有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	197,260,985	6,814,601
第2期	1,242,016,819	118,444,252
第3期	2,142,530,997	364,184,551

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	235,257,377	140,052,522
第2期	593,034,885	28,199,968
第3期	853,822,366	158,356,618

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	426,008,460	139,473,752
第2期	1,111,549,352	100,006,600
第3期	2,085,818,899	277,142,914

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	411,158,724	219,693,175
第2期	485,641,046	69,477,173
第3期	839,231,080	145,565,103

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	762,271,388	307,261,790
第2期	481,502,084	207,078,502
第3期	843,783,098	303,192,666

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2020年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	169,269,263,075	98.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,306,096,492	1.92
合計(純資産総額)		172,575,359,567	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,535,780,000	1.46
合計	買建	-	2,535,780,000	1.46

外国株式インデックス・マザーファンド

2020年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	153,139,840,644	65.63
	イギリス	9,471,793,004	4.06
	スイス	8,416,781,977	3.61
	カナダ	7,776,200,765	3.33
	フランス	7,498,854,457	3.21
	ドイツ	7,183,073,541	3.08
	オーストラリア	4,359,310,189	1.87
	オランダ	4,357,351,604	1.87
	アイルランド	4,131,901,511	1.77
	スウェーデン	2,392,104,626	1.03
	デンマーク	1,921,718,239	0.82
	香港	1,783,880,051	0.76
	スペイン	1,691,734,331	0.72
	イタリア	1,365,661,816	0.59
	フィンランド	931,995,923	0.40
	ジャージー	720,170,753	0.31
	バミューダ	711,278,409	0.30
	ベルギー	676,603,806	0.29
	シンガポール	657,938,464	0.28
	イスラエル	440,132,343	0.19
	ケイマン諸島	439,331,095	0.19
	ノルウェー	420,934,841	0.18
	ニュージーランド	231,433,157	0.10
	ルクセンブルグ	170,596,183	0.07
	キュラソー	121,217,853	0.05
	ポルトガル	120,778,050	0.05
	オーストリア	116,474,435	0.05
	リベリア	61,566,967	0.03
	マン島	33,151,981	0.01
	パプアニューギニア	18,194,158	0.01
	小計	221,362,005,173	94.87
投資証券	アメリカ	4,327,359,959	1.85
	オーストラリア	600,816,081	0.26
	シンガポール	124,952,048	0.05
	イギリス	123,932,212	0.05
	香港	120,443,846	0.05
	フランス	96,380,297	0.04
	カナダ	34,883,383	0.01
	小計	5,428,767,826	2.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,552,017,533	2.80
合計(純資産総額)		233,342,790,532	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,220,040,808	2.23
	買建	ドイツ	1,129,514,888	0.48
	買建	イギリス	303,614,068	0.13
	買建	オーストラリア	246,418,232	0.10
合計	買建	-	6,899,587,996	2.94

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,607,259,400	0.68

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2020年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	1,795,346,181	17.78
	台湾	856,526,246	8.48
	韓国	835,800,174	8.28
	インド	574,044,185	5.68
	中国	438,585,544	4.34
	ブラジル	302,633,907	3.00
	南アフリカ	234,038,280	2.32
	香港	204,294,523	2.02
	タイ	124,278,730	1.23
	マレーシア	118,608,829	1.17
	メキシコ	107,030,949	1.06
	インドネシア	87,169,564	0.86
	フィリピン	50,504,008	0.50
	バミューダ	46,621,997	0.46
	ポーランド	44,441,384	0.44
	チリ	34,328,004	0.34
	アメリカ	26,256,247	0.26
	トルコ	21,401,548	0.21
	コロンビア	11,281,430	0.11
	ハンガリー	10,606,006	0.11
	ルクセンブルグ	10,278,730	0.10
	ギリシャ	8,736,994	0.09
	エジプト	7,606,601	0.08
	チェコ	6,436,058	0.06
	ペルー	2,847,541	0.03
	シンガポール	1,365,478	0.01
	マン島	1,328,456	0.01
	アルゼンチン	1,140,345	0.01
	小計	5,963,537,939	59.06
新株予約権証券	タイ	10,268	0.00
投資信託受益証券	香港	342,911,718	3.40
	アメリカ	305,573,991	3.03
	小計	648,485,709	6.42
投資証券	アメリカ	194,216,996	1.92
	ブラジル	7,564,216	0.07
	メキシコ	2,964,112	0.03
	南アフリカ	1,936,397	0.02
	小計	206,681,721	2.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,279,305,233	32.47
合計(純資産総額)		10,098,020,870	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,309,013,496	32.76
合計	買建	-	3,309,013,496	32.76

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	2,129,365,777	21.08
	売建	―	65,782,054	△0.65

Jリート・インデックス・マザーファンド

2020年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	6,727,134,960	98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	111,041,503	1.62
合計(純資産総額)		6,838,176,463	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	買建	日本	51,555,000	0.75
合計	買建	-	51,555,000	0.75

