有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)

日経225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 6月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,172,505,545
株式	367,626,191,340
派生商品評価勘定	50,476,000
未収入金	5,989,000
未収配当金	1,164,208,260
前払金	25,507,400
差入委託証拠金	312,000,000
流動資産合計	376,356,877,545
資産合計	376,356,877,545
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	86,362,850
未払金	1,934,659,400
未払解約金	213,945,085
未払利息	18,027
流動負債合計	2,234,985,362
負債合計	2,234,985,362
純資産の部
元本等
元本	82,198,013,768
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	291,923,878,415
元本等合計	374,121,892,183
純資産合計	374,121,892,183
負債純資産合計	376,356,877,545

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 6月26日現在]
1.	期首	2022年 6月28日
	期首元本額	86,695,773,308円
	期中追加設定元本額	36,027,220,851円
	期中一部解約元本額	40,524,980,391円
	元本の内訳※
	インデックス・タイプ(ミリオン)	721,587,492円
	三菱UFJ インデックス225オープン	27,073,105,961円
	三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)	3,764,386,973円
	eMAXIS 日経225インデックス	9,332,134,325円
	つみたて日本株式(日経平均)	14,945,584,079円
	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	7,240,497,211円
	夢楽章 日経平均オープン	1,322,819,442円
	インデックスファンド225VA2(適格機関投資家限定)	32,918,398円
	インデックスファンド225	15,703,641,394円
	インデックスファンド225VA	683,718,448円
	インデックスファンド225	1,377,620,045円
	合計	82,198,013,768円
2.	受益権の総数	82,198,013,768口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年 6月28日 至 2023年 6月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 6月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 6月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	17,927,859,528
合計	17,927,859,528

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2023年 6月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	6,533,127,400	―	6,497,350,000	△35,777,400
合計		6,533,127,400	―	6,497,350,000	△35,777,400

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 6月26日現在]
1口当たり純資産額	4.5515円
(1万口当たり純資産額)	(45,515円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	ニッスイ	381,000	659.00	251,079,000
1605	INPEX	152,400	1,606.00	244,754,400
1721	コムシスホールディングス	381,000	2,790.50	1,063,180,500
1801	大成建設	76,200	4,891.00	372,694,200
1802	大林組	381,000	1,206.00	459,486,000
1803	清水建設	381,000	893.20	340,309,200
1808	長谷工コーポレーション	76,200	1,729.50	131,787,900
1812	鹿島建設	190,500	2,095.50	399,192,750
1925	大和ハウス工業	381,000	3,800.00	1,447,800,000
1928	積水ハウス	381,000	2,842.00	1,082,802,000
1963	日揮ホールディングス	381,000	1,802.50	686,752,500
2002	日清製粉グループ本社	381,000	1,825.00	695,325,000
2269	明治ホールディングス	152,400	3,254.00	495,909,600
2282	日本ハム	190,500	3,899.00	742,759,500
2501	サッポロホールディングス	76,200	3,763.00	286,740,600
2502	アサヒグループホールディングス	381,000	5,641.00	2,149,221,000
2503	キリンホールディングス	381,000	2,179.00	830,199,000
2531	宝ホールディングス	381,000	1,114.00	424,434,000
2801	キッコーマン	381,000	8,404.00	3,201,924,000
2802	味の素	381,000	5,774.00	2,199,894,000
2871	ニチレイ	190,500	3,126.00	595,503,000
2914	日本たばこ産業	381,000	3,239.00	1,234,059,000
3401	帝人	76,200	1,382.00	105,308,400
