有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	197,260,985	6,814,601
第2期	1,242,016,819	118,444,252
第3期	2,142,530,997	364,184,551
第4期	3,074,461,766	692,313,957
第5期	3,272,525,772	1,024,474,042

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	235,257,377	140,052,522
第2期	593,034,885	28,199,968
第3期	853,822,366	158,356,618
第4期	1,391,060,134	241,319,938
第5期	1,327,482,394	330,475,830

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	426,008,460	139,473,752
第2期	1,111,549,352	100,006,600
第3期	2,085,818,899	277,142,914
第4期	2,996,875,916	487,585,479
第5期	3,415,030,451	763,606,832

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	411,158,724	219,693,175
第2期	485,641,046	69,477,173
第3期	839,231,080	145,565,103
第4期	1,186,838,860	291,846,934
第5期	1,638,627,128	373,806,038

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	762,271,388	307,261,790
第2期	481,502,084	207,078,502
第3期	843,783,098	303,192,666
第4期	1,274,331,650	414,699,900
第5期	1,564,567,682	439,177,712

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	198,897,402,780	96.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,102,626,461	3.45
合計(純資産総額)		206,000,029,241	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	7,105,320,000	3.45
合計	買建	-	7,105,320,000	3.45

外国株式インデックス・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	272,932,352,243	68.45
	イギリス	16,160,303,133	4.05
	カナダ	14,826,929,335	3.72
	スイス	12,882,773,520	3.23
	フランス	11,254,653,216	2.82
	ドイツ	8,115,775,961	2.04
	オーストラリア	8,033,577,861	2.01
	アイルランド	6,779,525,809	1.70
	オランダ	6,511,689,250	1.63
	スウェーデン	3,386,209,727	0.85
	デンマーク	2,892,641,611	0.73
	スペイン	2,632,059,725	0.66
	香港	2,330,509,888	0.58
	イタリア	1,795,752,048	0.45
	ジャージィー	1,481,630,064	0.37
	フィンランド	1,363,952,010	0.34
	シンガポール	1,337,605,504	0.34
	イスラエル	917,302,524	0.23
	ノルウェー	863,333,423	0.22
	ベルギー	857,863,645	0.22
	ケイマン諸島	814,214,397	0.20
	バミューダ	575,194,301	0.14
	オランダ領キュラソー	441,754,450	0.11
	ニュージーランド	269,727,104	0.07
	ルクセンブルグ	255,813,192	0.06
	ポルトガル	201,329,449	0.05
	オーストリア	185,616,127	0.05
	パナマ	92,513,924	0.02
	リベリア	75,138,954	0.02
	マン島	74,791,175	0.02
	小計	380,342,533,570	95.39
投資証券	アメリカ	7,986,620,816	2.00
	オーストラリア	791,940,741	0.20
	香港	204,083,937	0.05
	シンガポール	168,240,624	0.04
	イギリス	150,766,149	0.04
	フランス	123,726,415	0.03
	ベルギー	33,492,823	0.01
	カナダ	31,350,811	0.01
	小計	9,490,222,316	2.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,878,418,535	2.23
合計(純資産総額)		398,711,174,421	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	411,494,922	0.10
株価指数先物取引	買建	ドイツ	1,274,378,822	0.32
株価指数先物取引	買建	アメリカ	7,223,197,015	1.81
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	323,678,769	0.08
合計	買建	-	9,232,749,528	2.32

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,189,182,672	0.30
為替予約取引	売建	-	2,990,615,948	△0.75

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	3,605,585,151	15.73
	インド	3,111,883,225	13.57
	台湾	2,788,852,883	12.16
	韓国	2,192,114,563	9.56
	中国	1,390,264,109	6.06
	ブラジル	1,113,550,125	4.86
	南アフリカ	680,720,199	2.97
	インドネシア	451,541,931	1.97
	タイ	432,890,055	1.89
	メキシコ	372,776,367	1.63
	マレーシア	312,245,131	1.36
	香港	242,942,836	1.06
	フィリピン	146,171,258	0.64
	チリ	115,414,829	0.50
	バミューダ	103,977,193	0.45
	ポーランド	100,120,896	0.44
	アメリカ	85,584,802	0.37
	トルコ	76,355,497	0.33
	ギリシャ	52,775,712	0.23
	コロンビア	30,347,658	0.13
	チェコ	29,463,494	0.13
	ハンガリー	23,044,430	0.10
	エジプト	12,795,913	0.06
	ルクセンブルグ	12,645,270	0.06
	オランダ	7,222,596	0.03
	シンガポール	6,426,319	0.03
	ペルー	3,970,446	0.02
	小計	17,501,682,888	76.33
投資信託受益証券	香港	1,116,614,240	4.87
投資証券	アメリカ	1,706,779,597	7.44
	メキシコ	91,558,369	0.40
	ブラジル	39,013,475	0.17
	南アフリカ	6,738,076	0.03
	小計	1,844,089,517	8.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,466,596,938	10.76
合計(純資産総額)		22,928,983,583	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,496,447,650	10.89
合計	買建	-	2,496,447,650	10.89

