有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/16-2024/09/17)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	197,260,985	6,814,601
第2期	1,242,016,819	118,444,252
第3期	2,142,530,997	364,184,551
第4期	3,074,461,766	692,313,957
第5期	3,272,525,772	1,024,474,042
第6期	3,585,355,935	1,152,978,488
第7期	3,763,691,049	1,710,844,062

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	235,257,377	140,052,522
第2期	593,034,885	28,199,968
第3期	853,822,366	158,356,618
第4期	1,391,060,134	241,319,938
第5期	1,327,482,394	330,475,830
第6期	1,371,817,336	427,265,280
第7期	1,652,333,710	543,610,418

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	426,008,460	139,473,752
第2期	1,111,549,352	100,006,600
第3期	2,085,818,899	277,142,914
第4期	2,996,875,916	487,585,479
第5期	3,415,030,451	763,606,832
第6期	3,603,123,946	956,915,168
第7期	4,235,031,216	1,208,617,793

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	411,158,724	219,693,175
第2期	485,641,046	69,477,173
第3期	839,231,080	145,565,103
第4期	1,186,838,860	291,846,934
第5期	1,638,627,128	373,806,038
第6期	1,655,293,434	504,703,539
第7期	1,970,467,183	563,673,748

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	762,271,388	307,261,790
第2期	481,502,084	207,078,502
第3期	843,783,098	303,192,666
第4期	1,274,331,650	414,699,900
第5期	1,564,567,682	439,177,712
第6期	1,671,376,606	665,761,266
第7期	2,248,982,809	679,089,448

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	330,222,231,790	98.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,399,065,345	1.90
合計(純資産総額)		336,621,297,135	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	6,751,125,000	2.01
合計	買建	-	6,751,125,000	2.01

外国株式インデックス・マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	574,646,178,220	70.29
	イギリス	30,074,991,615	3.68
	カナダ	26,603,480,190	3.25
	スイス	24,123,837,879	2.95
	フランス	22,772,730,348	2.79
	ドイツ	19,281,269,558	2.36
	アイルランド	14,863,601,322	1.82
	オーストラリア	14,464,614,522	1.77
	オランダ	14,424,841,812	1.76
	デンマーク	7,237,063,213	0.89
	スウェーデン	7,234,878,162	0.89
	スペイン	5,871,515,702	0.72
	イタリア	4,655,647,420	0.57
	香港	3,249,827,334	0.40
	シンガポール	2,383,233,064	0.29
	フィンランド	2,204,089,920	0.27
	ジャージィー	1,885,689,618	0.23
	ベルギー	1,705,566,512	0.21
	イスラエル	1,634,889,732	0.20
	ノルウェー	1,211,490,599	0.15
	ケイマン諸島	1,185,924,146	0.15
	バミューダ	1,013,778,137	0.12
	オランダ領キュラソー	733,380,281	0.09
	ニュージーランド	563,367,654	0.07
	リベリア	549,098,618	0.07
	ルクセンブルグ	430,431,937	0.05
	オーストリア	404,488,351	0.05
	ポルトガル	345,844,919	0.04
	パナマ	224,438,657	0.03
	マン島	63,509,447	0.01
	小計	786,043,698,889	96.15
新株予約権証券	カナダ	-	0.00
投資証券	アメリカ	13,889,448,196	1.70
	オーストラリア	1,512,799,528	0.19
	フランス	313,089,319	0.04
	イギリス	269,690,142	0.03
	シンガポール	201,390,106	0.02
	香港	174,592,613	0.02
	ケイマン諸島	80,758,561	0.01
	ベルギー	54,476,867	0.01
	カナダ	46,644,373	0.01
	小計	16,542,889,705	2.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,908,407,506	1.83
合計(純資産総額)		817,494,996,100	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	688,028,930	0.08
株価指数先物取引	買建	ドイツ	2,380,961,100	0.29
株価指数先物取引	買建	アメリカ	13,679,983,611	1.67
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	448,258,882	0.05
合計	買建	-	17,197,232,523	2.10

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	3,891,016,247	0.48

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	9,524,707,306	18.25
	台湾	8,589,140,295	16.46
	ケイマン諸島	7,873,113,636	15.09
	韓国	5,178,652,958	9.92
	中国	2,989,639,656	5.73
	ブラジル	1,953,559,530	3.74
	南アフリカ	1,414,468,237	2.71
	インドネシア	817,693,654	1.57
	マレーシア	730,433,191	1.40
	タイ	719,609,798	1.38
	メキシコ	674,202,938	1.29
	ポーランド	390,366,853	0.75
	香港	370,695,864	0.71
	トルコ	311,213,232	0.60
	フィリピン	279,812,803	0.54
	ギリシャ	225,133,105	0.43
	チリ	198,248,124	0.38
	バミューダ	182,041,313	0.35
	アメリカ	161,708,124	0.31
	ハンガリー	112,465,208	0.22
	イギリス	66,889,819	0.13
	チェコ	59,653,561	0.11
	ルクセンブルグ	51,311,867	0.10
	コロンビア	44,868,185	0.09
	エジプト	33,445,131	0.06
	オランダ	28,250,531	0.05
	ペルー	13,179,208	0.03
	シンガポール	12,241,951	0.02
	小計	43,006,746,078	82.42
投資信託受益証券	香港	1,927,046,716	3.69
投資証券	アメリカ	3,115,635,130	5.97
	メキシコ	230,692,586	0.44
	ブラジル	76,238,043	0.15
	小計	3,422,565,759	6.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,823,446,402	7.33
合計(純資産総額)		52,179,804,955	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,958,273,998	7.59
合計	買建	-	3,958,273,998	7.59

