有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	197,260,985	6,814,601
第2期	1,242,016,819	118,444,252
第3期	2,142,530,997	364,184,551
第4期	3,074,461,766	692,313,957

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	235,257,377	140,052,522
第2期	593,034,885	28,199,968
第3期	853,822,366	158,356,618
第4期	1,391,060,134	241,319,938

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	426,008,460	139,473,752
第2期	1,111,549,352	100,006,600
第3期	2,085,818,899	277,142,914
第4期	2,996,875,916	487,585,479

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	411,158,724	219,693,175
第2期	485,641,046	69,477,173
第3期	839,231,080	145,565,103
第4期	1,186,838,860	291,846,934

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	762,271,388	307,261,790
第2期	481,502,084	207,078,502
第3期	843,783,098	303,192,666
第4期	1,274,331,650	414,699,900

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	197,866,656,100	98.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,785,028,055	1.88
合計(純資産総額)		201,651,684,155	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,857,950,000	1.91
合計	買建	-	3,857,950,000	1.91

外国株式インデックス・マザーファンド

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	216,720,947,892	66.82
	イギリス	13,214,681,996	4.07
	カナダ	11,114,072,682	3.43
	スイス	10,272,647,708	3.17
	フランス	10,079,001,420	3.11
	ドイツ	8,907,372,436	2.75
	オランダ	6,577,996,694	2.03
	アイルランド	6,016,994,093	1.86
	オーストラリア	5,733,253,171	1.77
	スウェーデン	3,344,502,779	1.03
	デンマーク	2,588,486,142	0.80
	スペイン	2,405,531,316	0.74
	香港	2,152,228,003	0.66
	イタリア	1,810,982,419	0.56
	フィンランド	1,252,214,481	0.39
	ジャージィー	1,249,872,338	0.39
	シンガポール	863,998,448	0.27
	ベルギー	793,614,240	0.24
	バミューダ	743,539,019	0.23
	ノルウェー	645,100,114	0.20
	ケイマン諸島	616,882,867	0.19
	イスラエル	610,789,627	0.19
	ニュージーランド	315,518,455	0.10
	ルクセンブルグ	314,666,495	0.10
	オランダ領キュラソー	249,308,125	0.08
	オーストリア	212,324,253	0.07
	ポルトガル	149,130,227	0.05
	リベリア	120,657,180	0.04
	パナマ	115,384,702	0.04
	マン島	94,007,806	0.03
	パプアニューギニア	36,626,484	0.01
	小計	309,322,333,612	95.37
投資証券	アメリカ	6,156,276,908	1.90
	オーストラリア	694,149,427	0.21
	イギリス	185,233,214	0.06
	香港	154,875,404	0.05
	フランス	151,106,746	0.05
	シンガポール	139,710,214	0.04
	カナダ	34,903,236	0.01
	小計	7,516,255,149	2.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,515,015,280	2.31
合計(純資産総額)		324,353,604,041	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	329,930,598	0.10
合計	買建	-	329,930,598	0.10
株価指数先物取引	買建	ドイツ	1,166,042,808	0.36
合計	買建	-	1,166,042,808	0.36
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,720,182,235	1.76
合計	買建	-	5,720,182,235	1.76
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	245,386,908	0.08
合計	買建	-	245,386,908	0.08

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	日本	763,720,054	0.24

エマージング株式インデックス・マザーファンド

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	2,482,203,641	16.11
	台湾	1,690,879,113	10.98
	韓国	1,486,557,371	9.65
	インド	1,447,485,933	9.40
	中国	749,292,537	4.86
	ブラジル	503,318,666	3.27
	南アフリカ	355,568,866	2.31
	タイ	192,030,867	1.25
	メキシコ	162,643,981	1.06
	マレーシア	157,266,980	1.02
	インドネシア	151,765,067	0.99
	香港	131,588,259	0.85
	ポーランド	80,293,779	0.52
	フィリピン	76,075,960	0.49
	バミューダ	73,157,353	0.47
	チリ	51,226,111	0.33
	アメリカ	44,046,760	0.29
	トルコ	30,154,309	0.20
	ルクセンブルグ	29,922,436	0.19
	ハンガリー	29,905,894	0.19
	ギリシャ	21,692,929	0.14
	コロンビア	19,543,536	0.13
	チェコ	13,734,597	0.09
	エジプト	8,374,034	0.05
	マン島	4,528,084	0.03
	シンガポール	3,314,230	0.02
	ペルー	2,207,400	0.01
	アルゼンチン	1,334,417	0.01
	小計	10,000,113,110	64.91
投資信託受益証券	香港	592,848,749	3.85
投資証券	アメリカ	1,094,253,581	7.10
	メキシコ	61,687,758	0.40
	ブラジル	23,640,307	0.15
	南アフリカ	4,511,684	0.03
	小計	1,184,093,330	7.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,628,492,804	23.55
合計(純資産総額)		15,405,547,993	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,623,741,283	23.52
合計	買建	-	3,623,741,283	23.52

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	日本	2,504,291,009	16.26

Jリート・インデックス・マザーファンド

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	7,390,142,200	98.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	146,997,253	1.95
合計(純資産総額)		7,537,139,453	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	41,280,000	0.55
合計	買建	-	41,280,000	0.55