外国リート・インデックス・マザーファンド

2020年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	5,623,699,496	73.20
	オーストラリア	561,975,301	7.31
	イギリス	404,416,674	5.26
	シンガポール	341,224,195	4.44
	カナダ	142,577,856	1.86
	フランス	139,060,251	1.81
	香港	134,478,503	1.75
	ベルギー	107,539,384	1.40
	ニュージーランド	35,552,008	0.46
	スペイン	34,945,463	0.45
	ドイツ	22,225,357	0.29
	オランダ	13,658,589	0.18
	ガーンジー	10,080,379	0.13
	アイルランド	9,713,731	0.13
	韓国	3,474,552	0.05
	イスラエル	3,058,716	0.04
	イタリア	1,244,124	0.02
	マン島	980,115	0.01
	小計	7,589,904,694	98.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	92,802,357	1.21
合計(純資産総額)		7,682,707,051	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	21,066,336	0.27

国内債券パッシブ・マザーファンド

2020年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	102,791,876,240	77.87
地方債証券	日本	8,900,358,690	6.74
特殊債券	日本	14,732,803,761	11.16
社債券	日本	4,759,885,000	3.61
	オーストラリア	200,120,000	0.15
	フランス	199,140,000	0.15
	小計	5,159,145,000	3.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	425,135,866	0.32
合計(純資産総額)		132,009,319,557	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2020年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	71,884,689,975	43.44
	フランス	17,019,741,370	10.29
	イタリア	15,772,110,865	9.53
	ドイツ	12,309,433,949	7.44
	イギリス	10,784,056,939	6.52
	スペイン	10,097,283,315	6.10
	ベルギー	4,485,272,092	2.71
	オーストラリア	3,964,643,660	2.40
	オランダ	3,138,112,773	1.90
	カナダ	3,128,323,124	1.89
	オーストリア	2,693,019,696	1.63
	アイルランド	1,309,297,031	0.79
	メキシコ	1,243,705,290	0.75
	フィンランド	1,102,397,401	0.67
	ポーランド	1,036,847,373	0.63
	デンマーク	856,472,130	0.52
	シンガポール	784,158,950	0.47
	マレーシア	772,498,774	0.47
	イスラエル	645,372,922	0.39
	スウェーデン	472,504,967	0.29
	ノルウェー	367,416,738	0.22
	小計	163,867,359,334	99.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,612,598,826	0.97
合計(純資産総額)		165,479,958,160	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2020年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	9,868,652,836	42.49
	フランス	2,406,021,462	10.36
	イタリア	2,133,482,022	9.19
	ドイツ	1,711,925,209	7.37
	イギリス	1,475,569,542	6.35
	スペイン	1,369,007,752	5.89
	ベルギー	563,716,614	2.43
	オーストラリア	545,277,923	2.35
	カナダ	428,909,118	1.85
	オランダ	404,055,377	1.74
	オーストリア	389,544,858	1.68
	シンガポール	218,039,356	0.94
	アイルランド	190,658,368	0.82
	メキシコ	165,727,636	0.71
	フィンランド	149,870,881	0.65
	ポーランド	145,612,596	0.63
	デンマーク	120,343,572	0.52
	イスラエル	87,694,207	0.38
	スウェーデン	70,489,125	0.30
	ノルウェー	47,067,524	0.20
	小計	22,491,665,978	96.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	731,752,221	3.15
合計(純資産総額)		23,223,418,199	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	22,405,113,600	△96.47

