199.93e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.93%合計99.93%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/09/08 9:11

#14 投資有価証券の主要銘柄-008

570,883,9542.6134
583,467,32899.96e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.96%合計99.96%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/09/08 9:11

#15 投資有価証券の主要銘柄-009

134,755,7502.0105
130,996,246100.30e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券100.30%合計100.30%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/09/08 9:11

#16 投資有価証券の主要銘柄-010

424,714,1522.0105
412,865,19299.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/09/08 9:11

#17 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		310,352	0.01
純資産総額		5,144,621,180	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,144,310,82899.99内 日本5,144,310,82899.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)310,3520.01純資産総額5,144,621,180100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/09/08 9:11

#18 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		64,429	0.02
純資産総額		394,592,632	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券394,528,20399.98内 日本394,528,20399.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)64,4290.02純資産総額394,592,632100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/09/08 9:11

#19 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		601,455	0.01
純資産総額		7,965,315,626	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券7,964,714,17199.99内 日本7,964,714,17199.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)601,4550.01純資産総額7,965,315,626100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/09/08 9:11

#20 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,207	0.01
純資産総額		221,894,361	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券221,875,15499.99内 日本221,875,15499.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)19,2070.01純資産総額221,894,361100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/09/08 9:11

#21 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,179,802	0.10
純資産総額		18,465,614,647	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券18,447,434,84599.90内 日本18,447,434,84599.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)18,179,8020.10純資産総額18,465,614,647100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/09/08 9:11

#22 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,691,771	0.09
純資産総額		22,315,741,421	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券22,295,049,65099.91内 日本22,295,049,65099.91コール・ローン、その他の資産(負債控除後)20,691,7710.09純資産総額22,315,741,421100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/09/08 9:11

#23 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,504	0.07
純資産総額		56,141,295	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券56,103,79199.93内 日本56,103,79199.93コール・ローン、その他の資産(負債控除後)37,5040.07純資産総額56,141,295100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/09/08 9:11

#24 投資状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		249,556	0.04
純資産総額		583,716,884	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券583,467,32899.96内 日本583,467,32899.96コール・ローン、その他の資産(負債控除後)249,5560.04純資産総額583,716,884100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/09/08 9:11

#25 投資状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△385,493	△0.30
純資産総額		130,610,753	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券130,996,246100.30内 日本130,996,246100.30コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△385,493△0.30純資産総額130,610,753100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)130,414,650△99.85内 日本130,414,650△99.85

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2020/09/08 9:11

#26 投資状況-010

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,060	0.01
純資産総額		412,902,252	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券412,865,19299.99内 日本412,865,19299.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)37,0600.01純資産総額412,902,252100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/09/08 9:11

#27 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2020/09/08 9:11

#28 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2020/09/08 9:11

#29 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第4期 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2019年6月15日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2019年6月17日としております。このため、当計算期間は364日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第3期 2019年6月17日現在第4期 2020年6月15日現在1.※1期首元本額85,356,999円1,852,409,502円期中追加設定元本額2,042,744,740円20,581,650,630円期中一部解約元本額275,692,237円17,444,833,751円2.計算期間末日における受益権の総数1,852,409,502口4,989,226,381口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第3期 自 2018年6月16日 至 2019年6月17日第4期 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,652,907円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,755,566円)及び分配準備積立金(66,685円)より分配対象額は75,475,158円(1万口当たり407.44円)であり、うち5,557,228円(1万口当たり30円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(101,743,256円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(190,904,707円)及び分配準備積立金(72,726円)より分配対象額は292,720,689円(1万口当たり586.71円)であり、うち99,784,527円(1万口当たり200円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第4期 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第4期 2020年6月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第3期 2019年6月17日現在第4期 2020年6月15日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△87,358,555△144,591,954合計△87,358,555△144,591,954e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第3期 2019年6月17日現在第4期 2020年6月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第4期 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第3期 2019年6月17日現在	第4期 2020年6月15日現在
1口当たり純資産額	1.0218円	1.0189円
(1万口当たり純資産額)	(10,218円)	(10,189円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第3期 2019年6月17日現在第4期 2020年6月15日現在1口当たり純資産額1.0218円1.0189円(1万口当たり純資産額)(10,218円)(10,189円)

