有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)

日経225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 6月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,360,043,956
株式	309,671,885,700
派生商品評価勘定	183,136,550
未収配当金	991,274,700
差入委託証拠金	417,600,000
流動資産合計	317,623,940,906
資産合計	317,623,940,906
負債の部
流動負債
前受金	101,170,000
未払金	1,662,100
未払解約金	385,731,537
未払利息	7,865
流動負債合計	488,571,502
負債合計	488,571,502
純資産の部
元本等
元本	86,695,773,308
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	230,439,596,096
元本等合計	317,135,369,404
純資産合計	317,135,369,404
負債純資産合計	317,623,940,906

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 6月27日現在]
1.	期首	令和 3年 6月26日
	期首元本額	71,482,255,539円
	期中追加設定元本額	41,938,397,335円
	期中一部解約元本額	26,724,879,566円
	元本の内訳※
	インデックス・タイプ(ミリオン)	788,664,011円
	三菱UFJ インデックス225オープン	30,647,638,296円
	三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)	3,757,271,884円
	eMAXIS 日経225インデックス	12,890,906,785円
	つみたて日本株式(日経平均)	11,159,211,719円
	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	6,193,043,514円
	夢楽章 日経平均オープン	1,415,601,054円
	インデックスファンド225VA2(適格機関投資家限定)	43,375,571円
	インデックスファンド225	17,469,124,015円
	インデックスファンド225VA	798,110,870円
	インデックスファンド225	1,532,825,589円
	合計	86,695,773,308円
2.	受益権の総数	86,695,773,308口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 6月26日 至 令和 4年 6月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 6月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 6月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,171,344,774
合計	△1,171,344,774

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 4年 6月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	7,285,540,000	―	7,468,830,000	183,290,000
合計		7,285,540,000	―	7,468,830,000	183,290,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 6月27日現在]
1口当たり純資産額	3.6580円
(1万口当たり純資産額)	(36,580円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	日本水産	405,000	560.00	226,800,000
1333	マルハニチロ	40,500	2,557.00	103,558,500
1605	INPEX	162,000	1,496.00	242,352,000
1721	コムシスホールディングス	405,000	2,567.00	1,039,635,000
1801	大成建設	81,000	4,130.00	334,530,000
1802	大林組	405,000	962.00	389,610,000
1803	清水建設	405,000	731.00	296,055,000
1808	長谷工コーポレーション	81,000	1,577.00	127,737,000
1812	鹿島建設	202,500	1,494.00	302,535,000
1925	大和ハウス工業	405,000	3,122.00	1,264,410,000
1928	積水ハウス	405,000	2,341.00	948,105,000
1963	日揮ホールディングス	405,000	1,762.00	713,610,000
2002	日清製粉グループ本社	405,000	1,576.00	638,280,000
2269	明治ホールディングス	81,000	6,590.00	533,790,000
2282	日本ハム	202,500	4,180.00	846,450,000
2501	サッポロホールディングス	81,000	2,962.00	239,922,000
2502	アサヒグループホールディングス	405,000	4,493.00	1,819,665,000
2503	キリンホールディングス	405,000	2,172.00	879,660,000
2531	宝ホールディングス	405,000	1,011.00	409,455,000
2801	キッコーマン	405,000	7,080.00	2,867,400,000
2802	味の素	405,000	3,270.00	1,324,350,000
2871	ニチレイ	202,500	2,289.00	463,522,500
2914	日本たばこ産業	405,000	2,416.00	978,480,000
3101	東洋紡	40,500	1,023.00	41,431,500
3103	ユニチカ	40,500	235.00	9,517,500
3401	帝人	81,000	1,415.00	114,615,000
