純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年4月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,538,010,385,518
追加型株式投資信託	783	16,619,961,032,858
単位型公社債投資信託	21	34,507,348,590
単位型株式投資信託	200	1,056,210,076,663
合計	1,030	19,248,688,843,629

2024/07/25 9:02

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
e>各ファンドファンドの日々の純資産総額に対して年率1.243%(税抜1.13%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

2024/07/25 9:02

#3 投資リスク（連結）

(チ)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより各ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。
(リ)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

2024/07/25 9:02

#4 投資制限（連結）

e.信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
f.公社債の借入れの指図および範囲

2024/07/25 9:02

#5 投資対象（連結）

各ファンドが投資する投資信託証券の概要

ファンド名	ダブルライン・ファンズ(ルクセンブルク)―ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ クラスⅠ
投資態度	・トータル・リターン・スワップを活用することで、シラー・バークレイズ・ケープⓇ米国セクターII ER USD指数に連動した投資成果の享受を図ります。・上記に加えて、様々な債券(国債や社債、証券化商品等)に投資し、経済環境や市場動向を勘案した債券種別アロケーションや個別銘柄選定等を実施することで、追加的な収益の確保を目指します。
主な投資制限	・債券ポートフォリオの実質デュレーションは原則として1～3年の間とします。・同一発行体による有価証券の投資は、原則として純資産総額の10%以内とします。・純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。・空売りされる有価証券の時価総額は、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
決算日	毎年5月31日
主要関係法人	管理会社:ファンドロック・マネジメント・カンパニー・エス・エー投資顧問会社:ダブルライン・オルタナティブズ・エル・ピー副投資顧問会社:ダブルライン・キャピタル・エル・ピー管理事務代行会社兼保管銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルク)エス・シー・エー
信託報酬等	純資産総額に対して年率0.55%程度
その他の費用・手数料	信託財産に関する租税、組入資産の売買時の売買手数料、デリバティブ取引等に要する費用、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用、資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担します。

※1日の換金申込総額がファンドの純資産総額の10%を超える場合、換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。
※信用リスクの観点から政府発行または政府保証とみなされる有価証券(米国の連邦住宅抵当公庫(ファニーメイ)、連邦住宅抵当貸付公社(フレディ・マック)を含みます。)については、同一発行体であっても純資産総額の10%を超えて保有する場合があります。

2024/07/25 9:02

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024/07/25 9:02

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

2024年4月30日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,083,607	0.47
純資産総額		1,295,072,861	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2024/07/25 9:02

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△0	△0	77,573
当期変動額
剰余金の配当			△12,360
当期純利益			13,821
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△0	△0	△0
当期変動額合計	△0	△0	1,461
当期末残高	△0	△0	79,034

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/07/25 9:02

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第38期(2023年3月31日現在)	第39期(2024年3月31日現在)
負債合計	3,643百万円	1,957百万円
純資産	65,278百万円	58,804百万円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2024/07/25 9:02

#10 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第6期2023年4月25日現在	第7期2024年4月25日現在
1口当たり純資産額	1.2885円	1.4204円
(1万口当たり純資産額)	(12,885円)	(14,204円)

2024/07/25 9:02

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2024/07/25 9:02

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

2024年4月30日現在
Ⅱ 負債総額	32,271,795円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,295,072,861円
Ⅳ 発行済数量	910,224,695口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4228円

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

2024年4月30日現在
Ⅱ 負債総額	499,929円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,981,710,552円
Ⅳ 発行済数量	1,255,343,021口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3752円

(参考)

2024/07/25 9:02

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
負債合計		23,230		29,521
(純資産の部)
株主資本

2024/07/25 9:02

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2024/07/25 9:02

#15 附属明細表（連結）

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表

2024/07/25 9:02