2020/09/08 9:11

#30 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:412.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)4,156,0524,168,1871.02741.0304第2計算期間末 (2018年6月15日)99,679,256100,618,1821.16781.1788第3計算期間末 (2019年6月17日)1,892,823,2051,898,380,4331.02181.02482019年6月末日1,925,454,761-1.0308-7月末日6,652,460,642-1.0399-8月末日6,980,992,215-1.0046-9月末日2,799,702,837-1.0649-10月末日8,822,643,866-1.1178-11月末日14,198,075,737-1.1393-12月末日8,658,705,111-1.1554-2020年1月末日9,194,463,137-1.1304-2月末日8,960,459,647-1.0139-3月末日9,122,312,478-0.9532-4月末日5,012,114,170-0.9941-5月末日5,275,272,140-1.0614-第4計算期間末 (2020年6月15日)5,083,506,9495,183,291,4761.01891.03896月末日5,144,621,180-1.0390-

2020/09/08 9:11

#31 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,020,0731,027,0731.02011.0271第2計算期間末 (2018年6月15日)27,240,56927,447,4521.18501.1940第3計算期間末 (2019年6月17日)33,941,23034,498,1191.09711.11512019年6月末日34,233,618-1.1065-7月末日34,616,613-1.1189-8月末日44,316,388-1.0769-9月末日26,206,645-1.1401-10月末日27,614,182-1.2013-11月末日28,051,483-1.2203-12月末日28,465,260-1.2383-2020年1月末日186,531,804-1.2143-2月末日170,110,886-1.1074-3月末日416,632,136-1.0011-4月末日356,586,670-1.0680-5月末日386,184,248-1.1567-第4計算期間末 (2020年6月15日)376,011,783380,018,3151.12621.13826月末日394,592,632-1.1673-

2020/09/08 9:11

#32 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)3,609,6333,630,4311.04131.0473第2計算期間末 (2018年6月15日)1,333,520,1401,345,180,6531.14361.1536第3計算期間末 (2019年6月17日)3,003,717,9003,053,452,7071.14751.16652019年6月末日3,011,964,234-1.1616-7月末日5,635,320,154-1.1885-8月末日5,914,081,790-1.1536-9月末日3,447,692,791-1.1730-10月末日5,912,526,536-1.1991-11月末日6,370,145,992-1.2375-12月末日6,857,654,550-1.2651-2020年1月末日7,559,925,764-1.2741-2月末日7,409,652,481-1.1706-3月末日8,585,604,300-1.0064-4月末日7,704,360,209-1.1216-5月末日7,875,007,691-1.1588-第4計算期間末 (2020年6月15日)7,959,510,8968,070,496,2811.14751.16356月末日7,965,315,626-1.1581-

2020/09/08 9:11

#33 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:397.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,009,3771,019,3771.00941.0194第2計算期間末 (2018年6月15日)1,127,3081,149,3081.12731.1493第3計算期間末 (2019年6月17日)16,536,71716,580,5961.13061.13362019年6月末日16,696,914-1.1416-7月末日3,163,639,157-1.1722-8月末日3,278,751,359-1.1137-9月末日62,759,812-1.1497-10月末日6,042,065,433-1.1951-11月末日7,236,230,926-1.2390-12月末日4,489,355,669-1.2761-2020年1月末日4,768,885,544-1.2770-2月末日8,260,449,562-1.1758-3月末日6,169,589,813-0.9986-4月末日639,499,986-1.0961-5月末日301,493,661-1.1427-第4計算期間末 (2020年6月15日)223,479,606223,479,6061.14891.14896月末日221,894,361-1.1642-

2020/09/08 9:11

#34 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)24,087,48824,087,4881.00651.0065第2計算期間末 (2018年6月15日)279,326,560279,326,5601.01241.0124第3計算期間末 (2019年6月17日)5,116,892,7375,116,892,7371.03631.03632019年6月末日5,099,145,309-1.0380-7月末日1,904,885,194-1.0390-8月末日2,176,934,511-1.0535-9月末日13,436,174,554-1.0417-10月末日4,086,506,973-1.0368-11月末日4,319,053,613-1.0330-12月末日4,806,637,139-1.0297-2020年1月末日5,463,241,377-1.0343-2月末日6,263,560,572-1.0426-3月末日3,853,566,140-1.0255-4月末日18,734,383,035-1.0288-5月末日18,493,963,238-1.0239-第4計算期間末 (2020年6月15日)18,594,655,55418,594,655,5541.02351.02356月末日18,465,614,647-1.0196-