3402	東レ	405,000	741.80	300,429,000
3861	王子ホールディングス	405,000	588.00	238,140,000
3863	日本製紙	40,500	958.00	38,799,000
3405	クラレ	405,000	1,129.00	457,245,000
3407	旭化成	405,000	1,055.50	427,477,500
4004	昭和電工	40,500	2,447.00	99,103,500
4005	住友化学	405,000	535.00	216,675,000
4021	日産化学	405,000	6,340.00	2,567,700,000
4042	東ソー	202,500	1,713.00	346,882,500
4043	トクヤマ	81,000	1,760.00	142,560,000
4061	デンカ	81,000	3,270.00	264,870,000
4063	信越化学工業	405,000	15,700.00	6,358,500,000
4183	三井化学	81,000	2,947.00	238,707,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	202,500	751.90	152,259,750
4208	UBE	40,500	2,037.00	82,498,500
4452	花王	405,000	5,583.00	2,261,115,000
4631	DIC	40,500	2,465.00	99,832,500
4901	富士フイルムホールディングス	405,000	7,299.00	2,956,095,000
4911	資生堂	405,000	5,401.00	2,187,405,000
6988	日東電工	405,000	9,100.00	3,685,500,000
4151	協和キリン	405,000	3,080.00	1,247,400,000
4502	武田薬品工業	405,000	3,776.00	1,529,280,000
4503	アステラス製薬	2,025,000	2,163.00	4,380,075,000
4506	住友ファーマ	405,000	1,077.00	436,185,000
4507	塩野義製薬	405,000	6,758.00	2,736,990,000
4519	中外製薬	1,215,000	3,576.00	4,344,840,000
4523	エーザイ	405,000	5,620.00	2,276,100,000
4568	第一三共	1,215,000	3,323.00	4,037,445,000
4578	大塚ホールディングス	405,000	4,797.00	1,942,785,000
5019	出光興産	162,000	3,210.00	520,020,000
5020	ENEOSホールディングス	405,000	508.20	205,821,000
5101	横浜ゴム	202,500	1,860.00	376,650,000
5108	ブリヂストン	405,000	5,163.00	2,091,015,000
5201	AGC	81,000	4,990.00	404,190,000
5202	日本板硝子	40,500	397.00	16,078,500
5214	日本電気硝子	121,500	2,729.00	331,573,500
5232	住友大阪セメント	40,500	3,385.00	137,092,500
5233	太平洋セメント	40,500	2,025.00	82,012,500
5301	東海カーボン	405,000	1,078.00	436,590,000
5332	TOTO	202,500	4,580.00	927,450,000
5333	日本碍子	405,000	1,853.00	750,465,000
5401	日本製鉄	40,500	1,907.00	77,233,500
5406	神戸製鋼所	40,500	616.00	24,948,000
5411	JFEホールディングス	40,500	1,433.00	58,036,500
5541	大平洋金属	40,500	2,374.00	96,147,000
5703	日本軽金属ホールディングス	40,500	1,519.00	61,519,500
5706	三井金属鉱業	40,500	3,235.00	131,017,500
5707	東邦亜鉛	40,500	2,193.00	88,816,500
5711	三菱マテリアル	40,500	1,945.00	78,772,500
5713	住友金属鉱山	202,500	4,326.00	876,015,000
5714	DOWAホールディングス	81,000	4,510.00	365,310,000
5801	古河電気工業	40,500	2,238.00	90,639,000
5802	住友電気工業	405,000	1,518.00	614,790,000
5803	フジクラ	405,000	788.00	319,140,000
3436	SUMCO	40,500	1,891.00	76,585,500
5631	日本製鋼所	81,000	2,981.00	241,461,000
6103	オークマ	81,000	5,210.00	422,010,000
6113	アマダ	405,000	1,016.00	411,480,000
6301	小松製作所	405,000	2,973.00	1,204,065,000
6302	住友重機械工業	81,000	3,045.00	246,645,000
6305	日立建機	405,000	2,963.00	1,200,015,000
6326	クボタ	405,000	2,090.00	846,450,000
6361	荏原製作所	81,000	5,320.00	430,920,000
6367	ダイキン工業	405,000	21,850.00	8,849,250,000
6471	日本精工	405,000	755.00	305,775,000
6472	NTN	405,000	265.00	107,325,000
6473	ジェイテクト	405,000	1,046.00	423,630,000
7003	三井E&Sホールディングス	40,500	346.00	14,013,000
7004	日立造船	81,000	845.00	68,445,000
7011	三菱重工業	40,500	4,769.00	193,144,500
7013	IHI	40,500	3,700.00	149,850,000