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	829,200	7,594.31	6,297,201,852	6,932.00	5,748,014,400	3.33
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	578,700	4,251.00	2,460,053,700	6,469.00	3,743,610,300	2.17
日本	株式	ソニー	電気機器	465,600	6,942.72	3,232,530,432	8,032.00	3,739,699,200	2.17
日本	株式	キーエンス	電気機器	67,300	37,580.46	2,529,164,958	48,980.00	3,296,354,000	1.91
日本	株式	任天堂	その他製品	45,600	42,821.93	1,952,680,008	59,660.00	2,720,496,000	1.58
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	618,500	4,368.89	2,702,158,465	3,744.00	2,315,664,000	1.34
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	508,500	3,890.72	1,978,431,120	4,160.00	2,115,360,000	1.23
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	974,600	2,752.00	2,682,099,200	2,150.00	2,095,390,000	1.21
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,010,900	563.24	2,822,339,316	416.10	2,085,035,490	1.21
日本	株式	第一三共	医薬品	637,900	2,326.61	1,484,144,519	3,229.00	2,059,779,100	1.19
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	521,500	3,000.87	1,564,953,705	3,885.00	2,026,027,500	1.17
日本	株式	ダイキン工業	機械	94,700	15,583.12	1,475,721,464	19,300.00	1,827,710,000	1.06
日本	株式	日本電産	電気機器	178,800	7,961.68	1,423,548,384	9,805.00	1,753,134,000	1.02
日本	株式	HOYA	精密機器	147,500	9,943.75	1,466,703,125	11,860.00	1,749,350,000	1.01
日本	株式	信越化学工業	化学	124,900	11,757.25	1,468,480,525	13,685.00	1,709,256,500	0.99
日本	株式	村田製作所	電気機器	218,300	6,407.05	1,398,659,015	6,773.00	1,478,545,900	0.86
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	506,700	3,875.89	1,963,913,463	2,917.50	1,478,297,250	0.86
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	585,000	3,032.67	1,774,111,950	2,473.50	1,446,997,500	0.84
日本	株式	KDDI	情報・通信業	531,400	3,132.08	1,664,387,312	2,656.00	1,411,398,400	0.82
日本	株式	ファナック	電気機器	69,900	20,628.11	1,441,904,889	20,120.00	1,406,388,000	0.81
日本	株式	花王	化学	177,800	8,612.02	1,531,217,156	7,887.00	1,402,308,600	0.81
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	511,600	2,410.40	1,233,160,640	2,685.00	1,373,646,000	0.80
日本	株式	SMC	機械	23,300	49,332.58	1,149,449,114	58,460.00	1,362,118,000	0.79
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	995,930	1,644.70	1,638,006,071	1,310.50	1,305,166,265	0.76
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	47,200	22,457.36	1,059,987,392	27,330.00	1,289,976,000	0.75
日本	株式	日立製作所	電気機器	357,000	4,175.44	1,490,632,080	3,543.00	1,264,851,000	0.73
日本	株式	三菱商事	卸売業	479,000	2,844.26	1,362,400,540	2,512.50	1,203,487,500	0.70
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	258,900	5,862.33	1,517,757,237	4,600.00	1,190,940,000	0.69
日本	株式	三井物産	卸売業	633,400	1,922.29	1,217,578,486	1,803.00	1,142,020,200	0.66
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	75,400	14,967.98	1,128,585,692	14,740.00	1,111,396,000	0.64

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.15
		建設業	2.41
		食料品	3.69
		繊維製品	0.48
		パルプ・紙	0.21
		化学	7.16
		医薬品	6.38
		石油・石炭製品	0.39
		ゴム製品	0.53
		ガラス・土石製品	0.76
		鉄鋼	0.55
		非鉄金属	0.64
		金属製品	0.56
		機械	5.38
		電気機器	15.21
		輸送用機器	6.92
		精密機器	2.69
		その他製品	2.75
		電気・ガス業	1.40
		陸運業	3.66
		海運業	0.14
		空運業	0.32
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	9.95
		卸売業	4.62
		小売業	4.96
		銀行業	4.64
		証券、商品先物取引業	0.77
		保険業	1.82
		その他金融業	1.12
		不動産業	1.91
		サービス業	5.63
合計			98.08

外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	900,098	7,129.86	6,417,574,527	12,070.72	10,864,832,731	4.66
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	373,954	16,282.61	6,088,950,879	21,928.10	8,200,103,699	3.51
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	22,004	198,311.51	4,363,646,686	332,728.30	7,321,353,601	3.14
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	124,918	21,265.80	2,656,481,205	27,697.38	3,459,901,565	1.48
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	15,717	137,434.20	2,160,053,322	155,455.11	2,443,288,027	1.05
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	15,588	137,818.25	2,148,310,944	155,104.91	2,417,775,431	1.04
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	136,868	14,516.81	1,986,887,846	15,558.94	2,129,522,095	0.91
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	154,605	11,877.87	1,836,379,637	12,619.88	1,951,097,784	0.84
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	128,611	12,784.87	1,644,275,173	14,522.10	1,867,702,832	0.80
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	87,326	19,356.11	1,690,291,662	21,100.75	1,842,644,269	0.79
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	31,950	25,365.54	810,429,322	55,971.37	1,788,285,399	0.77
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	38,542	9,423.60	363,204,622	44,337.60	1,708,860,010	0.73
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	46,370	30,551.86	1,416,690,027	35,573.13	1,649,526,224	0.71
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	55,874	23,247.43	1,298,927,127	28,789.23	1,608,569,884	0.69
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	72,248	22,588.29	1,631,959,498	22,264.55	1,608,569,353	0.69
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	158,294	13,446.12	2,128,440,436	10,088.03	1,596,874,621	0.68
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	49,054	29,394.41	1,441,913,585	32,179.07	1,578,512,100	0.68
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	214,971	6,274.99	1,348,942,595	6,267.59	1,347,350,520	0.58
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,440	35,440.37	1,291,447,185	36,835.80	1,342,296,844	0.58
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	24,897	33,377.78	831,006,688	51,771.11	1,288,945,425	0.55
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	93,837	15,385.43	1,443,723,158	13,267.32	1,244,965,507	0.53
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM,INC.	ソフトウェア・サービス	46,725	18,051.59	843,460,823	26,180.20	1,223,270,312	0.52
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	22,848	34,839.93	796,022,949	52,210.18	1,192,898,284	0.51
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	57,948	11,730.04	679,732,706	20,578.10	1,192,459,739	0.51
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	219,959	6,096.19	1,340,913,176	5,415.90	1,191,276,388	0.51
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	236,620	4,572.67	1,081,986,595	4,887.95	1,156,589,095	0.50
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	131,128	9,052.24	1,187,003,176	8,665.02	1,136,226,743	0.49
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	370,148	3,858.52	1,428,225,682	2,994.14	1,108,274,933	0.47
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	288,577	3,984.42	1,149,814,279	3,826.78	1,104,322,424	0.47
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	211,966	5,522.75	1,170,637,346	5,175.73	1,097,080,057	0.47