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	124,524,700	0.24

Jリート・インデックス・マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	15,409,516,500	98.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	237,073,255	1.52
合計(純資産総額)		15,646,589,755	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	買建	日本	34,350,000	0.22
合計	買建	-	34,350,000	0.22

外国リート・インデックス・マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	32,403,062,787	76.82
	オーストラリア	3,090,948,746	7.33
	イギリス	1,993,321,326	4.73
	シンガポール	1,328,778,195	3.15
	フランス	784,641,358	1.86
	カナダ	592,149,666	1.40
	ベルギー	411,005,135	0.97
	香港	401,344,637	0.95
	スペイン	210,965,635	0.50
	ガーンジィ	84,473,384	0.20
	韓国	76,610,006	0.18
	オランダ	57,924,050	0.14
	イスラエル	38,295,358	0.09
	ニュージーランド	36,272,661	0.09
	アイルランド	14,079,064	0.03
	ドイツ	13,591,275	0.03
	イタリア	3,226,110	0.01
	小計	41,540,689,393	98.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	641,101,790	1.52
合計(純資産総額)		42,181,791,183	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	127,897,859	0.30

国内債券パッシブ・マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	106,859,210,390	78.10
地方債証券	日本	11,563,255,900	8.45
特殊債券	日本	10,123,577,021	7.40
社債券	日本	7,830,159,100	5.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	440,487,612	0.33
合計(純資産総額)		136,816,690,023	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	82,914,705,419	45.56
	中国	19,650,489,053	10.80
	フランス	13,690,053,250	7.52
	イタリア	12,514,963,801	6.88
	ドイツ	10,874,696,943	5.98
	イギリス	9,797,447,781	5.38
	スペイン	8,126,937,235	4.47
	カナダ	3,454,723,406	1.90
	ベルギー	2,884,237,097	1.58
	オランダ	2,447,599,811	1.34
	オーストラリア	2,399,661,528	1.32
	オーストリア	2,076,080,161	1.14
	メキシコ	1,334,805,271	0.73
	マレーシア	977,561,259	0.54
	ポーランド	972,965,907	0.53
	フィンランド	940,792,284	0.52
	アイルランド	890,272,265	0.49
	シンガポール	754,115,194	0.41
	イスラエル	541,915,970	0.30
	ニュージーランド	503,894,420	0.28
	デンマーク	484,075,334	0.27
	スウェーデン	290,056,838	0.16
	ノルウェー	283,802,284	0.16
	小計	178,805,852,511	98.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,175,566,238	1.74
合計(純資産総額)		181,981,418,749	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	16,882,375,872	45.17
	中国	4,004,814,136	10.72
	フランス	2,800,080,919	7.49
	イタリア	2,553,103,044	6.83
	ドイツ	2,215,137,829	5.93
	イギリス	2,005,007,802	5.36
	スペイン	1,670,511,366	4.47
	カナダ	713,916,386	1.91
	ベルギー	592,327,712	1.58
	オランダ	494,534,258	1.32
	オーストラリア	490,328,357	1.31
	オーストリア	426,294,153	1.14
	シンガポール	340,839,968	0.91
	メキシコ	264,945,164	0.71
	ポーランド	190,957,013	0.51
	フィンランド	185,961,176	0.50
	アイルランド	173,339,247	0.46
	イスラエル	109,862,753	0.29
	ニュージーランド	102,180,289	0.27
	デンマーク	100,047,087	0.27
	ノルウェー	57,015,727	0.15
	スウェーデン	55,196,154	0.15
	小計	36,428,776,412	97.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	943,314,125	2.52
合計(純資産総額)		37,372,090,537	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	60,324,341	0.16
為替予約取引	売建	-	36,410,933,827	△97.43

