有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)

日経225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,284,875,046
株式	557,202,590,100
派生商品評価勘定	105,597,100
未収入金	1,200,761,939
未収配当金	1,359,816,150
未収利息	9,173
差入委託証拠金	257,205,624
流動資産合計	565,410,855,132
資産合計	565,410,855,132
負債の部
流動負債
前受金	58,979,800
未払金	1,635,300
未払解約金	2,484,698,627
流動負債合計	2,545,313,727
負債合計	2,545,313,727
純資産の部
元本等
元本	101,350,994,892
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	461,514,546,513
元本等合計	562,865,541,405
純資産合計	562,865,541,405
負債純資産合計	565,410,855,132

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 6月25日現在]
1.	期首	2023年 6月27日
	期首元本額	82,198,013,768円
	期中追加設定元本額	49,887,642,097円
	期中一部解約元本額	30,734,660,973円
	元本の内訳※
	インデックス・タイプ(ミリオン)	677,716,479円
	三菱UFJ インデックス225オープン	26,981,551,353円
	三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)	3,794,030,903円
	eMAXIS 日経225インデックス	12,291,037,671円
	つみたて日本株式(日経平均)	19,700,599,859円
	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	18,893,939,319円
	夢楽章 日経平均オープン	1,138,003,883円
	インデックスファンド225VA2(適格機関投資家限定)	25,582,857円
	インデックスファンド225	16,092,423,969円
	インデックスファンド225VA	547,609,863円
	インデックスファンド225	1,208,498,736円
	合計	101,350,994,892円
2.	受益権の総数	101,350,994,892口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 6月27日 至 2024年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 6月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	8,048,298,120
合計	8,048,298,120

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2024年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	4,357,440,200	―	4,463,100,000	105,659,800
合計		4,357,440,200	―	4,463,100,000	105,659,800

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	5.5536円
(1万口当たり純資産額)	(55,536円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	ニッスイ	465,000	866.50	402,922,500
1605	INPEX	186,000	2,388.00	444,168,000
1721	コムシスホールディングス	465,000	3,112.00	1,447,080,000
1801	大成建設	93,000	5,820.00	541,260,000
1802	大林組	465,000	1,830.50	851,182,500
1803	清水建設	465,000	884.50	411,292,500
1808	長谷工コーポレーション	93,000	1,779.00	165,447,000
1812	鹿島建設	232,500	2,731.00	634,957,500
1925	大和ハウス工業	465,000	4,065.00	1,890,225,000
1928	積水ハウス	465,000	3,526.00	1,639,590,000
1963	日揮ホールディングス	465,000	1,285.50	597,757,500
2002	日清製粉グループ本社	465,000	1,851.50	860,947,500
2269	明治ホールディングス	186,000	3,467.00	644,862,000
2282	日本ハム	232,500	4,908.00	1,141,110,000
2501	サッポロホールディングス	93,000	5,587.00	519,591,000
2502	アサヒグループホールディングス	465,000	5,794.00	2,694,210,000
2503	キリンホールディングス	465,000	2,132.50	991,612,500
2801	キッコーマン	2,325,000	1,899.50	4,416,337,500
2802	味の素	465,000	5,846.00	2,718,390,000
2871	ニチレイ	232,500	3,570.00	830,025,000
2914	日本たばこ産業	465,000	4,491.00	2,088,315,000
3401	帝人	93,000	1,379.50	128,293,500
3402	東レ	465,000	759.10	352,981,500
3861	王子ホールディングス	465,000	626.70	291,415,500
3863	日本製紙	46,500	964.00	44,826,000
3405	クラレ	465,000	1,901.50	884,197,500
3407	旭化成	465,000	1,033.00	480,345,000
4004	レゾナック・ホールディングス	46,500	3,411.00	158,611,500