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.59
		素材	4.33
		資本財	6.04
		商業・専門サービス	1.19
		運輸	1.99
		自動車・自動車部品	1.52
		耐久消費財・アパレル	1.87
		消費者サービス	1.51
		メディア・娯楽	6.53
		小売	6.12
		食品・生活必需品小売り	1.51
		食品・飲料・タバコ	4.32
		家庭用品・パーソナル用品	2.17
		ヘルスケア機器・サービス	5.19
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.29
		銀行	4.77
		各種金融	4.07
		保険	2.91
		不動産	0.50
		ソフトウェア・サービス	12.16
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.07
		電気通信サービス	1.97
		公益事業	3.29
		半導体・半導体製造装置	3.97
投資証券	―	―	2.33
合計			97.19

エマージング株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	19,221	22,884.94	439,871,497	29,299.19	563,159,808	5.58
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	58,600	5,134.45	300,878,915	6,900.07	404,344,395	4.00
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	252,000	1,190.51	300,009,623	1,568.84	395,347,680	3.92
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF	―	469,800	639.03	300,217,904	729.91	342,911,718	3.40
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	48,873	4,680.79	228,764,518	5,284.56	258,272,301	2.56
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI RUSSIA ETF	―	61,449	4,175.93	256,607,076	3,393.00	208,496,826	2.06
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	―	62,460	3,045.45	190,219,362	3,109.46	194,216,996	1.92
ケイマン諸島	株式	MEITUAN DIANPING-CLASS B	小売	36,500	2,087.88	76,207,916	3,202.29	116,883,585	1.16
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	29,286	2,350.93	68,849,513	3,255.32	95,335,375	0.94
南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	小売	4,471	14,579.09	65,183,156	18,502.93	82,726,634	0.82
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	8,747	4,798.76	41,974,808	7,951.92	69,555,514	0.69
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	983,000	83.84	82,417,081	68.38	67,223,930	0.67
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	61,000	1,180.10	71,986,376	1,084.49	66,154,043	0.66
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	―	30,028	1,845.02	55,402,464	1,867.36	56,073,386	0.56
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	34,841	1,074.82	37,447,809	1,463.04	50,974,125	0.50
韓国	株式	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	半導体・半導体製造装置	5,633	7,369.19	41,510,650	7,627.20	42,964,018	0.43
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	63,000	797.55	50,246,178	668.16	42,094,553	0.42
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	16,825	3,168.28	53,306,414	2,483.99	41,793,216	0.41
ブラジル	株式	VALE SA	素材	37,800	978.25	36,978,209	1,095.22	41,399,675	0.41
ケイマン諸島	株式	NETEASE.COM INC -ADR	メディア・娯楽	842	38,681.03	32,569,434	47,690.40	40,155,323	0.40
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI UAE ETF	―	35,000	1,320.62	46,221,808	1,122.03	39,271,055	0.39
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,414	3,863.80	32,510,086	4,585.40	38,581,556	0.38
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	2,788	12,644.85	35,253,856	12,968.96	36,157,472	0.36
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	127,800	311.32	39,786,995	280.28	35,819,784	0.35
韓国	株式	NAVER CORPORATION	メディア・娯楽	1,271	18,119.06	23,029,326	26,922.19	34,218,116	0.34
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	621,000	73.52	45,661,857	54.46	33,821,834	0.33
台湾	株式	MEDIATEK INCORPORATION	半導体・半導体製造装置	15,000	1,587.50	23,812,542	2,220.40	33,306,000	0.33
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	9,209	3,021.95	27,829,141	3,608.18	33,227,730	0.33
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	3,876	5,379.08	20,849,351	7,906.43	30,645,338	0.30
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	107,600	170.04	18,296,449	273.68	29,448,237	0.29

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.51
		素材	3.61
		資本財	1.44
		商業・専門サービス	0.20
		運輸	0.82
		自動車・自動車部品	1.71
		耐久消費財・アパレル	0.84
		消費者サービス	1.15
		メディア・娯楽	6.10
		小売	9.39
		食品・生活必需品小売り	0.77
		食品・飲料・タバコ	1.75
		家庭用品・パーソナル用品	0.77
		ヘルスケア機器・サービス	0.75
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.81
		銀行	6.00
		各種金融	1.06
		保険	1.92
		不動産	1.34
		ソフトウェア・サービス	1.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.29
		電気通信サービス	1.87
		公益事業	1.16
		半導体・半導体製造装置	5.37
新株予約権証券	―	―	0.00
投資信託受益証券	―	―	6.42
投資証券	―	―	2.05
合計			67.53