4902	コニカミノルタ	405,000	460.00	186,300,000
6479	ミネベアミツミ	405,000	2,408.00	975,240,000
6501	日立製作所	81,000	6,597.00	534,357,000
6503	三菱電機	405,000	1,474.50	597,172,500
6504	富士電機	81,000	5,740.00	464,940,000
6506	安川電機	405,000	4,510.00	1,826,550,000
6645	オムロン	405,000	7,105.00	2,877,525,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	81,000	2,168.00	175,608,000
6701	日本電気	40,500	5,250.00	212,625,000
6702	富士通	40,500	17,125.00	693,562,500
6703	沖電気工業	40,500	752.00	30,456,000
6724	セイコーエプソン	810,000	2,012.00	1,629,720,000
6752	パナソニック ホールディングス	405,000	1,117.00	452,385,000
6753	シャープ	405,000	1,062.00	430,110,000
6758	ソニーグループ	405,000	11,505.00	4,659,525,000
6762	TDK	1,215,000	4,360.00	5,297,400,000
6770	アルプスアルパイン	405,000	1,441.00	583,605,000
6841	横河電機	405,000	2,212.00	895,860,000
6857	アドバンテスト	810,000	7,670.00	6,212,700,000
6861	キーエンス	40,500	47,360.00	1,918,080,000
6952	カシオ計算機	405,000	1,260.00	510,300,000
6954	ファナック	405,000	22,180.00	8,982,900,000
6971	京セラ	810,000	7,378.00	5,976,180,000
6976	太陽誘電	405,000	4,965.00	2,010,825,000
6981	村田製作所	324,000	7,939.00	2,572,236,000
7735	SCREENホールディングス	81,000	9,930.00	804,330,000
7751	キヤノン	607,500	3,199.00	1,943,392,500
7752	リコー	405,000	1,067.00	432,135,000
8035	東京エレクトロン	405,000	47,770.00	19,346,850,000
6902	デンソー	405,000	7,350.00	2,976,750,000
7012	川崎重工業	40,500	2,588.00	104,814,000
7201	日産自動車	405,000	549.00	222,345,000
7202	いすゞ自動車	202,500	1,565.00	316,912,500
7203	トヨタ自動車	2,025,000	2,121.50	4,296,037,500
7205	日野自動車	405,000	713.00	288,765,000
7211	三菱自動車工業	40,500	447.00	18,103,500
7261	マツダ	81,000	1,115.00	90,315,000
7267	本田技研工業	810,000	3,304.00	2,676,240,000
7269	スズキ	405,000	4,222.00	1,709,910,000
7270	SUBARU	405,000	2,445.50	990,427,500
7272	ヤマハ発動機	405,000	2,636.00	1,067,580,000
4543	テルモ	1,620,000	4,126.00	6,684,120,000
7731	ニコン	405,000	1,627.00	658,935,000
7733	オリンパス	1,620,000	2,700.00	4,374,000,000
7762	シチズン時計	405,000	547.00	221,535,000
7832	バンダイナムコホールディングス	405,000	9,602.00	3,888,810,000
7911	凸版印刷	202,500	2,283.00	462,307,500
7912	大日本印刷	202,500	2,927.00	592,717,500
7951	ヤマハ	405,000	5,520.00	2,235,600,000
7974	任天堂	40,500	58,380.00	2,364,390,000
9501	東京電力ホールディングス	40,500	513.00	20,776,500
9502	中部電力	40,500	1,352.00	54,756,000
9503	関西電力	40,500	1,335.00	54,067,500
9531	東京瓦斯	81,000	2,679.00	216,999,000
9532	大阪瓦斯	81,000	2,518.00	203,958,000
9001	東武鉄道	81,000	3,005.00	243,405,000
9005	東急	202,500	1,557.00	315,292,500
9007	小田急電鉄	202,500	1,769.00	358,222,500
9008	京王電鉄	81,000	4,575.00	370,575,000
9009	京成電鉄	202,500	3,575.00	723,937,500
9020	東日本旅客鉄道	40,500	6,787.00	274,873,500
9021	西日本旅客鉄道	40,500	4,948.00	200,394,000
9022	東海旅客鉄道	40,500	15,540.00	629,370,000
9064	ヤマトホールディングス	405,000	2,209.00	894,645,000
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	40,500	7,630.00	309,015,000
9101	日本郵船	40,500	9,630.00	390,015,000
9104	商船三井	121,500	3,185.00	386,977,500
9107	川崎汽船	40,500	8,640.00	349,920,000
9202	ANAホールディングス	40,500	2,500.00	101,250,000
9301	三菱倉庫	202,500	3,240.00	656,100,000
