有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	197,260,985	6,814,601
第2期	1,242,016,819	118,444,252

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	235,257,377	140,052,522
第2期	593,034,885	28,199,968

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	426,008,460	139,473,752
第2期	1,111,549,352	100,006,600

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	411,158,724	219,693,175
第2期	485,641,046	69,477,173

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	762,271,388	307,261,790
第2期	481,502,084	207,078,502

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2019年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	161,545,893,340	97.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,963,982,741	2.40
合計(純資産総額)		165,509,876,081	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,747,680,000	2.26
合計	買建	-	3,747,680,000	2.26

外国株式インデックス・マザーファンド

2019年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	131,272,615,339	61.94
	イギリス	12,105,278,191	5.71
	カナダ	7,961,260,380	3.76
	スイス	7,789,824,754	3.68
	フランス	7,711,771,098	3.64
	ドイツ	6,386,685,510	3.01
	オーストラリア	4,619,644,293	2.18
	オランダ	3,937,166,831	1.86
	アイルランド	3,810,612,137	1.80
	スペイン	2,185,149,005	1.03
	香港	1,830,940,477	0.86
	スウェーデン	1,794,650,286	0.85
	イタリア	1,455,855,074	0.69
	デンマーク	1,338,749,962	0.63
	シンガポール	883,224,903	0.42
	フィンランド	873,671,983	0.41
	バミューダ	842,485,463	0.40
	ベルギー	769,282,265	0.36
	ジャージー	737,741,770	0.35
	ノルウェー	492,815,583	0.23
	ケイマン諸島	461,492,775	0.22
	イスラエル	426,835,331	0.20
	キュラソー	260,213,202	0.12
	ルクセンブルグ	187,689,064	0.09
	ニュージーランド	180,199,226	0.09
	オーストリア	168,938,255	0.08
	ポルトガル	118,860,535	0.06
	リベリア	104,371,923	0.05
	パプアニューギニア	32,605,040	0.02
	マン島	23,473,875	0.01
	英ヴァージン諸島	21,928,263	0.01
	モーリシャス	6,350,090	0.00
	小計	200,792,382,883	94.75
投資証券	アメリカ	4,390,344,115	2.07
	オーストラリア	644,609,584	0.30
	フランス	232,075,306	0.11
	香港	161,514,880	0.08
	イギリス	137,438,067	0.06
	シンガポール	92,785,431	0.04
	カナダ	45,114,871	0.02
	小計	5,703,882,254	2.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,422,632,943	2.56
合計(純資産総額)		211,918,898,080	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,046,144,194	1.90
	買建	ドイツ	962,370,486	0.45
	買建	イギリス	333,329,222	0.15
	買建	オーストラリア	243,965,800	0.11
合計	買建	-	5,585,809,702	2.61

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,025,720,900	0.48

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2019年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	606,559,665	8.47
	韓国	454,590,780	6.35
	台湾	424,296,993	5.93
	インド	339,849,786	4.75
	中国	321,628,500	4.49
	ブラジル	280,682,842	3.92
	南アフリカ	170,325,521	2.38
	香港	150,209,449	2.10
	タイ	110,612,689	1.54
	メキシコ	91,743,625	1.28
	インドネシア	78,939,319	1.10
	マレーシア	77,489,400	1.08
	フィリピン	41,550,453	0.58
	ポーランド	37,668,922	0.53
	チリ	36,424,839	0.51
	バミューダ	32,276,855	0.45
	トルコ	21,152,143	0.30
	コロンビア	15,604,778	0.22
	アメリカ	13,473,914	0.19
	ギリシャ	11,229,478	0.16
	ハンガリー	11,009,670	0.15
	エジプト	5,885,949	0.08
	チェコ	5,562,901	0.08
	アルゼンチン	5,002,071	0.07
	ルクセンブルグ	4,338,404	0.06
	ペルー	2,395,633	0.03
	マン島	2,062,141	0.03
	シンガポール	1,281,675	0.02
	ベルギー	741,071	0.01
	小計	3,354,589,466	46.85
投資信託受益証券	アメリカ	217,980,325	3.04
	香港	97,401,795	1.36
	小計	315,382,120	4.40
投資証券	アメリカ	99,773,268	1.39
	ブラジル	6,855,600	0.10
	南アフリカ	6,506,950	0.09
	メキシコ	3,216,255	0.04
	小計	116,352,073	1.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,374,028,232	47.13
合計(純資産総額)		7,160,351,891	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,400,041,184	47.48
合計	買建	-	3,400,041,184	47.48

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	2,985,866,541	41.69
	売建	―	152,598,173	△2.13

Jリート・インデックス・マザーファンド

2019年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	7,705,325,070	96.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	282,953,907	3.54
合計(純資産総額)		7,988,278,977	100.00