Jリート・インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	718	651,467.95	467,753,988	596,000	427,928,000	6.26
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	741	585,924.3	434,169,906	538,000	398,658,000	5.83
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,121	350,998.1	393,468,870	355,500	398,515,500	5.83
日本	投資証券	GLP投資法人	2,132	173,008.59	368,854,313	162,800	347,089,600	5.08
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,397	142,941.61	342,631,039	132,000	316,404,000	4.63
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,058	284,133.67	300,613,422	269,000	284,602,000	4.16
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,476	156,764.74	231,384,756	161,300	238,078,800	3.48
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	1,402	150,381.46	210,834,806	162,400	227,684,800	3.33
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	704	316,828.89	223,047,538	311,000	218,944,000	3.20
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,048	187,463.76	196,462,020	180,300	188,954,400	2.76
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,586	115,928.25	183,862,204	116,700	185,086,200	2.71
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	2,182	73,416.22	160,194,192	77,600	169,323,200	2.48
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	461	313,124.23	144,350,270	326,500	150,516,500	2.20
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	245	671,067.98	164,411,655	607,000	148,715,000	2.17
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	372	405,336.87	150,785,318	399,500	148,614,000	2.17
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	484	285,510.81	138,187,232	301,500	145,926,000	2.13
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	826	183,107.16	151,246,514	176,200	145,541,200	2.13
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	230	605,237.2	139,204,558	629,000	144,670,000	2.12
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,388	45,861.4	109,517,023	51,700	123,459,600	1.81
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	238	542,793.15	129,184,772	502,000	119,476,000	1.75
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	872	135,412.12	118,079,368	136,900	119,376,800	1.75
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	927	104,029.9	96,435,717	108,800	100,857,600	1.47
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	323	328,197.21	106,007,698	307,000	99,161,000	1.45
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	3,101	26,804.48	83,120,692	31,200	96,751,200	1.41
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	158	597,999.68	94,483,950	604,000	95,432,000	1.40
日本	投資証券	イオンリート投資法人	753	112,971.86	85,067,810	121,100	91,188,300	1.33
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	482	192,206.34	92,643,455	185,900	89,603,800	1.31
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	245	352,903.87	86,461,448	358,000	87,710,000	1.28
日本	投資証券	日本リート投資法人	240	361,348.03	86,723,527	356,500	85,560,000	1.25
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	687	122,084.11	83,871,783	122,900	84,432,300	1.23

ロ 種類別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.38
合計	98.38

外国リート・インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	47,983	10,795.83	518,016,406	10,538.73	505,680,265	6.58
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	5,754	81,714.91	470,187,604	80,774.06	464,773,987	6.05
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	17,441	16,153.07	281,725,842	15,607.61	272,212,431	3.54
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	9,984	21,932.92	218,978,321	23,372.27	233,348,824	3.04
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	26,886	6,083.00	163,547,711	5,766.10	155,027,365	2.02
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	107,439	1,381.29	148,405,343	1,372.40	147,450,165	1.92
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	22,780	6,619.13	150,783,980	6,464.37	147,258,576	1.92
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,094	16,475.17	149,825,251	15,607.61	141,935,660	1.85
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	20,372	7,218.71	147,059,630	6,770.14	137,921,333	1.80
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	7,777	18,029.32	140,214,039	16,920.59	131,591,460	1.71
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	22,351	5,915.27	132,212,379	5,405.32	120,814,352	1.57
香港	投資証券	LINK REIT	137,300	858.74	117,905,226	849.71	116,665,526	1.52
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	24,911	4,493.89	111,947,518	4,504.96	112,223,158	1.46
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	36,362	3,080.47	112,012,256	2,962.40	107,718,789	1.40
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	79,831	1,309.69	104,554,418	1,267.27	101,167,437	1.32
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	35,186	2,961.28	104,195,737	2,861.89	100,698,462	1.31
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	24,787	4,046.41	100,298,595	3,910.36	96,926,292	1.26
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	6,417	15,616.44	100,210,702	14,842.68	95,245,490	1.24
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	8,193	11,248.01	92,154,986	11,345.99	92,957,712	1.21
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	7,499	12,264.62	91,972,426	12,202.97	91,510,087	1.19
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,227	22,761.81	96,214,179	21,117.67	89,264,433	1.16
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	35,155	2,436.19	85,644,303	2,474.66	86,996,743	1.13
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	9,501	9,217.76	87,578,005	8,493.62	80,697,922	1.05
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	11,091	7,574.22	84,005,697	6,890.75	76,425,353	0.99
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	10,893	7,003.95	76,294,136	6,522.56	71,050,355	0.92
アメリカ	投資証券	UDR INC	19,575	3,655.41	71,554,742	3,419.45	66,935,851	0.87
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	6,653	9,388.48	62,461,573	9,460.63	62,941,611	0.82
アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	33,664	1,989.04	66,959,043	1,861.02	62,649,445	0.82
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	331,601	152.48	50,565,771	172.11	57,074,236	0.74
アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	7,546	8,474.57	63,949,180	7,561.52	57,059,275	0.74