2020/09/08 9:11

#35 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)20,274,65720,274,6571.02121.0212第2計算期間末 (2018年6月15日)1,398,757,6751,398,757,6750.99660.9966第3計算期間末 (2019年6月17日)12,750,079,92112,750,079,9211.04181.04182019年6月末日13,084,606,431-1.0474-7月末日4,876,636,751-1.0515-8月末日4,649,468,462-1.0838-9月末日12,868,178,846-1.0753-10月末日5,591,499,461-1.0615-11月末日5,903,430,869-1.0605-12月末日6,557,056,118-1.0535-2020年1月末日7,613,988,924-1.0723-2月末日8,534,596,343-1.0840-3月末日9,828,713,622-1.1005-4月末日22,473,392,801-1.0987-5月末日22,199,017,363-1.0977-第4計算期間末 (2020年6月15日)22,300,327,69722,300,327,6971.09921.09926月末日22,315,741,421-1.1051-

2020/09/08 9:11

#36 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:391.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,006,5431,009,0431.00651.0090第2計算期間末 (2018年6月15日)1,002,7601,014,7601.00281.0148第3計算期間末 (2019年6月17日)11,002,17511,110,2141.01841.02842019年6月末日11,052,740-1.0230-7月末日2,201,985,717-1.0257-8月末日2,427,202,081-1.0322-9月末日41,707,799-1.0379-10月末日3,569,757,716-1.0477-11月末日3,777,512,490-1.0479-12月末日4,219,113,681-1.0523-2020年1月末日4,702,356,872-1.0604-2月末日6,334,884,188-1.0725-3月末日3,677,327,050-1.0736-4月末日18,960,409-1.0539-5月末日37,607,950-1.0690-第4計算期間末 (2020年6月15日)55,667,91055,667,9101.07641.07646月末日56,141,295-1.0856-

2020/09/08 9:11

#37 純資産の推移-008

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)3,456,4803,474,1470.97820.9832第2計算期間末 (2018年6月15日)321,051,059322,484,7831.00771.0122第3計算期間末 (2019年6月17日)1,249,306,0291,280,156,6511.13391.16192019年6月末日1,248,515,009-1.1375-7月末日2,188,926,642-1.1868-8月末日2,430,390,491-1.2311-9月末日1,531,679,512-1.2887-10月末日3,427,049,812-1.3308-11月末日3,554,577,590-1.3185-12月末日3,672,481,286-1.2796-2020年1月末日4,173,589,612-1.3247-2月末日4,113,977,295-1.2120-3月末日3,033,268,730-0.9607-4月末日564,512,459-0.9517-5月末日610,728,659-1.0296-第4計算期間末 (2020年6月15日)569,353,890587,148,5980.95990.98996月末日583,716,884-0.9810-

2020/09/08 9:11

#38 純資産の推移-009

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:397.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)10,195,31010,275,3101.01951.0275第2計算期間末 (2018年6月15日)279,933,693283,060,3640.98480.9958第3計算期間末 (2019年6月17日)695,159,967714,215,1081.05801.08702019年6月末日673,311,675-1.0371-7月末日1,148,635,087-1.0574-8月末日1,259,455,848-1.0716-9月末日863,805,838-1.0987-10月末日2,742,572,305-1.1131-11月末日2,870,782,853-1.1057-12月末日3,024,013,166-1.0874-2020年1月末日3,634,141,935-1.1133-2月末日3,696,874,748-1.0466-3月末日1,908,118,791-0.7948-4月末日129,665,335-0.8593-5月末日130,001,476-0.8616-第4計算期間末 (2020年6月15日)134,966,460134,966,4600.89450.89456月末日130,610,753-0.8656-

2020/09/08 9:11

#39 純資産の推移-010

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)9,896,7549,996,7540.98970.9997第2計算期間末 (2018年6月15日)9,693,79110,023,7910.96941.0024第3計算期間末 (2019年6月17日)518,637,200534,240,7371.03041.06142019年6月末日506,523,935-1.0063-7月末日518,987,336-1.0311-8月末日515,068,752-1.0233-9月末日536,406,956-1.0657-10月末日554,398,824-1.1014-11月末日552,563,805-1.0978-12月末日546,774,503-1.0863-2020年1月末日556,491,509-1.1056-2月末日523,338,320-1.0397-3月末日391,726,674-0.7783-4月末日418,591,283-0.8316-5月末日422,998,773-0.8404-第4計算期間末 (2020年6月15日)424,828,364439,928,5610.84400.87406月末日412,902,252-0.8203-