3402	東レ	381,000	789.10	300,647,100
3861	王子ホールディングス	381,000	556.30	211,950,300
3863	日本製紙	38,100	1,205.00	45,910,500
3405	クラレ	381,000	1,392.00	530,352,000
3407	旭化成	381,000	957.90	364,959,900
4004	レゾナック・ホールディングス	38,100	2,287.00	87,134,700
4005	住友化学	381,000	440.10	167,678,100
4021	日産化学	381,000	6,092.00	2,321,052,000
4042	東ソー	190,500	1,703.50	324,516,750
4043	トクヤマ	76,200	2,340.50	178,346,100
4061	デンカ	76,200	2,636.50	200,901,300
4063	信越化学工業	1,905,000	4,636.00	8,831,580,000
4183	三井化学	76,200	4,164.00	317,296,800
4188	三菱ケミカルグループ	190,500	847.00	161,353,500
4208	UBE	38,100	2,441.00	93,002,100
4452	花王	381,000	5,338.00	2,033,778,000
4631	DIC	38,100	2,633.00	100,317,300
4901	富士フイルムホールディングス	381,000	8,542.00	3,254,502,000
4911	資生堂	381,000	6,646.00	2,532,126,000
6988	日東電工	381,000	10,535.00	4,013,835,000
4151	協和キリン	381,000	2,731.50	1,040,701,500
4502	武田薬品工業	381,000	4,548.00	1,732,788,000
4503	アステラス製薬	1,905,000	2,189.00	4,170,045,000
4506	住友ファーマ	381,000	656.60	250,164,600
4507	塩野義製薬	381,000	6,224.00	2,371,344,000
4519	中外製薬	1,143,000	4,200.00	4,800,600,000
4523	エーザイ	381,000	9,550.00	3,638,550,000
4568	第一三共	1,143,000	4,595.00	5,252,085,000
4578	大塚ホールディングス	381,000	5,381.00	2,050,161,000
5019	出光興産	152,400	2,857.00	435,406,800
5020	ENEOSホールディングス	381,000	485.30	184,899,300
5101	横浜ゴム	190,500	3,116.00	593,598,000
5108	ブリヂストン	381,000	5,931.00	2,259,711,000
5201	AGC	76,200	5,234.00	398,830,800
5202	日本板硝子	38,100	630.00	24,003,000
5214	日本電気硝子	114,300	2,573.00	294,093,900
5232	住友大阪セメント	38,100	3,607.00	137,426,700
5233	太平洋セメント	38,100	2,751.50	104,832,150
5301	東海カーボン	381,000	1,279.00	487,299,000
5332	TOTO	190,500	4,332.00	825,246,000
5333	日本碍子	381,000	1,754.00	668,274,000
5401	日本製鉄	38,100	2,923.50	111,385,350
5406	神戸製鋼所	38,100	1,295.50	49,358,550
5411	JFEホールディングス	38,100	1,985.50	75,647,550
5541	大平洋金属	38,100	1,514.00	57,683,400
5706	三井金属鉱業	38,100	3,297.00	125,615,700
5711	三菱マテリアル	38,100	2,599.00	99,021,900
5713	住友金属鉱山	190,500	4,571.00	870,775,500
5714	DOWAホールディングス	76,200	4,415.00	336,423,000
5801	古河電気工業	38,100	2,488.00	94,792,800
5802	住友電気工業	381,000	1,704.50	649,414,500
5803	フジクラ	381,000	1,191.50	453,961,500
3436	SUMCO	38,100	2,095.00	79,819,500
5631	日本製鋼所	76,200	3,080.00	234,696,000
6103	オークマ	76,200	7,389.00	563,041,800
6113	アマダ	381,000	1,391.50	530,161,500
6273	SMC	38,100	79,210.00	3,017,901,000
6301	小松製作所	381,000	3,787.00	1,442,847,000
6302	住友重機械工業	76,200	3,405.00	259,461,000
6305	日立建機	381,000	3,916.00	1,491,996,000
6326	クボタ	381,000	2,108.00	803,148,000
6361	荏原製作所	76,200	6,881.00	524,332,200
6367	ダイキン工業	381,000	28,565.00	10,883,265,000
6471	日本精工	381,000	881.90	336,003,900
6472	NTN	381,000	296.90	113,118,900
6473	ジェイテクト	381,000	1,276.50	486,346,500
7003	三井E&S	38,100	479.00	18,249,900
7004	日立造船	76,200	912.00	69,494,400
7011	三菱重工業	38,100	6,667.00	254,012,700
7013	IHI	38,100	3,819.00	145,503,900
4902	コニカミノルタ	381,000	480.50	183,070,500
6479	ミネベアミツミ	381,000	2,675.00	1,019,175,000
6501	日立製作所	76,200	8,692.00	662,330,400
