有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月2日-平成30年5月14日)

ミリオン・インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2018年 5月14日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	492,315
コール・ローン	1,785,081,233
株式	60,391,020,200
派生商品評価勘定	25,777,438
未収入金	3,700,067,665
未収配当金	510,543,664
差入委託証拠金	14,664,615
流動資産合計	66,427,647,130
資産合計	66,427,647,130
負債の部
流動負債
未払解約金	4,495,563,314
未払利息	2,192
流動負債合計	4,495,565,506
負債合計	4,495,565,506
純資産の部
元本等
元本	45,139,896,307
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,792,185,317
元本等合計	61,932,081,624
純資産合計	61,932,081,624
負債純資産合計	66,427,647,130

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 5月14日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3720円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,720円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年10月 2日 至 2018年 5月14日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 5月14日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 5月14日現在
期首	2017年10月 2日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	38,525,834,605円
同期中における追加設定元本額	33,199,183,994円
同期中における一部解約元本額	26,585,122,292円
期末元本額	45,139,896,307円
期末元本額の内訳*
ミリオン(インデックスポートフォリオ)	15,432,181,138円
ミリオン(バランスポートフォリオ)	555,034,756円
野村インデックスファンド・日経225	23,429,388,531円
野村つみたて日本株投信	318,770,676円
日経225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,218,861,777円
野村FoFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	133,351,619円
日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	2,176,047,832円
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)	1,876,259,978円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2018年5月14日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	98,000	585.00	57,330,000
		マルハニチロ	9,800	4,095.00	40,131,000
		国際石油開発帝石	39,200	1,363.00	53,429,600
		コムシスホールディングス	98,000	3,095.00	303,310,000
		大成建設	19,600	6,140.00	120,344,000
		大林組	98,000	1,234.00	120,932,000
		清水建設	98,000	1,130.00	110,740,000
		長谷工コーポレーション	19,600	1,722.00	33,751,200
		鹿島建設	98,000	1,049.00	102,802,000
		大和ハウス工業	98,000	4,268.00	418,264,000
		積水ハウス	98,000	2,018.00	197,764,000
		日揮	98,000	2,546.00	249,508,000
		千代田化工建設	98,000	1,054.00	103,292,000
		日清製粉グループ本社	98,000	2,463.00	241,374,000
		明治ホールディングス	19,600	8,940.00	175,224,000
		日本ハム	49,000	4,545.00	222,705,000
		サッポロホールディングス	19,600	2,937.00	57,565,200
		アサヒグループホールディングス	98,000	5,913.00	579,474,000
		キリンホールディングス	98,000	2,942.50	288,365,000
		宝ホールディングス	98,000	1,429.00	140,042,000
		キッコーマン	98,000	5,090.00	498,820,000
		味の素	98,000	2,068.00	202,664,000
		ニチレイ	49,000	3,005.00	147,245,000
		日本たばこ産業	98,000	3,038.00	297,724,000
		東洋紡	9,800	1,957.00	19,178,600
		ユニチカ	9,800	672.00	6,585,600
		帝人	19,600	2,173.00	42,590,800