2020/09/08 9:11

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2020年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2020年6月30日

Ⅰ 資産総額	5,146,167,081円
Ⅱ 負債総額	1,545,901円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,144,621,180円
Ⅳ 発行済数量	4,951,367,984口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0390円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,146,167,081円Ⅱ 負債総額1,545,901円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,144,621,180円Ⅳ 発行済数量4,951,367,984口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0390円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2020年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年6月30日

Ⅰ 資産総額	167,520,023,701円
Ⅱ 負債総額	21,231,287,526円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,288,736,175円
Ⅳ 発行済数量	142,060,889,074口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0298円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額167,520,023,701円Ⅱ 負債総額21,231,287,526円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)146,288,736,175円Ⅳ 発行済数量142,060,889,074口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0298円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2020年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年6月30日

Ⅰ 資産総額	394,648,642円
Ⅱ 負債総額	56,010円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	394,592,632円
Ⅳ 発行済数量	338,043,592口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1673円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額394,648,642円Ⅱ 負債総額56,010円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)394,592,632円Ⅳ 発行済数量338,043,592口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1673円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ストックインデックス225・マザーファンド

純資産額計算書
	2020年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年6月30日

Ⅰ 資産総額	184,192,003,544円
Ⅱ 負債総額	19,000,312,245円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,191,691,299円
Ⅳ 発行済数量	57,917,841,533口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8522円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額184,192,003,544円Ⅱ 負債総額19,000,312,245円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)165,191,691,299円Ⅳ 発行済数量57,917,841,533口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8522円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2020年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年6月30日

Ⅰ 資産総額	7,990,468,395円
Ⅱ 負債総額	25,152,769円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,965,315,626円
Ⅳ 発行済数量	6,878,196,986口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1581円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額7,990,468,395円Ⅱ 負債総額25,152,769円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,965,315,626円Ⅳ 発行済数量6,878,196,986口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1581円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

純資産額計算書
	2020年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年6月30日

Ⅰ 資産総額	55,429,131,626円
Ⅱ 負債総額	229,828,701円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,199,302,925円
Ⅳ 発行済数量	27,674,488,513口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9946円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額55,429,131,626円Ⅱ 負債総額229,828,701円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,199,302,925円Ⅳ 発行済数量27,674,488,513口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9946円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2020年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年6月30日

Ⅰ 資産総額	221,935,656円
Ⅱ 負債総額	41,295円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	221,894,361円
Ⅳ 発行済数量	190,596,750口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1642円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額221,935,656円Ⅱ 負債総額41,295円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)221,894,361円Ⅳ 発行済数量190,596,750口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1642円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2020年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年6月30日

Ⅰ 資産総額	132,359,198,705円
Ⅱ 負債総額	152,248,171円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,206,950,534円
Ⅳ 発行済数量	51,053,723,244口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5896円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額132,359,198,705円Ⅱ 負債総額152,248,171円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)132,206,950,534円Ⅳ 発行済数量51,053,723,244口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5896円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2020年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年6月30日

Ⅰ 資産総額	18,467,198,725円
Ⅱ 負債総額	1,584,078円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,465,614,647円
Ⅳ 発行済数量	18,110,439,750口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0196円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額18,467,198,725円Ⅱ 負債総額1,584,078円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,465,614,647円Ⅳ 発行済数量18,110,439,750口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0196円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2020年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年6月30日

Ⅰ 資産総額	98,290,125,303円
Ⅱ 負債総額	3,205,060円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,286,920,243円
Ⅳ 発行済数量	69,383,023,460口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4166円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額98,290,125,303円Ⅱ 負債総額3,205,060円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)98,286,920,243円Ⅳ 発行済数量69,383,023,460口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4166円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2020年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年6月30日

Ⅰ 資産総額	22,388,709,282円
Ⅱ 負債総額	72,967,861円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,315,741,421円
Ⅳ 発行済数量	20,193,912,238口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1051円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額22,388,709,282円Ⅱ 負債総額72,967,861円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,315,741,421円Ⅳ 発行済数量20,193,912,238口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1051円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2020年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年6月30日