4005	住友化学	465,000	334.10	155,356,500
4021	日産化学	465,000	4,940.00	2,297,100,000
4042	東ソー	232,500	2,099.00	488,017,500
4043	トクヤマ	93,000	2,924.00	271,932,000
4061	デンカ	93,000	2,164.50	201,298,500
4063	信越化学工業	2,325,000	6,125.00	14,240,625,000
4183	三井化学	93,000	4,375.00	406,875,000
4188	三菱ケミカルグループ	232,500	889.00	206,692,500
4208	UBE	46,500	2,842.50	132,176,250
4452	花王	465,000	6,792.00	3,158,280,000
4631	DIC	46,500	3,156.00	146,754,000
4901	富士フイルムホールディングス	1,395,000	3,702.00	5,164,290,000
4911	資生堂	465,000	4,740.00	2,204,100,000
6988	日東電工	465,000	12,890.00	5,993,850,000
4151	協和キリン	465,000	2,747.50	1,277,587,500
4502	武田薬品工業	465,000	4,176.00	1,941,840,000
4503	アステラス製薬	2,325,000	1,578.50	3,670,012,500
4506	住友ファーマ	465,000	357.00	166,005,000
4507	塩野義製薬	465,000	6,224.00	2,894,160,000
4519	中外製薬	1,395,000	5,637.00	7,863,615,000
4523	エーザイ	465,000	6,632.00	3,083,880,000
4568	第一三共	1,395,000	5,558.00	7,753,410,000
4578	大塚ホールディングス	465,000	6,588.00	3,063,420,000
5019	出光興産	930,000	1,052.00	978,360,000
5020	ENEOSホールディングス	465,000	832.40	387,066,000
5101	横浜ゴム	232,500	3,627.00	843,277,500
5108	ブリヂストン	465,000	6,490.00	3,017,850,000
5201	AGC	93,000	5,331.00	495,783,000
5214	日本電気硝子	139,500	3,686.00	514,197,000
5233	太平洋セメント	46,500	3,999.00	185,953,500
5301	東海カーボン	465,000	943.30	438,634,500
5332	TOTO	232,500	3,903.00	907,447,500
5333	日本碍子	465,000	2,041.00	949,065,000
5401	日本製鉄	46,500	3,395.00	157,867,500
5406	神戸製鋼所	46,500	1,980.00	92,070,000
5411	JFEホールディングス	46,500	2,321.00	107,926,500
5706	三井金属鉱業	46,500	5,084.00	236,406,000
5711	三菱マテリアル	46,500	2,992.50	139,151,250
5713	住友金属鉱山	232,500	4,948.00	1,150,410,000
5714	DOWAホールディングス	93,000	5,782.00	537,726,000
5801	古河電気工業	46,500	4,055.00	188,557,500
5802	住友電気工業	465,000	2,512.50	1,168,312,500
5803	フジクラ	465,000	3,111.00	1,446,615,000
3436	SUMCO	46,500	2,338.00	108,717,000
5631	日本製鋼所	93,000	4,227.00	393,111,000
6103	オークマ	93,000	6,933.00	644,769,000
6113	アマダ	465,000	1,755.00	816,075,000
6146	ディスコ	93,000	59,700.00	5,552,100,000
6273	SMC	46,500	76,260.00	3,546,090,000
6301	小松製作所	465,000	4,644.00	2,159,460,000
6302	住友重機械工業	93,000	4,261.00	396,273,000
6305	日立建機	465,000	4,270.00	1,985,550,000
6326	クボタ	465,000	2,295.00	1,067,175,000
6361	荏原製作所	93,000	11,975.00	1,113,675,000
6367	ダイキン工業	465,000	23,020.00	10,704,300,000
6471	日本精工	465,000	784.90	364,978,500
6472	NTN	465,000	314.70	146,335,500
6473	ジェイテクト	465,000	1,130.50	525,682,500
7004	日立造船	93,000	1,046.00	97,278,000
7011	三菱重工業	465,000	1,650.00	767,250,000
7013	IHI	46,500	4,477.00	208,180,500
4902	コニカミノルタ	465,000	444.50	206,692,500
6479	ミネベアミツミ	465,000	3,300.00	1,534,500,000
6501	日立製作所	93,000	17,525.00	1,629,825,000
6503	三菱電機	465,000	2,539.00	1,180,635,000
6504	富士電機	93,000	9,098.00	846,114,000
6506	安川電機	465,000	5,755.00	2,676,075,000
6526	ソシオネクスト	465,000	3,871.00	1,800,015,000
6594	ニデック	372,000	7,291.00	2,712,252,000
6645	オムロン	465,000	5,621.00	2,613,765,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	93,000	3,303.00	307,179,000