3659	ネクソン	810,000	2,863.00	2,319,030,000
4689	Zホールディングス	162,000	416.80	67,521,600
4704	トレンドマイクロ	405,000	6,680.00	2,705,400,000
9432	日本電信電話	162,000	3,888.00	629,856,000
9433	KDDI	2,430,000	4,338.00	10,541,340,000
9434	ソフトバンク	405,000	1,518.50	614,992,500
9602	東宝	40,500	4,790.00	193,995,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,025,000	1,921.00	3,890,025,000
9766	コナミホールディングス	405,000	7,700.00	3,118,500,000
9984	ソフトバンクグループ	2,430,000	5,418.00	13,165,740,000
2768	双日	40,500	1,906.00	77,193,000
8001	伊藤忠商事	405,000	3,661.00	1,482,705,000
8002	丸紅	405,000	1,231.50	498,757,500
8015	豊田通商	405,000	4,545.00	1,840,725,000
8031	三井物産	405,000	2,980.00	1,206,900,000
8053	住友商事	405,000	1,827.00	739,935,000
8058	三菱商事	405,000	4,023.00	1,629,315,000
3086	J.フロント リテイリング	202,500	1,116.00	225,990,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	405,000	1,063.00	430,515,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	405,000	5,364.00	2,172,420,000
8233	高島屋	202,500	1,298.00	262,845,000
8252	丸井グループ	405,000	2,344.00	949,320,000
8267	イオン	405,000	2,309.50	935,347,500
9983	ファーストリテイリング	405,000	71,490.00	28,953,450,000
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	405,000	461.00	186,705,000
8304	あおぞら銀行	40,500	2,708.00	109,674,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	405,000	735.80	297,999,000
8308	りそなホールディングス	40,500	508.70	20,602,350
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	40,500	4,184.00	169,452,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	40,500	4,071.00	164,875,500
8331	千葉銀行	405,000	726.00	294,030,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	81,000	2,375.00	192,375,000
8355	静岡銀行	405,000	806.00	326,430,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	40,500	1,528.50	61,904,250
8601	大和証券グループ本社	405,000	613.10	248,305,500
8604	野村ホールディングス	405,000	507.20	205,416,000
8628	松井証券	405,000	812.00	328,860,000
8630	SOMPOホールディングス	81,000	5,890.00	477,090,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	121,500	4,126.00	501,309,000
8750	第一生命ホールディングス	40,500	2,519.50	102,039,750
8766	東京海上ホールディングス	202,500	8,006.00	1,621,215,000
8795	T&Dホールディングス	81,000	1,589.00	128,709,000
8253	クレディセゾン	405,000	1,562.00	632,610,000
8591	オリックス	405,000	2,340.00	947,700,000
8697	日本取引所グループ	405,000	2,090.50	846,652,500
3289	東急不動産ホールディングス	405,000	708.00	286,740,000
8801	三井不動産	405,000	2,891.00	1,170,855,000
8802	三菱地所	405,000	1,955.00	791,775,000
8804	東京建物	202,500	1,830.00	370,575,000
8830	住友不動産	405,000	3,563.00	1,443,015,000
2413	エムスリー	972,000	4,004.00	3,891,888,000
2432	ディー・エヌ・エー	121,500	1,832.00	222,588,000
4324	電通グループ	405,000	4,275.00	1,731,375,000
4751	サイバーエージェント	324,000	1,390.00	450,360,000
4755	楽天グループ	405,000	642.00	260,010,000
6098	リクルートホールディングス	1,215,000	4,112.00	4,996,080,000
6178	日本郵政	405,000	952.30	385,681,500
9735	セコム	405,000	8,312.00	3,366,360,000
	合 計	76,140,000		309,671,885,700

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。