外国リート・インデックス・マザーファンド

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	11,425,757,340	75.01
	オーストラリア	1,027,647,851	6.75
	イギリス	835,567,126	5.49
	シンガポール	527,229,931	3.46
	カナダ	299,696,687	1.97
	フランス	295,815,328	1.94
	香港	217,653,810	1.43
	ベルギー	199,976,707	1.31
	スペイン	63,165,007	0.41
	ニュージーランド	62,072,829	0.41
	ドイツ	40,117,096	0.26
	ガーンジィ	26,178,209	0.17
	オランダ	24,550,173	0.16
	韓国	23,898,887	0.16
	アイルランド	16,018,243	0.11
	イスラエル	10,165,680	0.07
	イタリア	4,280,010	0.03
	小計	15,099,790,914	99.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	133,094,506	0.87
合計(純資産総額)		15,232,885,420	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	日本	5,310,692	△0.03
為替予約取引	買建	日本	21,600,956	0.14

国内債券パッシブ・マザーファンド

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	111,055,056,960	80.93
地方債証券	日本	9,297,606,378	6.78
特殊債券	日本	11,042,969,959	8.05
社債券	日本	5,047,725,900	3.68
	フランス	201,163,400	0.15
	小計	5,248,889,300	3.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	582,358,323	0.42
合計(純資産総額)		137,226,880,920	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	73,164,827,897	45.86
	フランス	15,985,442,246	10.02
	イタリア	14,837,336,454	9.30
	ドイツ	11,753,702,814	7.37
	イギリス	9,552,797,056	5.99
	スペイン	9,487,950,206	5.95
	ベルギー	3,748,814,777	2.35
	カナダ	3,055,831,158	1.92
	オランダ	2,973,659,594	1.86
	オーストラリア	2,880,595,690	1.81
	オーストリア	2,318,152,676	1.45
	アイルランド	1,324,751,336	0.83
	メキシコ	1,100,905,347	0.69
	フィンランド	986,827,956	0.62
	ポーランド	893,905,641	0.56
	デンマーク	802,417,583	0.50
	マレーシア	753,780,072	0.47
	イスラエル	718,530,517	0.45
	シンガポール	704,021,340	0.44
	スウェーデン	458,980,202	0.29
	ノルウェー	388,433,326	0.24
	小計	157,891,663,888	98.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,661,550,952	1.04
合計(純資産総額)		159,553,214,840	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	11,974,415,764	45.86
	フランス	2,628,059,488	10.07
	イタリア	2,438,440,085	9.34
	ドイツ	1,940,462,684	7.43
	イギリス	1,562,994,491	5.99
	スペイン	1,533,828,689	5.87
	ベルギー	607,788,647	2.33
	カナダ	501,119,894	1.92
	オランダ	477,180,815	1.83
	オーストラリア	472,426,329	1.81
	オーストリア	379,313,826	1.45
	シンガポール	238,278,548	0.91
	アイルランド	211,647,788	0.81
	メキシコ	179,672,844	0.69
	フィンランド	164,545,826	0.63
	ポーランド	146,543,397	0.56
	デンマーク	131,228,326	0.50
	イスラエル	118,726,414	0.45
	スウェーデン	75,075,513	0.29
	ノルウェー	62,405,051	0.24
	小計	25,844,154,419	98.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	266,688,734	1.02
合計(純資産総額)		26,110,843,153	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	日本	26,331,222,915	△100.84

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

					2021年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,600,500	1,411.10	5,080,658,349	2,000.00	7,201,000,000	3.57
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	445,400	9,739.65	4,338,040,110	12,455.00	5,547,457,000	2.75
日本	株式	キーエンス	電気機器	69,800	53,726.46	3,750,106,908	67,000.00	4,676,600,000	2.32
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	553,300	7,300.64	4,039,444,112	6,480.00	3,585,384,000	1.78
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	486,300	4,430.41	2,154,508,383	6,832.00	3,322,401,600	1.65
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,792,700	452.71	2,169,703,217	657.90	3,153,117,330	1.56
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	815,700	2,475.79	2,019,501,903	3,085.00	2,516,434,500	1.25
日本	株式	信越化学工業	化学	128,800	17,305.44	2,228,940,672	18,900.00	2,434,320,000	1.21
日本	株式	HOYA	精密機器	138,700	13,919.23	1,930,597,201	17,475.00	2,423,782,500	1.20
日本	株式	日立製作所	電気機器	341,900	4,023.36	1,375,586,784	6,640.00	2,270,216,000	1.13
日本	株式	ダイキン工業	機械	90,600	23,608.75	2,138,952,750	24,460.00	2,216,076,000	1.10
日本	株式	任天堂	その他製品	40,700	59,392.57	2,417,277,599	54,310.00	2,210,417,000	1.10
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	590,800	3,744.96	2,212,522,368	3,699.00	2,185,369,200	1.08
日本	株式	日本電産	電気機器	171,100	13,309.11	2,277,188,721	12,420.00	2,125,062,000	1.05
日本	株式	村田製作所	電気機器	208,800	9,136.78	1,907,759,664	9,960.00	2,079,648,000	1.03
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	41,600	35,734.78	1,486,566,848	49,670.00	2,066,272,000	1.02
日本	株式	KDDI	情報・通信業	558,500	3,018.25	1,685,692,625	3,691.00	2,061,423,500	1.02
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	559,800	2,884.33	1,614,647,934	3,455.00	1,934,109,000	0.96
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	485,200	3,056.27	1,482,902,204	3,944.00	1,913,628,800	0.95
日本	株式	第一三共	医薬品	558,300	3,661.16	2,044,025,628	2,979.50	1,663,454,850	0.82
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	489,600	2,774.88	1,358,581,248	3,277.00	1,604,419,200	0.80
日本	株式	ファナック	電気機器	62,400	25,394.51	1,584,617,424	24,565.00	1,532,856,000	0.76
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	952,600	1,336.47	1,273,121,322	1,584.50	1,509,394,700	0.75
日本	株式	三菱商事	卸売業	425,300	2,446.87	1,040,653,811	3,536.00	1,503,860,800	0.75
日本	株式	SMC	機械	20,800	66,320.31	1,379,462,448	70,080.00	1,457,664,000	0.72
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	273,700	3,359.69	919,547,153	5,085.00	1,391,764,500	0.69
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	230,700	5,191.16	1,197,600,612	6,021.00	1,389,044,700	0.69
日本	株式	三井物産	卸売業	543,000	1,797.02	975,781,860	2,464.00	1,337,952,000	0.66
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	72,200	17,701.45	1,278,044,690	18,130.00	1,308,986,000	0.65
日本	株式	富士通	電気機器	64,000	14,615.10	935,366,400	20,310.00	1,299,840,000	0.64