6701	日本電気	46,500	13,005.00	604,732,500
6702	富士通	465,000	2,426.50	1,128,322,500
6723	ルネサスエレクトロニクス	465,000	2,978.00	1,384,770,000
6724	セイコーエプソン	930,000	2,490.50	2,316,165,000
6752	パナソニック ホールディングス	465,000	1,323.00	615,195,000
6753	シャープ	465,000	979.10	455,281,500
6758	ソニーグループ	465,000	13,170.00	6,124,050,000
6762	TDK	1,395,000	9,560.00	13,336,200,000
6770	アルプスアルパイン	465,000	1,545.50	718,657,500
6841	横河電機	465,000	3,839.00	1,785,135,000
6857	アドバンテスト	3,720,000	5,814.00	21,628,080,000
6861	キーエンス	46,500	70,570.00	3,281,505,000
6920	レーザーテック	186,000	35,260.00	6,558,360,000
6952	カシオ計算機	465,000	1,211.50	563,347,500
6954	ファナック	2,325,000	4,323.00	10,050,975,000
6971	京セラ	3,720,000	1,877.50	6,984,300,000
6976	太陽誘電	465,000	3,966.00	1,844,190,000
6981	村田製作所	1,116,000	3,300.00	3,682,800,000
7735	SCREENホールディングス	186,000	14,960.00	2,782,560,000
7751	キヤノン	697,500	4,435.00	3,093,412,500
7752	リコー	465,000	1,350.00	627,750,000
8035	東京エレクトロン	1,395,000	34,400.00	47,988,000,000
6902	デンソー	1,860,000	2,482.50	4,617,450,000
7012	川崎重工業	46,500	6,032.00	280,488,000
7201	日産自動車	465,000	547.50	254,587,500
7202	いすゞ自動車	232,500	2,096.00	487,320,000
7203	トヨタ自動車	2,325,000	3,296.00	7,663,200,000
7205	日野自動車	465,000	441.70	205,390,500
7211	三菱自動車工業	46,500	459.60	21,371,400
7261	マツダ	93,000	1,578.50	146,800,500
7267	本田技研工業	2,790,000	1,730.00	4,826,700,000
7269	スズキ	1,860,000	1,823.00	3,390,780,000
7270	SUBARU	465,000	3,448.00	1,603,320,000
7272	ヤマハ発動機	1,395,000	1,512.50	2,109,937,500
4543	テルモ	3,720,000	2,599.50	9,670,140,000
7731	ニコン	465,000	1,615.00	750,975,000
7733	オリンパス	1,860,000	2,579.00	4,796,940,000
7741	HOYA	232,500	18,805.00	4,372,162,500
7762	シチズン時計	465,000	1,034.00	480,810,000
7832	バンダイナムコホールディングス	1,395,000	3,084.00	4,302,180,000
7911	TOPPANホールディングス	232,500	4,360.00	1,013,700,000
7912	大日本印刷	232,500	5,273.00	1,225,972,500
7951	ヤマハ	465,000	3,735.00	1,736,775,000
7974	任天堂	465,000	8,632.00	4,013,880,000
9501	東京電力ホールディングス	46,500	863.80	40,166,700
9502	中部電力	46,500	1,913.00	88,954,500
9503	関西電力	46,500	2,700.00	125,550,000
9531	東京瓦斯	93,000	3,516.00	326,988,000
9532	大阪瓦斯	93,000	3,500.00	325,500,000
9001	東武鉄道	93,000	2,711.00	252,123,000
9005	東急	232,500	1,795.50	417,453,750
9007	小田急電鉄	232,500	1,558.00	362,235,000
9008	京王電鉄	93,000	3,690.00	343,170,000
9009	京成電鉄	232,500	5,248.00	1,220,160,000
9020	東日本旅客鉄道	139,500	2,652.00	369,954,000
9021	西日本旅客鉄道	93,000	2,954.50	274,768,500
9022	東海旅客鉄道	232,500	3,431.00	797,707,500
9064	ヤマトホールディングス	465,000	1,788.50	831,652,500
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	46,500	7,579.00	352,423,500
9101	日本郵船	139,500	4,649.00	648,535,500
9104	商船三井	139,500	4,868.00	679,086,000
9107	川崎汽船	418,500	2,289.00	957,946,500
9201	日本航空	465,000	2,575.00	1,197,375,000
9202	ANAホールディングス	46,500	2,975.50	138,360,750
9301	三菱倉庫	232,500	5,375.00	1,249,687,500
3659	ネクソン	930,000	2,951.00	2,744,430,000
4385	メルカリ	465,000	1,967.00	914,655,000
4689	LINEヤフー	186,000	391.30	72,781,800
4704	トレンドマイクロ	465,000	6,440.00	2,994,600,000