6503	三菱電機	381,000	1,972.50	751,522,500
6504	富士電機	76,200	6,251.00	476,326,200
6506	安川電機	381,000	6,564.00	2,500,884,000
6594	ニデック	304,800	7,672.00	2,338,425,600
6645	オムロン	381,000	8,588.00	3,272,028,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	76,200	2,747.50	209,359,500
6701	日本電気	38,100	6,748.00	257,098,800
6702	富士通	38,100	18,285.00	696,658,500
6723	ルネサスエレクトロニクス	381,000	2,512.50	957,262,500
6724	セイコーエプソン	762,000	2,214.50	1,687,449,000
6752	パナソニック ホールディングス	381,000	1,689.00	643,509,000
6753	シャープ	381,000	784.80	299,008,800
6758	ソニーグループ	381,000	12,990.00	4,949,190,000
6762	TDK	1,143,000	5,385.00	6,155,055,000
6770	アルプスアルパイン	381,000	1,224.00	466,344,000
6841	横河電機	381,000	2,664.50	1,015,174,500
6857	アドバンテスト	762,000	18,285.00	13,933,170,000
6861	キーエンス	38,100	67,860.00	2,585,466,000
6952	カシオ計算機	381,000	1,165.00	443,865,000
6954	ファナック	1,905,000	5,016.00	9,555,480,000
6971	京セラ	762,000	7,809.00	5,950,458,000
6976	太陽誘電	381,000	4,115.00	1,567,815,000
6981	村田製作所	304,800	8,091.00	2,466,136,800
7735	SCREENホールディングス	76,200	15,465.00	1,178,433,000
7751	キヤノン	571,500	3,807.00	2,175,700,500
7752	リコー	381,000	1,210.50	461,200,500
8035	東京エレクトロン	1,143,000	19,610.00	22,414,230,000
6902	デンソー	381,000	9,264.00	3,529,584,000
7012	川崎重工業	38,100	3,531.00	134,531,100
7201	日産自動車	381,000	535.70	204,101,700
7202	いすゞ自動車	190,500	1,720.00	327,660,000
7203	トヨタ自動車	1,905,000	2,221.00	4,231,005,000
7205	日野自動車	381,000	608.30	231,762,300
7211	三菱自動車工業	38,100	475.90	18,131,790
7261	マツダ	76,200	1,351.00	102,946,200
7267	本田技研工業	762,000	4,302.00	3,278,124,000
7269	スズキ	381,000	4,941.00	1,882,521,000
7270	SUBARU	381,000	2,650.50	1,009,840,500
7272	ヤマハ発動機	381,000	3,991.00	1,520,571,000
4543	テルモ	1,524,000	4,549.00	6,932,676,000
7731	ニコン	381,000	1,847.00	703,707,000
7733	オリンパス	1,524,000	2,247.00	3,424,428,000
7741	HOYA	190,500	16,715.00	3,184,207,500
7762	シチズン時計	381,000	876.00	333,756,000
7832	バンダイナムコホールディングス	1,143,000	3,267.00	3,734,181,000
7911	凸版印刷	190,500	3,043.00	579,691,500
7912	大日本印刷	190,500	4,102.00	781,431,000
7951	ヤマハ	381,000	5,480.00	2,087,880,000
7974	任天堂	381,000	6,289.00	2,396,109,000
9501	東京電力ホールディングス	38,100	527.20	20,086,320
9502	中部電力	38,100	1,719.00	65,493,900
9503	関西電力	38,100	1,774.00	67,589,400
9531	東京瓦斯	76,200	3,147.00	239,801,400
9532	大阪瓦斯	76,200	2,238.50	170,573,700
9001	東武鉄道	76,200	3,845.00	292,989,000
9005	東急	190,500	1,767.00	336,613,500
9007	小田急電鉄	190,500	1,990.00	379,095,000
9008	京王電鉄	76,200	4,659.00	355,015,800
9009	京成電鉄	190,500	5,756.00	1,096,518,000
9020	東日本旅客鉄道	38,100	7,927.00	302,018,700
9021	西日本旅客鉄道	38,100	5,989.00	228,180,900
9022	東海旅客鉄道	38,100	17,905.00	682,180,500
9064	ヤマトホールディングス	381,000	2,617.00	997,077,000
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	38,100	8,312.00	316,687,200
9101	日本郵船	114,300	3,108.00	355,244,400
9104	商船三井	114,300	3,405.00	389,191,500
9107	川崎汽船	114,300	3,358.00	383,819,400
9201	日本航空	381,000	3,035.00	1,156,335,000
9202	ANAホールディングス	38,100	3,338.00	127,177,800
