有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)

日経225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,729,067,957
株式	229,870,614,720
派生商品評価勘定	18,005,150
未収配当金	758,283,000
差入委託証拠金	102,600,000
流動資産合計	232,478,570,827
資産合計	232,478,570,827
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	22,569,700
前受金	11,590,000
未払金	4,869,900
未払解約金	763,992,999
未払利息	2,536
流動負債合計	803,025,135
負債合計	803,025,135
純資産の部
元本等
元本	79,123,300,952
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	152,552,244,740
元本等合計	231,675,545,692
純資産合計	231,675,545,692
負債純資産合計	232,478,570,827

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 6月25日現在]
1.	期首	令和 1年 6月26日
	期首元本額	44,372,959,971円
	期中追加設定元本額	66,897,016,366円
	期中一部解約元本額	32,146,675,385円
	元本の内訳※
	インデックス・タイプ(ミリオン)	974,935,981円
	三菱UFJ インデックス225オープン	34,423,837,486円
	三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)	3,713,102,966円
	eMAXIS 日経225インデックス	9,083,801,572円
	つみたて日本株式(日経平均)	4,484,237,126円
	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	1,667,680,660円
	夢楽章 日経平均オープン	1,648,766,774円
	インデックスファンド225VA2(適格機関投資家限定)	66,702,416円
	インデックスファンド225	19,951,834,489円
	インデックスファンド225VA	1,268,530,710円
	インデックスファンド225	1,839,870,772円
	合計	79,123,300,952円
2.	受益権の総数	79,123,300,952口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 6月26日 至 令和 2年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 6月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	19,327,758,480
合計	19,327,758,480

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 2年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,804,340,000	―	1,799,820,000	△4,520,000
合計		1,804,340,000	―	1,799,820,000	△4,520,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	2.9280円
(1万口当たり純資産額)	(29,280円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	日本水産	372,000	469.00	174,468,000
1333	マルハニチロ	37,200	2,152.00	80,054,400
1605	国際石油開発帝石	148,800	690.50	102,746,400
1721	コムシスホールディングス	372,000	3,070.00	1,142,040,000
1801	大成建設	74,400	3,790.00	281,976,000
1802	大林組	372,000	982.00	365,304,000
1803	清水建設	372,000	858.00	319,176,000
1808	長谷工コーポレーション	74,400	1,359.00	101,109,600
1812	鹿島建設	186,000	1,211.00	225,246,000
1925	大和ハウス工業	372,000	2,522.50	938,370,000
1928	積水ハウス	372,000	2,039.50	758,694,000
1963	日揮ホールディングス	372,000	1,117.00	415,524,000
2002	日清製粉グループ本社	372,000	1,584.00	589,248,000
2269	明治ホールディングス	74,400	8,380.00	623,472,000
2282	日本ハム	186,000	4,235.00	787,710,000
2501	サッポロホールディングス	74,400	2,007.00	149,320,800
2502	アサヒグループホールディングス	372,000	3,880.00	1,443,360,000
2503	キリンホールディングス	372,000	2,301.00	855,972,000
2531	宝ホールディングス	372,000	977.00	363,444,000
2801	キッコーマン	372,000	5,240.00	1,949,280,000
2802	味の素	372,000	1,810.50	673,506,000
2871	ニチレイ	186,000	3,090.00	574,740,000
2914	日本たばこ産業	372,000	2,099.50	781,014,000
3101	東洋紡	37,200	1,470.00	54,684,000
3103	ユニチカ	37,200	347.00	12,908,400
3401	帝人	74,400	1,715.00	127,596,000
3402	東レ	372,000	498.70	185,516,400