Ⅰ 資産総額	115,392,964,492円
Ⅱ 負債総額	715,356,929円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,677,607,563円
Ⅳ 発行済数量	107,463,631,395口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0671円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額115,392,964,492円Ⅱ 負債総額715,356,929円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)114,677,607,563円Ⅳ 発行済数量107,463,631,395口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0671円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2020年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年6月30日

Ⅰ 資産総額	56,151,038円
Ⅱ 負債総額	9,743円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,141,295円
Ⅳ 発行済数量	51,714,565口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0856円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額56,151,038円Ⅱ 負債総額9,743円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)56,141,295円Ⅳ 発行済数量51,714,565口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0856円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2020年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年6月30日

Ⅰ 資産総額	198,419,722,878円
Ⅱ 負債総額	852,839,338円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	197,566,883,540円
Ⅳ 発行済数量	66,198,223,430口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9845円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額198,419,722,878円Ⅱ 負債総額852,839,338円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)197,566,883,540円Ⅳ 発行済数量66,198,223,430口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9845円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2020年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年6月30日

Ⅰ 資産総額	583,800,943円
Ⅱ 負債総額	84,059円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	583,716,884円
Ⅳ 発行済数量	595,039,830口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9810円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額583,800,943円Ⅱ 負債総額84,059円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)583,716,884円Ⅳ 発行済数量595,039,830口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9810円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

純資産額計算書
	2020年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年6月30日

Ⅰ 資産総額	338,226,094,253円
Ⅱ 負債総額	1,837,636,418円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	336,388,457,835円
Ⅳ 発行済数量	128,716,096,246口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6134円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額338,226,094,253円Ⅱ 負債総額1,837,636,418円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)336,388,457,835円Ⅳ 発行済数量128,716,096,246口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6134円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2020年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年6月30日

Ⅰ 資産総額	131,046,311円
Ⅱ 負債総額	435,558円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	130,610,753円
Ⅳ 発行済数量	150,887,999口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8656円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額131,046,311円Ⅱ 負債総額435,558円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)130,610,753円Ⅳ 発行済数量150,887,999口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8656円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2020年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年6月30日

Ⅰ 資産総額	24,415,223,799円
Ⅱ 負債総額	154,833,390円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,260,390,409円
Ⅳ 発行済数量	12,067,110,119口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0105円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額24,415,223,799円Ⅱ 負債総額154,833,390円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,260,390,409円Ⅳ 発行済数量12,067,110,119口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0105円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2020年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年6月30日

Ⅰ 資産総額	412,978,303円
Ⅱ 負債総額	76,051円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	412,902,252円
Ⅳ 発行済数量	503,339,911口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8203円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額412,978,303円Ⅱ 負債総額76,051円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)412,902,252円Ⅳ 発行済数量503,339,911口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8203円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド前記「ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)」の記載と同じ。

2020/09/08 9:11

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

(単位:百万円)

負債合計

16,567

16,082

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2020/09/08 9:11

#42 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。*)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2020/09/08 9:11

#43 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2020年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2020/09/08 9:11