外国リート・インデックス・マザーファンド

2019年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,495,125,202	73.84
	オーストラリア	381,024,818	6.26
	イギリス	280,240,080	4.60
	シンガポール	223,442,933	3.67
	フランス	199,473,814	3.28
	香港	116,536,329	1.91
	カナダ	115,895,225	1.90
	ベルギー	61,404,153	1.01
	スペイン	35,352,598	0.58
	ニュージーランド	26,959,315	0.44
	ドイツ	15,304,866	0.25
	オランダ	14,169,609	0.23
	アイルランド	12,447,828	0.20
	イスラエル	5,427,696	0.09
	イタリア	2,236,300	0.04
	ガーンジー	1,756,152	0.03
	マン島	1,174,848	0.02
	小計	5,987,971,766	98.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	99,888,186	1.64
合計(純資産総額)		6,087,859,952	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	10,497,452	△0.17

国内債券パッシブ・マザーファンド

2019年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	108,665,835,990	75.66
地方債証券	日本	10,339,454,645	7.20
特殊債券	日本	16,393,196,044	11.41
社債券	日本	6,686,131,000	4.66
	フランス	201,408,000	0.14
	オーストラリア	200,584,000	0.14
	小計	7,088,123,000	4.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,146,065,970	0.80
合計(純資産総額)		143,632,675,649	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2019年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	80,120,006,946	47.07
	フランス	17,320,108,056	10.18
	イタリア	15,521,575,876	9.12
	イギリス	10,716,243,063	6.30
	ドイツ	9,677,995,536	5.69
	スペイン	9,142,718,127	5.37
	ベルギー	4,243,940,426	2.49
	オーストラリア	3,313,400,089	1.95
	カナダ	3,223,545,116	1.89
	オランダ	3,108,095,999	1.83
	オーストリア	2,378,161,775	1.40
	アイルランド	1,349,270,024	0.79
	メキシコ	1,315,676,924	0.77
	フィンランド	1,039,597,582	0.61
	ポーランド	953,439,897	0.56
	南アフリカ	905,200,060	0.53
	デンマーク	880,444,829	0.52
	マレーシア	779,944,483	0.46
	シンガポール	691,486,158	0.41
	スウェーデン	560,243,752	0.33
	ノルウェー	385,849,272	0.23
	小計	167,626,943,990	98.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,586,231,190	1.52
合計(純資産総額)		170,213,175,180	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	16,673,495,699	9.79

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2019年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	12,536,232,110	47.77
	フランス	2,597,415,492	9.90
	イタリア	2,385,979,891	9.09
	スペイン	1,773,325,123	6.76
	イギリス	1,676,163,367	6.39
	ドイツ	1,284,233,014	4.89
	オランダ	573,889,718	2.19
	ベルギー	542,343,796	2.07
	オーストラリア	515,781,394	1.97
	カナダ	506,111,980	1.93
	オーストリア	413,191,561	1.57
	アイルランド	250,251,733	0.95
	シンガポール	230,686,615	0.88
	メキシコ	206,281,486	0.79
	フィンランド	151,271,428	0.58
	ポーランド	148,586,169	0.57
	南アフリカ	140,264,284	0.53
	デンマーク	138,013,742	0.53
	スウェーデン	88,588,700	0.34
	ノルウェー	60,590,613	0.23
	小計	26,219,202,216	99.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,108,906	0.08
合計(純資産総額)		26,241,311,122	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	26,578,931,000	△101.28

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	792,000	6,793.06	5,380,103,520	7,216.00	5,715,072,000	3.45
日本	株式	ソニー	電気機器	477,000	5,908.12	2,818,173,240	6,347.00	3,027,519,000	1.83
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,823,900	621.54	2,998,246,806	548.40	2,645,426,760	1.60
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	477,200	4,674.36	2,230,604,592	5,156.00	2,460,443,200	1.49
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	553,500	4,742.05	2,624,724,675	4,240.00	2,346,840,000	1.42
日本	株式	キーエンス	電気機器	34,900	61,470.28	2,145,312,772	66,900.00	2,334,810,000	1.41
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	620,600	4,375.58	2,715,484,948	3,690.00	2,290,014,000	1.38
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	494,100	4,165.83	2,058,336,603	3,695.00	1,825,699,500	1.10
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	599,900	3,191.16	1,914,376,884	2,798.50	1,678,820,150	1.01
日本	株式	任天堂	その他製品	40,700	34,404.96	1,400,281,872	40,020.00	1,628,814,000	0.98
日本	株式	KDDI	情報・通信業	572,000	2,661.02	1,522,103,440	2,825.00	1,615,900,000	0.98
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	486,300	3,110.80	1,512,782,040	3,286.00	1,597,981,800	0.97
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	9,525,200	187.62	1,787,118,024	165.60	1,577,373,120	0.95
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	250,800	5,591.31	1,402,300,548	5,779.00	1,449,373,200	0.88
日本	株式	信越化学工業	化学	122,500	10,077.65	1,234,512,125	11,560.00	1,416,100,000	0.86
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	63,600	23,330.78	1,483,837,608	22,220.00	1,413,192,000	0.85
日本	株式	第一三共	医薬品	203,400	4,151.47	844,408,998	6,804.00	1,383,933,600	0.84
日本	株式	ダイキン工業	機械	97,000	12,578.07	1,220,072,790	14,180.00	1,375,460,000	0.83
日本	株式	ファナック	電気機器	67,500	19,290.84	1,302,131,700	20,340.00	1,372,950,000	0.83
日本	株式	花王	化学	170,200	8,353.92	1,421,837,184	7,984.00	1,358,876,800	0.82
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	80,200	11,298.60	906,147,720	16,440.00	1,318,488,000	0.80
日本	株式	三菱商事	卸売業	490,400	3,063.22	1,502,203,088	2,651.00	1,300,050,400	0.79
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	125,100	10,308.09	1,289,542,059	10,310.00	1,289,781,000	0.78
日本	株式	日立製作所	電気機器	319,600	3,281.62	1,048,805,752	4,023.00	1,285,750,800	0.78
日本	株式	HOYA	精密機器	143,100	6,891.11	986,117,841	8,819.00	1,261,998,900	0.76
日本	株式	日本電産	電気機器	85,500	15,023.20	1,284,483,600	14,520.00	1,241,460,000	0.75
日本	株式	資生堂	化学	141,200	7,217.74	1,019,144,888	8,629.00	1,218,414,800	0.74
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	441,500	2,621.85	1,157,546,775	2,753.00	1,215,449,500	0.73
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	293,300	4,933.32	1,446,942,756	4,132.00	1,211,915,600	0.73
日本	株式	村田製作所	電気機器	223,700	5,745.85	1,285,346,645	5,185.00	1,159,884,500	0.70