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	129,194,444	0.56

Jリート・インデックス・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	9,724,466,600	98.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	143,067,038	1.45
合計(純資産総額)		9,867,533,638	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	買建	日本	38,740,000	0.39
合計	買建	-	38,740,000	0.39

外国リート・インデックス・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	17,361,079,784	76.78
	オーストラリア	1,395,166,784	6.17
	イギリス	950,480,196	4.20
	シンガポール	837,880,232	3.71
	カナダ	403,746,636	1.79
	香港	333,808,654	1.48
	フランス	323,503,561	1.43
	ベルギー	226,879,731	1.00
	ニュージーランド	91,305,480	0.40
	スペイン	79,121,393	0.35
	韓国	57,412,358	0.25
	オランダ	37,617,316	0.17
	イスラエル	35,833,099	0.16
	ガーンジィ	25,108,850	0.11
	ドイツ	11,461,634	0.05
	アイルランド	8,448,693	0.04
	イタリア	1,823,213	0.01
	小計	22,180,677,614	98.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	430,452,201	1.90
合計(純資産総額)		22,611,129,815	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	89,529,330	0.40

国内債券パッシブ・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	103,062,668,020	79.71
地方債証券	日本	9,661,148,800	7.47
特殊債券	日本	9,446,478,382	7.31
社債券	日本	6,214,916,700	4.81
	フランス	199,917,000	0.15
	小計	6,414,833,700	4.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	712,505,862	0.55
合計(純資産総額)		129,297,634,764	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	80,043,426,193	52.12
	フランス	12,835,325,957	8.36
	イタリア	11,143,151,674	7.26
	ドイツ	9,582,738,059	6.24
	スペイン	7,437,287,257	4.84
	イギリス	6,367,716,671	4.15
	中国	4,485,251,649	2.92
	カナダ	3,156,916,526	2.06
	ベルギー	2,860,530,098	1.86
	オランダ	2,371,335,840	1.54
	オーストラリア	2,308,565,590	1.50
	オーストリア	1,823,470,445	1.19
	メキシコ	1,229,062,372	0.80
	アイルランド	998,071,516	0.65
	マレーシア	757,002,115	0.49
	フィンランド	725,538,393	0.47
	シンガポール	669,460,795	0.44
	ポーランド	636,444,726	0.41
	イスラエル	567,656,049	0.37
	デンマーク	536,467,040	0.35
	スウェーデン	391,745,237	0.26
	ノルウェー	311,448,669	0.20
	小計	151,238,612,871	98.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,322,282,864	1.51
合計(純資産総額)		153,560,895,735	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	13,560,571,406	53.74
	フランス	2,175,029,323	8.62
	イタリア	1,891,769,329	7.50
	ドイツ	1,615,965,622	6.40
	スペイン	1,274,534,534	5.05
	イギリス	1,076,811,099	4.27
	中国	746,367,736	2.96
	カナダ	531,680,718	2.11
	ベルギー	481,449,482	1.91
	オランダ	396,298,408	1.57
	オーストラリア	391,414,478	1.55
	オーストリア	304,474,839	1.21
	シンガポール	248,231,528	0.98
	メキシコ	211,363,167	0.84
	アイルランド	160,457,232	0.64
	フィンランド	134,753,770	0.53
	ポーランド	107,548,021	0.43
	イスラエル	96,157,186	0.38
	デンマーク	92,066,958	0.36
	スウェーデン	65,132,718	0.26
	ノルウェー	52,250,550	0.21
	小計	25,614,328,104	101.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△380,450,186	△1.51
合計(純資産総額)		25,233,877,918	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	26,747,957,081	△106.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,862,800	2,008.83	7,759,697,451	1,876.00	7,246,612,800	3.52
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	530,800	13,564.73	7,200,159,480	9,286.00	4,929,008,800	2.39
日本	株式	キーエンス	電気機器	76,800	68,097.27	5,229,870,412	47,900.00	3,678,720,000	1.79
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	931,900	3,253.46	3,031,901,185	3,906.00	3,640,001,400	1.77
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,887,500	609.25	2,977,694,889	651.50	3,184,206,250	1.55
日本	株式	任天堂	その他製品	478,000	5,114.56	2,444,760,286	5,854.00	2,798,212,000	1.36
日本	株式	KDDI	情報・通信業	606,300	3,418.12	2,072,405,679	4,243.00	2,572,530,900	1.25
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	666,100	3,110.39	2,071,829,350	3,767.00	2,509,198,700	1.22
日本	株式	日立製作所	電気機器	407,500	6,650.55	2,710,099,622	6,114.00	2,491,455,000	1.21
日本	株式	第一三共	医薬品	614,600	2,831.65	1,740,333,298	4,042.00	2,484,213,200	1.21
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	498,800	5,919.53	2,952,659,801	4,900.00	2,444,120,000	1.19
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	580,000	6,788.77	3,937,484,191	4,161.00	2,413,380,000	1.17
日本	株式	HOYA	精密機器	161,600	17,467.54	2,822,754,766	13,880.00	2,243,008,000	1.09
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	541,500	3,729.37	2,019,451,660	4,024.00	2,178,996,000	1.06
日本	株式	三菱商事	卸売業	547,200	3,427.61	1,875,586,764	3,968.00	2,171,289,600	1.05
日本	株式	ダイキン工業	機械	92,500	23,169.87	2,143,212,991	22,295.00	2,062,287,500	1.00
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	619,400	3,116.26	1,930,211,798	3,137.00	1,943,057,800	0.94
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	53,800	58,945.50	3,171,268,024	35,700.00	1,920,660,000	0.93
日本	株式	信越化学工業	化学	131,500	18,945.01	2,491,268,762	14,330.00	1,884,395,000	0.91
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,260,000	1,553.41	1,957,298,079	1,446.50	1,822,590,000	0.88
日本	株式	三井物産	卸売業	587,000	2,583.79	1,516,685,389	3,089.00	1,813,243,000	0.88
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	697,200	1,930.40	1,345,878,058	2,565.00	1,788,318,000	0.87
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	499,900	3,289.00	1,644,171,903	3,501.00	1,750,149,900	0.85
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	86,100	17,962.61	1,546,580,634	19,705.00	1,696,600,500	0.82
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	279,900	4,602.03	1,288,108,076	5,806.00	1,625,099,400	0.79
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,000,200	1,412.30	1,412,584,930	1,562.50	1,562,812,500	0.76
日本	株式	村田製作所	電気機器	231,100	8,372.89	1,934,973,836	6,632.00	1,532,655,200	0.74
日本	株式	日本電産	電気機器	188,300	12,840.40	2,417,846,380	8,130.00	1,530,879,000	0.74
日本	株式	ファナック	電気機器	74,400	22,162.10	1,648,860,368	20,260.00	1,507,344,000	0.73
日本	株式	SMC	機械	24,800	71,687.49	1,777,849,629	58,220.00	1,443,856,000	0.70