9301	三菱倉庫	190,500	3,599.00	685,609,500
3659	ネクソン	762,000	2,771.50	2,111,883,000
4689	Zホールディングス	152,400	352.70	53,751,480
4704	トレンドマイクロ	381,000	6,847.00	2,608,707,000
9432	日本電信電話	152,400	4,132.00	629,716,800
9433	KDDI	2,286,000	4,428.00	10,122,408,000
9434	ソフトバンク	381,000	1,523.50	580,453,500
9602	東宝	38,100	5,398.00	205,663,800
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,905,000	1,977.50	3,767,137,500
9766	コナミグループ	381,000	7,355.00	2,802,255,000
9984	ソフトバンクグループ	2,286,000	6,622.00	15,137,892,000
2768	双日	38,100	3,190.00	121,539,000
8001	伊藤忠商事	381,000	5,645.00	2,150,745,000
8002	丸紅	381,000	2,488.50	948,118,500
8015	豊田通商	381,000	7,016.00	2,673,096,000
8031	三井物産	381,000	5,460.00	2,080,260,000
8053	住友商事	381,000	3,042.00	1,159,002,000
8058	三菱商事	381,000	6,924.00	2,638,044,000
3086	J.フロント リテイリング	190,500	1,391.50	265,080,750
3099	三越伊勢丹ホールディングス	381,000	1,443.00	549,783,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	381,000	6,085.00	2,318,385,000
8233	高島屋	190,500	1,876.00	357,378,000
8252	丸井グループ	381,000	2,398.00	913,638,000
8267	イオン	381,000	2,942.50	1,121,092,500
9983	ファーストリテイリング	1,143,000	35,790.00	40,907,970,000
5831	しずおかフィナンシャルグループ	381,000	1,032.00	393,192,000
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	381,000	551.60	210,159,600
8304	あおぞら銀行	38,100	2,660.00	101,346,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	381,000	1,006.50	383,476,500
8308	りそなホールディングス	38,100	669.50	25,507,950
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	38,100	4,963.00	189,090,300
8316	三井住友フィナンシャルグループ	38,100	5,924.00	225,704,400
8331	千葉銀行	381,000	864.00	329,184,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	76,200	2,801.00	213,436,200
8411	みずほフィナンシャルグループ	38,100	2,131.00	81,191,100
8601	大和証券グループ本社	381,000	721.60	274,929,600
8604	野村ホールディングス	381,000	541.00	206,121,000
8628	松井証券	381,000	791.00	301,371,000
8630	SOMPOホールディングス	76,200	6,465.00	492,633,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	114,300	5,109.00	583,958,700
8750	第一生命ホールディングス	38,100	2,720.00	103,632,000
8766	東京海上ホールディングス	571,500	3,285.00	1,877,377,500
8795	T&Dホールディングス	76,200	2,088.00	159,105,600
8253	クレディセゾン	381,000	2,110.00	803,910,000
8591	オリックス	381,000	2,548.00	970,788,000
8697	日本取引所グループ	381,000	2,573.00	980,313,000
3289	東急不動産ホールディングス	381,000	838.00	319,278,000
8801	三井不動産	381,000	2,901.50	1,105,471,500
8802	三菱地所	381,000	1,739.00	662,559,000
8804	東京建物	190,500	1,924.50	366,617,250
8830	住友不動産	381,000	3,618.00	1,378,458,000
2413	エムスリー	914,400	3,127.00	2,859,328,800
2432	ディー・エヌ・エー	114,300	1,900.00	217,170,000
4324	電通グループ	381,000	4,726.00	1,800,606,000
4661	オリエンタルランド	381,000	5,343.00	2,035,683,000
4751	サイバーエージェント	304,800	1,114.50	339,699,600
4755	楽天グループ	381,000	477.10	181,775,100
6098	リクルートホールディングス	1,143,000	4,530.00	5,177,790,000
6178	日本郵政	381,000	1,032.00	393,192,000
9735	セコム	381,000	9,712.00	3,700,272,000
	合 計	79,362,300		367,626,191,340

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。