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,715,300	2,807.51	13,238,231,495	2,542.50	11,988,650,250	3.56
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,105,000	2,572.52	7,987,664,834	2,777.50	8,624,137,500	2.56
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,152,600	2,125.99	4,576,399,368	3,781.00	8,138,980,600	2.42
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,316,700	1,270.59	6,755,323,444	1,453.50	7,727,823,450	2.30
日本	株式	キーエンス	電気機器	88,800	63,722.05	5,658,518,262	68,360.00	6,070,368,000	1.80
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	656,400	5,647.63	3,707,104,346	8,705.00	5,713,962,000	1.70
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,821,000	2,449.86	4,461,199,058	3,045.00	5,544,945,000	1.65
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,802,200	2,334.92	4,207,998,244	2,952.50	5,320,995,500	1.58
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	631,000	5,834.47	3,681,551,181	7,678.00	4,844,818,000	1.44
日本	株式	信越化学工業	化学	797,000	5,271.01	4,200,994,507	5,977.00	4,763,669,000	1.42
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	187,600	24,435.81	4,584,158,327	25,290.00	4,744,404,000	1.41
日本	株式	三井物産	卸売業	1,405,900	2,732.95	3,842,255,929	3,178.00	4,467,950,200	1.33
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	853,200	3,731.52	3,183,732,709	5,231.00	4,463,089,200	1.33
日本	株式	任天堂	その他製品	560,200	6,986.21	3,913,677,475	7,636.00	4,277,687,200	1.27
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	26,466,700	172.29	4,560,007,243	146.80	3,885,311,560	1.15
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	438,300	6,183.88	2,710,395,336	8,427.00	3,693,554,100	1.10
日本	株式	第一三共	医薬品	775,300	4,077.86	3,161,562,755	4,709.00	3,650,887,700	1.08
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,178,900	2,539.09	2,993,338,786	2,936.00	3,461,250,400	1.03
日本	株式	HOYA	精密機器	174,700	16,832.38	2,940,617,444	19,785.00	3,456,439,500	1.03
日本	株式	三菱重工業	機械	1,571,200	877.45	1,378,641,816	2,117.50	3,327,016,000	0.99
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	787,500	4,168.55	3,282,734,806	4,103.00	3,231,112,500	0.96
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,100,900	1,517.27	3,187,632,574	1,507.50	3,167,106,750	0.94
日本	株式	KDDI	情報・通信業	653,900	4,622.36	3,022,560,141	4,594.00	3,004,016,600	0.89
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	14,232,000	180.79	2,573,032,148	187.20	2,664,230,400	0.79
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	52,800	38,645.36	2,040,475,101	47,420.00	2,503,776,000	0.74
日本	株式	富士通	電気機器	822,300	2,135.96	1,756,397,524	2,935.50	2,413,861,650	0.72
日本	株式	三菱電機	電気機器	979,400	2,031.72	1,989,863,324	2,303.50	2,256,047,900	0.67
日本	株式	村田製作所	電気機器	792,400	2,888.20	2,288,610,462	2,806.50	2,223,870,600	0.66
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	531,000	3,824.38	2,030,747,026	4,179.00	2,219,049,000	0.66
日本	株式	ダイキン工業	機械	107,000	22,063.93	2,360,840,432	20,075.00	2,148,025,000	0.64

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.26
	建設業	2.18
	食料品	3.21
	繊維製品	0.39
	パルプ・紙	0.15
	化学	5.72
	医薬品	4.56
	石油・石炭製品	0.55
	ゴム製品	0.59
	ガラス・土石製品	0.67
	鉄鋼	0.85
	非鉄金属	0.79
	金属製品	0.51
	機械	5.43
	電気機器	17.34
	輸送用機器	7.08
	精密機器	2.38
	その他製品	2.46
	電気・ガス業	1.35
	陸運業	2.34
	海運業	0.79
	空運業	0.38
	倉庫・運輸関連業	0.15
	情報・通信業	7.41
	卸売業	7.23
	小売業	4.43
	銀行業	7.27
	証券、商品先物取引業	0.80
	保険業	2.98
	その他金融業	1.19
	不動産業	1.91
	サービス業	4.66
合 計		98.10

外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,243,373	27,118.54	33,718,463,618	32,512.47	40,425,123,258	4.94
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	602,701	54,735.07	32,988,879,290	61,091.29	36,819,784,346	4.50
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,099,584	7,603.32	15,963,808,148	17,327.42	36,380,377,992	4.45
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	799,908	21,449.55	17,157,668,261	26,828.96	21,460,698,215	2.63
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	187,256	49,743.50	9,314,769,454	80,979.29	15,163,858,452	1.85
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	501,072	19,644.20	9,843,156,472	23,400.58	11,725,377,175	1.43
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	431,512	19,805.97	8,546,511,576	23,591.84	10,180,162,795	1.25
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	378,262	14,197.03	5,370,198,765	24,648.04	9,323,418,306	1.14
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	245,643	34,063.29	8,367,409,226	37,175.46	9,131,890,489	1.12
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	68,957	88,209.79	6,082,682,739	125,286.97	8,639,413,362	1.06
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	113,330	52,371.36	5,935,246,342	65,294.69	7,399,847,569	0.91
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	245,020	22,674.97	5,555,820,509	30,044.67	7,361,543,818	0.90
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	78,512	76,041.86	5,970,198,667	83,047.45	6,520,221,433	0.80
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	384,075	14,683.12	5,639,418,226	16,530.99	6,349,139,446	0.78
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	134,891	36,548.99	4,930,129,363	39,275.01	5,297,845,926	0.65
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	71,169	59,197.96	4,213,059,544	70,457.24	5,014,371,114	0.61
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	202,313	21,769.50	4,404,252,135	24,770.79	5,011,453,140	0.61
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	85,029	45,076.23	3,832,786,896	57,024.92	4,848,771,659	0.59
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	38,003	87,457.98	3,323,665,739	126,404.54	4,803,751,832	0.59
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	205,298	21,772.94	4,469,940,803	23,036.62	4,729,372,423	0.58
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	275,286	15,167.97	4,175,529,007	17,029.17	4,687,892,092	0.57
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	379,538	7,622.75	2,893,124,875	11,387.00	4,321,798,978	0.53
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	150,635	20,368.42	3,068,197,247	27,802.38	4,188,011,014	0.51
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	34,249	104,395.90	3,575,455,114	120,736.34	4,135,098,874	0.51
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	36,998	70,160.48	2,595,797,570	100,960.07	3,735,320,503	0.46
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	351,399	8,392.86	2,949,242,416	10,246.59	3,600,640,319	0.44
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	216,057	14,860.62	3,210,740,672	16,226.97	3,505,951,256	0.43
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	142,145	16,769.98	2,383,768,978	24,084.26	3,423,457,166	0.42
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	596,414	4,432.75	2,643,751,449	5,623.56	3,353,971,106	0.41
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	82,659	33,498.06	2,768,916,175	39,484.83	3,263,776,331	0.40