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.28
	建設業	2.19
	食料品	3.46
	繊維製品	0.46
	パルプ・紙	0.18
	化学	5.94
	医薬品	5.52
	石油・石炭製品	0.50
	ゴム製品	0.67
	ガラス・土石製品	0.70
	鉄鋼	0.78
	非鉄金属	0.72
	金属製品	0.56
	機械	5.03
	電気機器	16.00
	輸送用機器	7.34
	精密機器	2.74
	その他製品	2.47
	電気・ガス業	1.21
	陸運業	3.24
	海運業	0.49
	空運業	0.47
	倉庫・運輸関連業	0.16
	情報・通信業	8.94
	卸売業	5.46
	小売業	4.54
	銀行業	5.16
	証券、商品先物取引業	0.71
	保険業	2.19
	その他金融業	1.10
	不動産業	1.96
	サービス業	5.28
合 計		96.55

外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,002,446	23,176.95	23,233,636,079	20,632.53	20,682,995,965	5.19
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	440,399	47,523.35	20,929,234,550	34,392.38	15,146,367,557	3.80
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	567,204	24,796.03	14,064,404,692	16,624.19	9,429,305,930	2.36
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	163,939	52,156.47	8,550,480,101	38,839.49	6,367,307,167	1.60
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	372,562	20,558.23	7,659,215,822	14,107.39	5,255,877,507	1.32
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	349,001	20,708.93	7,227,436,933	14,204.41	4,957,354,306	1.24
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	58,276	66,782.16	3,891,796,880	73,683.67	4,293,989,686	1.08
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	163,529	23,456.11	3,835,753,823	23,825.59	3,896,174,792	0.98
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	260,440	9,526.27	2,481,022,170	12,841.75	3,344,505,578	0.84
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	79,448	41,452.94	3,293,353,548	39,037.88	3,101,481,474	0.78
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	142,089	46,464.90	6,602,151,777	19,753.53	2,806,759,622	0.70
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	181,762	22,594.06	4,106,741,028	15,373.03	2,794,232,606	0.70
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	149,109	21,536.51	3,211,287,869	18,637.05	2,778,951,441	0.70
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	175,046	17,764.13	3,109,539,758	15,832.68	2,771,448,143	0.70
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	155,657	45,288.88	7,049,531,934	17,695.78	2,754,472,338	0.69
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	101,644	28,815.91	2,928,964,823	26,074.49	2,650,315,319	0.66
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	63,655	56,738.59	3,611,694,736	40,304.97	2,565,612,693	0.64
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	116,154	17,711.78	2,057,293,894	20,964.14	2,435,069,147	0.61
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	49,897	37,992.50	1,895,711,663	47,788.75	2,384,515,163	0.60
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	109,052	17,606.54	1,920,027,905	20,667.28	2,253,808,567	0.57
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	53,491	47,396.60	2,535,291,331	41,527.16	2,221,329,513	0.56
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	346,479	7,575.99	2,624,921,152	6,394.81	2,215,667,235	0.56
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	256,502	8,089.16	2,074,885,694	8,191.90	2,101,239,169	0.53
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	86,152	23,890.58	2,058,221,369	24,126.79	2,078,571,565	0.52
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	43,193	52,686.96	2,275,707,740	47,582.75	2,055,241,504	0.52
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	447,882	6,422.42	2,876,484,214	4,439.87	1,988,539,915	0.50
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	155,959	11,123.97	1,734,883,676	12,546.34	1,956,714,390	0.49
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	27,292	79,498.53	2,169,673,844	69,361.09	1,893,002,971	0.47
アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	94,190	20,474.67	1,928,509,410	19,151.12	1,803,844,228	0.45
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,095	92,353.92	2,225,267,682	74,810.29	1,802,554,036	0.45