9432	日本電信電話	4,650,000	150.90	701,685,000
9433	KDDI	2,790,000	4,260.00	11,885,400,000
9434	ソフトバンク	465,000	1,980.00	920,700,000
9602	東宝	46,500	4,647.00	216,085,500
9613	NTTデータグループ	2,325,000	2,382.50	5,539,312,500
9766	コナミグループ	465,000	11,235.00	5,224,275,000
9984	ソフトバンクグループ	2,790,000	9,938.00	27,727,020,000
2768	双日	46,500	3,908.00	181,722,000
8001	伊藤忠商事	465,000	7,615.00	3,540,975,000
8002	丸紅	465,000	2,965.00	1,378,725,000
8015	豊田通商	465,000	9,538.00	4,435,170,000
8031	三井物産	465,000	7,446.00	3,462,390,000
8053	住友商事	465,000	3,969.00	1,845,585,000
8058	三菱商事	1,395,000	3,165.00	4,415,175,000
3086	J.フロント リテイリング	232,500	1,641.00	381,532,500
3092	ZOZO	465,000	3,971.00	1,846,515,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	465,000	2,906.00	1,351,290,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,395,000	1,964.50	2,740,477,500
8233	高島屋	232,500	2,638.00	613,335,000
8252	丸井グループ	465,000	2,267.00	1,054,155,000
8267	イオン	465,000	3,466.00	1,611,690,000
9843	ニトリホールディングス	232,500	17,245.00	4,009,462,500
9983	ファーストリテイリング	1,395,000	40,890.00	57,041,550,000
5831	しずおかフィナンシャルグループ	465,000	1,483.00	689,595,000
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	465,000	936.60	435,519,000
8304	あおぞら銀行	46,500	2,588.00	120,342,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	465,000	1,641.50	763,297,500
8308	りそなホールディングス	46,500	1,044.00	48,546,000
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	93,000	3,694.00	343,542,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	46,500	10,350.00	481,275,000
8331	千葉銀行	465,000	1,406.50	654,022,500
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	93,000	4,262.00	396,366,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	46,500	3,265.00	151,822,500
8601	大和証券グループ本社	465,000	1,207.00	561,255,000
8604	野村ホールディングス	465,000	934.60	434,589,000
8630	SOMPOホールディングス	279,000	3,389.00	945,531,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	418,500	3,366.00	1,408,671,000
8750	第一生命ホールディングス	46,500	4,198.00	195,207,000
8766	東京海上ホールディングス	697,500	5,780.00	4,031,550,000
8795	T&Dホールディングス	93,000	2,737.00	254,541,000
8253	クレディセゾン	465,000	3,251.00	1,511,715,000
8591	オリックス	465,000	3,512.00	1,633,080,000
8697	日本取引所グループ	465,000	3,728.00	1,733,520,000
3289	東急不動産ホールディングス	465,000	1,060.00	492,900,000
8801	三井不動産	1,395,000	1,463.50	2,041,582,500
8802	三菱地所	465,000	2,492.50	1,159,012,500
8804	東京建物	232,500	2,521.00	586,132,500
8830	住友不動産	465,000	4,713.00	2,191,545,000
2413	エムスリー	1,116,000	1,531.50	1,709,154,000
2432	ディー・エヌ・エー	139,500	1,608.00	224,316,000
4324	電通グループ	465,000	4,070.00	1,892,550,000
4661	オリエンタルランド	465,000	4,504.00	2,094,360,000
4751	サイバーエージェント	372,000	997.60	371,107,200
4755	楽天グループ	465,000	848.00	394,320,000
6098	リクルートホールディングス	1,395,000	8,308.00	11,589,660,000
6178	日本郵政	465,000	1,572.50	731,212,500
9735	セコム	465,000	9,582.00	4,455,630,000
	合 計	124,248,000		557,202,590,100

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。