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.99
	素材	3.69
	資本財	7.08
	商業・専門サービス	1.56
	運輸	1.52
	自動車・自動車部品	1.72
	耐久消費財・アパレル	1.33
	消費者サービス	1.89
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.76
	生活必需品流通・小売り	1.75
	食品・飲料・タバコ	3.10
	家庭用品・パーソナル用品	1.58
	ヘルスケア機器・サービス	4.02
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.66
	銀行	5.47
	金融サービス	6.67
	保険	3.10
	ソフトウェア・サービス	9.59
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.43
	半導体・半導体製造装置	8.80
	電気通信サービス	1.18
	公益事業	2.73
	メディア・娯楽	6.22
	不動産管理・開発	0.30
新株予約権証券	-	0.00
投資証券	-	2.02
合 計		98.18

エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,002,000	2,718.01	2,723,449,404	4,513.60	4,522,627,200	8.67
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	266,600	5,830.35	1,554,372,626	8,042.39	2,144,100,107	4.11
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	-	2,368,000	733.5089	1,736,949,012	813.7866	1,927,046,716	3.69
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	-	299,238	5,709.79	1,708,587,017	6,181.64	1,849,780,483	3.55
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	194,488	7,970.36	1,550,139,718	7,023.48	1,365,982,578	2.62
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	619,900	1,336.36	828,407,379	1,882.93	1,167,225,207	2.24
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	124,068	4,230.61	524,883,545	5,219.52	647,575,221	1.24
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	201,660	1,657.11	334,173,315	3,023.70	609,759,745	1.17
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI UAE ETF	-	256,688	2,111.97	542,117,056	2,202.32	565,310,117	1.08
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	28,413	19,087.01	542,319,253	19,322.79	549,018,358	1.05
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	174,052	2,702.74	470,417,416	2,997.03	521,639,326	1.00
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	212,839	1,648.20	350,802,114	2,234.29	475,543,197	0.91
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	22,327	14,892.56	332,506,256	20,107.72	448,945,064	0.86
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	135,071	2,539.53	343,016,728	3,260.54	440,404,736	0.84
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	509,800	483.13	246,300,629	862.10	439,497,356	0.84
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,933,000	84.23	331,266,434	110.04	432,772,767	0.83
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	-	141,785	2,477.84	351,320,744	2,624.80	372,157,934	0.71
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	62,000	4,435.41	274,995,367	5,687.14	352,602,432	0.68
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	-	70,532	4,331.91	305,537,978	4,655.85	328,386,595	0.63
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	105,011	1,882.10	197,641,544	2,966.17	311,480,057	0.60
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	101,685	1,941.07	197,378,065	2,792.24	283,928,924	0.54
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	37,071	6,146.78	227,867,179	7,367.88	273,134,568	0.52
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	7,250	28,552.94	207,008,817	35,193.38	255,152,020	0.49
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	631,600	284.97	179,989,404	403.22	254,674,699	0.49
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,850,000	70.53	201,003,749	86.52	246,589,695	0.47
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	269,500	659.37	177,698,881	892.78	240,604,749	0.46
ケイマン諸島	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	120,588	2,139.52	258,000,763	1,979.67	238,723,855	0.46
ブラジル	株式	VALE SA	素材	139,888	1,894.33	264,993,656	1,678.69	234,828,273	0.45
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	2,231,900	85.48	190,784,632	101.18	225,812,482	0.43
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	3,266,000	53.55	174,881,884	68.52	223,786,646	0.43

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.81
	素材	4.96
	資本財	3.99
	商業・専門サービス	0.03
	運輸	1.58
	自動車・自動車部品	3.42
	耐久消費財・アパレル	1.06
	消費者サービス	2.59
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.17
	生活必需品流通・小売り	1.14
	食品・飲料・タバコ	2.12
	家庭用品・パーソナル用品	0.69
	ヘルスケア機器・サービス	0.65
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.28
	銀行	12.47
	金融サービス	2.30
	保険	2.53
	ソフトウェア・サービス	2.20
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.07
	半導体・半導体製造装置	11.27
	電気通信サービス	2.04
	公益事業	2.18
	メディア・娯楽	5.88
	不動産管理・開発	0.98
投資信託受益証券	-	3.69
投資証券	-	6.56
合 計		92.67

Jリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	8,994	129,877.89	1,168,121,702	131,800.00	1,185,409,200	7.58
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,584	572,262.28	906,463,445	571,000.00	904,464,000	5.78
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	7,775	93,599.25	727,734,162	96,600.00	751,065,000	4.80
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	4,949	152,291.81	753,692,190	142,900.00	707,212,100	4.52
日本	投資証券	GLP投資法人	5,181	134,302.04	695,818,851	132,700.00	687,518,700	4.39
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,687	263,174.88	707,150,904	246,200.00	661,539,400	4.23
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	4,315	158,733.48	684,934,953	151,200.00	652,428,000	4.17
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,314	240,614.62	556,782,221	235,500.00	544,947,000	3.48
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	8,503	64,016.70	544,333,973	62,100.00	528,036,300	3.37
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,516	334,528.78	507,145,633	336,500.00	510,134,000	3.26
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,452	145,103.06	500,895,776	138,100.00	476,721,200	3.05
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	3,076	155,377.90	477,942,414	153,600.00	472,473,600	3.02
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	5,673	73,240.27	415,492,069	71,500.00	405,619,500	2.59
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,056	331,812.10	350,393,575	348,500.00	368,016,000	2.35
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	4,641	83,231.98	386,279,617	76,000.00	352,716,000	2.25
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	533	663,746.88	353,777,086	638,000.00	340,054,000	2.17
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,828	124,637.78	352,475,650	119,600.00	338,228,800	2.16
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,037	263,583.10	273,335,670	274,100.00	284,241,700	1.82
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,970	148,836.19	293,207,293	143,300.00	282,301,000	1.80
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	643	448,725.63	288,530,577	424,500.00	272,953,500	1.74
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	781	315,714.57	246,573,083	324,000.00	253,044,000	1.62
日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,895	133,209.27	252,431,562	131,300.00	248,813,500	1.59
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	751	351,094.08	263,671,651	327,000.00	245,577,000	1.57
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	571	433,444.48	247,496,798	425,500.00	242,960,500	1.55
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,817	128,280.03	233,084,812	127,300.00	231,304,100	1.48
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	2,283	103,695.94	236,737,824	97,100.00	221,679,300	1.42
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	531	388,849.26	206,478,958	369,000.00	195,939,000	1.25
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	2,977	67,653.13	201,403,367	65,200.00	194,100,400	1.24
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,364	143,047.02	195,116,142	139,000.00	189,596,000	1.21
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	621	309,500.00	192,199,500	302,500.00	187,852,500	1.20

ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.48
合 計	98.48

外国リート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	172,985	18,382.18	3,179,840,807	17,925.46	3,100,835,819	7.35
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	17,691	118,444.45	2,095,400,774	125,986.34	2,228,824,406	5.28
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	108,285	17,037.68	1,844,925,189	18,155.26	1,965,941,895	4.66
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	29,340	48,750.21	1,430,331,149	50,903.23	1,493,500,686	3.54
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	163,207	8,723.44	1,423,726,280	8,953.45	1,461,266,187	3.46
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	57,409	23,764.55	1,364,298,763	23,937.25	1,374,213,487	3.26
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	57,209	21,720.65	1,242,616,745	23,002.37	1,315,942,402	3.12
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	327,936	3,230.56	1,059,415,647	3,547.37	1,163,309,967	2.76
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	39,489	25,453.16	1,005,119,847	25,296.04	998,915,240	2.37
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	55,158	16,207.69	893,983,986	16,660.87	918,980,427	2.18
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	193,356	4,697.24	908,239,392	4,727.22	914,035,886	2.17
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	26,464	31,681.22	838,411,818	32,147.08	850,740,269	2.02
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	76,983	8,530.86	656,731,411	9,111.88	701,460,104	1.66
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	62,983	10,509.21	661,901,567	10,557.74	664,958,018	1.58
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	106,155	5,160.46	547,808,259	4,995.55	530,302,610	1.26
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,964	42,320.94	506,327,709	42,048.26	503,065,358	1.19
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	28,835	17,298.88	498,813,089	17,273.18	498,072,277	1.18
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	21,778	22,389.54	487,599,431	22,518.51	490,408,156	1.16
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	22,244	18,984.52	422,291,602	19,408.43	431,721,014	1.02
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	252,797	1,687.48	426,589,368	1,681.83	425,161,101	1.01
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	128,507	3,205.72	411,956,920	3,225.70	414,524,772	0.98
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	125,918	3,317.46	417,727,798	3,277.08	412,643,460	0.98
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	51,127	7,245.39	370,434,903	7,243.55	370,340,853	0.88
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	40,778	8,588.21	350,209,896	8,954.88	365,162,104	0.87
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	20,335	17,527.96	356,431,115	17,657.13	359,057,703	0.85
アメリカ	投資証券	UDR INC	55,893	6,180.21	345,430,421	6,421.42	358,912,578	0.85
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	960,992	333.71	320,690,141	362.34	348,204,976	0.83
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	34,434	10,042.48	345,802,852	10,099.57	347,768,758	0.82
香港	投資証券	LINK REIT	474,400	648.04	307,432,293	732.04	347,281,910	0.82
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	130,084	2,484.93	323,249,543	2,587.69	336,617,703	0.80

ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.48
合 計	98.48

国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	150 5年国債	2,590,000,000	99.03	2,564,877,000	99.19	2,568,891,500	0.005	2026/12/20	1.88
日本	国債証券	461 2年国債	2,000,000,000	100.16	2,003,216,000	100.08	2,001,640,000	0.400	2026/06/01	1.46
日本	国債証券	375 10年国債	1,710,000,000	101.74	1,739,792,500	102.24	1,748,372,400	1.100	2034/06/20	1.28
日本	国債証券	154 5年国債	1,220,000,000	98.91	1,206,641,000	99.16	1,209,788,600	0.100	2027/09/20	0.88
日本	国債証券	369 10年国債	1,220,000,000	96.98	1,183,156,000	98.56	1,202,432,000	0.500	2032/12/20	0.88
日本	国債証券	148 5年国債	1,180,000,000	99.27	1,171,421,400	99.40	1,172,943,600	0.005	2026/06/20	0.86
日本	国債証券	156 5年国債	1,180,000,000	99.10	1,169,380,000	99.38	1,172,684,000	0.200	2027/12/20	0.86
日本	国債証券	370 10年国債	1,190,000,000	96.62	1,149,778,000	98.28	1,169,567,700	0.500	2033/03/20	0.85
日本	国債証券	362 10年国債	1,180,000,000	96.05	1,133,374,100	97.19	1,146,842,000	0.100	2031/03/20	0.84
日本	国債証券	366 10年国債	1,180,000,000	95.42	1,125,930,800	97.00	1,144,635,400	0.200	2032/03/20	0.84
日本	国債証券	368 10年国債	1,180,000,000	95.12	1,122,404,200	96.44	1,138,039,200	0.200	2032/09/20	0.83
日本	国債証券	361 10年国債	1,160,000,000	96.34	1,117,544,000	97.38	1,129,619,600	0.100	2030/12/20	0.83
日本	国債証券	363 10年国債	1,160,000,000	95.76	1,110,819,200	96.99	1,125,084,000	0.100	2031/06/20	0.82
日本	国債証券	365 10年国債	1,160,000,000	94.96	1,101,581,600	96.51	1,119,469,600	0.100	2031/12/20	0.82
日本	国債証券	371 10年国債	1,150,000,000	95.52	1,098,480,000	97.18	1,117,512,500	0.400	2033/06/20	0.82
日本	国債証券	367 10年国債	1,150,000,000	95.09	1,093,535,000	96.73	1,112,372,000	0.200	2032/06/20	0.81
日本	国債証券	359 10年国債	1,130,000,000	96.82	1,094,066,000	97.72	1,104,258,600	0.100	2030/06/20	0.81
日本	国債証券	364 10年国債	1,120,000,000	95.48	1,069,343,200	96.75	1,083,622,400	0.100	2031/09/20	0.79
日本	国債証券	149 5年国債	1,090,000,000	99.16	1,080,844,000	99.28	1,082,108,400	0.005	2026/09/20	0.79
日本	国債証券	372 10年国債	1,050,000,000	98.61	1,035,356,500	100.34	1,053,517,500	0.800	2033/09/20	0.77
日本	国債証券	357 10年国債	1,050,000,000	97.31	1,021,755,000	97.97	1,028,632,500	0.100	2029/12/20	0.75
日本	国債証券	373 10年国債	1,020,000,000	96.50	984,300,000	98.28	1,002,476,400	0.600	2033/12/20	0.73
日本	国債証券	374 10年国債	1,000,000,000	97.71	977,141,600	99.78	997,800,000	0.800	2034/03/20	0.73
日本	国債証券	358 10年国債	930,000,000	97.06	902,675,400	97.85	909,958,500	0.100	2030/03/20	0.67
日本	国債証券	147 20年国債	840,000,000	105.61	887,090,400	107.14	900,009,600	1.600	2033/12/20	0.66
日本	国債証券	158 5年国債	880,000,000	98.59	867,595,000	98.96	870,821,600	0.100	2028/03/20	0.64
日本	国債証券	170 20年国債	975,000,000	84.28	821,733,700	85.54	834,005,250	0.300	2039/09/20	0.61
日本	国債証券	172 5年国債	830,000,000	100.02	830,166,000	100.02	830,190,900	0.500	2029/06/20	0.61
日本	国債証券	360 10年国債	850,000,000	96.57	820,863,000	97.57	829,328,000	0.100	2030/09/20	0.61
日本	国債証券	344 10年国債	811,000,000	99.38	805,971,800	99.46	806,636,820	0.100	2026/09/20	0.59

ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	78.10
地方債証券	8.45
特殊債券	7.40
社債券	5.72
合 計	99.68