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.27
		建設業	2.82
		食料品	3.96
		繊維製品	0.64
		パルプ・紙	0.24
		化学	7.09
		医薬品	5.40
		石油・石炭製品	0.55
		ゴム製品	0.74
		ガラス・土石製品	0.80
		鉄鋼	0.75
		非鉄金属	0.73
		金属製品	0.55
		機械	4.92
		電気機器	13.71
		輸送用機器	7.67
		精密機器	2.19
		その他製品	2.20
		電気・ガス業	1.61
		陸運業	4.60
		海運業	0.16
		空運業	0.51
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.34
		卸売業	4.74
		小売業	4.69
		銀行業	5.73
		証券、商品先物取引業	0.77
		保険業	2.26
		その他金融業	1.10
		不動産業	2.49
		サービス業	5.08
合計			97.60

外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	233,568	20,044.56	4,681,768,371	23,615.05	5,515,721,026	2.60
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	369,545	12,471.24	4,608,684,847	14,863.82	5,492,850,953	2.59
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	21,253	182,965.43	3,888,564,435	186,210.56	3,957,533,117	1.87
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	121,826	16,012.52	1,950,741,999	19,112.63	2,328,415,506	1.10
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	15,940	120,172.07	1,915,542,886	132,211.71	2,107,454,702	0.99
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	164,981	11,953.88	1,972,164,166	12,704.34	2,095,975,113	0.99
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	15,184	120,732.56	1,833,203,239	132,304.52	2,008,911,892	0.95
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	134,630	15,344.96	2,065,892,829	13,878.51	1,868,464,071	0.88
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	155,504	9,757.69	1,517,360,578	11,726.37	1,823,498,374	0.86
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	127,190	10,682.65	1,358,726,445	13,443.59	1,709,890,772	0.81
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	88,308	15,802.09	1,395,451,243	18,778.08	1,658,254,689	0.78
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	214,546	8,333.01	1,787,814,427	7,714.12	1,655,033,933	0.78
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	370,061	3,429.46	1,269,110,879	4,039.44	1,494,841,278	0.71
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	66,188	23,132.08	1,531,066,309	22,388.00	1,481,817,209	0.70
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	459,998	3,040.96	1,398,838,003	3,167.45	1,457,021,585	0.69
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	56,045	20,104.23	1,126,741,582	24,806.49	1,390,279,799	0.66
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	209,710	6,406.11	1,343,425,964	6,507.57	1,364,703,763	0.64
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	46,086	22,934.54	1,056,961,559	29,044.50	1,338,545,269	0.63
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	91,258	12,791.85	1,167,358,721	14,025.28	1,279,919,294	0.60
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	227,016	5,210.30	1,182,823,368	5,480.17	1,244,087,998	0.59
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	96,593	12,840.79	1,240,330,769	12,799.31	1,236,323,944	0.58
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	205,506	5,386.66	1,106,991,938	5,861.13	1,204,498,450	0.57
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	216,500	5,680.45	1,229,817,570	5,472.62	1,184,822,923	0.56
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	130,553	8,523.05	1,112,710,379	8,947.64	1,168,142,185	0.55
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	217,064	5,156.61	1,119,314,844	5,270.81	1,144,103,710	0.54
アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	27,252	37,964.28	1,034,602,741	41,318.25	1,126,004,982	0.53
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,827	28,373.12	1,016,523,777	31,422.76	1,125,783,509	0.53
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	48,449	29,033.23	1,406,631,397	23,230.85	1,125,511,897	0.53
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	229,670	4,355.81	1,000,399,421	4,835.89	1,110,660,051	0.52
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	283,122	4,712.52	1,334,220,874	3,908.86	1,106,684,940	0.52