		東レ	98,000	927.90	90,934,200
		王子ホールディングス	98,000	738.00	72,324,000
		日本製紙	9,800	2,061.00	20,197,800
		クラレ	98,000	1,807.00	177,086,000
		旭化成	98,000	1,485.00	145,530,000
		昭和電工	9,800	4,270.00	41,846,000
		住友化学	98,000	635.00	62,230,000
		日産化学工業	98,000	4,915.00	481,670,000
		東ソー	49,000	2,004.00	98,196,000
		トクヤマ	19,600	3,915.00	76,734,000
		デンカ	19,600	4,410.00	86,436,000
		信越化学工業	98,000	11,505.00	1,127,490,000
		三井化学	19,600	3,205.00	62,818,000
		三菱ケミカルホールディングス	49,000	999.20	48,960,800
		宇部興産	9,800	3,390.00	33,222,000
		日本化薬	98,000	1,295.00	126,910,000
		花王	98,000	7,747.00	759,206,000
		富士フイルムホールディングス	98,000	4,308.00	422,184,000
		資生堂	98,000	8,330.00	816,340,000
		日東電工	98,000	8,580.00	840,840,000
		協和発酵キリン	98,000	2,223.00	217,854,000
		武田薬品工業	98,000	4,798.00	470,204,000
		アステラス製薬	490,000	1,678.00	822,220,000
		大日本住友製薬	98,000	1,786.00	175,028,000
		塩野義製薬	98,000	5,727.00	561,246,000
		中外製薬	98,000	5,870.00	575,260,000
		エーザイ	98,000	7,385.00	723,730,000
		第一三共	98,000	3,893.00	381,514,000
		大塚ホールディングス	98,000	5,316.00	520,968,000
		昭和シェル石油	98,000	1,621.00	158,858,000
		JXTGホールディングス	98,000	714.40	70,011,200
		横浜ゴム	49,000	2,564.00	125,636,000
		ブリヂストン	98,000	4,492.00	440,216,000
		旭硝子	19,600	4,830.00	94,668,000
		日本板硝子	9,800	1,083.00	10,613,400
		日本電気硝子	29,400	3,225.00	94,815,000
		住友大阪セメント	98,000	499.00	48,902,000
	太平洋セメント	9,800	4,005.00	39,249,000
	東海カーボン	98,000	1,742.00	170,716,000
	TOTO	49,000	5,860.00	287,140,000
	日本碍子	98,000	2,071.00	202,958,000
	新日鐵住金	9,800	2,501.00	24,509,800
	神戸製鋼所	9,800	1,188.00	11,642,400
	ジェイ エフ イー ホールディングス	9,800	2,401.50	23,534,700
	日新製鋼	9,800	1,499.00	14,690,200
	大平洋金属	9,800	3,645.00	35,721,000
	日本軽金属ホールディングス	98,000	299.00	29,302,000
	三井金属鉱業	9,800	4,985.00	48,853,000
	東邦亜鉛	9,800	4,655.00	45,619,000
	三菱マテリアル	9,800	3,210.00	31,458,000
	住友金属鉱山	49,000	4,692.00	229,908,000
	DOWAホールディングス	19,600	3,755.00	73,598,000
	古河機械金属	9,800	1,800.00	17,640,000
	古河電気工業	9,800	4,835.00	47,383,000
	住友電気工業	98,000	1,755.00	171,990,000
	フジクラ	98,000	807.00	79,086,000
	SUMCO	9,800	2,827.00	27,704,600
	東洋製罐グループホールディングス	98,000	1,691.00	165,718,000
	日本製鋼所	19,600	3,525.00	69,090,000
	オークマ	19,600	6,960.00	136,416,000
	アマダホールディングス	98,000	1,331.00	130,438,000
	小松製作所	98,000	3,664.00	359,072,000
	住友重機械工業	19,600	4,180.00	81,928,000
	日立建機	98,000	4,080.00	399,840,000
	クボタ	98,000	1,895.00	185,710,000
	荏原製作所	19,600	4,340.00	85,064,000
	ダイキン工業	98,000	13,375.00	1,310,750,000
	日本精工	98,000	1,436.00	140,728,000
	NTN	98,000	487.00	47,726,000
	ジェイテクト	98,000	1,730.00	169,540,000
	日立造船	19,600	581.00	11,387,600
	三菱重工業	9,800	4,204.00	41,199,200
	IHI	9,800	3,980.00	39,004,000
	日清紡ホールディングス	98,000	1,476.00	144,648,000
	コニカミノルタ	98,000	972.00	95,256,000
