半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第1期 平成30年1月11日現在	第2期中間計算期間末 平成30年7月11日現在
1.	※1	期首元本額	10,000,000円	11,390,400円
		期中追加設定元本額	1,632,155円	3,355,303円
		期中一部解約元本額	241,755円	1,266,314円
2.		受益権の総数	11,390,400口	13,479,389口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第1期 平成30年1月11日現在	第2期中間計算期間末 平成30年7月11日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第1期 平成30年1月11日現在	第2期中間計算期間末 平成30年7月11日現在
1口当たり純資産額	1.0307円	1.0945円
(1万口当たり純資産額)	(10,307円)	(10,945円)

(参考)
当ファンドは、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成30年1月11日現在	平成30年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		957,714,377	916,946,623
投資証券		33,647,153,300	36,133,137,650
派生商品評価勘定		14,948,352	14,914,692
未収配当金		323,661,804	274,456,379
差入委託証拠金		6,500,352	13,300,092
流動資産合計		34,949,978,185	37,352,755,436
資産合計		34,949,978,185	37,352,755,436
負債の部
流動負債
前受金		13,412,352	14,388,192
未払金		673,826,209	434,571,807
未払解約金		28,461,800	14,400
その他未払費用		-	922
流動負債合計		715,700,361	448,975,321
負債合計		715,700,361	448,975,321
純資産の部
元本等
元本	※1	19,626,564,592	19,870,219,702
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,607,713,232	17,033,560,413
元本等合計		34,234,277,824	36,903,780,115
純資産合計		34,234,277,824	36,903,780,115
負債純資産合計		34,949,978,185	37,352,755,436

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成30年1月11日現在	平成30年7月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	15,975,742,069円	19,626,564,592円
		同期中追加設定元本額	7,994,584,357円	8,047,686,881円
		同期中一部解約元本額	4,343,761,834円	7,804,031,771円
		元本の内訳
	ファンド名
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	361,083円	291,165円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	912,903円	1,177,517円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	2,407,898円	2,133,850円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	1,532,660円	1,861,536円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	1,298,870円	2,675,656円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	1,761,249円	2,412,687円
		たわらノーロード 国内リート	1,064,897,610円	1,326,980,470円
		たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>	292,610,032円	543,464,524円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	14,983,358円	51,810,705円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	51,544円	648,759円
		たわらノーロード バランス(標準型)	1,073,973円	12,675,912円
		たわらノーロード バランス(積極型)	3,189,831円	27,046,487円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	35,677円	6,509,363円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	53,803円	17,569,696円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	64,927円	13,840,858円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	77,218円	27,313,897円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	-円	122,931円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	-円	909,269円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	-円	813,819円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	-円	2,221,234円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	13,914,114円	14,493,488円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	343,011,189円	368,359,319円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	3,270,978円	3,505,986円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	18,476,325円	112,321,672円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	60,982,941円	91,483,915円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	134,732,676円	181,623,980円
		投資のソムリエ	1,515,538,797円	2,503,597,271円
		投資のソムリエ	96,091,039円	215,305,365円
		DIAM 8資産バランスファンドN	70,215,123円	76,468,506円
		投資のソムリエリスク抑制型	55,236,473円	72,005,293円
		ダイナミック・ナビゲーション	207,978円	515,717円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	764,041,600円	1,303,583,907円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	237,910円	551,661円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	237,910円	355,076円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	256,978円	347,948円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	234,001円	852,031円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	-円	149,965,158円
		Jリートインデックスファンド(DC)	6,728,716円	7,942,356円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格機関投資家限定)	94,383,939円	92,393,600円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格機関投資家限定)	1,819,511,382円	829,830,093円
		DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	9,605,103,606円	9,215,244,946円
		日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	-円	65,219,763円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	14,402,370円	14,402,370円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,779,304,967円	1,410,548,883円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII(適格機関投資家限定)	1,845,130,944円	1,096,821,063円
	計		19,626,564,592円	19,870,219,702円
2.	受益権の総数		19,626,564,592口	19,870,219,702口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		平成30年1月11日現在	平成30年7月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連

種類					平成30年1月11日 現在				平成30年7月11日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	不動産投信指数
	先物取引
		買 建			414,592,000	-	429,568,000	14,976,000	600,525,900	-	615,478,500	14,952,600
合計					414,592,000	-	429,568,000	14,976,000	600,525,900	-	615,478,500	14,952,600

(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成30年1月11日現在	平成30年7月11日現在
1口当たり純資産額	1.7443円	1.8572円
(1万口当たり純資産額)	(17,443円)	(18,572円)