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.47
		素材	4.20
		資本財	6.87
		商業・専門サービス	1.24
		運輸	1.78
		自動車・自動車部品	1.06
		耐久消費財・アパレル	1.85
		消費者サービス	1.86
		メディア・娯楽	5.76
		小売	4.76
		食品・生活必需品小売り	1.54
		食品・飲料・タバコ	4.90
		家庭用品・パーソナル用品	2.19
		ヘルスケア機器・サービス	4.59
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.77
		銀行	7.71
		各種金融	4.18
		保険	3.86
		不動産	0.71
		ソフトウェア・サービス	9.19
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.21
		電気通信サービス	2.43
		公益事業	3.63
		半導体・半導体製造装置	2.99
投資証券	―	―	2.69
合計			97.44

エマージング株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	37,500	4,418.41	165,690,529	4,532.54	169,970,400	2.37
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	9,320	17,799.47	165,891,131	17,912.56	166,945,074	2.33
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	161,000	821.52	132,265,491	946.56	152,396,160	2.13
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI RUSSIA ETF	―	35,892	3,721.30	133,565,063	4,211.03	151,142,590	2.11
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	31,349	3,942.65	123,598,233	4,351.16	136,404,515	1.90
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	―	30,522	3,413.76	104,194,914	3,268.89	99,773,268	1.39
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF	―	163,600	563.88	92,251,854	595.36	97,401,795	1.36
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	632,000	90.09	56,940,732	81.45	51,482,214	0.72
南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	小売	2,883	14,132.50	40,744,004	16,515.05	47,612,900	0.66
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	36,500	1,111.21	40,559,504	1,236.33	45,126,264	0.63
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	18,773	1,861.03	34,937,154	2,015.93	37,845,185	0.53
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	―	19,885	2,005.87	39,886,866	1,900.47	37,790,870	0.53
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	40,500	1,040.84	42,154,181	880.64	35,665,920	0.50
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	10,722	3,046.20	32,661,377	3,135.28	33,616,536	0.47
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	427,000	75.89	32,406,860	71.41	30,493,949	0.43
ブラジル	株式	ITAU UNIVANCO HOLDING SA	銀行	31,800	922.69	29,341,655	922.00	29,319,711	0.41
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI UAE ETF	―	19,009	1,548.99	29,444,867	1,475.26	28,043,339	0.39
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	22,750	1,088.05	24,753,337	1,204.58	27,404,377	0.38
韓国	株式	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	半導体・半導体製造装置	3,607	6,432.59	23,202,369	7,317.85	26,395,521	0.37
ブラジル	株式	VALE SA	素材	20,800	1,273.37	26,486,170	1,236.77	25,724,962	0.36
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.-PREF	銀行	26,384	864.37	22,805,553	895.27	23,620,936	0.33
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	521,000	46.64	24,302,396	41.96	21,865,328	0.31
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	82,800	252.10	20,873,949	254.73	21,092,141	0.29
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	1,822	17,424.26	31,747,014	10,922.58	19,900,947	0.28
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	27,500	662.79	18,226,962	717.77	19,738,867	0.28
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,450	3,176.89	17,314,059	3,533.06	19,255,231	0.27
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	117,000	173.46	20,295,203	164.56	19,254,643	0.27
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	5,955	3,139.83	18,697,736	3,166.47	18,856,335	0.26
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C.V.	電気通信サービス	220,600	76.27	16,826,721	79.13	17,456,343	0.24
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	30,900	444.80	13,744,487	504.72	15,596,080	0.22

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.78
		素材	3.03
		資本財	1.56
		商業・専門サービス	0.11
		運輸	0.97
		自動車・自動車部品	1.22
		耐久消費財・アパレル	0.66
		消費者サービス	0.72
		メディア・娯楽	3.64
		小売	4.15
		食品・生活必需品小売り	0.83
		食品・飲料・タバコ	1.83
		家庭用品・パーソナル用品	0.61
		ヘルスケア機器・サービス	0.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.93
		銀行	7.75
		各種金融	1.23
		保険	2.02
		不動産	1.17
		ソフトウェア・サービス	1.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.68
		電気通信サービス	2.15
		公益事業	1.35
		半導体・半導体製造装置	3.10
投資信託受益証券	―	―	4.40
投資証券	―	―	1.62
合計			52.88