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.33
	素材	4.02
	資本財	5.82
	商業・専門サービス	1.21
	運輸	1.82
	自動車・自動車部品	2.38
	耐久消費財・アパレル	1.51
	消費者サービス	1.83
	小売	4.92
	食品・生活必需品小売り	1.57
	食品・飲料・タバコ	4.33
	家庭用品・パーソナル用品	1.77
	ヘルスケア機器・サービス	4.87
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.06
	銀行	5.72
	各種金融	4.56
	保険	3.12
	不動産	0.33
	ソフトウェア・サービス	10.67
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.59
	半導体・半導体製造装置	3.99
	電気通信サービス	1.43
	公益事業	3.19
	メディア・娯楽	5.35
投資証券	-	2.38
合 計		97.77

エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	608,000	2,627.79	1,597,695,695	1,978.51	1,202,934,384	5.25
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	-	1,403,800	955.6011	1,341,472,860	795.4226	1,116,614,240	4.87
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	-	166,080	6,055.57	1,005,709,410	5,951.69	988,456,841	4.31
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	154,200	7,656.83	1,180,683,316	4,992.57	769,854,294	3.36
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	117,729	7,067.91	832,098,432	5,323.12	626,685,594	2.73
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	374,600	2,198.36	823,504,817	1,417.88	531,138,784	2.32
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	108,900	4,106.39	447,185,769	3,140.19	341,966,691	1.49
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	75,244	4,463.01	335,814,538	4,162.29	313,187,123	1.37
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI UAE ETF	-	130,807	2,404.00	314,460,671	2,196.77	287,352,592	1.25
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	-	82,108	3,086.08	253,391,774	3,079.82	252,877,784	1.10
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	83,406	2,944.73	245,608,410	2,503.58	208,813,885	0.91
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	53,435	5,577.89	298,054,524	3,726.90	199,146,901	0.87
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,379,000	95.62	227,469,124	81.36	193,566,145	0.84
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	127,560	1,338.71	170,766,029	1,510.58	192,689,712	0.84
ブラジル	株式	VALE SA	素材	98,688	1,952.97	192,734,695	1,833.49	180,943,746	0.79
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	-	37,235	5,149.99	191,759,703	4,782.93	178,092,378	0.78
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	各種金融	42,746	4,662.97	199,323,136	4,005.13	171,203,073	0.75
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	307,800	479.57	147,613,166	461.65	142,096,624	0.62
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	22,550	6,183.88	139,446,528	5,365.17	120,984,515	0.53
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	54,350	2,728.93	148,317,375	2,129.13	115,718,215	0.50
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	157,500	992.83	156,371,047	707.56	111,440,306	0.49
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	51,100	3,110.47	158,944,971	2,169.72	110,872,692	0.48
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	13,459	11,390.05	153,298,674	8,176.96	110,053,704	0.48
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,382,000	72.11	99,661,093	79.56	109,955,375	0.48
ケイマン諸島	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	12,466	9,811.81	122,314,003	8,800.10	109,702,092	0.48
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LTD	家庭用品・パーソナル用品	20,515	4,247.80	87,143,632	4,833.98	99,169,192	0.43
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,285	6,423.39	130,298,459	4,796.88	97,304,710	0.42
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	5,394	18,925.07	102,081,845	17,713.46	95,546,414	0.42
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	1,406,000	78.00	109,669,756	66.05	92,867,706	0.41
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	1,981,000	51.63	102,279,625	46.86	92,835,603	0.40

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.04
	素材	6.02
	資本財	2.53
	商業・専門サービス	0.06
	運輸	1.65
	自動車・自動車部品	3.08
	耐久消費財・アパレル	1.38
	消費者サービス	1.08
	小売	6.59
	食品・生活必需品小売り	1.22
	食品・飲料・タバコ	2.66
	家庭用品・パーソナル用品	0.88
	ヘルスケア機器・サービス	0.70
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.24
	銀行	10.10
	各種金融	2.61
	保険	2.12
	不動産	1.34
	ソフトウェア・サービス	2.27
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.38
	半導体・半導体製造装置	7.12
	電気通信サービス	2.20
	公益事業	2.45
	メディア・娯楽	5.62
投資信託受益証券	-	4.87
投資証券	-	8.04
合 計		89.24

Jリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,049	688,250.38	721,974,648	636,000.00	667,164,000	6.76
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	899	638,030.47	573,589,393	597,000.00	536,703,000	5.44
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	4,537	110,040.50	499,253,756	108,800.00	493,625,600	5.00
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,474	347,003.95	511,483,823	316,500.00	466,521,000	4.73
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,908	167,055.23	485,796,621	159,700.00	464,407,600	4.71
日本	投資証券	GLP投資法人	2,771	171,782.66	476,009,745	160,100.00	443,637,100	4.50
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,357	322,185.88	437,206,235	301,000.00	408,457,000	4.14
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,792	193,397.54	346,568,400	185,000.00	331,520,000	3.36
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	900	359,623.96	323,661,562	354,500.00	319,050,000	3.23
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,027	147,371.29	298,721,606	149,500.00	303,036,500	3.07
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	616	403,221.39	248,384,378	393,000.00	242,088,000	2.45
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	2,738	83,889.20	229,688,620	81,200.00	222,325,600	2.25
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,346	181,116.26	243,782,491	164,100.00	220,878,600	2.24
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,906	69,237.76	201,204,939	72,100.00	209,522,600	2.12
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	310	678,797.84	210,427,330	656,000.00	203,360,000	2.06
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	475	426,474.80	202,575,530	423,000.00	200,925,000	2.04
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	606	327,217.12	198,293,577	310,500.00	188,163,000	1.91
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	3,962	42,905.36	169,991,027	45,600.00	180,667,200	1.83
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	265	713,916.68	189,187,919	681,000.00	180,465,000	1.83
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,103	174,177.71	192,118,018	161,900.00	178,575,700	1.81
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	334	530,282.95	177,114,504	533,000.00	178,022,000	1.80
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	355	543,151.20	192,818,677	495,000.00	175,725,000	1.78
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,057	153,991.89	162,769,424	156,300.00	165,209,100	1.67
日本	投資証券	イオンリート投資法人	998	155,319.86	155,009,222	156,000.00	155,688,000	1.58
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	844	165,828.97	139,959,652	165,500.00	139,682,000	1.42
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	647	220,908.87	142,928,037	214,200.00	138,587,400	1.40
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	1,201	122,211.66	146,776,207	114,800.00	137,874,800	1.40
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	418	336,433.78	140,629,320	329,000.00	137,522,000	1.39
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	867	148,516.93	128,764,177	147,700.00	128,055,900	1.30
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	277	478,605.70	132,573,779	451,500.00	125,065,500	1.27

ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.55
合 計	98.55

外国リート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	97,807	18,961.13	1,854,531,254	14,653.32	1,433,197,650	6.34
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	12,050	97,083.85	1,169,860,339	81,294.89	979,603,375	4.33
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	21,005	49,475.12	1,039,224,888	41,631.43	874,468,122	3.87
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	82,225	10,190.38	837,903,701	8,391.74	690,010,780	3.05
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	61,520	11,202.39	689,171,300	9,170.82	564,188,680	2.50
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	43,445	15,433.84	670,523,259	12,906.92	560,740,935	2.48
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	127,470	4,919.27	627,059,906	4,255.97	542,507,973	2.40
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	38,020	18,152.90	690,173,205	14,033.54	533,555,080	2.36
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	18,354	30,396.20	557,891,888	26,283.02	482,398,457	2.13
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	44,916	11,101.10	498,617,067	9,589.32	430,713,816	1.90
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	17,528	30,074.14	527,139,539	24,448.27	428,529,316	1.90
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	19,728	23,051.80	454,765,933	20,047.50	395,497,008	1.75
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	77,500	5,458.41	423,026,839	4,906.16	380,227,617	1.68
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	50,677	8,956.16	453,871,501	6,946.54	352,029,589	1.56
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	224,866	1,819.79	409,209,822	1,528.38	343,680,494	1.52
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	15,117	25,625.58	387,381,856	22,245.71	336,288,431	1.49
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	16,193	23,123.29	374,435,370	19,417.57	314,428,757	1.39
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	52,399	6,985.63	366,040,256	5,741.72	300,860,202	1.33
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	8,570	40,587.35	347,833,562	34,560.35	296,182,238	1.31
香港	投資証券	LINK REIT	279,400	1,125.74	314,532,743	1,000.91	279,654,952	1.24
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	27,850	12,406.29	345,515,077	9,958.58	277,346,556	1.23
アメリカ	投資証券	UDR INC	41,010	6,807.68	279,182,872	5,948.79	243,960,074	1.08
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	38,448	7,884.91	303,158,957	6,344.13	243,918,960	1.08
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	13,982	19,771.38	276,443,426	17,119.44	239,363,984	1.06
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	71,699	3,917.55	280,884,745	3,269.81	234,442,092	1.04
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	95,339	2,696.15	257,048,154	2,286.55	217,997,380	0.96
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	34,517	7,351.83	253,763,245	6,309.37	217,780,582	0.96
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	82,300	3,193.88	262,856,191	2,618.16	215,474,963	0.95
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	19,210	11,968.86	229,921,792	10,814.41	207,744,831	0.92
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	22,846	10,594.30	242,037,368	9,020.21	206,075,829	0.91

ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.10
合 計	98.10

国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	438 2年国債	5,700,000,000	100.13	5,707,423,500	100.10	5,705,928,000	0.005	2024/07/01	4.41
日本	国債証券	367 10年国債	2,520,000,000	99.87	2,516,816,200	99.57	2,509,239,600	0.200	2032/06/20	1.94
日本	国債証券	153 5年国債	1,900,000,000	99.94	1,898,945,900	99.72	1,894,642,000	0.005	2027/06/20	1.47
日本	国債証券	147 5年国債	1,540,000,000	100.17	1,542,648,800	100.10	1,541,586,200	0.005	2026/03/20	1.19
日本	国債証券	148 5年国債	1,530,000,000	100.15	1,532,306,600	100.06	1,530,841,500	0.005	2026/06/20	1.18
日本	国債証券	357 10年国債	1,410,000,000	99.73	1,406,181,500	99.18	1,398,480,300	0.100	2029/12/20	1.08
日本	国債証券	363 10年国債	1,350,000,000	99.17	1,338,859,500	98.47	1,329,331,500	0.100	2031/06/20	1.03
日本	国債証券	150 5年国債	1,270,000,000	100.13	1,271,694,400	99.94	1,269,187,200	0.005	2026/12/20	0.98
日本	国債証券	149 5年国債	1,240,000,000	100.15	1,241,872,400	100.00	1,240,000,000	0.005	2026/09/20	0.96
日本	国債証券	145 5年国債	1,180,000,000	100.49	1,185,778,800	100.42	1,184,897,000	0.100	2025/09/20	0.92
日本	国債証券	362 10年国債	1,180,000,000	99.34	1,172,179,500	98.55	1,162,925,400	0.100	2031/03/20	0.90
日本	国債証券	360 10年国債	1,030,000,000	99.62	1,026,124,000	98.75	1,017,135,300	0.100	2030/09/20	0.79
日本	国債証券	359 10年国債	1,020,000,000	99.52	1,015,077,000	98.83	1,008,035,400	0.100	2030/06/20	0.78
日本	国債証券	146 5年国債	1,000,000,000	100.52	1,005,167,200	100.43	1,004,340,000	0.100	2025/12/20	0.78
日本	国債証券	439 2年国債	1,000,000,000	100.19	1,001,890,000	100.11	1,001,090,000	0.005	2024/08/01	0.77
日本	国債証券	361 10年国債	1,000,000,000	99.49	994,934,700	98.63	986,330,000	0.100	2030/12/20	0.76
日本	国債証券	144 5年国債	980,000,000	100.48	984,664,800	100.39	983,851,400	0.100	2025/06/20	0.76
日本	国債証券	365 10年国債	950,000,000	99.06	941,070,000	98.69	937,583,500	0.100	2031/12/20	0.73
日本	国債証券	174 20年国債	990,000,000	94.24	932,988,200	91.28	903,662,100	0.400	2040/09/20	0.70
日本	国債証券	349 10年国債	890,000,000	100.32	892,848,000	100.05	890,453,900	0.100	2027/12/20	0.69
日本	国債証券	358 10年国債	880,000,000	99.80	878,258,000	98.97	870,962,400	0.100	2030/03/20	0.67
日本	国債証券	344 10年国債	811,000,000	100.56	815,557,820	100.38	814,049,360	0.100	2026/09/20	0.63
日本	国債証券	338 10年国債	805,000,000	101.30	815,440,850	101.11	813,919,400	0.400	2025/03/20	0.63
日本	国債証券	88 20年国債	742,000,000	109.51	812,586,460	108.58	805,648,760	2.300	2026/06/20	0.62
日本	国債証券	141 5年国債	795,000,000	100.38	798,044,850	100.29	797,337,300	0.100	2024/09/20	0.62
日本	国債証券	339 10年国債	785,000,000	101.40	795,974,300	101.21	794,482,800	0.400	2025/06/20	0.61
日本	国債証券	72 20年国債	753,000,000	105.03	790,883,430	104.23	784,829,310	2.100	2024/09/20	0.61
日本	国債証券	340 10年国債	770,000,000	101.50	781,519,200	101.31	780,048,500	0.400	2025/09/20	0.60
日本	国債証券	143 5年国債	770,000,000	100.45	773,472,700	100.37	772,841,300	0.100	2025/03/20	0.60
日本	国債証券	142 5年国債	760,000,000	100.42	763,222,400	100.33	762,523,200	0.100	2024/12/20	0.59

ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	79.71
地方債証券	7.47
特殊債券	7.31
社債券	4.96
合 計	99.45