3861	王子ホールディングス	372,000	501.00	186,372,000
3863	日本製紙	37,200	1,530.00	56,916,000
3405	クラレ	372,000	1,135.00	422,220,000
3407	旭化成	372,000	859.50	319,734,000
4004	昭和電工	37,200	2,468.00	91,809,600
4005	住友化学	372,000	320.00	119,040,000
4021	日産化学	372,000	5,320.00	1,979,040,000
4042	東ソー	186,000	1,430.00	265,980,000
4043	トクヤマ	74,400	2,454.00	182,577,600
4061	デンカ	74,400	2,622.00	195,076,800
4063	信越化学工業	372,000	12,280.00	4,568,160,000
4183	三井化学	74,400	2,253.00	167,623,200
4188	三菱ケミカルホールディングス	186,000	621.10	115,524,600
4208	宇部興産	37,200	1,810.00	67,332,000
4272	日本化薬	372,000	1,072.00	398,784,000
4452	花王	372,000	8,684.00	3,230,448,000
4631	DIC	37,200	2,707.00	100,700,400
4901	富士フイルムホールディングス	372,000	4,651.00	1,730,172,000
4911	資生堂	372,000	7,023.00	2,612,556,000
6988	日東電工	372,000	5,860.00	2,179,920,000
4151	協和キリン	372,000	2,839.00	1,056,108,000
4502	武田薬品工業	372,000	3,930.00	1,461,960,000
4503	アステラス製薬	1,860,000	1,818.00	3,381,480,000
4506	大日本住友製薬	372,000	1,491.00	554,652,000
4507	塩野義製薬	372,000	6,846.00	2,546,712,000
4519	中外製薬	372,000	17,430.00	6,483,960,000
4523	エーザイ	372,000	8,631.00	3,210,732,000
4568	第一三共	372,000	8,950.00	3,329,400,000
4578	大塚ホールディングス	372,000	4,848.00	1,803,456,000
5019	出光興産	148,800	2,265.00	337,032,000
5020	ENEOSホールディングス	372,000	380.90	141,694,800
5101	横浜ゴム	186,000	1,516.00	281,976,000
5108	ブリヂストン	372,000	3,511.00	1,306,092,000
5201	AGC	74,400	3,190.00	237,336,000
5202	日本板硝子	37,200	395.00	14,694,000
5214	日本電気硝子	111,600	1,771.00	197,643,600
5232	住友大阪セメント	37,200	3,705.00	137,826,000
5233	太平洋セメント	37,200	2,414.00	89,800,800
5301	東海カーボン	372,000	1,037.00	385,764,000
5332	TOTO	186,000	4,115.00	765,390,000
5333	日本碍子	372,000	1,454.00	540,888,000
5401	日本製鉄	37,200	1,021.00	37,981,200
5406	神戸製鋼所	37,200	386.00	14,359,200
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	37,200	773.00	28,755,600
5541	大平洋金属	37,200	1,606.00	59,743,200
5703	日本軽金属ホールディングス	372,000	184.00	68,448,000
5706	三井金属鉱業	37,200	2,180.00	81,096,000
5707	東邦亜鉛	37,200	1,454.00	54,088,800
5711	三菱マテリアル	37,200	2,252.00	83,774,400
5713	住友金属鉱山	186,000	2,950.00	548,700,000
5714	DOWAホールディングス	74,400	3,235.00	240,684,000
5801	古河電気工業	37,200	2,640.00	98,208,000
5802	住友電気工業	372,000	1,243.00	462,396,000
5803	フジクラ	372,000	320.00	119,040,000
3436	SUMCO	37,200	1,604.00	59,668,800
5901	東洋製罐グループホールディングス	372,000	1,189.00	442,308,000
5631	日本製鋼所	74,400	1,525.00	113,460,000
6103	オークマ	74,400	4,530.00	337,032,000
6113	アマダ	372,000	884.00	328,848,000
6301	小松製作所	372,000	2,136.50	794,778,000
6302	住友重機械工業	74,400	2,362.00	175,732,800
6305	日立建機	372,000	2,913.00	1,083,636,000
6326	クボタ	372,000	1,628.50	605,802,000
6361	荏原製作所	74,400	2,531.00	188,306,400
6367	ダイキン工業	372,000	16,860.00	6,271,920,000
6471	日本精工	372,000	794.00	295,368,000
6472	NTN	372,000	215.00	79,980,000
6473	ジェイテクト	372,000	828.00	308,016,000
7004	日立造船	74,400	391.00	29,090,400
7011	三菱重工業	37,200	2,520.50	93,762,600
