有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)

日経225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,937,236,146
株式	274,427,171,600
派生商品評価勘定	76,620,600
未収入金	2,035,600
未収配当金	634,613,700
差入委託証拠金	154,560,000
流動資産合計	278,232,237,646
資産合計	278,232,237,646
負債の部
流動負債
前受金	52,640,000
未払解約金	632,972,199
未払利息	1,517
流動負債合計	685,613,716
負債合計	685,613,716
純資産の部
元本等
元本	71,482,255,539
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	206,064,368,391
元本等合計	277,546,623,930
純資産合計	277,546,623,930
負債純資産合計	278,232,237,646

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 6月25日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 6月25日現在]
1.	期首	令和 2年 6月26日
	期首元本額	79,123,300,952円
	期中追加設定元本額	31,434,122,078円
	期中一部解約元本額	39,075,167,491円
	元本の内訳※
	インデックス・タイプ(ミリオン)	836,275,812円
	三菱UFJ インデックス225オープン	27,682,550,641円
	三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)	3,663,413,846円
	eMAXIS 日経225インデックス	9,068,773,991円
	つみたて日本株式(日経平均)	7,228,679,648円
	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	3,300,612,442円
	夢楽章 日経平均オープン	1,474,405,004円
	インデックスファンド225VA2(適格機関投資家限定)	41,089,025円
	インデックスファンド225	15,625,675,346円
	インデックスファンド225VA	952,294,527円
	インデックスファンド225	1,608,485,257円
	合計	71,482,255,539円
2.	受益権の総数	71,482,255,539口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 6月26日 至 令和 3年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 6月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	6,546,734,500
合計	6,546,734,500

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,059,640,000	―	3,136,320,000	76,680,000
合計		3,059,640,000	―	3,136,320,000	76,680,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	3.8827円
(1万口当たり純資産額)	(38,827円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	日本水産	340,000	534.00	181,560,000
1333	マルハニチロ	34,000	2,415.00	82,110,000
1605	INPEX	136,000	887.00	120,632,000
1721	コムシスホールディングス	340,000	3,090.00	1,050,600,000
1801	大成建設	68,000	3,675.00	249,900,000
1802	大林組	340,000	903.00	307,020,000
1803	清水建設	340,000	859.00	292,060,000
1808	長谷工コーポレーション	68,000	1,508.00	102,544,000
1812	鹿島建設	170,000	1,445.00	245,650,000
1925	大和ハウス工業	340,000	3,375.00	1,147,500,000
1928	積水ハウス	340,000	2,313.00	786,420,000
1963	日揮ホールディングス	340,000	1,066.00	362,440,000
2002	日清製粉グループ本社	340,000	1,666.00	566,440,000
2269	明治ホールディングス	68,000	6,850.00	465,800,000
2282	日本ハム	170,000	4,425.00	752,250,000
2501	サッポロホールディングス	68,000	2,317.00	157,556,000
2502	アサヒグループホールディングス	340,000	5,406.00	1,838,040,000
2503	キリンホールディングス	340,000	2,223.00	755,820,000
2531	宝ホールディングス	340,000	1,395.00	474,300,000
2801	キッコーマン	340,000	7,450.00	2,533,000,000
2802	味の素	340,000	2,848.00	968,320,000
2871	ニチレイ	170,000	2,934.00	498,780,000
2914	日本たばこ産業	340,000	2,199.00	747,660,000
3101	東洋紡	34,000	1,353.00	46,002,000
3103	ユニチカ	34,000	359.00	12,206,000
3401	帝人	68,000	1,727.00	117,436,000
3402	東レ	340,000	751.80	255,612,000
3861	王子ホールディングス	340,000	650.00	221,000,000