Jリート・インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	676	772,705.8	522,349,126	830,000	561,080,000	7.02
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	698	705,688.71	492,570,722	725,000	506,050,000	6.33
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,177	187,301.6	407,755,584	195,200	424,950,400	5.32
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,391	226,205.64	314,652,052	236,000	328,276,000	4.11
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,568	200,605.83	314,549,952	207,000	324,576,000	4.06
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	1,320	217,099.95	286,571,941	228,600	301,752,000	3.78
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,003	284,997.46	285,852,454	296,100	296,988,300	3.72
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	941	281,122.66	264,536,429	304,000	286,064,000	3.58
日本	投資証券	GLP投資法人	1,740	135,956.88	236,564,974	143,400	249,516,000	3.12
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	662	338,407.01	224,025,442	355,000	235,010,000	2.94
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	442	491,294.48	217,152,164	513,000	226,746,000	2.84
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	3,063	61,998.08	189,900,135	66,700	204,302,100	2.56
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	2,040	89,420.1	182,417,023	96,900	197,676,000	2.47
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	350	522,797.89	182,979,264	552,000	193,200,000	2.42
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	216	807,940.91	174,515,237	854,000	184,464,000	2.31
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,252	84,001.68	189,171,786	80,600	181,511,200	2.27
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	229	668,683.79	153,128,589	673,000	154,117,000	1.93
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	804	164,710.25	132,427,043	171,600	137,966,400	1.73
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	161	836,597.05	134,692,126	839,000	135,079,000	1.69
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	858	146,766.01	125,925,244	155,200	133,161,600	1.67
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	455	265,456.6	120,782,754	267,400	121,667,000	1.52
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	595	192,553.51	114,569,342	198,600	118,167,000	1.48
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	248	451,891.73	112,069,151	460,500	114,204,000	1.43
日本	投資証券	イオンリート投資法人	753	135,514.75	102,042,609	148,900	112,121,700	1.40
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	626	169,035.32	105,816,115	176,400	110,426,400	1.38
日本	投資証券	日本リート投資法人	227	445,219.28	101,064,778	451,500	102,490,500	1.28
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	291	328,983.68	95,734,251	347,000	100,977,000	1.26
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	651	146,975.79	95,681,243	154,800	100,774,800	1.26
日本	投資証券	プレミア投資法人	629	148,601.97	93,470,642	158,600	99,759,400	1.25
日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	829	111,508.26	92,440,349	118,700	98,402,300	1.23

ロ 種類別の投資比率

2019年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.46
合計	96.46

外国リート・インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	26,084	8,848.27	230,798,287	9,257.37	241,469,437	3.97
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,590	62,745.02	225,254,634	62,228.83	223,401,501	3.67
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,826	15,794.38	202,578,762	17,047.04	218,645,376	3.59
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	6,384	27,839.37	177,726,556	26,441.47	168,802,403	2.77
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	16,763	9,490.85	159,095,276	9,744.09	163,340,295	2.68
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,901	22,316.16	131,687,704	23,124.01	136,454,833	2.24
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	14,476	8,956.99	129,661,483	9,308.10	134,744,056	2.21
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	15,505	7,781.41	120,650,877	7,948.30	123,238,516	2.02
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,568	13,134.67	112,537,879	13,905.49	119,142,255	1.96
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	13,511	7,856.82	106,153,598	8,323.86	112,463,802	1.85
香港	投資証券	LINK REIT	88,100	1,262.21	111,201,105	1,177.85	103,769,113	1.70
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,817	34,121.25	96,119,568	35,219.69	99,213,872	1.63
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	5,877	14,465.71	85,015,010	15,531.43	91,278,226	1.50
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	6,046	13,699.52	82,827,329	14,042.55	84,901,260	1.39
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	4,866	15,907.77	77,407,253	16,523.63	80,403,989	1.32
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	20,716	3,699.31	76,634,953	3,833.31	79,411,024	1.30
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	69,039	1,122.55	77,500,367	1,023.96	70,693,451	1.16
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	20,922	3,094.73	64,748,102	3,195.51	66,856,485	1.10
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	6,706	9,467.82	63,491,211	9,717.11	65,162,985	1.07
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	226,330	287.87	65,154,784	287.14	64,990,026	1.07
アメリカ	投資証券	UDR INC	12,455	5,134.01	63,944,208	5,215.77	64,962,460	1.07
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	4,525	13,470.57	60,954,350	14,065.21	63,645,092	1.05
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,032	13,058.31	65,709,466	12,593.18	63,368,906	1.04
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,863	15,974.80	61,710,654	16,002.37	61,817,185	1.02
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	15,371	3,543.27	54,463,667	3,673.59	56,466,856	0.93
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	29,423	1,693.26	49,820,930	1,846.51	54,329,899	0.89
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	3,616	14,585.38	52,740,763	14,398.68	52,065,650	0.86
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,176	11,575.59	48,339,699	11,961.85	49,952,697	0.82
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	6,656	6,835.65	45,498,105	7,455.11	49,621,236	0.82
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	19,899	2,315.21	46,070,394	2,429.27	48,340,227	0.79