ロ 種類別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.79
合計	98.79

国内債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,030,000,000	103.02	2,091,366,900	102.55	2,081,765,000	0.800	2023/6/20	1.58
日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	1,890,000,000	101.00	1,908,971,000	101.01	1,909,259,100	0.100	2025/6/20	1.45
日本	国債証券	第59回利付国債(20年)	1,455,000,000	104.85	1,525,611,150	104.08	1,514,422,200	1.700	2022/12/20	1.15
日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	1,325,000,000	101.05	1,338,912,500	101.06	1,339,058,250	0.100	2029/12/20	1.01
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,285,000,000	103.23	1,326,621,150	102.78	1,320,812,950	0.800	2023/9/20	1.00
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	1,265,000,000	102.28	1,293,879,950	101.85	1,288,478,400	0.800	2022/9/20	0.98
日本	国債証券	第61回利付国債(20年)	1,215,000,000	103.34	1,255,581,000	102.80	1,249,105,050	1.000	2023/3/20	0.95
日本	国債証券	第69回利付国債(20年)	1,020,000,000	108.65	1,108,301,400	107.76	1,099,182,600	2.100	2024/3/20	0.83
日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	1,080,000,000	100.92	1,089,936,000	100.99	1,090,735,200	0.100	2030/3/20	0.83
日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	1,025,000,000	106.89	1,095,663,500	106.05	1,087,033,000	1.900	2023/9/20	0.82
日本	国債証券	第65回利付国債(20年)	1,020,000,000	107.39	1,095,439,200	106.56	1,086,932,400	1.900	2023/12/20	0.82
日本	特殊債券	第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	101.36	1,013,620,000	100.91	1,009,190,000	1.200	2021/6/30	0.76
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	965,000,000	101.36	978,192,200	101.31	977,718,700	0.100	2029/3/20	0.74
日本	国債証券	第14回利付国債(30年)	742,000,000	130.27	966,670,180	129.44	960,452,220	2.400	2034/3/20	0.73
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	938,000,000	101.52	952,295,120	101.31	950,334,700	0.100	2026/12/20	0.72
日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	850,000,000	111.98	951,838,500	111.07	944,146,000	2.000	2025/12/20	0.72
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	890,000,000	101.43	902,727,000	101.23	901,009,300	0.100	2026/6/20	0.68
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	890,000,000	101.37	902,255,300	101.18	900,519,800	0.100	2026/3/20	0.68
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	790,000,000	114.27	902,755,500	113.95	900,236,600	1.200	2035/9/20	0.68
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	760,000,000	114.21	868,054,300	113.74	864,477,200	1.200	2034/12/20	0.65
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	850,000,000	101.16	859,919,500	101.12	859,545,500	0.100	2029/9/20	0.65
日本	国債証券	第70回利付国債(20年)	780,000,000	110.43	861,416,400	109.45	853,717,800	2.400	2024/6/20	0.65
日本	国債証券	第56回利付国債(20年)	818,000,000	104.52	855,022,680	103.69	848,208,740	2.000	2022/6/20	0.64
日本	国債証券	第88回利付国債(20年)	742,000,000	114.86	852,283,460	113.89	845,130,580	2.300	2026/6/20	0.64
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	815,000,000	102.91	838,781,700	102.54	835,709,150	0.600	2024/3/20	0.63
日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	734,000,000	114.73	842,176,920	113.80	835,314,020	2.100	2026/12/20	0.63
日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	820,000,000	101.09	828,938,000	101.03	828,470,600	0.100	2025/3/20	0.63
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	805,000,000	102.61	826,074,900	102.38	824,159,000	0.400	2025/3/20	0.62
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	811,000,000	101.49	823,095,500	101.29	821,478,120	0.100	2026/9/20	0.62
日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	753,000,000	109.76	826,492,800	108.89	820,001,940	2.100	2024/9/20	0.62

ロ 種類別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	77.87
地方債証券	6.74
特殊債券	11.16
社債券	3.91
合計	99.68