3863	日本製紙	34,000	1,286.00	43,724,000
3405	クラレ	340,000	1,106.00	376,040,000
3407	旭化成	340,000	1,232.50	419,050,000
4004	昭和電工	34,000	3,335.00	113,390,000
4005	住友化学	340,000	598.00	203,320,000
4021	日産化学	340,000	5,410.00	1,839,400,000
4042	東ソー	170,000	1,949.00	331,330,000
4043	トクヤマ	68,000	2,285.00	155,380,000
4061	デンカ	68,000	3,720.00	252,960,000
4063	信越化学工業	340,000	18,685.00	6,352,900,000
4183	三井化学	68,000	3,845.00	261,460,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	170,000	926.20	157,454,000
4208	宇部興産	34,000	2,311.00	78,574,000
4452	花王	340,000	6,841.00	2,325,940,000
4631	DIC	34,000	2,882.00	97,988,000
4901	富士フイルムホールディングス	340,000	8,139.00	2,767,260,000
4911	資生堂	340,000	8,230.00	2,798,200,000
6988	日東電工	340,000	8,500.00	2,890,000,000
4151	協和キリン	340,000	3,905.00	1,327,700,000
4502	武田薬品工業	340,000	3,758.00	1,277,720,000
4503	アステラス製薬	1,700,000	2,009.50	3,416,150,000
4506	大日本住友製薬	340,000	2,324.00	790,160,000
4507	塩野義製薬	340,000	5,706.00	1,940,040,000
4519	中外製薬	1,020,000	4,442.00	4,530,840,000
4523	エーザイ	340,000	11,765.00	4,000,100,000
4568	第一三共	1,020,000	2,445.00	2,493,900,000
4578	大塚ホールディングス	340,000	4,739.00	1,611,260,000
5019	出光興産	136,000	2,719.00	369,784,000
5020	ENEOSホールディングス	340,000	475.40	161,636,000
5101	横浜ゴム	170,000	2,439.00	414,630,000
5108	ブリヂストン	340,000	5,162.00	1,755,080,000
5201	AGC	68,000	4,835.00	328,780,000
5202	日本板硝子	34,000	670.00	22,780,000
5214	日本電気硝子	102,000	2,711.00	276,522,000
5232	住友大阪セメント	34,000	3,110.00	105,740,000
5233	太平洋セメント	34,000	2,478.00	84,252,000
5301	東海カーボン	340,000	1,608.00	546,720,000
5332	TOTO	170,000	5,950.00	1,011,500,000
5333	日本碍子	340,000	1,935.00	657,900,000
5401	日本製鉄	34,000	1,909.50	64,923,000
5406	神戸製鋼所	34,000	721.00	24,514,000
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	34,000	1,322.00	44,948,000
5541	大平洋金属	34,000	1,760.00	59,840,000
5703	日本軽金属ホールディングス	34,000	1,916.00	65,144,000
5706	三井金属鉱業	34,000	3,170.00	107,780,000
5707	東邦亜鉛	34,000	1,911.00	64,974,000
5711	三菱マテリアル	34,000	2,291.00	77,894,000
5713	住友金属鉱山	170,000	4,558.00	774,860,000
5714	DOWAホールディングス	68,000	4,455.00	302,940,000
5801	古河電気工業	34,000	2,820.00	95,880,000
5802	住友電気工業	340,000	1,675.00	569,500,000
5803	フジクラ	340,000	506.00	172,040,000
3436	SUMCO	34,000	2,778.00	94,452,000
5901	東洋製罐グループホールディングス	340,000	1,565.00	532,100,000
5631	日本製鋼所	68,000	2,951.00	200,668,000
6103	オークマ	68,000	5,400.00	367,200,000
6113	アマダ	340,000	1,135.00	385,900,000
6301	小松製作所	340,000	2,825.50	960,670,000
6302	住友重機械工業	68,000	3,135.00	213,180,000
6305	日立建機	340,000	3,440.00	1,169,600,000
6326	クボタ	340,000	2,315.50	787,270,000
6361	荏原製作所	68,000	5,690.00	386,920,000
6367	ダイキン工業	340,000	21,005.00	7,141,700,000
6471	日本精工	340,000	979.00	332,860,000
6472	NTN	340,000	298.00	101,320,000
6473	ジェイテクト	340,000	1,185.00	402,900,000
7004	日立造船	68,000	708.00	48,144,000
7011	三菱重工業	34,000	3,396.00	115,464,000
7013	IHI	34,000	2,712.00	92,208,000
3105	日清紡ホールディングス	340,000	969.00	329,460,000
