半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/12-2024/01/11)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第7期中間計算期間 自 2023年1月12日 至 2023年7月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第6期 2023年1月11日現在	第7期中間計算期間末 2023年7月11日現在
1.		期首元本額	79,383,885円	110,507,384円
		期中追加設定元本額	46,465,865円	15,529,359円
		期中一部解約元本額	15,342,366円	8,761,322円
2.		受益権の総数	110,507,384口	117,275,421口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第6期 2023年1月11日現在	第7期中間計算期間末 2023年7月11日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第6期 2023年1月11日現在	第7期中間計算期間末 2023年7月11日現在
1口当たり純資産額	1.3282円	1.3551円
(1万口当たり純資産額)	(13,282円)	(13,551円)

(参考)
当ファンドは、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,359,197,680
投資証券	193,290,680,400
未収配当金	1,564,571,884
前払金	26,641,800
差入委託証拠金	260,575,500
流動資産合計	198,501,667,264
資産合計	198,501,667,264
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,360,370
未払金	699,604,342
未払解約金	50,236,000
流動負債合計	752,200,712
負債合計	752,200,712
純資産の部
元本等
元本	83,673,671,645
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	114,075,794,907
元本等合計	197,749,466,552
純資産合計	197,749,466,552
負債純資産合計	198,501,667,264

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年1月12日 至 2023年7月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年7月11日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	85,187,544,308円
		同期中追加設定元本額	22,030,557,666円
		同期中一部解約元本額	23,544,430,329円
		元本の内訳
		ファンド名
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	208,574円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	904,493円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	2,418,527円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	2,911,947円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	2,397,178円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	1,714,895円
		たわらノーロード 国内リート	5,683,656,076円
		たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>	1,089,845,532円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	2,549,448,190円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	41,835,696円
		たわらノーロード バランス(標準型)	833,570,644円
		たわらノーロード バランス(積極型)	944,380,509円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	36,161円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	274,407,128円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	658,427,733円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	473,640,709円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	541,611,633円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	3,566,745円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	60,871,536円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	5,832,466円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	16,092,617円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	12,387,588円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	473,699,700円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	3,270,803円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	143,513,616円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	218,451,664円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	417,605,680円
		投資のソムリエ	7,267,573,271円
		投資のソムリエ	592,435,741円
		DIAM 8資産バランスファンドN	162,621,843円
		投資のソムリエリスク抑制型	570,352,680円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	2,175,828,832円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	43,802,411円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	21,695,251円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	4,115,232円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	128,498,293円
		9資産分散投資・スタンダード	120,874,973円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	46,375,182円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	23,833,827円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	14,771,373円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	3,323,065円
		Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	54,236,730円
		Jリートインデックスファンド(DC)	67,242,928円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格機関投資家限定)	690,572,345円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	19,458,444円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04(適格機関投資家限定)	25,531,915円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	20,159,755円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	36,513,078円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	12,045,004円
		固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用型)(適格機関投資家限定)	188,600,781円
		低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	81,809,338円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)	74,737,399円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	19,111,387円
		インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	48,125,279円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-05(適格機関投資家限定)	21,267,135円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-07(適格機関投資家限定)	33,018,339円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-08(適格機関投資家限定)	24,876,523円
		低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	81,757,540円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	17,219,285円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-09(適格機関投資家限定)	24,628,650円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-12(適格機関投資家限定)	33,661,538円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)	182,297,040円
		DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	3,469,265,369円
		投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	198,820,910円
		AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	88,313,217円
		日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	435,975,434円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	32,735,073円
		リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,850,109円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,063,688,919円
		MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉	7,695,353,305円
		MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)	36,642,688,120円
		MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)	2,655,220,535円
		MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ)	3,999,080,207円
		計	83,673,671,645円
2.		受益権の総数	83,673,671,645口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年7月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連

種類	2023年7月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	4,315,036,800	-	4,312,933,500	△2,103,300
合計	4,315,036,800	-	4,312,933,500	△2,103,300

(注)時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年7月11日現在
1口当たり純資産額	2.3633円
(1万口当たり純資産額)	(23,633円)