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	11,800,000	10,588.26	1,249,415,344	11,197.44	1,321,298,184	1.750	2024/6/30	0.80
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	7,700,000	10,620.94	817,812,734	10,608.10	816,823,940	0.250	2023/6/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	7,500,000	10,587.61	794,070,791	10,579.17	793,438,012	0.625	2030/5/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	5,400,000	12,104.57	653,647,212	14,583.04	787,484,281	3.000	2048/8/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	6,300,000	11,237.11	707,938,385	12,390.99	780,632,904	2.625	2029/2/15	0.47
イタリア	国債証券	BTPS 3.5	4,900,000	14,622.21	716,488,714	15,510.32	760,005,829	3.500	2030/3/1	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	6,500,000	10,752.75	698,928,855	11,298.28	734,388,386	2.125	2024/3/31	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,300,000	10,828.79	682,214,107	11,464.42	722,258,578	2.250	2024/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	5,500,000	11,426.40	628,452,000	12,521.59	688,687,745	2.875	2028/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	6,050,000	10,458.49	632,738,969	11,347.05	686,496,525	1.625	2026/5/15	0.41
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	2,900,000	22,364.13	648,559,901	23,459.18	680,316,503	4.500	2041/4/25	0.41
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	13,487.96	674,398,313	13,134.57	656,728,922	3.000	2022/4/25	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	5,700,000	10,921.37	622,518,111	11,462.76	653,377,819	2.500	2024/5/15	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	4,350,000	14,443.30	628,283,561	14,781.32	642,987,462	1.500	2031/5/25	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	5,600,000	10,875.90	609,050,925	11,469.38	642,285,350	2.375	2024/8/15	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.25	4,900,000	12,873.76	630,814,394	13,029.90	638,465,253	0.250	2026/11/25	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	5,200,000	11,020.12	573,046,656	12,205.84	634,704,121	2.375	2029/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	5,450,000	10,328.19	562,886,682	11,549.55	629,450,903	1.625	2029/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	5,000,000	11,700.91	585,045,898	12,476.96	623,848,050	2.875	2028/5/15	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.5	4,500,000	13,107.92	589,856,546	13,179.40	593,073,171	0.500	2026/5/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	4,800,000	11,294.15	542,119,200	12,335.61	592,109,700	2.750	2028/2/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	5,100,000	11,012.29	561,626,903	11,501.61	586,582,478	2.750	2024/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	4,900,000	10,979.22	537,982,257	11,949.61	585,531,091	2.375	2027/5/15	0.35
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	2,700,000	21,654.94	584,683,625	21,632.40	584,074,819	4.750	2034/7/4	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,000,000	10,696.38	534,819,000	11,627.25	581,362,737	2.000	2026/11/15	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	4,500,000	12,492.46	562,161,049	12,812.35	576,556,078	0.000	2029/11/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	4,800,000	11,077.26	531,708,480	11,875.22	570,010,727	2.625	2025/12/31	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	5,000,000	10,875.08	543,754,143	11,296.62	564,831,487	2.500	2023/8/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	4,900,000	10,772.58	527,856,866	11,497.48	563,376,734	2.125	2025/5/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	3,600,000	13,176.23	474,344,382	15,608.80	561,917,025	3.625	2044/2/15	0.34

ロ 種類別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	99.03
合計	99.03

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8	1,500,000	11,592.53	173,888,087	11,514.84	172,722,634	8.000	2021/11/15	0.74
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,300,000	10,923.02	141,999,305	10,913.10	141,870,361	1.625	2022/11/15	0.61
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	1,200,000	10,943.68	131,324,251	10,937.90	131,254,819	1.500	2023/3/31	0.57
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	850,000	15,299.60	130,046,656	15,299.10	130,042,434	3.500	2026/4/25	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	1,100,000	11,292.49	124,217,465	11,284.23	124,126,544	2.125	2024/2/29	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	1,000,000	11,866.13	118,661,313	11,856.21	118,562,125	2.875	2025/4/30	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	1,000,000	11,054.44	110,544,468	11,045.35	110,453,547	2.000	2023/2/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,000,000	11,004.85	110,048,531	10,999.06	109,990,672	1.625	2023/5/31	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,000,000	10,990.80	109,908,016	10,984.18	109,841,891	1.625	2023/4/30	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	1,000,000	10,985.84	109,858,422	10,976.75	109,767,500	1.750	2023/1/31	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	1,000,000	10,943.68	109,436,875	10,928.80	109,288,094	1.875	2022/8/31	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	1,000,000	10,884.17	108,841,751	10,867.64	108,676,438	1.875	2022/4/30	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	1,000,000	10,852.76	108,527,656	10,847.80	108,478,062	1.375	2022/10/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	1,000,000	10,818.87	108,188,767	10,802.34	108,023,454	2.000	2021/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	900,000	11,838.02	106,542,252	11,839.68	106,557,131	2.500	2026/2/28	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	950,000	10,942.03	103,949,326	10,939.55	103,925,770	1.375	2023/6/30	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	900,000	11,504.09	103,536,872	11,485.91	103,373,213	2.875	2023/11/30	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	900,000	11,473.51	103,261,626	11,464.42	103,179,796	2.250	2024/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	900,000	11,453.67	103,083,089	11,433.01	102,897,113	2.750	2023/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	900,000	11,375.97	102,383,817	11,360.27	102,242,475	2.750	2023/7/31	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.375	640,000	15,731.96	100,684,570	15,570.78	99,653,020	3.375	2048/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	800,000	12,205.02	97,640,175	12,205.84	97,646,787	2.375	2029/5/15	0.42
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	650,000	14,686.08	95,459,536	14,781.32	96,078,586	1.500	2031/5/25	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375	900,000	10,632.07	95,688,661	10,650.25	95,852,320	0.375	2025/4/30	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	750,000	12,775.35	95,815,125	12,776.17	95,821,324	3.125	2028/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	900,000	10,565.12	95,086,096	10,575.04	95,175,365	0.125	2023/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	830,000	11,482.60	95,305,631	11,462.76	95,140,980	2.500	2024/5/15	0.41
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	400,000	23,175.08	92,700,355	23,459.18	93,836,759	4.500	2041/4/25	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	800,000	11,466.07	91,728,600	11,461.11	91,688,925	2.250	2024/10/31	0.39
イタリア	国債証券	BTPS 2.3	710,000	12,774.60	90,699,728	12,753.37	90,548,973	2.300	2021/10/15	0.39