4902	コニカミノルタ	340,000	636.00	216,240,000
6479	ミネベアミツミ	340,000	2,844.00	966,960,000
6501	日立製作所	68,000	6,411.00	435,948,000
6503	三菱電機	340,000	1,678.00	570,520,000
6504	富士電機	68,000	5,250.00	357,000,000
6506	安川電機	340,000	5,410.00	1,839,400,000
6645	オムロン	340,000	8,760.00	2,978,400,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	68,000	2,858.00	194,344,000
6701	日本電気	34,000	5,430.00	184,620,000
6702	富士通	34,000	20,225.00	687,650,000
6703	沖電気工業	34,000	1,019.00	34,646,000
6724	セイコーエプソン	680,000	1,984.00	1,349,120,000
6752	パナソニック	340,000	1,309.00	445,060,000
6753	シャープ	340,000	1,831.00	622,540,000
6758	ソニーグループ	340,000	10,850.00	3,689,000,000
6762	TDK	340,000	13,320.00	4,528,800,000
6770	アルプスアルパイン	340,000	1,183.00	402,220,000
6841	横河電機	340,000	1,686.00	573,240,000
6857	アドバンテスト	680,000	10,150.00	6,902,000,000
6952	カシオ計算機	340,000	1,950.00	663,000,000
6954	ファナック	340,000	26,880.00	9,139,200,000
6971	京セラ	680,000	6,911.00	4,699,480,000
6976	太陽誘電	340,000	5,440.00	1,849,600,000
7735	SCREENホールディングス	68,000	10,900.00	741,200,000
7751	キヤノン	510,000	2,605.00	1,328,550,000
7752	リコー	340,000	1,290.00	438,600,000
8035	東京エレクトロン	340,000	48,970.00	16,649,800,000
6902	デンソー	340,000	7,779.00	2,644,860,000
7003	三井E&Sホールディングス	34,000	521.00	17,714,000
7012	川崎重工業	34,000	2,422.00	82,348,000
7201	日産自動車	340,000	552.60	187,884,000
7202	いすゞ自動車	170,000	1,493.00	253,810,000
7203	トヨタ自動車	340,000	9,849.00	3,348,660,000
7205	日野自動車	340,000	994.00	337,960,000
7211	三菱自動車工業	34,000	309.00	10,506,000
7261	マツダ	68,000	1,062.00	72,216,000
7267	本田技研工業	680,000	3,593.00	2,443,240,000
7269	スズキ	340,000	4,760.00	1,618,400,000
7270	SUBARU	340,000	2,251.00	765,340,000
7272	ヤマハ発動機	340,000	3,240.00	1,101,600,000
4543	テルモ	1,360,000	4,440.00	6,038,400,000
7731	ニコン	340,000	1,231.00	418,540,000
7733	オリンパス	1,360,000	2,261.00	3,074,960,000
7762	シチズン時計	340,000	415.00	141,100,000
7832	バンダイナムコホールディングス	340,000	7,758.00	2,637,720,000
7911	凸版印刷	170,000	1,822.00	309,740,000
7912	大日本印刷	170,000	2,377.00	404,090,000
7951	ヤマハ	340,000	6,190.00	2,104,600,000
9501	東京電力ホールディングス	34,000	334.00	11,356,000
9502	中部電力	34,000	1,372.50	46,665,000
9503	関西電力	34,000	1,076.50	36,601,000
9531	東京瓦斯	68,000	2,116.50	143,922,000
9532	大阪瓦斯	68,000	2,081.00	141,508,000
9001	東武鉄道	68,000	2,919.00	198,492,000
9005	東急	170,000	1,540.00	261,800,000
9007	小田急電鉄	170,000	2,871.00	488,070,000
9008	京王電鉄	68,000	6,680.00	454,240,000
9009	京成電鉄	170,000	3,655.00	621,350,000
9020	東日本旅客鉄道	34,000	8,020.00	272,680,000
9021	西日本旅客鉄道	34,000	6,470.00	219,980,000
9022	東海旅客鉄道	34,000	17,165.00	583,610,000
9062	日本通運	34,000	8,620.00	293,080,000
9064	ヤマトホールディングス	340,000	3,160.00	1,074,400,000
9101	日本郵船	34,000	5,570.00	189,380,000
9104	商船三井	34,000	5,160.00	175,440,000
9107	川崎汽船	34,000	3,890.00	132,260,000
9202	ANAホールディングス	34,000	2,698.50	91,749,000
9301	三菱倉庫	170,000	3,400.00	578,000,000
3659	ネクソン	680,000	2,421.00	1,646,280,000
4689	Zホールディングス	136,000	561.20	76,323,200