ロ 種類別の投資比率

2019年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.36
合計	98.36

国内債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,030,000,000	103.98	2,110,976,700	104.39	2,119,117,000	0.800	2023/6/20	1.48
日本	国債証券	第59回利付国債(20年)	1,455,000,000	106.72	1,552,848,750	106.69	1,552,354,050	1.700	2022/12/20	1.08
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,285,000,000	104.23	1,339,471,150	104.65	1,344,752,500	0.800	2023/9/20	0.94
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	1,265,000,000	103.25	1,306,112,500	103.45	1,308,655,150	0.800	2022/9/20	0.91
日本	国債証券	第61回利付国債(20年)	1,215,000,000	104.50	1,269,760,050	104.77	1,272,979,800	1.000	2023/3/20	0.89
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	1,170,000,000	103.42	1,210,054,000	103.22	1,207,767,600	0.100	2029/6/20	0.84
日本	国債証券	第69回利付国債(20年)	1,020,000,000	111.01	1,132,302,000	111.08	1,133,107,800	2.100	2024/3/20	0.79
日本	国債証券	第65回利付国債(20年)	1,020,000,000	109.52	1,117,124,400	109.61	1,118,032,200	1.900	2023/12/20	0.78
日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	1,025,000,000	108.99	1,117,229,500	109.05	1,117,844,500	1.900	2023/9/20	0.78
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	1,057,000,000	103.12	1,089,978,400	104.23	1,101,721,670	0.300	2025/12/20	0.77
日本	国債証券	第322回利付国債(10年)	1,065,000,000	103.02	1,097,184,300	103.07	1,097,695,500	0.900	2022/3/20	0.76
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	1,021,000,000	101.92	1,040,644,040	103.28	1,054,570,480	0.100	2026/9/20	0.73
日本	特殊債券	第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	102.57	1,025,750,000	102.16	1,021,680,000	1.200	2021/6/30	0.71
日本	国債証券	第54回利付国債(20年)	965,000,000	106.09	1,023,768,500	105.64	1,019,464,600	2.200	2021/12/20	0.71
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	980,000,000	101.95	999,161,300	103.65	1,015,809,200	0.100	2028/3/20	0.71
日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	980,000,000	103.25	1,011,918,600	103.18	1,011,213,000	1.100	2021/12/20	0.70
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	970,000,000	101.90	988,430,000	103.67	1,005,657,200	0.100	2027/12/20	0.70
日本	国債証券	第14回利付国債(30年)	742,000,000	133.08	987,468,440	134.71	999,600,140	2.400	2034/3/20	0.70
日本	国債証券	第321回利付国債(10年)	960,000,000	103.30	991,718,400	103.31	991,862,400	1.000	2022/3/20	0.69
日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	960,000,000	103.00	988,800,000	102.96	988,425,600	1.000	2021/12/20	0.69
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	950,000,000	101.86	967,670,000	103.07	979,250,500	0.100	2026/3/20	0.68
日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	850,000,000	114.36	972,119,500	114.94	976,990,000	2.000	2025/12/20	0.68
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	938,000,000	101.95	956,291,000	103.40	969,976,420	0.100	2026/12/20	0.68
日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	920,000,000	101.78	936,376,000	103.54	952,595,600	0.100	2028/9/20	0.66
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	910,000,000	101.89	927,211,000	103.20	939,138,200	0.100	2026/6/20	0.65
日本	国債証券	第140回利付国債(5年)	900,000,000	102.04	918,428,000	102.20	919,863,000	0.100	2024/6/20	0.64
日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	895,000,000	102.69	919,120,250	102.61	918,413,200	1.000	2021/9/20	0.64
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	870,000,000	101.82	885,834,000	103.62	901,554,900	0.100	2028/6/20	0.63
日本	国債証券	第70回利付国債(20年)	780,000,000	113.12	882,367,200	113.19	882,889,800	2.400	2024/6/20	0.61
日本	国債証券	第88回利付国債(20年)	742,000,000	117.53	872,080,020	118.19	876,969,800	2.300	2026/6/20	0.61

ロ 種類別の投資比率

2019年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	75.66
地方債証券	7.20
特殊債券	11.41
社債券	4.93
合計	99.20

