有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)

好配当海外株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	42,929,671
コール・ローン	11,231,333
株式	2,309,869,405
投資証券	20,449,867
未収配当金	2,343,564
流動資産合計	2,386,823,840
資産合計	2,386,823,840
負債の部
流動負債
未払解約金	2,380
未払利息	3
流動負債合計	2,383
負債合計	2,383
純資産の部
元本等
元本	1,586,887,996
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	799,933,461
元本等合計	2,386,821,457
純資産合計	2,386,821,457
負債純資産合計	2,386,823,840

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 2月 5日現在]
1.	期首	平成31年 2月 6日
	期首元本額	1,592,694,943円
	期中追加設定元本額	267,972,259円
	期中一部解約元本額	273,779,206円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション(ラップ向け)	646,022,748円
	三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型)	809,319,009円
	好配当海外株ファンド(ラップ向け)	34,366,201円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	14,025,063円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	83,154,975円
	合計	1,586,887,996円
2.	受益権の総数	1,586,887,996口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 2月 6日 至 令和 2年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	68,970,717
投資証券	△140,904
合計	68,829,813

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.5041円
(1万口当たり純資産額)	(15,041円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	1,542	106.85	164,762.70
	EXXON MOBIL CORP	2,544	59.97	152,563.68
	3M CO	1,207	157.24	189,788.68
	EATON CORP PLC	2,350	100.91	237,138.50
	NIELSEN HOLDINGS PLC	10,900	20.80	226,720.00
	KOHLS CORP	4,007	43.22	173,182.54
	COCA-COLA CO/THE	3,180	58.84	187,111.20
	GENERAL MILLS INC	3,793	52.55	199,322.15
	KRAFT HEINZ CO/THE	7,230	29.15	210,754.50
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,121	83.60	177,315.60
	KIMBERLY-CLARK CORP	1,412	143.38	202,452.56
	ABBVIE INC	2,497	84.36	210,646.92
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	5,285	38.29	202,362.65
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	10,565	15.83	167,243.95
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,380	58.29	197,020.20
	ALLIANT ENERGY CORP	4,009	58.66	235,167.94
	AMERICAN ELECTRIC POWER	2,299	102.87	236,498.13
	CENTERPOINT ENERGY INC	7,742	26.52	205,317.84
	DOMINION ENERGY INC	2,493	84.56	210,808.08
	EXELON CORP	4,125	48.09	198,371.25
	PPL CORP	6,086	36.06	219,461.16
	SOUTHERN CO/THE	3,317	69.54	230,664.18
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	3,528	62.39	220,111.92
	QUALCOMM INC	2,421	88.93	215,299.53
アメリカドル 小計		98,033		4,870,085.86
				(533,079,598)
カナダドル	TC ENERGY CORP	4,300	72.66	312,438.00
	BANK OF MONTREAL	2,400	101.29	243,096.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	2,300	108.30	249,090.00
	ROYAL BANK OF CANADA	2,400	106.44	255,456.00
	TORONTO-DOMINION BANK	3,200	74.39	238,048.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	10,600	26.09	276,554.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	4,700	62.91	295,677.00
	BCE INC	3,800	62.71	238,298.00
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	7,200	40.82	293,904.00
	EMERA INC	4,100	58.48	239,768.00
	FORTIS INC	4,700	57.00	267,900.00
カナダドル 小計		49,700		2,910,229.00
				(239,802,869)
オーストラリアドル	WOODSIDE PETROLEUM LTD	6,354	33.18	210,825.72
	ALUMINA LTD	83,510	2.10	175,371.00
	BHP GROUP LTD	7,711	38.31	295,408.41
	BORAL LTD	33,606	4.87	163,661.22
	RIO TINTO LTD	2,812	97.34	273,720.08
	CIMIC GROUP LTD	5,052	28.17	142,314.84
	AURIZON HOLDINGS LTD	48,722	5.31	258,713.82
	CROWN RESORTS LTD	18,149	11.56	209,802.44
	TABCORP HOLDINGS LTD	47,605	4.61	219,459.05
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	52,424	4.51	236,432.24
	WESFARMERS LTD	4,197	45.06	189,116.82
	COCA-COLA AMATIL LTD	26,673	12.14	323,810.22
	TREASURY WINE ESTATES LTD	13,968	12.38	172,923.84
	SONIC HEALTHCARE LTD	9,692	31.13	301,711.96
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	3,452	84.31	291,038.12
	WESTPAC BANKING CORP	9,041	24.80	224,216.80
	CHALLENGER LTD	30,152	8.82	265,940.64
	MACQUARIE GROUP LTD	2,143	143.04	306,534.72
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	29,830	7.05	210,301.50
	MEDIBANK PRIVATE LTD	85,918	3.04	261,190.72
	TELSTRA CORP LTD	70,216	3.82	268,225.12
	AUSNET SERVICES	129,899	1.76	228,622.24