外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,950,000	14,768.30	2,207,861,304	13,279.51	1,985,286,958	1.625	2026/05/15	1.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,300,000	15,155.24	2,015,646,302	13,600.12	1,808,816,062	2.250	2026/03/31	1.18
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	15,875.81	1,428,822,892	13,657.32	1,229,158,864	2.875	2028/05/15	0.80
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,700,000	14,308.97	1,101,790,360	13,687.30	1,053,921,822	0.125	2024/02/15	0.69
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	51,000,000	2,049.22	1,045,100,619	2,052.63	1,046,841,268	2.690	2026/08/12	0.68
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,500,000	14,158.51	1,203,473,191	11,766.83	1,000,180,224	1.125	2031/02/15	0.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,100,000	14,625.81	1,038,432,510	13,071.27	928,060,500	1.375	2026/08/31	0.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,500,000	14,935.12	970,783,070	14,031.80	912,066,959	2.125	2024/03/31	0.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,200,000	13,926.52	1,002,709,620	12,174.18	876,540,722	0.625	2027/12/31	0.57
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	42,000,000	2,070.59	869,647,797	2,067.57	868,379,212	3.020	2031/05/27	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,200,000	14,827.10	919,279,945	13,876.85	860,364,866	1.750	2024/06/30	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,500,000	13,629.08	1,022,181,207	11,467.07	860,030,210	0.625	2030/05/15	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	13,870.05	970,903,262	11,585.81	811,006,956	0.875	2030/11/15	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	15,079.35	859,523,230	14,079.30	802,519,932	2.500	2024/05/15	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	13,599.69	951,978,043	11,394.09	797,585,966	0.625	2030/08/15	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	14,357.04	818,351,430	13,874.54	790,848,536	0.125	2023/10/15	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	15,072.11	844,038,407	13,998.93	783,939,940	2.375	2024/08/15	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	14,436.57	822,884,430	13,447.49	766,506,988	2.875	2032/05/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,734.42	810,392,962	13,708.29	753,956,161	1.500	2024/10/31	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	14,512.57	870,754,114	12,455.25	747,315,174	1.375	2028/10/31	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	15,120.63	771,151,914	14,183.42	723,354,187	2.750	2024/02/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	14,179.94	836,616,460	12,242.53	722,309,094	1.000	2028/07/31	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	14,019.35	827,141,397	12,238.04	722,044,236	0.750	2028/01/31	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	15,045.47	767,318,938	13,907.41	709,277,787	2.250	2024/11/15	0.46
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,800,000	14,761.00	856,138,199	12,098.20	701,695,381	0.000	2030/08/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	14,424.38	750,067,723	13,468.34	700,353,870	0.750	2024/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,328.86	788,087,479	12,212.55	671,690,324	1.625	2031/05/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,040.98	752,049,013	13,339.46	666,973,138	2.000	2026/11/15	0.43
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	4,800,000	14,435.52	692,904,844	13,849.30	664,766,472	0.000	2024/03/25	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	14,114.75	748,081,943	12,325.21	653,236,317	1.875	2032/02/15	0.43

ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.49
合 計	98.49

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000	2,077.24	186,951,380	2,066.49	185,984,172	2.910	2028/10/14	0.74
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000	2,044.23	163,538,560	2,041.90	163,352,283	2.280	2024/03/17	0.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,080,000	14,323.16	154,690,096	14,015.44	151,366,707	3.000	2025/07/15	0.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,090,000	13,976.34	152,342,074	13,874.54	151,232,439	0.125	2023/10/15	0.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,060,000	14,230.91	150,847,679	14,056.13	148,994,951	2.250	2024/03/31	0.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,050,000	13,812.85	145,034,889	13,687.30	143,716,612	0.125	2024/02/15	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	980,000	13,983.72	137,040,480	13,870.63	135,932,133	0.750	2023/12/31	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	14,189.64	141,896,422	13,447.49	134,474,910	2.875	2032/05/15	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,120,000	12,400.37	138,884,143	11,759.59	131,707,359	1.250	2031/08/15	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,050,000	13,019.29	136,702,522	12,325.21	129,414,742	1.875	2032/02/15	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	14,394.98	129,554,845	14,255.24	128,297,170	2.875	2023/11/30	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	14,381.37	129,432,336	14,241.63	128,174,661	2.750	2023/11/15	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	13,979.81	125,818,313	13,847.46	124,627,106	0.875	2024/01/31	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,040,000	12,403.85	128,999,991	11,766.83	122,374,992	1.125	2031/02/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	890,000	13,802.71	122,844,118	13,661.81	121,590,107	0.250	2024/03/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	940,000	13,104.15	123,178,977	12,805.98	120,376,237	0.500	2026/02/28	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,050,000	11,960.29	125,583,069	11,394.09	119,637,894	0.625	2030/08/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,010,000	12,472.20	125,969,176	11,820.12	119,383,174	1.375	2031/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	830,000	14,527.34	120,576,915	13,898.28	115,355,761	3.250	2029/06/30	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	930,000	12,876.65	119,752,845	12,212.55	113,576,727	1.625	2031/05/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	960,000	12,182.14	116,948,556	11,585.81	111,223,811	0.875	2030/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	850,000	13,363.21	113,587,298	12,800.34	108,802,848	1.875	2029/02/28	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	750,000	14,207.16	106,553,732	14,081.03	105,607,760	1.625	2023/10/31	0.42
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000	2,087.19	104,359,526	2,067.57	103,378,477	3.020	2031/05/27	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	750,000	13,735.95	103,019,644	13,370.60	100,279,476	1.875	2026/06/30	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	870,000	12,022.56	104,596,277	11,467.07	99,763,504	0.625	2030/05/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	780,000	12,596.15	98,249,993	12,170.12	94,926,951	0.500	2027/10/31	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	620,000	16,352.09	101,382,958	15,298.89	94,853,098	4.375	2041/05/15	0.38
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	660,000	15,155.94	100,029,213	14,281.67	94,259,019	2.500	2030/05/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	730,000	13,290.23	97,018,659	12,902.14	94,185,596	1.250	2026/12/31	0.37

ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	101.51
合 計	101.51

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2022年9月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0412月 2022年12月	買建	387	日本・円	7,306,520,700	7,105,320,000	3.45

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド

2022年9月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT DEC22 2022年12月	買建	37	イギリス・ポンド	2,719,719.00	439,832,956	2,544,490.00	411,494,922	0.10
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 DEC22 2022年12月	買建	274	ユーロ	9,799,393.00	1,394,649,611	8,954,320.00	1,274,378,822	0.32
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT DEC22 2022年12月	買建	273	アメリカ・ドル	55,228,719.00	7,997,670,798	49,880,512.50	7,223,197,015	1.81
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES DEC22 2022年12月	買建	21	オーストラリア・ドル	3,630,244.50	341,860,124	3,437,175.00	323,678,769	0.08

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2022年9月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	6,190,000.00	894,492,401	895,996,957	0.22
	ユーロ	買建	780,000.00	109,994,016	110,997,229	0.03
	イギリス・ポンド	買建	350,000.00	55,511,123	56,582,882	0.01
	カナダ・ドル	買建	390,000.00	41,237,209	41,243,833	0.01
	スイス・フラン	買建	240,000.00	35,567,946	35,657,757	0.01
	スウェーデン・クローナ	買建	1,010,000.00	13,034,782	13,127,056	0.00
	香港・ドル	買建	620,000.00	11,416,762	11,433,978	0.00
	デンマーク・クローネ	買建	540,000.00	10,248,386	10,334,028	0.00
	シンガポール・ドル	買建	60,000.00	6,045,018	6,061,851	0.00
	イスラエル・シュケル	買建	90,000.00	3,681,300	3,664,800	0.00
	ノルウェー・クローネ	買建	240,000.00	3,240,564	3,253,356	0.00
	ニュージーランド・ドル	買建	10,000.00	829,077	828,945	0.00
	アメリカ・ドル	売建	15,400,000.00	2,227,856,400	2,229,448,760	△0.56
	ユーロ	売建	1,900,000.00	263,167,670	270,387,860	△0.07
	イギリス・ポンド	売建	1,000,000.00	154,875,400	161,683,200	△0.04
	カナダ・ドル	売建	1,150,000.00	121,108,800	121,634,350	△0.03
	スイス・フラン	売建	570,000.00	83,052,420	84,688,377	△0.02
	スウェーデン・クローナ	売建	2,300,000.00	29,217,360	29,895,630	△0.01
	香港・ドル	売建	1,450,000.00	26,723,935	26,745,540	△0.01
	デンマーク・クローネ	売建	1,200,000.00	22,348,200	22,965,720	△0.01
	オーストラリア・ドル	売建	140,000.00	13,112,820	13,179,642	△0.00
	シンガポール・ドル	売建	130,000.00	13,062,725	13,135,707	△0.00
	ノルウェー・クローネ	売建	580,000.00	7,749,264	7,863,118	△0.00
	イスラエル・シュケル	売建	180,000.00	7,404,300	7,329,870	△0.00
	ニュージーランド・ドル	売建	20,000.00	1,626,668	1,658,174	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2022年9月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ICE-US	MSCI EMGMKT DEC22 2022年12月	買建	394	アメリカ・ドル	19,331,114.00	2,799,338,618	17,239,470.00	2,496,447,650	10.89

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2022年9月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	892,483.53	129,000,000	129,194,444	0.56

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド

2022年9月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
リート指数先物取引	日本	大阪取引所	TREIT 先物 0412月 2022年12月	買建	20	日本・円	40,146,400	38,740,000	0.39

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド

2022年9月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	618,493.68	89,400,000	89,529,330	0.40

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2022年9月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	96,990,000.00	13,493,565,611	14,030,670,390	△55.60
	ユーロ	売建	62,520,000.00	8,741,789,705	8,895,408,120	△35.25
	イギリス・ポンド	売建	7,460,000.00	1,202,793,322	1,205,425,592	△4.78
	オフショア・人民元	売建	37,290,000.00	750,597,731	758,113,158	△3.00
	カナダ・ドル	売建	5,170,000.00	546,527,399	546,399,205	△2.17
	オーストラリア・ドル	売建	4,260,000.00	403,836,077	400,816,584	△1.59
	シンガポール・ドル	売建	2,560,000.00	254,437,276	258,493,952	△1.02
	メキシコ・ペソ	売建	31,180,000.00	213,210,399	223,332,986	△0.89
	ポーランド・ズロチ	売建	3,810,000.00	111,690,303	111,459,645	△0.44
	イスラエル・シュケル	売建	2,460,000.00	102,531,296	100,157,424	△0.40
	デンマーク・クローネ	売建	5,160,000.00	97,015,841	98,725,764	△0.39
	スウェーデン・クローナ	売建	5,130,000.00	66,863,394	66,653,577	△0.26
	ノルウェー・クローネ	売建	3,860,000.00	53,836,115	52,300,684	△0.21

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。