#44 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券トピックス・インデックス・マザーファンド5,133,228,6445,183,020,961親投資信託受益証券 合計5,183,020,961合計5,183,020,961親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		20,383,743,996	22,211,318,273
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年6月17日現在2020年6月15日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン21,226,501,52322,442,306,208株式※3※4134,161,291,380140,637,428,520派生商品評価勘定3,346,000-未収入金24,540,100976,345,455未収配当金1,086,024,2131,161,108,607未収利息720,429943,490前払金-61,213,200その他未収収益※537,436,48533,685,116差入委託証拠金-45,600,000流動資産合計156,539,860,130165,358,630,596資産合計156,539,860,130165,358,630,596負債の部流動負債派生商品評価勘定1,281,740116,007,900前受金8,460,000-未払金-5,856,600未払解約金50,779,400130,214,650受入担保金20,323,222,85621,959,179,861その他未払費用-59,262流動負債合計20,383,743,99622,211,318,273負債合計20,383,743,99622,211,318,273純資産の部元本等元本※1137,575,273,801141,769,254,313剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△1,419,157,6671,378,058,010元本等合計136,156,116,134143,147,312,323純資産合計136,156,116,134143,147,312,323負債純資産合計156,539,860,130165,358,630,596e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年6月18日 至 2020年6月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年6月17日現在2020年6月15日現在1.※1期首2018年6月16日2019年6月18日期首元本額130,458,954,190円137,575,273,801円期中追加設定元本額19,483,159,298円39,667,785,354円期中一部解約元本額12,366,839,687円35,473,804,842円期末元本額の内訳ファンド名トピックス・インデックスファンド4,064,718,502円3,431,880,768円ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA7,831,019,610円7,031,041,815円適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA228,922,843円2,678,796円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)60,746,661円49,608,551円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)970,087,745円725,117,589円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)49,591,649円40,741,510円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)1,345,886,376円1,079,559,180円日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)17,407,313円93,444,117円D-I's TOPIXインデックス40,206,774円55,557,627円為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド19,956,909円13,600,232円DCダイワ・ターゲットイヤー20501,811,311円21,174,600円iFree TOPIXインデックス1,086,769,694円1,794,166,388円iFree 8資産バランス1,719,726,019円2,416,776,177円iFree 年金バランス45,351,886円92,512,175円DCダイワ日本株式インデックス65,593,800,212円65,610,936,766円ダイワ・ライフ・バランス302,830,723,893円2,891,908,692円ダイワ・ライフ・バランス503,174,079,892円3,733,714,207円ダイワ・ライフ・バランス702,924,490,418円3,281,143,353円年金ダイワ日本株式インデックス4,901,290,488円5,113,096,051円DCダイワ・ターゲットイヤー202015,661,912円14,119,485円DCダイワ・ターゲットイヤー203051,776,914円53,875,091円DCダイワ・ターゲットイヤー204018,724,906円32,163,043円ダイワつみたてインデックス日本株式124,032,077円620,750,487円ダイワつみたてインデックスバランス30198,705円11,880,333円ダイワつみたてインデックスバランス50298,057円7,017,784円ダイワつみたてインデックスバランス70447,086円10,310,045円ダイワ世界分散バランスファンド15VA370,487円-円ダイワ世界分散バランスファンド20VA380,895円-円ダイワ世界分散バランスファンド20VA(国内株式型)748,462円-円ダイワ世界分散バランスファンド25VA4,378,927円-円ダイワ世界分散バランスファンド30VA4,332,378円-円ダイワ世界分散バランスファンド30VA(国内株式型)8,522,639円-円ダイワ世界バランスファンド40VA171,234,737円153,610,897円ダイワ世界バランスファンド60VA171,314,178円155,742,680円ダイワ・バランスファンド35VA9,583,310,698円8,889,004,308円ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA2,950,347円-円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)825,721,462円735,977,487円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)127,351,633円121,831,903円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)223,926,223円199,527,738円ダイワ・ノーロード TOPIXファンド164,247,771円183,644,716円ダイワファンドラップ TOPIXインデックス8,930,660,551円11,062,968,954円ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)1,918,006,449円5,133,228,644円ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス2,518,767,124円2,052,886,383円ダイワ・インデックスセレクト TOPIX1,423,976,054円1,336,114,842円ダイワライフスタイル25192,967,338円201,336,286円ダイワライフスタイル50678,951,850円665,325,688円ダイワライフスタイル75559,984,571円549,365,823円DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)13,145,441,175円12,099,913,102円計137,575,273,801円141,769,254,313円2.期末日における受益権の総数137,575,273,801口141,769,254,313口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,419,157,667円であります。――――――4.※3貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 19,310,988,920円株式 20,192,814,970円5.※4差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 482,520,000円株式 500,160,000円6.※5その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分35,913,563円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分32,561,275円が含まれております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年6月18日 至 2020年6月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年6月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年6月17日現在2020年6月15日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△19,957,618,777△6,881,048,958新株予約権証券-0合計△19,957,618,777△6,881,048,958(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年9月20日から2019年6月17日まで、及び2019年9月20日から2020年6月15日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2019年6月17日 現在2020年6月15日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建2,008,715,000-2,010,850,0002,135,0002,458,263,200-2,342,340,000△115,923,200合計2,008,715,000-2,010,850,0002,135,0002,458,263,200-2,342,340,000△115,923,200e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年6月17日現在2020年6月15日現在1口当たり純資産額0.9897円1.0097円(1万口当たり純資産額)(9,897円)(10,097円)附属明細表