7013	IHI	37,200	1,510.00	56,172,000
3105	日清紡ホールディングス	372,000	788.00	293,136,000
4902	コニカミノルタ	372,000	379.00	140,988,000
6479	ミネベアミツミ	372,000	1,954.00	726,888,000
6501	日立製作所	74,400	3,400.00	252,960,000
6503	三菱電機	372,000	1,377.00	512,244,000
6504	富士電機	74,400	2,864.00	213,081,600
6506	安川電機	372,000	3,710.00	1,380,120,000
6645	オムロン	372,000	7,160.00	2,663,520,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	74,400	1,861.00	138,458,400
6701	日本電気	37,200	5,170.00	192,324,000
6702	富士通	37,200	12,570.00	467,604,000
6703	沖電気工業	37,200	1,022.00	38,018,400
6724	セイコーエプソン	744,000	1,224.00	910,656,000
6752	パナソニック	372,000	924.80	344,025,600
6758	ソニー	372,000	7,555.00	2,810,460,000
6762	TDK	372,000	10,640.00	3,958,080,000
6770	アルプスアルパイン	372,000	1,431.00	532,332,000
6841	横河電機	372,000	1,656.00	616,032,000
6857	アドバンテスト	744,000	5,980.00	4,449,120,000
6952	カシオ計算機	372,000	1,828.00	680,016,000
6954	ファナック	372,000	19,370.00	7,205,640,000
6971	京セラ	744,000	5,989.00	4,455,816,000
6976	太陽誘電	372,000	3,350.00	1,246,200,000
7735	SCREENホールディングス	74,400	5,030.00	374,232,000
7751	キヤノン	558,000	2,253.50	1,257,453,000
7752	リコー	372,000	795.00	295,740,000
8035	東京エレクトロン	372,000	25,545.00	9,502,740,000
6902	デンソー	372,000	4,104.00	1,526,688,000
7003	三井E&Sホールディングス	37,200	428.00	15,921,600
7012	川崎重工業	37,200	1,564.00	58,180,800
7201	日産自動車	372,000	404.90	150,622,800
7202	いすゞ自動車	186,000	961.80	178,894,800
7203	トヨタ自動車	372,000	6,795.00	2,527,740,000
7205	日野自動車	372,000	718.00	267,096,000
7211	三菱自動車工業	37,200	277.00	10,304,400
7261	マツダ	74,400	648.00	48,211,200
7267	本田技研工業	744,000	2,779.50	2,067,948,000
7269	スズキ	372,000	3,733.00	1,388,676,000
7270	SUBARU	372,000	2,295.50	853,926,000
7272	ヤマハ発動機	372,000	1,681.00	625,332,000
4543	テルモ	1,488,000	4,172.00	6,207,936,000
7731	ニコン	372,000	924.00	343,728,000
7733	オリンパス	1,488,000	2,132.50	3,173,160,000
7762	シチズン時計	372,000	355.00	132,060,000
7832	バンダイナムコホールディングス	372,000	5,803.00	2,158,716,000
7911	凸版印刷	186,000	1,814.00	337,404,000
7912	大日本印刷	186,000	2,431.00	452,166,000
7951	ヤマハ	372,000	5,030.00	1,871,160,000
9501	東京電力ホールディングス	37,200	334.00	12,424,800
9502	中部電力	37,200	1,372.00	51,038,400
9503	関西電力	37,200	1,015.50	37,776,600
9531	東京瓦斯	74,400	2,508.50	186,632,400
9532	大阪瓦斯	74,400	2,109.00	156,909,600
9001	東武鉄道	74,400	3,690.00	274,536,000
9005	東急	186,000	1,533.00	285,138,000
9007	小田急電鉄	186,000	2,701.00	502,386,000
9008	京王電鉄	74,400	6,280.00	467,232,000
9009	京成電鉄	186,000	3,400.00	632,400,000
9020	東日本旅客鉄道	37,200	7,600.00	282,720,000
9021	西日本旅客鉄道	37,200	6,119.00	227,626,800
9022	東海旅客鉄道	37,200	16,860.00	627,192,000
9062	日本通運	37,200	5,480.00	203,856,000
9064	ヤマトホールディングス	372,000	2,345.00	872,340,000
9101	日本郵船	37,200	1,500.00	55,800,000
9104	商船三井	37,200	1,898.00	70,605,600
9107	川崎汽船	37,200	1,070.00	39,804,000
9202	ANAホールディングス	37,200	2,475.00	92,070,000
9301	三菱倉庫	186,000	2,674.00	497,364,000
4689	Zホールディングス	148,800	540.00	80,352,000
4704	トレンドマイクロ	372,000	5,940.00	2,209,680,000