ロ 種類別投資比率

		2021年9月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.20
	建設業	2.27
	食料品	3.37
	繊維製品	0.47
	パルプ・紙	0.22
	化学	6.92
	医薬品	5.06
	石油・石炭製品	0.40
	ゴム製品	0.70
	ガラス・土石製品	0.75
	鉄鋼	0.80
	非鉄金属	0.65
	金属製品	0.59
	機械	5.27
	電気機器	18.25
	輸送用機器	7.56
	精密機器	2.92
	その他製品	2.16
	電気・ガス業	1.12
	陸運業	3.23
	海運業	0.47
	空運業	0.48
	倉庫・運輸関連業	0.17
	情報・通信業	8.28
	卸売業	4.68
	小売業	4.42
	銀行業	4.91
	証券、商品先物取引業	0.72
	保険業	1.99
	その他金融業	1.12
	不動産業	1.97
	サービス業	5.92
合 計		98.12

外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

					2021年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	871,554	13,098.00	11,415,612,200	15,985.53	13,932,255,751	4.30
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	373,728	24,208.30	9,047,318,047	31,785.28	11,879,049,123	3.66
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	23,690	359,732.99	8,522,074,494	369,461.35	8,752,539,390	2.70
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	125,292	31,188.75	3,907,700,413	38,009.15	4,762,242,572	1.47
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	15,714	201,663.46	3,168,939,671	300,736.87	4,725,779,244	1.46
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	15,230	202,124.16	3,078,350,993	301,111.81	4,585,932,811	1.41
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	42,736	67,239.86	2,873,562,527	87,444.22	3,737,015,980	1.15
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	130,062	14,982.62	1,948,669,783	22,962.63	2,986,565,114	0.92
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	157,992	13,700.13	2,164,510,496	18,573.12	2,934,405,007	0.90
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	137,048	16,197.12	2,219,782,528	18,357.12	2,515,806,362	0.78
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	88,428	23,636.11	2,090,094,042	25,370.03	2,243,420,623	0.69
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	49,467	37,909.65	1,875,276,835	44,813.89	2,216,808,558	0.68
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	69,189	26,020.28	1,800,317,208	31,034.30	2,147,231,961	0.66
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	55,494	30,959.31	1,718,055,971	37,709.21	2,092,634,655	0.65
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	128,383	15,498.07	1,989,688,477	15,894.88	2,040,632,173	0.63
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	150,863	12,293.95	1,854,702,672	13,481.70	2,033,890,431	0.63
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	402,525	3,275.90	1,318,631,003	4,820.39	1,940,329,255	0.60
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	21,953	48,109.40	1,056,145,610	84,110.32	1,846,473,898	0.57
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	46,455	37,962.23	1,763,535,540	39,529.02	1,836,320,847	0.57
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	94,639	16,556.05	1,566,848,093	19,326.35	1,829,026,021	0.56
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	58,324	23,862.70	1,391,768,070	28,987.28	1,690,654,118	0.52
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	25,076	53,531.34	1,342,351,781	64,656.18	1,621,318,469	0.50
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	23,263	55,086.06	1,281,466,978	67,046.80	1,559,709,596	0.48
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	50,706	27,399.52	1,389,320,193	30,274.36	1,535,091,698	0.47
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	239,809	5,810.15	1,393,327,197	6,259.69	1,501,128,944	0.46
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,777	36,396.50	1,338,554,000	40,525.43	1,490,403,886	0.46
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	220,715	4,559.62	1,006,376,469	6,701.77	1,479,181,077	0.46
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	290,792	4,172.41	1,213,303,853	4,871.88	1,416,703,031	0.44
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	221,654	4,817.16	1,067,743,188	6,209.32	1,376,320,969	0.42
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,664	50,835.18	1,050,458,225	64,868.83	1,340,449,544	0.41

ロ 種類別投資比率

		2021年9月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.27
	素材	3.95
	資本財	6.17
	商業・専門サービス	1.23
	運輸	1.81
	自動車・自動車部品	2.09
	耐久消費財・アパレル	1.83
	消費者サービス	1.87
	小売	5.61
	食品・生活必需品小売り	1.40
	食品・飲料・タバコ	3.68
	家庭用品・パーソナル用品	1.68
	ヘルスケア機器・サービス	5.09
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.39
	銀行	6.08
	各種金融	4.63
	保険	2.96
	不動産	0.39
	ソフトウェア・サービス	12.17
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.82
	半導体・半導体製造装置	4.56
	電気通信サービス	1.59
	公益事業	2.74
	メディア・娯楽	7.36
投資証券	-	2.32
合 計		97.68

エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

					2021年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	330,000	2,040.54	673,377,954	2,335.31	770,652,960	5.00
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	-	691,400	892.2263	616,885,283	857.4613	592,848,749	3.85
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	77,100	8,493.55	654,852,473	6,686.70	515,544,570	3.35
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI RUSSIA ETF	-	86,125	4,163.42	358,574,892	5,297.17	456,219,076	2.96
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	63,941	6,663.00	426,038,710	7,017.27	448,691,261	2.91
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	203,300	3,148.93	640,177,956	2,132.55	433,548,228	2.81
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ET	-	83,225	3,601.59	299,741,961	4,627.89	385,156,311	2.50
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	54,000	4,364.38	235,676,379	3,595.00	194,130,000	1.26
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	38,050	2,947.19	112,140,495	3,817.05	145,238,885	0.94
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	45,640	1,726.31	78,788,674	2,555.30	116,623,777	0.76
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,288,000	88.01	113,351,212	80.10	103,164,420	0.67
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	23,102	3,487.10	80,559,037	4,147.14	95,807,216	0.62
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI UAE ETF	-	56,694	1,386.82	78,624,529	1,663.13	94,289,560	0.61
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	11,657	9,849.26	114,812,867	8,015.71	93,439,136	0.61
ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,000	1,232.13	59,142,386	1,809.00	86,832,192	0.56
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	-	38,065	2,005.61	76,343,407	2,260.78	86,056,742	0.56
ブラジル	株式	VALE SA	素材	53,100	1,747.70	92,803,028	1,566.65	83,189,091	0.54
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,017	6,034.28	66,479,706	6,676.35	73,553,347	0.48
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	20,000	2,995.52	59,910,416	3,676.10	73,522,064	0.48
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	68,018	758.49	51,590,843	1,071.35	72,870,744	0.47
ケイマン諸島	株式	NIO INC - ADR	自動車・自動車部品	18,231	5,601.83	102,126,933	3,931.75	71,679,726	0.47
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	12,472	4,141.76	51,655,981	5,725.77	71,411,790	0.46
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	167,800	351.03	58,903,530	422.77	70,941,141	0.46
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	-	18,439	3,017.20	55,634,216	3,825.43	70,537,022	0.46
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	7,310	9,942.46	72,679,370	9,470.00	69,225,700	0.45
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	85,500	1,308.91	111,911,577	784.43	67,068,679	0.44
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	3,680	17,351.30	63,852,797	17,002.89	62,570,621	0.41
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	192,200	384.23	73,849,697	316.36	60,804,392	0.39
韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	1,649	28,243.52	46,573,560	36,648.90	60,434,036	0.39
ケイマン諸島	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	5,914	15,782.31	93,336,573	9,967.60	58,948,358	0.38

ロ 種類別投資比率

		2021年9月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.68
	素材	4.87
	資本財	1.72
	商業・専門サービス	0.06
	運輸	1.23
	自動車・自動車部品	2.65
	耐久消費財・アパレル	1.25
	消費者サービス	0.83
	小売	6.27
	食品・生活必需品小売り	0.84
	食品・飲料・タバコ	1.91
	家庭用品・パーソナル用品	0.78
	ヘルスケア機器・サービス	0.72
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.59
	銀行	7.61
	各種金融	1.62
	保険	1.88
	不動産	1.28
	ソフトウェア・サービス	2.19
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.29
	半導体・半導体製造装置	7.02
	電気通信サービス	1.66
	公益事業	1.53
	メディア・娯楽	5.44
投資信託受益証券	-	3.85
投資証券	-	7.69
合 計		76.45

Jリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

				2021年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	738	698,043.52	515,156,116	725,000.00	535,050,000	7.10
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	651	658,118.81	428,435,345	668,000.00	434,868,000	5.77
日本	投資証券	GLP投資法人	2,109	192,363.76	405,695,160	183,200.00	386,368,800	5.13
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,031	377,521.39	389,224,557	372,500.00	384,047,500	5.10
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	3,286	106,939.82	351,404,237	107,300.00	352,587,800	4.68
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,106	167,196.77	352,116,400	160,600.00	338,223,600	4.49
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	978	315,229.28	308,294,238	326,500.00	319,317,000	4.24
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,298	196,898.16	255,573,814	194,000.00	251,812,000	3.34
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	651	360,804.92	234,884,003	362,000.00	235,662,000	3.13
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,467	153,519.64	225,213,314	150,800.00	221,223,600	2.94
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	925	211,909.74	196,016,514	202,700.00	187,497,500	2.49
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,917	92,374.66	177,082,229	92,400.00	177,130,800	2.35
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	428	399,365.21	170,928,308	405,000.00	173,340,000	2.30
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	347	450,003.60	156,151,250	457,000.00	158,579,000	2.10
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	201	771,870.41	155,145,953	767,000.00	154,167,000	2.05
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	797	191,152.45	152,348,505	187,500.00	149,437,500	1.98
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	242	613,397.87	148,442,284	590,000.00	142,780,000	1.89
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	426	338,613.01	144,249,143	331,000.00	141,006,000	1.87
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	225	662,491.57	149,060,604	625,000.00	140,625,000	1.87
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,999	62,609.96	125,157,303	67,100.00	134,132,900	1.78
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	2,871	40,475.63	116,205,529	43,900.00	126,036,900	1.67
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	766	156,778.72	120,092,503	151,000.00	115,666,000	1.53
日本	投資証券	イオンリート投資法人	764	149,372.13	114,120,304	149,800.00	114,447,200	1.52
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	228	472,527.21	107,736,205	489,000.00	111,492,000	1.48
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	136	767,000.00	104,312,000	752,000.00	102,272,000	1.36
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	293	344,197.19	100,849,776	343,500.00	100,645,500	1.34
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	573	185,157.64	106,095,325	175,500.00	100,561,500	1.33
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	445	227,342.74	101,167,518	217,200.00	96,654,000	1.28
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	842	119,000.00	100,198,000	111,800.00	94,135,600	1.25
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	588	153,792.85	90,430,197	153,400.00	90,199,200	1.20

ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.05
合 計	98.05

外国リート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

				2021年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	66,174	14,648.47	969,347,759	14,151.16	936,439,179	6.15
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	8,039	91,919.33	738,939,480	89,712.83	721,201,469	4.73
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	13,619	35,587.23	484,662,454	33,835.65	460,807,777	3.03
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	29,263	14,832.62	434,046,886	14,980.49	438,374,137	2.88
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	25,246	18,073.09	456,273,244	16,425.38	414,675,123	2.72
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	37,750	9,463.29	357,239,381	9,377.78	354,011,074	2.32
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,579	24,836.95	312,423,998	25,182.00	316,764,378	2.08
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	30,442	9,154.53	278,682,320	9,127.08	277,846,447	1.82
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,331	22,879.90	282,132,045	21,582.65	266,135,691	1.75
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	35,052	7,916.68	277,495,536	7,392.32	259,115,460	1.70
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	151,215	1,849.15	279,619,374	1,710.58	258,665,294	1.70
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	11,954	19,926.57	238,202,264	19,251.36	230,130,747	1.51
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	35,357	6,114.55	216,192,050	6,313.41	223,223,138	1.47
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	51,098	4,491.87	229,525,480	4,359.28	222,750,693	1.46
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	10,450	22,033.39	230,248,951	21,145.05	220,965,726	1.45
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,358	20,856.60	216,032,617	21,259.20	220,202,835	1.45
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,810	35,297.25	205,077,038	36,254.25	210,637,166	1.38
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	106,973	1,917.50	205,120,199	1,814.19	194,068,897	1.27
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	33,991	5,562.50	189,075,083	5,441.55	184,963,739	1.21
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	48,364	3,936.99	190,408,611	3,806.40	184,092,690	1.21
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	54,810	3,303.74	181,077,812	3,231.13	177,098,257	1.16
香港	投資証券	LINK REIT	186,200	1,045.86	194,739,229	938.30	174,710,529	1.15
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	12,626	12,775.36	161,301,721	12,447.74	157,165,195	1.03
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	8,903	15,978.61	142,257,538	16,798.07	149,553,242	0.98
アメリカ	投資証券	UDR INC	24,928	5,841.32	145,612,386	5,991.08	149,345,582	0.98
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	16,563	8,583.15	142,162,732	8,276.48	137,083,404	0.90
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	15,268	9,199.98	140,465,334	8,888.69	135,712,463	0.89
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	55,655	2,421.66	134,777,220	2,400.68	133,610,068	0.88
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	26,267	5,127.04	134,672,036	4,959.18	130,262,654	0.86
アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	53,657	2,257.02	121,104,677	2,314.51	124,189,426	0.82

ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.13
合 計	99.13

国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

					2021年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	427 2年国債	3,300,000,000	100.28	3,309,170,500	100.24	3,307,854,000	0.005	2023/08/01	2.41
日本	国債証券	147 5年国債	1,700,000,000	100.51	1,708,623,500	100.45	1,707,616,000	0.005	2026/03/20	1.24
日本	国債証券	146 5年国債	1,690,000,000	100.96	1,706,224,000	100.85	1,704,314,300	0.100	2025/12/20	1.24
日本	国債証券	363 10年国債	1,660,000,000	100.78	1,672,967,600	100.34	1,665,594,200	0.100	2031/06/20	1.21
日本	国債証券	425 2年国債	1,590,000,000	100.23	1,593,663,000	100.22	1,593,434,400	0.005	2023/06/01	1.16
日本	国債証券	360 10年国債	1,440,000,000	100.51	1,447,344,000	100.72	1,450,310,400	0.100	2030/09/20	1.06
日本	国債証券	145 5年国債	1,310,000,000	100.96	1,322,510,500	100.82	1,320,702,700	0.100	2025/09/20	0.96
日本	国債証券	330 10年国債	1,285,000,000	102.18	1,312,961,600	101.81	1,308,207,100	0.800	2023/09/20	0.95
日本	国債証券	144 5年国債	1,230,000,000	100.89	1,240,947,000	100.78	1,239,630,900	0.100	2025/06/20	0.90
日本	国債証券	358 10年国債	1,100,000,000	100.70	1,107,744,000	100.85	1,109,306,000	0.100	2030/03/20	0.81
日本	国債証券	356 10年国債	1,070,000,000	100.93	1,079,932,400	100.92	1,079,811,900	0.100	2029/09/20	0.79
日本	国債証券	357 10年国債	1,070,000,000	100.89	1,079,483,500	100.86	1,079,234,100	0.100	2029/12/20	0.79
日本	国債証券	69 20年国債	1,020,000,000	106.29	1,084,137,600	105.46	1,075,732,800	2.100	2024/03/20	0.78
日本	国債証券	359 10年国債	1,060,000,000	100.68	1,067,207,300	100.78	1,068,299,800	0.100	2030/06/20	0.78
日本	国債証券	64 20年国債	1,025,000,000	104.72	1,073,421,000	103.98	1,065,774,500	1.900	2023/09/20	0.78
日本	国債証券	65 20年国債	1,020,000,000	105.22	1,073,244,000	104.47	1,065,604,200	1.900	2023/12/20	0.78
日本	国債証券	361 10年国債	990,000,000	100.38	993,762,000	100.60	995,910,300	0.100	2030/12/20	0.73
日本	国債証券	329 10年国債	950,000,000	101.93	968,335,000	101.57	964,953,000	0.800	2023/06/20	0.70
日本	国債証券	362 10年国債	930,000,000	100.25	932,280,800	100.47	934,380,300	0.100	2031/03/20	0.68
日本	国債証券	84 20年国債	850,000,000	109.69	932,373,500	108.90	925,624,500	2.000	2025/12/20	0.67
日本	国債証券	14 30年国債	692,000,000	128.05	886,112,920	127.46	881,988,600	2.400	2034/03/20	0.64
日本	国債証券	148 5年国債	840,000,000	100.55	844,655,500	100.43	843,578,400	0.005	2026/06/20	0.61
日本	国債証券	354 10年国債	835,000,000	100.93	842,765,500	100.97	843,116,200	0.100	2029/03/20	0.61
日本	国債証券	70 20年国債	780,000,000	107.78	840,660,600	106.86	833,476,800	2.400	2024/06/20	0.61
日本	国債証券	333 10年国債	815,000,000	102.08	831,927,550	101.77	829,409,200	0.600	2024/03/20	0.60
日本	国債証券	88 20年国債	742,000,000	112.20	832,501,740	111.30	825,823,740	2.300	2026/06/20	0.60
日本	国債証券	338 10年国債	805,000,000	102.01	821,204,650	101.77	819,280,700	0.400	2025/03/20	0.60
日本	国債証券	344 10年国債	811,000,000	101.02	819,231,650	100.92	818,485,530	0.100	2026/09/20	0.60
日本	国債証券	355 10年国債	810,000,000	100.88	817,128,000	100.97	817,824,600	0.100	2029/06/20	0.60
日本	国債証券	92 20年国債	734,000,000	112.23	823,753,520	111.40	817,646,640	2.100	2026/12/20	0.60

ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	80.93
地方債証券	6.78
特殊債券	8.05
社債券	3.82
合 計	99.58

外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

					2021年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	T 1.625 05/15/26	14,950,000	11,728.32	1,753,383,488	11,539.96	1,725,223,912	1.625	2026/05/15	1.08
アメリカ	国債証券	T 2.25 03/31/26	13,300,000	12,014.79	1,597,967,092	11,850.31	1,576,091,687	2.250	2026/03/31	0.99
アメリカ	国債証券	T 2.875 05/15/28	9,000,000	12,734.23	1,146,080,596	12,329.55	1,109,659,939	2.875	2028/05/15	0.70
アメリカ	国債証券	T 2.5 02/28/26	8,500,000	12,114.68	1,029,747,549	11,971.41	1,017,569,924	2.500	2026/02/28	0.64
アメリカ	国債証券	T 1.125 02/15/31	8,500,000	10,653.76	905,569,902	10,818.63	919,583,964	1.125	2031/02/15	0.58
アメリカ	国債証券	T 0.625 08/15/30	8,800,000	10,901.01	959,288,704	10,394.57	914,722,160	0.625	2030/08/15	0.57
アメリカ	国債証券	T 0.125 08/15/23	8,000,000	11,182.38	894,590,554	11,163.12	893,049,971	0.125	2023/08/15	0.56
アメリカ	国債証券	T 0.25 06/15/23	7,700,000	11,217.36	863,736,483	11,191.55	861,749,528	0.250	2023/06/15	0.54
アメリカ	国債証券	T 0.125 02/15/24	7,700,000	11,130.11	857,018,334	11,127.65	856,828,742	0.125	2024/02/15	0.54
アメリカ	国債証券	T 0.375 09/30/27	7,800,000	11,003.97	858,310,003	10,667.32	832,050,885	0.375	2027/09/30	0.52
アメリカ	国債証券	T 0.625 05/15/30	7,500,000	10,932.31	819,923,301	10,428.59	782,144,526	0.625	2030/05/15	0.49
アメリカ	国債証券	T 0.625 12/31/27	7,200,000	10,804.26	777,906,932	10,784.05	776,451,715	0.625	2027/12/31	0.49
アメリカ	国債証券	T 2.125 03/31/24	6,500,000	11,899.37	773,459,012	11,667.66	758,397,900	2.125	2024/03/31	0.48
アメリカ	国債証券	T 2.25 11/15/24	6,300,000	12,061.13	759,851,110	11,780.81	742,191,100	2.250	2024/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 0.875 11/15/30	7,000,000	10,763.74	753,461,942	10,601.73	742,121,374	0.875	2030/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 0.75 01/31/28	6,700,000	10,727.53	718,744,644	10,857.47	727,450,565	0.750	2028/01/31	0.46
アメリカ	国債証券	T 3 08/15/48	5,400,000	14,666.77	792,005,377	13,324.97	719,548,453	3.000	2048/08/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 1.75 06/30/24	6,200,000	11,794.13	731,236,035	11,583.27	718,162,883	1.750	2024/06/30	0.45
イタリア	国債証券	BTPS 3.5 03/01/30	4,400,000	16,596.11	730,228,752	16,062.77	706,762,011	3.500	2030/03/01	0.44
アメリカ	国債証券	T 2.5 05/15/24	5,700,000	12,066.38	687,783,375	11,795.25	672,329,181	2.500	2024/05/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 2.375 08/15/24	5,600,000	12,066.38	675,717,000	11,791.78	660,339,639	2.375	2024/08/15	0.41
アメリカ	国債証券	T 0.125 10/15/23	5,700,000	11,177.14	637,096,733	11,152.60	635,698,437	0.125	2023/10/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 1.875 02/15/51	5,800,000	10,512.65	609,733,444	10,656.35	618,068,351	1.875	2051/02/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 2.75 02/15/24	5,100,000	12,098.73	617,035,073	11,823.23	602,984,668	2.750	2024/02/15	0.38
フランス	国債証券	FRTR 2.75 10/25/27	3,850,000	15,988.91	615,572,890	15,444.90	594,628,615	2.750	2027/10/25	0.37
フランス	国債証券	FRTR 0 11/25/29	4,500,000	13,458.69	605,641,068	13,056.64	587,548,972	0.000	2029/11/25	0.37
アメリカ	国債証券	T 2.75 02/15/28	4,800,000	12,830.58	615,867,780	12,230.73	587,075,016	2.750	2028/02/15	0.37
アメリカ	国債証券	T 2 11/15/26	5,000,000	12,168.68	608,433,846	11,733.58	586,679,044	2.000	2026/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	T 2.375 05/15/27	4,900,000	12,475.58	611,303,542	11,964.47	586,259,120	2.375	2027/05/15	0.37
アメリカ	国債証券	T 2.5 08/15/23	5,000,000	11,893.25	594,662,437	11,668.44	583,422,172	2.500	2023/08/15	0.37

ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.96
合 計	98.96

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

					2021年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	T 0.125 01/31/23	1,650,000	11,186.32	184,574,223	11,184.05	184,536,885	0.125	2023/01/31	0.71
アメリカ	国債証券	T 0.125 05/15/23	1,600,000	11,179.32	178,869,143	11,173.20	178,771,159	0.125	2023/05/15	0.68
アメリカ	国債証券	T 0.5 03/31/25	1,570,000	11,167.52	175,330,024	11,124.62	174,656,599	0.500	2025/03/31	0.67
アメリカ	国債証券	T 0.25 03/15/24	1,460,000	11,161.40	162,956,394	11,152.60	162,828,020	0.250	2024/03/15	0.62
アメリカ	国債証券	T 0.5 06/30/27	1,340,000	10,921.38	146,346,503	10,795.80	144,663,762	0.500	2027/06/30	0.55
アメリカ	国債証券	T 0.125 02/15/24	1,300,000	11,133.85	144,740,102	11,127.65	144,659,398	0.125	2024/02/15	0.55
アメリカ	国債証券	T 1.625 05/15/31	1,220,000	11,554.43	140,964,024	11,297.76	137,832,725	1.625	2031/05/15	0.53
アメリカ	国債証券	T 0.875 11/15/30	1,300,000	10,835.69	140,863,997	10,601.73	137,822,540	0.875	2030/11/15	0.53
アメリカ	国債証券	T 0.125 02/28/23	1,200,000	11,183.69	134,204,320	11,181.48	134,177,754	0.125	2023/02/28	0.51
アメリカ	国債証券	T 1.25 08/31/24	1,150,000	11,461.74	131,810,062	11,430.61	131,452,054	1.250	2024/08/31	0.50
アメリカ	国債証券	T 1.5 03/31/23	1,150,000	11,427.21	131,412,879	11,408.79	131,201,073	1.500	2023/03/31	0.50
アメリカ	国債証券	T 0.625 08/15/30	1,190,000	10,611.42	126,275,838	10,394.57	123,695,383	0.625	2030/08/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 0.125 09/15/23	1,100,000	11,162.71	122,789,791	11,159.21	122,751,281	0.125	2023/09/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 1.125 02/29/28	1,100,000	11,268.07	123,948,776	11,110.63	122,216,975	1.125	2028/02/29	0.47
アメリカ	国債証券	T 1.875 02/15/41	1,110,000	11,321.84	125,672,475	10,928.76	121,309,282	1.875	2041/02/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 1.125 02/15/31	1,120,000	11,059.97	123,871,655	10,818.63	121,168,710	1.125	2031/02/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 1.25 06/30/28	1,080,000	11,327.09	122,332,580	11,154.39	120,467,464	1.250	2028/06/30	0.46
アメリカ	国債証券	T 2 02/15/23	1,000,000	11,495.85	114,958,453	11,477.84	114,778,436	2.000	2023/02/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 0.125 01/15/24	1,030,000	11,151.71	114,862,600	11,132.01	114,659,712	0.125	2024/01/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 0.75 03/31/26	1,020,000	11,190.69	114,145,021	11,103.25	113,253,123	0.750	2026/03/31	0.43
アメリカ	国債証券	T 0.375 04/30/25	1,010,000	11,105.00	112,160,494	11,057.70	111,682,729	0.375	2025/04/30	0.43
アメリカ	国債証券	T 0.875 06/30/26	1,000,000	11,239.22	112,392,162	11,140.40	111,404,048	0.875	2026/06/30	0.43
アメリカ	国債証券	T 0.5 10/31/27	1,030,000	10,873.73	111,999,392	10,731.56	110,535,079	0.500	2027/10/31	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	980,000	11,190.69	109,668,744	11,177.56	109,540,110	0.375	2024/04/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 1.375 06/30/23	950,000	11,432.45	108,608,305	11,412.71	108,420,709	1.375	2023/06/30	0.42
アメリカ	国債証券	T 2.875 11/30/23	900,000	11,838.60	106,547,402	11,807.90	106,271,061	2.875	2023/11/30	0.41
アメリカ	国債証券	T 2.75 11/15/23	900,000	11,801.44	106,212,954	11,770.29	105,932,615	2.750	2023/11/15	0.41
フランス	国債証券	FRTR 4.5 04/25/41	470,000	23,400.90	109,984,238	22,468.25	105,600,762	4.500	2041/04/25	0.40
アメリカ	国債証券	T 2.75 07/31/23	900,000	11,734.55	105,610,946	11,696.87	105,271,840	2.750	2023/07/31	0.40
アメリカ	国債証券	T 0.125 04/30/23	940,000	11,180.63	105,097,951	11,174.43	105,039,628	0.125	2023/04/30	0.40

ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.98
合 計	98.98

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

						2021年9月30日現在
種類	地域	取引所 等	名称	買建 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0312月 2021年12月	買建	190	日本・円	3,900,979,200	3,857,950,000	1.91

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド

								2021年9月30日現在
種類	地域	取引所 等	名称	買建 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT DEC21 2021年12月	買建	31	イギリス・ポンド	2,173,907.00	327,020,830	2,193,250.00	329,930,597	0.10
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 DEC21 2021年12月	買建	221	ユーロ	9,176,572.00	1,191,669,639	8,979,230.00	1,166,042,807	0.36
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT DEC21 2021年12月	買建	235	アメリカ・ドル	52,115,707.50	5,832,789,983	51,109,562.50	5,720,182,235	1.76
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES DEC21 2021年12月	買建	17	オーストラリア・ドル	3,131,751.50	251,980,725	3,049,800.00	245,386,908	0.08

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

			2021年9月30日現在
種類	資産の名称	買建 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	5,210,000.00	581,633,980	583,081,839	0.18
	ユーロ	買建	570,000.00	74,328,684	74,022,537	0.02
	イギリス・ポンド	買建	210,000.00	31,738,707	31,589,439	0.01
	カナダ・ドル	買建	280,000.00	24,656,016	24,585,652	0.01
	スイス・フラン	買建	180,000.00	21,618,378	21,579,390	0.01
	スウェーデン・クローナ	買建	720,000.00	9,206,064	9,151,200	0.00
	デンマーク・クローネ	買建	400,000.00	7,015,120	6,984,560	0.00
	香港・ドル	買建	430,000.00	6,167,920	6,182,798	0.00
	シンガポール・ドル	買建	30,000.00	2,467,488	2,465,916	0.00
	ノルウェー・クローネ	買建	150,000.00	1,934,955	1,917,000	0.00
	イスラエル・シュケル	買建	40,000.00	1,392,004	1,390,292	0.00
	ニュージーランド・ドル	買建	10,000.00	775,317	769,431	0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド

							2021年9月30日現在
種類	地域	取引所 等	名称	買建 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ICE-US	MSCIE 2112 2021年12月	買建	524	アメリカ・ドル	34,321,769.00	3,841,292,386	32,377,960.00	3,623,741,283	23.52

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

			2021年9月30日現在
種類	資産の名称	買建 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	22,391,729.35	2,458,400,000	2,504,291,009	16.26

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド

					2021年9月30日現在
種類	地域	取引所 等	名称	買建 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TREIT 先物 0312月 2021年12月	買建	20	日本・円	42,968,400	41,280,000	0.55

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド

			2021年9月30日現在
種類	資産の名称	買建 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	40,308.86	4,500,000	4,511,202	△0.03
	シンガポール・ドル	売建	9,726.49	800,000	799,490	△0.01
	アメリカ・ドル	買建	165,312.15	18,500,000	18,500,876	0.12
	オーストラリア・ドル	買建	14,913.69	1,200,000	1,199,955	0.01
	イギリス・ポンド	買建	7,312.92	1,100,000	1,100,044	0.01
	ユーロ	買建	6,160.86	800,000	800,081	0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

			2021年9月30日現在
種類	資産の名称	買建 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	108,680,000.00	11,975,159,024	12,162,563,556	△46.58
	ユーロ	売建	81,320,000.00	10,582,515,583	10,560,890,156	△40.45
	イギリス・ポンド	売建	10,810,000.00	1,636,445,041	1,626,058,577	△6.23
	カナダ・ドル	売建	5,930,000.00	517,271,409	520,664,081	△1.99
	オーストラリア・ドル	売建	6,020,000.00	485,561,160	484,369,200	△1.86
	シンガポール・ドル	売建	2,950,000.00	241,569,305	242,473,775	△0.93
	メキシコ・ペソ	売建	34,340,000.00	187,361,443	187,060,282	△0.72
	ポーランド・ズロチ	売建	5,350,000.00	153,611,554	150,001,160	△0.57
	デンマーク・クローネ	売建	7,710,000.00	134,909,117	134,638,188	△0.52
	イスラエル・シュケル	売建	3,520,000.00	120,802,017	122,344,640	△0.47
	スウェーデン・クローナ	売建	6,010,000.00	76,726,905	76,387,100	△0.29
	ノルウェー・クローネ	売建	4,990,000.00	63,160,376	63,772,200	△0.24

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。