4704	トレンドマイクロ	340,000	5,840.00	1,985,600,000
9412	スカパーJSATホールディングス	34,000	419.00	14,246,000
9432	日本電信電話	136,000	2,897.00	393,992,000
9433	KDDI	2,040,000	3,440.00	7,017,600,000
9434	ソフトバンク	340,000	1,457.00	495,380,000
9602	東宝	34,000	4,625.00	157,250,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,700,000	1,734.00	2,947,800,000
9766	コナミホールディングス	340,000	7,060.00	2,400,400,000
9984	ソフトバンクグループ	2,040,000	7,931.00	16,179,240,000
2768	双日	34,000	344.00	11,696,000
8001	伊藤忠商事	340,000	3,270.00	1,111,800,000
8002	丸紅	340,000	991.70	337,178,000
8015	豊田通商	340,000	5,420.00	1,842,800,000
8031	三井物産	340,000	2,550.50	867,170,000
8053	住友商事	340,000	1,532.50	521,050,000
8058	三菱商事	340,000	3,089.00	1,050,260,000
3086	J.フロント リテイリング	170,000	1,060.00	180,200,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	340,000	800.00	272,000,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	340,000	5,033.00	1,711,220,000
8233	高島屋	170,000	1,308.00	222,360,000
8252	丸井グループ	340,000	2,186.00	743,240,000
8267	イオン	340,000	3,027.00	1,029,180,000
9983	ファーストリテイリング	340,000	82,710.00	28,121,400,000
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	340,000	428.00	145,520,000
8303	新生銀行	34,000	1,501.00	51,034,000
8304	あおぞら銀行	34,000	2,509.00	85,306,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	340,000	607.90	206,686,000
8308	りそなホールディングス	34,000	439.10	14,929,400
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	34,000	3,634.00	123,556,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	34,000	3,893.00	132,362,000
8331	千葉銀行	340,000	682.00	231,880,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	68,000	1,956.00	133,008,000
8355	静岡銀行	340,000	883.00	300,220,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	34,000	1,609.50	54,723,000
8601	大和証券グループ本社	340,000	614.00	208,760,000
8604	野村ホールディングス	340,000	571.90	194,446,000
8628	松井証券	340,000	807.00	274,380,000
8630	SOMPOホールディングス	85,000	4,176.00	354,960,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	102,000	3,236.00	330,072,000
8750	第一生命ホールディングス	34,000	2,034.00	69,156,000
8766	東京海上ホールディングス	170,000	5,127.00	871,590,000
8795	T&Dホールディングス	68,000	1,449.00	98,532,000
8253	クレディセゾン	340,000	1,381.00	469,540,000
8697	日本取引所グループ	340,000	2,535.00	861,900,000
3289	東急不動産ホールディングス	340,000	693.00	235,620,000
8801	三井不動産	340,000	2,670.50	907,970,000
8802	三菱地所	340,000	1,837.00	624,580,000
8804	東京建物	170,000	1,604.00	272,680,000
8830	住友不動産	340,000	4,078.00	1,386,520,000
2413	エムスリー	816,000	7,862.00	6,415,392,000
2432	ディー・エヌ・エー	102,000	2,306.00	235,212,000
4324	電通グループ	340,000	3,990.00	1,356,600,000
4751	サイバーエージェント	272,000	2,376.00	646,272,000
4755	楽天グループ	340,000	1,251.00	425,340,000
6098	リクルートホールディングス	1,020,000	5,522.00	5,632,440,000
6178	日本郵政	340,000	919.40	312,596,000
9735	セコム	340,000	8,526.00	2,898,840,000
	合 計	61,897,000		274,427,171,600

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。