9412	スカパーJSATホールディングス	37,200	446.00	16,591,200
9432	日本電信電話	148,800	2,491.00	370,660,800
9433	KDDI	2,232,000	3,170.00	7,075,440,000
9437	NTTドコモ	37,200	2,899.50	107,861,400
9602	東宝	37,200	3,840.00	142,848,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,860,000	1,210.00	2,250,600,000
9766	コナミホールディングス	372,000	3,540.00	1,316,880,000
9984	ソフトバンクグループ	2,232,000	5,370.00	11,985,840,000
2768	双日	37,200	236.00	8,779,200
8001	伊藤忠商事	372,000	2,296.00	854,112,000
8002	丸紅	372,000	489.60	182,131,200
8015	豊田通商	372,000	2,691.00	1,001,052,000
8031	三井物産	372,000	1,591.50	592,038,000
8053	住友商事	372,000	1,235.50	459,606,000
8058	三菱商事	372,000	2,263.50	842,022,000
3086	J.フロント リテイリング	186,000	810.00	150,660,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	372,000	658.00	244,776,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	372,000	3,482.00	1,295,304,000
8028	ファミリーマート	1,488,000	1,841.00	2,739,408,000
8233	高島屋	186,000	935.00	173,910,000
8252	丸井グループ	372,000	2,020.00	751,440,000
8267	イオン	372,000	2,458.50	914,562,000
9983	ファーストリテイリング	372,000	62,090.00	23,097,480,000
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	372,000	349.00	129,828,000
8303	新生銀行	37,200	1,310.00	48,732,000
8304	あおぞら銀行	37,200	1,919.00	71,386,800
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	372,000	426.70	158,732,400
8308	りそなホールディングス	37,200	368.10	13,693,320
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	37,200	2,964.00	110,260,800
8316	三井住友フィナンシャルグループ	37,200	3,022.00	112,418,400
8331	千葉銀行	372,000	514.00	191,208,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	74,400	1,713.00	127,447,200
8355	静岡銀行	372,000	690.00	256,680,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	372,000	131.80	49,029,600
8601	大和証券グループ本社	372,000	448.30	166,767,600
8604	野村ホールディングス	372,000	475.50	176,886,000
8628	松井証券	372,000	830.00	308,760,000
8630	SOMPOホールディングス	93,000	3,654.00	339,822,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	111,600	2,998.00	334,576,800
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	74,400	2,593.00	192,919,200
8750	第一生命ホールディングス	37,200	1,313.00	48,843,600
8766	東京海上ホールディングス	186,000	4,660.00	866,760,000
8795	T&Dホールディングス	74,400	946.00	70,382,400
8253	クレディセゾン	372,000	1,282.00	476,904,000
3289	東急不動産ホールディングス	372,000	500.00	186,000,000
8801	三井不動産	372,000	1,903.50	708,102,000
8802	三菱地所	372,000	1,584.00	589,248,000
8804	東京建物	186,000	1,248.00	232,128,000
8830	住友不動産	372,000	2,884.00	1,072,848,000
2413	エムスリー	892,800	4,585.00	4,093,488,000
2432	ディー・エヌ・エー	111,600	1,342.00	149,767,200
4324	電通グループ	372,000	2,550.00	948,600,000
4751	サイバーエージェント	74,400	5,360.00	398,784,000
4755	楽天	372,000	998.00	371,256,000
6098	リクルートホールディングス	1,116,000	3,694.00	4,122,504,000
6178	日本郵政	372,000	764.50	284,394,000
9735	セコム	372,000	9,343.00	3,475,596,000
	合 計	66,792,600		229,870,614,720

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。