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#45 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,209,998,665	2.19
純資産総額		146,288,736,175	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式143,078,737,51097.81内 日本143,078,737,51097.81コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,209,998,6652.19純資産総額146,288,736,175100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)3,117,000,0002.13内 日本3,117,000,0002.13

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2020年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1トヨタ自動車日本株式輸送用機器729,7007,330.12
5,348,794,9576,762.00

2020/09/08 9:11

#46 （参考）マザーファンド-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ストックインデックス225・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,087,355,219	1.87
純資産総額		165,191,691,299	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式162,104,336,08098.13内 日本162,104,336,08098.13コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,087,355,2191.87純資産総額165,191,691,299100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)3,095,530,0001.87内 日本3,095,530,0001.87

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2020年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ファーストリテイリング日本株式小売業262,00063,175.03
16,551,859,64061,700.00

2020/09/08 9:11

#47 （参考）マザーファンド-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,051,431,822	1.90
純資産総額		55,199,302,925	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式52,712,587,60195.50内 香港604,868,2101.10内 シンガポール178,589,6180.32内 イスラエル120,585,8630.22内 ノルウェー104,918,3510.19内 スウェーデン580,077,1961.05内 デンマーク456,698,9930.83内 イギリス2,588,429,4174.69内 アイルランド122,026,4970.22内 オランダ794,337,6931.44内 ベルギー164,662,4980.30内 フランス1,989,065,4673.60内 ドイツ1,716,290,9103.11内 スイス1,902,900,5203.45内 ポルトガル28,787,0680.05内 スペイン450,524,8870.82内 イタリア430,664,3020.78内 フィンランド191,665,8260.35内 オーストリア33,664,1660.06内 カナダ1,835,992,7653.33内 アメリカ37,287,263,11167.55内 オーストラリア1,066,441,5991.93内 ニュージーランド64,132,6440.12投資証券1,435,283,5022.60内 香港39,503,8000.07内 シンガポール31,304,1330.06内 イギリス30,716,5090.06内 フランス29,163,2500.05内 カナダ16,625,0660.03内 アメリカ1,156,987,3502.10内 オーストラリア130,983,3940.24コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,051,431,8221.90純資産総額55,199,302,925100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)1,208,561,7182.19内 イギリス65,751,4620.12内 ドイツ228,449,5070.41内 カナダ29,096,1120.05内 アメリカ820,911,4631.49内 オーストラリア64,353,1740.12為替予約取引(売建)53,850,085,969△97.56内 日本53,850,085,969△97.56

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2020年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1APPLE INCアメリカ株式情報技術57,86432,859.40
1,901,381,28638,978.17

2020/09/08 9:11

#48 （参考）マザーファンド-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,465,991,389	1.11
純資産総額		132,206,950,534	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式127,350,238,70296.33内 香港1,456,992,4581.10内 シンガポール427,671,9800.32内 イスラエル288,246,2840.22内 ノルウェー241,112,9220.18内 スウェーデン1,396,258,4331.06内 デンマーク1,073,325,2670.81内 イギリス6,330,180,9024.79内 アイルランド284,418,7960.22内 オランダ1,939,330,8751.47内 ベルギー406,600,6320.31内 フランス4,852,834,4803.67内 ドイツ4,152,984,5603.14内 スイス4,666,430,2213.53内 ポルトガル76,230,6240.06内 スペイン1,088,949,2490.82内 イタリア1,035,755,9870.78内 フィンランド445,960,2400.34内 オーストリア76,539,4210.06内 カナダ4,436,389,0783.36内 アメリカ89,906,431,95868.00内 オーストラリア2,621,834,4901.98内 ニュージーランド145,759,8450.11投資証券3,390,720,4432.56内 香港86,920,5920.07内 シンガポール74,129,4680.06内 イギリス70,627,5110.05内 フランス76,104,5620.06内 カナダ23,178,3110.02内 アメリカ2,733,504,4662.07内 オーストラリア326,255,5330.25コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,465,991,3891.11純資産総額132,206,950,534100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)1,660,419,6991.26内 イギリス57,532,5290.04内 ドイツ194,027,1900.15内 カナダ58,192,2240.04内 アメリカ1,297,040,1110.98内 オーストラリア53,627,6450.04為替予約取引(買建)886,688,8900.67内 日本886,688,8900.67

