半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月12日-令和5年1月11日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第6期中間計算期間 自 2022年1月12日 至 2022年7月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第5期 2022年1月11日現在	第6期中間計算期間末 2022年7月11日現在
1.		期首元本額	60,672,251円	79,383,885円
		期中追加設定元本額	45,376,439円	18,955,163円
		期中一部解約元本額	26,664,805円	6,124,522円
2.		受益権の総数	79,383,885口	92,214,526口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第5期 2022年1月11日現在	第6期中間計算期間末 2022年7月11日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第5期 2022年1月11日現在	第6期中間計算期間末 2022年7月11日現在
1口当たり純資産額	1.3924円	1.3808円
(1万口当たり純資産額)	(13,924円)	(13,808円)

(参考)
当ファンドは、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,559,681,555
投資証券	193,580,279,300
未収配当金	1,247,393,124
前払金	141,505,350
差入委託証拠金	266,418,000
流動資産合計	198,795,277,329
資産合計	198,795,277,329
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	92,685,420
未払金	322,544,502
未払解約金	126,192,000
流動負債合計	541,421,922
負債合計	541,421,922
純資産の部
元本等
元本	82,785,656,911
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	115,468,198,496
元本等合計	198,253,855,407
純資産合計	198,253,855,407
負債純資産合計	198,795,277,329

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年1月12日 至 2022年7月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年7月11日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	83,254,722,505円
		同期中追加設定元本額	55,703,769,744円
		同期中一部解約元本額	56,172,835,338円
		元本の内訳
		ファンド名
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	424,714円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	1,528,511円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	7,873,682円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	2,037,929円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	1,082,540円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	1,844,607円
		たわらノーロード 国内リート	4,945,376,482円
		たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>	784,038,579円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	1,669,813,551円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	30,531,529円
		たわらノーロード バランス(標準型)	566,159,829円
		たわらノーロード バランス(積極型)	612,615,373円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	36,161円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	77,164,285円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	386,263,987円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	222,907,990円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	287,421,402円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	2,172,838円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	32,312,496円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	3,901,999円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	10,779,610円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	12,475,526円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	432,565,572円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	3,270,803円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	127,599,856円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	190,178,863円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	341,968,253円
		投資のソムリエ	9,662,065,869円
		投資のソムリエ	617,721,389円
		DIAM 8資産バランスファンドN	145,860,446円
		投資のソムリエリスク抑制型	656,050,838円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	3,268,196,189円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	25,239,430円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	12,457,609円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	4,243,940円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	92,211,503円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	156,798,397円
		9資産分散投資・スタンダード	108,360,798円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	33,353,607円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	12,975,486円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	8,390,593円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	1,518,096円
		Jリートインデックスファンド(DC)	53,165,836円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格機関投資家限定)	79,635,595円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格機関投資家限定)	716,769,375円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	760,808円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04(適格機関投資家限定)	176,788,116円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	708,067円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	20,567,727円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	551,421円
		固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用型)(適格機関投資家限定)	190,209,302円
		低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	80,120,076円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)	145,541,812円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	527,083円
		インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	2,869,206円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-05(適格機関投資家限定)	212,223,084円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-07(適格機関投資家限定)	349,545,932円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-08(適格機関投資家限定)	244,020,096円
		低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	81,279,290円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	588,327円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-09(適格機関投資家限定)	243,359,188円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-12(適格機関投資家限定)	351,032,046円
		DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	3,958,882,583円
		投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	237,869,253円
		AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	26,780,630円
		日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	614,705,854円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	1,014,158円
		リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	11,016,698円
		しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)	8,455,262円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,433,418,668円
		MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉	7,751,188,079円
		MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)	37,486,739,434円
		MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)	2,642,131,585円
		MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ)	103,401,163円
		計	82,785,656,911円
2.		受益権の総数	82,785,656,911口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年7月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連

種類	2022年7月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	4,642,567,350	-	4,550,139,000	△92,428,350
合計	4,642,567,350	-	4,550,139,000	△92,428,350

(注)時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年7月11日現在
1口当たり純資産額	2.3948円
(1万口当たり純資産額)	(23,948円)