オーストラリアドル 小計		721,126		5,229,341.52
				(385,297,883)
イギリスポンド	BAE SYSTEMS PLC	29,425	6.48	190,732.85
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	22,404	8.21	183,936.84
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,567	53.26	189,978.42
	PERSIMMON PLC	6,130	31.38	192,359.40
	TAYLOR WIMPEY PLC	88,298	2.22	196,816.24
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5,410	34.45	186,374.50
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	57,295	3.41	195,719.72
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	60,148	3.09	186,037.76
	NATIONAL GRID PLC	18,693	10.09	188,761.91
イギリスポンド 小計		291,370		1,710,717.64
				(243,897,013)
スイスフラン	SWISS RE AG	2,195	109.80	241,011.00
	SWISS PRIME SITE-REG	1,979	119.70	236,886.30
スイスフラン 小計		4,174		477,897.30
				(53,973,721)
香港ドル	NWS HOLDINGS LTD	93,000	10.00	930,000.00
	MTR CORP	25,000	43.75	1,093,750.00
	SANDS CHINA LTD	30,000	37.25	1,117,500.00
	WH GROUP LTD	160,000	7.45	1,192,000.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	36,500	26.00	949,000.00
	HANG SENG BANK LTD	7,700	157.60	1,213,520.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	24,500	50.05	1,226,225.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	35,682	35.25	1,257,790.50
	KERRY PROPERTIES LTD	50,000	21.90	1,095,000.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	12,000	110.40	1,324,800.00
	PCCW LTD	185,000	4.59	849,150.00
	CLP HOLDINGS LTD	15,000	80.10	1,201,500.00
香港ドル 小計		674,382		13,450,235.50
				(189,513,818)
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	70,300	4.09	287,527.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	68,200	2.15	146,630.00
	SATS LTD	35,100	4.45	156,195.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	76,400	1.99	152,036.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	10,900	25.15	274,135.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	20,800	8.68	180,544.00
	CAPITALAND LTD	75,800	3.64	275,912.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	43,600	3.29	143,444.00
シンガポールドル 小計		401,100		1,616,423.00
				(128,958,226)
ニュージーランドドル	SPARK NEW ZEALAND LTD	62,266	4.60	286,734.93
ニュージーランドドル 小計		62,266		286,734.93
				(20,363,914)
スウェーデンクローネ	SKANSKA AB-B SHS	9,365	228.00	2,135,220.00
スウェーデンクローネ 小計		9,365		2,135,220.00
				(24,362,860)
ノルウェークローネ	MOWI ASA	9,630	217.50	2,094,525.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	10,899	202.90	2,211,407.10
ノルウェークローネ 小計		20,529		4,305,932.10
				(51,111,414)
ユーロ	REPSOL SA	13,385	12.58	168,383.30
	UPM-KYMMENE OYJ	7,099	29.21	207,361.79
	ORION OYJ-CLASS B	4,811	42.41	204,034.51
	BNP PARIBAS	4,022	49.29	198,244.38
	CREDIT AGRICOLE SA	15,978	12.56	200,763.57
	KBC GROUP NV	3,120	67.86	211,723.20
	SOCIETE GENERALE SA	6,778	29.63	200,866.03
	NATIXIS	45,544	3.87	176,574.08
	ALLIANZ SE-REG	933	219.85	205,120.05
	HANNOVER RUECK SE	1,266	178.50	225,981.00
	NN GROUP NV	5,769	31.97	184,434.93
	SCOR SE	4,710	38.29	180,345.90
	ELISA OYJ	4,307	54.32	233,956.24
	ORANGE	13,618	12.63	171,995.34
	ENAGAS SA	8,855	24.38	215,884.90
	ENDESA SA	8,601	24.63	211,842.63
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	11,604	17.93	208,059.72
	TERNA SPA	36,059	6.39	230,633.36
ユーロ 小計		196,459		3,636,204.93
				(439,508,089)
合 計		2,528,504		2,309,869,405
				(2,309,869,405)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
カナダドル	投資証券	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	11,400	248,178.00
カナダドル合計			11,400	248,178.00
				(20,449,867)
	合計			20,449,867
				(20,449,867)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	24銘柄	100.00%	―	22.88%
カナダドル	株式	11銘柄	92.14%	―	10.29%
	投資証券	1銘柄	―	7.86%	0.88%
オーストラリアドル	株式	22銘柄	100.00%	―	16.53%
イギリスポンド	株式	9銘柄	100.00%	―	10.47%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	―	2.32%
香港ドル	株式	12銘柄	100.00%	―	8.13%
シンガポールドル	株式	8銘柄	100.00%	―	5.53%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.00%	―	0.87%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	1.05%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	100.00%	―	2.19%
ユーロ	株式	18銘柄	100.00%	―	18.86%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。