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2020年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1APPLE INCアメリカ株式情報技術139,20028,909.01
4,024,137,21438,978.17

2020/09/08 9:11

#49 （参考）マザーファンド-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		507,703,663	0.52
純資産総額		98,286,920,243	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券87,468,871,68088.99内 日本87,468,871,68088.99地方債証券4,335,934,8004.41内 日本4,335,934,8004.41特殊債券3,300,204,0003.36内 日本3,300,204,0003.36社債券2,674,206,1002.72内 日本2,674,206,1002.72コール・ローン、その他の資産(負債控除後)507,703,6630.52純資産総額98,286,920,243100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2020年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1135 5年国債日本国債証券2,820,000,000100.78

2020/09/08 9:11

#50 （参考）マザーファンド-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,518,535,758	2.20
純資産総額		114,677,607,563	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券112,159,071,80597.80内 ユーロ44,640,037,36438.93内 シンガポール512,498,5190.45内 マレーシア541,160,7820.47内 イスラエル436,318,7200.38内 ノルウェー168,819,8330.15内 スウェーデン337,948,4310.29内 デンマーク544,962,7860.48内 イギリス7,400,735,9986.45内 ポーランド588,165,2960.51内 カナダ2,221,097,9591.94内 アメリカ51,676,471,67145.06内 メキシコ747,968,4610.65内 オーストラリア2,342,885,9852.04コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,518,535,7582.20純資産総額114,677,607,563100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)113,006,576,500△98.54内 日本113,006,576,500△98.54

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2020年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券31,700,000101.20

2020/09/08 9:11

#51 （参考）マザーファンド-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,560,744,473	1.80
純資産総額		197,566,883,540	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券194,006,139,06798.20内 ユーロ77,619,911,31439.29内 シンガポール849,027,8000.43内 マレーシア969,897,9260.49内 イスラエル739,376,9480.37内 ノルウェー398,315,8120.20内 スウェーデン539,918,9870.27内 デンマーク995,782,8120.50内 イギリス12,713,658,5216.44内 ポーランド1,144,670,8980.58内 カナダ3,683,093,1971.86内 アメリカ88,747,421,34144.92内 メキシコ1,498,493,0340.76内 オーストラリア4,106,570,4772.08コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,560,744,4731.80純資産総額197,566,883,540100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,921,292,7901.48内 日本2,921,292,7901.48

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2020年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券6,700,000108.99

2020/09/08 9:11

#52 （参考）マザーファンド-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,671,774,665	2.58
純資産総額		336,388,457,835	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券327,716,683,17097.42内 日本327,716,683,17097.42コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,671,774,6652.58純資産総額336,388,457,835100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)8,653,952,0002.57内 日本8,653,952,0002.57

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2020年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1日本ビルファンド日本投資証券36,777687,310.78
25,277,228,847614,000.00

2020/09/08 9:11

#53 （参考）マザーファンド-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		589,467,442	2.43
純資産総額		24,260,390,409	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券229,946,7890.95内 アメリカ229,946,7890.95投資証券23,440,976,17896.62内 ガーンジィ50,794,8930.21内 マン島4,567,6520.02内 韓国12,556,6920.05内 香港438,193,2611.81内 シンガポール1,062,392,5894.38内 イスラエル11,064,0910.05内 イギリス1,167,046,5774.81内 アイルランド29,643,5710.12内 オランダ40,244,7400.17内 ベルギー257,283,8121.06内 フランス473,189,5631.95内 ドイツ56,160,8510.23内 スペイン107,224,9070.44内 イタリア2,625,4990.01内 カナダ455,330,0501.88内 アメリカ17,608,584,25572.58内 オーストラリア1,559,068,0446.43内 ニュージーランド105,005,1310.43コール・ローン、その他の資産(負債控除後)589,467,4422.43純資産総額24,260,390,409100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)614,084,3372.53内 ドイツ235,318,9800.97内 アメリカ378,765,3571.56為替予約取引(買建)358,274,4001.48内 日本358,274,4001.48為替予約取引(売建)96,957,000△0.40内 日本96,957,000△0.40

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2020年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1PROLOGIS INCアメリカ投資証券150,6199,786.45
1,474,038,3569,822.65

2020/09/08 9:11