ロ 種類別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.85
合計	96.85

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2020年 9月30日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	156	日本円	2,567,149,900	2,535,780,000	1.46

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

外国株式インデックス・マザーファンド

2020年 9月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 2012	買建	296	米ドル	49,350,200.5	5,221,251,213	49,338,760	5,220,040,808	2.23
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 2012	買建	284	ユーロ	9,325,578	1,157,957,020	9,096,520	1,129,514,888	0.48
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 2012	買建	22	オーストラリアドル	3,231,224	243,925,099	3,264,250	246,418,232	0.10
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 2012	買建	38	英ポンド	2,267,361	308,565,158	2,230,980	303,614,068	0.13

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2020年 9月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	11,450,000.00	1,207,799,737	1,211,295,500	0.51
	カナダドル	買建	740,000.00	58,372,613	58,474,800	0.02
	ユーロ	買建	1,270,000.00	156,303,980	157,695,900	0.06
	英ポンド	買建	490,000.00	66,483,098	66,679,200	0.02
	スイスフラン	買建	510,000.00	58,289,252	58,670,400	0.02
	スウェーデンクローナ	買建	1,510,000.00	17,671,259	17,818,000	0.00
	ノルウェークローネ	買建	270,000.00	3,014,683	3,029,400	0.00
	デンマーククローネ	買建	850,000.00	14,082,991	14,178,000	0.00
	オーストラリアドル	買建	60,000.00	4,531,632	4,528,800	0.00
	ニュージーランドドル	買建	20,000.00	1,396,298	1,395,600	0.00
	香港ドル	買建	390,000.00	5,323,328	5,319,600	0.00
	シンガポールドル	買建	70,000.00	5,388,744	5,410,300	0.00
	イスラエルシュケル	買建	90,000.00	2,737,890	2,763,900	0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2020年 9月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIE 2012	買建	584	米ドル	31,907,274	3,375,789,589	31,276,120	3,309,013,496	32.76

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2020年 9月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	20,151,090.93	2,132,600,000	2,129,365,777	21.08
	米ドル	売建	622,523.46	66,000,000	65,782,054	△0.65

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

Jリート・インデックス・マザーファンド

2020年 9月30日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	東証REIT指数先物	買建	30	日本円	51,117,600	51,555,000	0.75

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

外国リート・インデックス・マザーファンド

2020年 9月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	170,621.54	18,000,000	18,050,051	0.23
	ユーロ	買建	4,062.60	500,000	504,453	0.00
	英ポンド	買建	3,686.66	500,000	501,680	0.00
	オーストラリアドル	買建	13,385.32	1,000,000	1,010,323	0.01
	シンガポールドル	買建	12,936.08	1,000,000	999,829	0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2020年 9月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	93,360,000.00	9,866,560,212	9,875,620,800	△42.52
	カナダドル	売建	5,420,000.00	439,984,922	428,288,400	△1.84
	メキシコペソ	売建	35,750,000.00	172,350,035	168,382,500	△0.72
	ユーロ	売建	74,490,000.00	9,431,597,533	9,249,423,300	△39.82
	英ポンド	売建	10,640,000.00	1,506,705,928	1,447,891,200	△6.23
	スウェーデンクローナ	売建	5,980,000.00	73,333,936	70,564,000	△0.30
	ノルウェークローネ	売建	4,200,000.00	51,047,808	47,124,000	△0.20
	デンマーククローネ	売建	7,250,000.00	123,330,982	120,930,000	△0.52
	ポーランドズロチ	売建	5,380,000.00	154,996,078	147,358,200	△0.63
	オーストラリアドル	売建	7,190,000.00	562,178,910	542,701,200	△2.33
	シンガポールドル	売建	2,810,000.00	218,720,003	217,156,800	△0.93
	イスラエルシュケル	売建	2,920,000.00	92,125,401	89,673,200	△0.38

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。