外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,450,000	13,418.76	1,536,448,128	13,822.40	1,582,664,959	1.625	2026/05/15	0.87
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	76,000,000	2,061.60	1,566,817,157	2,068.80	1,572,285,640	2.040	2027/02/25	0.86
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	72,000,000	2,056.34	1,480,561,276	2,081.49	1,498,675,982	2.390	2026/11/15	0.82
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,200,000	13,643.42	1,118,760,273	13,979.12	1,146,287,752	2.250	2026/03/31	0.63
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	50,000,000	2,059.39	1,029,695,660	2,089.22	1,044,611,674	2.690	2026/08/12	0.57
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,700,000	2,333.75	903,160,408	2,611.29	1,010,570,795	3.720	2051/04/12	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,800,000	14,221.21	824,830,247	14,355.50	832,618,880	4.250	2025/12/31	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,348.60	789,173,153	14,998.78	824,933,012	4.375	2034/05/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	14,475.25	810,613,910	14,730.88	824,929,159	4.125	2032/11/15	0.45
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000	2,037.76	774,348,230	2,095.05	796,119,271	2.400	2028/07/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,107.00	775,884,807	14,466.40	795,651,953	4.125	2027/02/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	13,194.67	752,096,466	13,537.51	771,638,201	2.875	2032/05/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	12,529.84	739,260,472	13,047.52	769,803,692	0.750	2028/01/31	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	13,664.11	751,526,260	13,925.60	765,907,734	3.375	2033/05/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	14,127.99	748,783,274	14,298.55	757,823,079	3.875	2026/01/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	13,936.82	710,777,844	14,566.17	742,874,538	4.000	2034/02/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	13,593.61	720,461,075	13,932.30	738,412,084	2.750	2028/02/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	12,497.72	699,872,558	13,025.68	729,438,221	0.625	2027/12/31	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	14,910.05	715,682,380	15,122.67	725,888,241	4.500	2033/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,276.85	713,842,685	14,503.79	725,189,720	4.000	2028/02/29	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,216.99	710,849,637	14,439.14	721,956,886	3.875	2033/08/15	0.40
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	35,000,000	2,052.39	718,336,605	2,062.23	721,781,704	1.990	2026/03/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	14,244.50	697,980,275	14,418.16	706,489,664	4.000	2027/01/15	0.39
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,400,000	2,103.76	681,618,594	2,176.27	705,110,119	3.020	2031/05/27	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	11,863.00	676,191,225	12,317.03	702,070,600	1.125	2031/02/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	14,402.90	691,339,017	14,585.15	700,087,224	4.625	2026/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	12,199.42	670,968,020	12,624.90	694,369,317	1.625	2031/05/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,203.81	660,190,478	13,599.74	679,987,129	2.375	2029/03/31	0.37
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000	2,045.49	654,555,977	2,117.71	677,665,881	2.600	2030/09/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	12,237.96	648,611,649	12,647.73	670,329,874	1.875	2032/02/15	0.37

ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.26
合 計	98.26

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,010,000	13,495.41	271,257,679	13,615.30	273,667,533	0.750	2026/05/31	0.73
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,500,000	2,132.08	223,868,405	2,130.73	223,726,708	2.670	2033/05/25	0.60
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,800,000	2,058.90	222,361,550	2,062.23	222,721,211	1.990	2026/03/15	0.60
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,400,000	2,059.98	214,238,365	2,068.80	215,154,877	2.040	2027/02/25	0.58
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,200,000	2,095.74	213,765,663	2,103.37	214,544,005	2.480	2028/09/25	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	15,548.58	202,131,514	15,548.58	202,131,514	4.625	2054/05/15	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	14,490.38	188,374,911	14,566.17	189,360,176	4.000	2034/02/15	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,290,000	14,606.27	188,420,941	14,607.42	188,435,671	4.250	2054/02/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	15,044.31	180,531,755	15,126.24	181,514,879	4.625	2031/04/30	0.49
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,700,000	2,041.92	177,646,635	2,046.51	178,046,350	1.620	2027/08/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	14,531.06	174,372,670	14,613.84	175,366,070	4.500	2027/04/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,170,000	14,847.94	173,720,953	14,886.45	174,171,506	4.500	2029/05/31	0.47
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,200,000	2,090.43	171,415,236	2,097.30	171,978,589	2.370	2029/01/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,190,000	14,333.66	170,570,556	14,418.16	171,576,061	4.000	2027/01/15	0.46
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,300,000	2,053.50	170,440,716	2,059.70	170,954,936	1.850	2027/05/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,180,000	14,396.33	169,876,715	14,439.14	170,381,825	3.875	2033/08/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,140,000	13,907.75	158,548,394	14,009.23	159,705,278	2.750	2027/04/30	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,060,000	14,926.42	158,220,094	14,998.78	158,987,089	4.375	2034/05/15	0.43
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,130,000	13,560.96	153,238,806	13,642.74	154,163,006	0.000	2030/11/25	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	980,000	15,366.31	150,589,855	15,463.23	151,539,609	4.750	2043/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,010,000	14,620.15	147,663,545	14,730.88	148,781,866	4.125	2032/11/15	0.40
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	920,000	16,032.95	147,503,153	16,127.46	148,372,636	2.750	2029/02/25	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	14,469.97	144,699,674	14,538.91	145,389,059	4.875	2026/04/30	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	960,000	15,045.17	144,433,625	15,122.67	145,177,648	4.500	2033/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	14,371.34	143,713,409	14,444.42	144,444,187	4.500	2026/03/31	0.39
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	950,000	14,997.42	142,475,496	15,113.17	143,575,085	0.750	2028/02/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,020,000	13,992.54	142,723,862	14,071.89	143,533,312	3.500	2033/02/15	0.38
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,800,000	2,084.09	141,718,199	2,091.10	142,195,103	2.480	2027/04/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	980,000	14,175.66	138,921,449	14,276.28	139,907,571	3.500	2028/01/31	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	13,699.23	136,992,254	13,802.70	138,027,046	2.750	2029/05/31	0.37

ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.48
合 計	97.48

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2024年9月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0612月 2024年12月	買建	255	日本・円	6,732,100,500	6,751,125,000	2.01

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド

2024年9月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT DEC24 2024年12月	買建	43	イギリス・ポンド	3,600,816.00	687,863,880	3,601,680.00	688,028,930	0.08
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 DEC24 2024年12月	買建	293	ユーロ	14,459,053.50	2,305,206,899	14,934,210.00	2,380,961,100	0.29
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT DEC24 2024年12月	買建	331	アメリカ・ドル	94,704,630.50	13,517,191,911	95,845,187.50	13,679,983,611	1.67
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES DEC24 2024年12月	買建	22	オーストラリア・ドル	4,503,449.00	444,625,519	4,540,250.00	448,258,882	0.05

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2024年9月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	20,911,000.00	3,006,897,373	2,983,527,703	0.36
	ユーロ	買建	1,937,000.00	311,431,080	308,734,023	0.04
	イギリス・ポンド	買建	1,037,000.00	200,095,781	198,027,353	0.02
	カナダ・ドル	買建	1,424,000.00	151,694,719	150,286,605	0.02
	スイス・フラン	買建	705,000.00	120,212,604	119,636,465	0.01
	スウェーデン・クローナ	買建	3,357,000.00	47,511,621	47,521,692	0.01
	デンマーク・クローネ	買建	2,049,000.00	43,787,949	43,795,326	0.01
	オーストラリア・ドル	買建	400,000.00	39,482,320	39,487,080	0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2024年9月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ICE-US	MSCI EMGMKT DEC24 2024年12月	買建	465	アメリカ・ドル	25,779,515.00	3,679,510,175	27,732,600.00	3,958,273,998	7.59

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2024年9月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	872,822.41	124,500,000	124,524,700	0.24

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド

2024年9月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
リート指数先物取引	日本	大阪取引所	TREIT 先物 0612月 2024年12月	買建	20	日本・円	35,002,400	34,350,000	0.22

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド

2024年9月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	763,533.04	110,200,000	108,948,720	0.26
	オーストラリア・ドル	買建	71,806.48	7,200,000	7,087,680	0.02
	イギリス・ポンド	買建	33,339.13	6,500,000	6,366,950	0.02
	ユーロ	買建	34,470.66	5,600,000	5,494,509	0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2024年9月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	230,000.00	33,402,971	32,813,870	0.09
	ユーロ	買建	140,000.00	22,491,831	22,313,200	0.06
	オーストラリア・ドル	買建	20,000.00	1,964,476	1,973,860	0.01
	メキシコ・ペソ	買建	270,000.00	1,978,322	1,954,341	0.01
	カナダ・ドル	買建	10,000.00	1,076,790	1,055,330	0.00
	デンマーク・クローネ	買建	10,000.00	215,469	213,740	0.00
	アメリカ・ドル	売建	118,110,000.00	17,116,557,245	16,850,635,590	△45.09
	ユーロ	売建	69,470,000.00	11,158,055,251	11,072,128,600	△29.63
	オフショア・人民元	売建	197,220,000.00	4,042,344,219	4,029,717,372	△10.78
	イギリス・ポンド	売建	10,570,000.00	2,013,352,923	2,018,320,360	△5.40
	カナダ・ドル	売建	6,880,000.00	740,241,648	726,067,040	△1.94
	オーストラリア・ドル	売建	5,000,000.00	491,624,572	493,465,000	△1.32
	シンガポール・ドル	売建	3,040,000.00	338,519,497	338,771,520	△0.91
	メキシコ・ペソ	売建	36,490,000.00	267,650,821	264,125,567	△0.71
	ポーランド・ズロチ	売建	5,130,000.00	192,422,075	191,114,559	△0.51
	イスラエル・シュケル	売建	2,910,000.00	116,330,735	111,339,219	△0.30
	ニュージーランド・ドル	売建	1,130,000.00	102,374,761	102,503,430	△0.27
	デンマーク・クローネ	売建	4,680,000.00	100,735,779	100,030,320	△0.27
	ノルウェー・クローネ	売建	4,230,000.00	57,914,153	57,506,850	△0.15
	スウェーデン・クローナ	売建	3,900,000.00	55,289,960	55,208,400	△0.15

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。