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	15,000,000	10,873.37	1,631,005,752	10,883.05	1,632,458,625	1.750	2024/6/30	0.96
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	10,500,000	10,801.82	1,134,191,176	10,807.17	1,134,753,506	1.750	2021/7/31	0.67
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	10,000,000	10,900.67	1,090,067,544	10,901.60	1,090,160,625	2.500	2021/2/28	0.64
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	7,400,000	12,253.14	906,732,779	12,824.77	949,033,308	3.000	2048/8/15	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	7,600,000	10,815.87	822,006,318	11,216.09	852,422,985	2.250	2026/3/31	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	7,000,000	11,329.47	793,063,071	11,863.61	830,452,834	2.875	2028/8/15	0.49
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	3,900,000	20,266.83	790,406,612	21,213.85	827,340,499	4.750	2034/7/4	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	7,200,000	10,567.22	760,840,209	11,071.91	797,178,060	2.000	2026/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	6,300,000	10,964.67	690,774,336	11,679.81	735,828,072	2.625	2029/2/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	6,200,000	11,142.82	690,855,060	11,459.75	710,504,810	2.375	2029/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,300,000	10,471.61	659,711,588	11,145.26	702,151,974	2.250	2024/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,200,000	10,795.37	669,313,095	11,297.03	700,415,979	2.750	2023/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	5,700,000	11,142.75	635,136,835	12,114.02	690,499,140	3.125	2028/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,100,000	10,800.43	658,826,306	11,271.73	687,576,029	2.750	2023/8/31	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	5,800,000	10,833.04	628,316,816	11,442.04	663,638,866	2.625	2025/12/31	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	4,200,000	14,989.62	629,564,270	15,627.32	656,347,520	4.625	2040/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	6,050,000	10,302.04	623,273,884	10,799.58	653,375,085	1.625	2026/5/15	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	2,900,000	18,864.31	547,065,187	22,457.43	651,265,635	4.500	2041/4/25	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	13,129.60	656,480,349	12,945.49	647,274,789	3.000	2022/4/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	5,700,000	10,643.61	606,685,770	11,237.17	640,518,690	2.500	2024/5/15	0.38
イタリア	国債証券	BTPS 6.5	3,700,000	16,628.33	615,248,293	17,279.42	639,338,771	6.500	2027/11/1	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	5,700,000	10,931.21	623,079,357	11,139.36	634,943,947	2.125	2026/5/31	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	5,600,000	10,262.11	574,678,317	11,289.44	632,208,850	2.250	2027/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	5,600,000	10,559.97	591,358,432	11,194.17	626,873,557	2.375	2024/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	5,700,000	10,347.67	589,817,372	10,856.92	618,844,479	1.750	2023/5/15	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	5,000,000	12,106.75	605,337,563	12,145.79	607,289,613	0.000	2024/3/25	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	4,050,000	14,198.69	575,047,139	14,900.96	603,489,251	2.750	2027/10/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,500,000	10,474.14	576,077,806	10,937.86	601,582,337	2.000	2023/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	5,500,000	10,766.70	592,168,844	10,888.95	598,892,769	2.625	2020/11/15	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	2,800,000	19,109.79	535,074,355	20,980.65	587,458,240	5.750	2032/10/25	0.35

ロ 種類別の投資比率

2019年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.48
合計	98.48

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	4,600,000	11,108.20	510,977,458	11,048.31	508,222,260	2.125	2024/2/29	1.94
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	2,950,000	11,165.49	329,381,975	11,097.21	327,367,731	2.250	2024/1/31	1.25
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	2,800,000	10,888.11	304,867,255	10,856.07	303,970,170	2.250	2021/2/15	1.16
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	2,750,000	10,751.53	295,667,075	10,733.82	295,180,171	1.375	2021/4/30	1.12
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	2,500,000	10,997.66	274,941,713	10,948.82	273,720,530	2.125	2022/6/30	1.04
イタリア	国債証券	BTPS 2.3	2,100,000	12,341.11	259,163,422	12,407.56	260,558,773	2.300	2021/10/15	0.99
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.25	1,200,000	19,451.55	233,418,695	19,841.26	238,095,221	3.250	2044/1/22	0.91
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.5	1,800,000	12,829.01	230,922,181	12,707.44	228,734,090	0.500	2029/5/25	0.87
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	1,750,000	11,987.55	209,782,145	11,841.69	207,229,585	2.875	2028/5/15	0.79
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1	1,600,000	13,036.84	208,589,492	12,935.11	206,961,760	1.000	2025/11/25	0.79
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 0.35	1,700,000	12,149.45	206,540,665	12,119.70	206,035,067	0.350	2023/7/30	0.79
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 3.25	950,000	21,707.41	206,220,477	21,481.29	204,072,277	3.250	2042/7/4	0.78
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 0.75	1,600,000	12,101.29	193,620,780	12,078.16	193,250,669	0.750	2021/7/30	0.74
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	1,400,000	12,700.83	177,811,690	12,433.56	174,069,902	2.875	2045/8/15	0.66
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	1,500,000	10,750.68	161,260,304	10,744.78	161,171,775	1.375	2020/8/31	0.61
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 0.25	1,300,000	12,143.54	157,866,149	12,114.63	157,490,255	0.250	2024/7/30	0.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	1,400,000	10,999.52	153,993,409	10,937.86	153,130,048	2.000	2023/2/15	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,400,000	10,892.33	152,492,646	10,800.43	151,206,037	1.625	2026/2/15	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875	1,050,000	14,530.34	152,568,663	14,264.83	149,780,735	3.875	2040/8/15	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125	1,400,000	10,711.66	149,963,272	10,695.04	149,730,569	1.125	2021/2/28	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	1,300,000	11,610.82	150,940,662	11,459.75	148,976,815	2.375	2029/5/15	0.57
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	700,000	21,174.91	148,224,387	20,980.65	146,864,560	5.750	2032/10/25	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.375	1,050,000	14,041.40	147,434,738	13,740.40	144,274,285	3.375	2048/11/15	0.55
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	950,000	15,146.92	143,895,767	14,983.34	142,341,798	3.500	2026/4/25	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	1,200,000	11,103.11	133,237,357	11,063.48	132,761,835	3.625	2021/2/15	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,200,000	10,872.94	130,475,280	10,815.60	129,787,290	1.625	2023/10/31	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,200,000	10,853.24	130,238,935	10,807.17	129,686,114	1.625	2022/8/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,200,000	10,784.41	129,412,943	10,765.86	129,190,358	1.625	2020/11/30	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	1,100,000	11,829.88	130,128,755	11,679.81	128,477,917	2.625	2029/2/15	0.49
イタリア	国債証券	BTPS 1.65	1,000,000	11,968.40	119,684,082	12,593.44	125,934,421	1.650	2032/3/1	0.48

ロ 種類別の投資比率

2019年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	99.92
合計	99.92

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2019年 9月30日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	236	日本円	3,796,106,640	3,747,680,000	2.26

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

外国株式インデックス・マザーファンド

2019年 9月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 1912	買建	253	米ドル	37,825,771.5	4,082,157,260	37,492,070	4,046,144,194	1.90
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 1912	買建	231	ユーロ	8,113,392	957,542,524	8,154,300	962,370,486	0.45
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 1912	買建	20	オーストラリアドル	3,325,190	242,339,847	3,347,500	243,965,800	0.11
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 1912	買建	34	英ポンド	2,484,398	329,654,771	2,512,090	333,329,222	0.15

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2019年 9月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	9,000,000.00	971,190,000	971,100,000	0.45
	ユーロ	買建	300,000.00	35,406,000	35,406,000	0.01
	香港ドル	買建	1,000,000.00	13,760,800	13,750,000	0.00
	シンガポールドル	買建	70,000.00	5,468,400	5,464,900	0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2019年 9月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIE 1912	買建	632	米ドル	32,702,192	3,529,220,561	31,505,200	3,400,041,184	47.48

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2019年 9月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	27,832,441.40	2,994,087,926	2,985,866,541	41.69
	米ドル	売建	1,418,812.90	151,000,000	152,210,247	△2.12
	香港ドル	売建	28,212.82	387,926	387,926	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

外国リート・インデックス・マザーファンド

2019年 9月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	9,266.98	1,000,000	999,907	△0.01
	カナダドル	売建	24,539.88	2,000,000	1,999,509	△0.03
	ユーロ	売建	42,365.70	5,000,000	4,999,999	△0.08
	香港ドル	売建	181,675.48	2,500,000	2,498,037	△0.04

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド

2019年 9月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	73,868,309.17	7,961,969,572	7,971,129,242	4.68
	カナダドル	買建	4,105,577.75	333,455,024	334,522,475	0.19
	メキシコペソ	買建	22,110,439.61	121,231,540	120,944,104	0.07
	ユーロ	買建	54,071,479.03	6,360,752,507	6,381,515,955	3.74
	英ポンド	買建	8,127,788.47	1,079,882,359	1,078,394,974	0.63
	スウェーデンクローナ	買建	4,426,463.33	48,827,298	48,779,625	0.02
	ノルウェークローネ	買建	2,840,909.30	33,690,457	33,721,593	0.01
	デンマーククローネ	買建	5,409,911.45	85,215,410	85,530,700	0.05
	ポーランドズロチ	買建	3,253,500.00	87,275,137	87,616,755	0.05
	オーストラリアドル	買建	4,405,090.00	320,648,059	320,998,907	0.18
	シンガポールドル	買建	790,286.54	61,614,822	61,697,669	0.03
	マレーシアリンギット	買建	2,890,571.92	74,576,755	74,461,132	0.04
	南アフリカランド	買建	10,433,553.90	74,770,185	74,182,568	0.04

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2019年 9月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	118,000,000.00	12,491,411,904	12,727,480,000	△48.50
	カナダドル	売建	6,300,000.00	501,049,176	513,135,000	△1.95
	メキシコペソ	売建	38,000,000.00	198,844,500	207,480,000	△0.79
	ユーロ	売建	85,700,000.00	9,995,771,619	10,114,314,000	△38.54
	英ポンド	売建	12,600,000.00	1,623,328,790	1,671,390,000	△6.36
	スウェーデンクローナ	売建	8,200,000.00	88,513,260	90,364,000	△0.34
	ノルウェークローネ	売建	5,200,000.00	60,357,440	61,724,000	△0.23
	デンマーククローネ	売建	9,000,000.00	140,785,200	142,290,000	△0.54
	ポーランドズロチ	売建	5,600,000.00	149,020,144	150,752,000	△0.57
	オーストラリアドル	売建	7,200,000.00	513,054,880	524,592,000	△1.99
	シンガポールドル	売建	3,000,000.00	228,570,000	234,120,000	△0.89
	南アフリカランド	売建	19,900,000.00	137,755,760	141,290,000	△0.53

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。