	ミネベアミツミ	98,000	2,257.00	221,186,000
	日立製作所	98,000	869.50	85,211,000
	三菱電機	98,000	1,656.50	162,337,000
	富士電機	98,000	791.00	77,518,000
	安川電機	98,000	4,645.00	455,210,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	98,000	563.00	55,174,000
	日本電気	9,800	3,085.00	30,233,000
	富士通	98,000	674.50	66,101,000
	沖電気工業	9,800	1,318.00	12,916,400
	セイコーエプソン	196,000	2,092.00	410,032,000
	パナソニック	98,000	1,633.50	160,083,000
	ソニー	98,000	5,289.00	518,322,000
	TDK	98,000	10,360.00	1,015,280,000
	アルプス電気	98,000	2,776.00	272,048,000
	パイオニア	98,000	178.00	17,444,000
	横河電機	98,000	2,084.00	204,232,000
	アドバンテスト	196,000	2,752.00	539,392,000
	カシオ計算機	98,000	1,714.00	167,972,000
	ファナック	98,000	24,020.00	2,353,960,000
	京セラ	196,000	6,782.00	1,329,272,000
	太陽誘電	98,000	2,405.00	235,690,000
	SCREENホールディングス	19,600	9,880.00	193,648,000
	キヤノン	147,000	3,803.00	559,041,000
	リコー	98,000	1,042.00	102,116,000
	東京エレクトロン	98,000	21,690.00	2,125,620,000
	デンソー	98,000	5,717.00	560,266,000
	三井E&Sホールディングス	9,800	1,705.00	16,709,000
	川崎重工業	9,800	3,545.00	34,741,000
	日産自動車	98,000	1,116.00	109,368,000
	いすゞ自動車	49,000	1,680.50	82,344,500
	トヨタ自動車	98,000	7,560.00	740,880,000
	日野自動車	98,000	1,305.00	127,890,000
	三菱自動車工業	9,800	870.00	8,526,000
	マツダ	19,600	1,451.00	28,439,600
	本田技研工業	196,000	3,664.00	718,144,000
	スズキ	98,000	6,130.00	600,740,000
	SUBARU	98,000	3,568.00	349,664,000
	ヤマハ発動機	98,000	3,335.00	326,830,000
	テルモ	196,000	6,270.00	1,228,920,000
	ニコン	98,000	1,825.00	178,850,000
	オリンパス	98,000	3,905.00	382,690,000
	シチズン時計	98,000	799.00	78,302,000
	凸版印刷	98,000	894.00	87,612,000
	大日本印刷	49,000	2,402.00	117,698,000
	ヤマハ	98,000	5,860.00	574,280,000
	東京電力ホールディングス	9,800	587.00	5,752,600
	中部電力	9,800	1,734.50	16,998,100
	関西電力	9,800	1,623.50	15,910,300
	東京瓦斯	19,600	2,944.50	57,712,200
	大阪瓦斯	19,600	2,402.50	47,089,000
	東武鉄道	19,600	3,395.00	66,542,000
	東京急行電鉄	49,000	1,870.00	91,630,000
	小田急電鉄	49,000	2,358.00	115,542,000
	京王電鉄	19,600	4,905.00	96,138,000
	京成電鉄	49,000	3,645.00	178,605,000
	東日本旅客鉄道	9,800	10,805.00	105,889,000
	西日本旅客鉄道	9,800	8,008.00	78,478,400
	東海旅客鉄道	9,800	21,730.00	212,954,000
	日本通運	9,800	8,260.00	80,948,000
	ヤマトホールディングス	98,000	2,958.00	289,884,000
	日本郵船	9,800	2,483.00	24,333,400
	商船三井	9,800	3,300.00	32,340,000
	川崎汽船	9,800	2,465.00	24,157,000
	ANAホールディングス	9,800	4,223.00	41,385,400
	三菱倉庫	49,000	2,528.00	123,872,000
	ヤフー	39,200	404.00	15,836,800
	トレンドマイクロ	98,000	6,330.00	620,340,000
	スカパーJSATホールディングス	9,800	515.00	5,047,000
	日本電信電話	19,600	5,392.00	105,683,200
	KDDI	588,000	2,955.00	1,737,540,000
	NTTドコモ	9,800	2,822.00	27,655,600
	東宝	9,800	3,845.00	37,681,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	490,000	1,181.00	578,690,000
	コナミホールディングス	98,000	5,470.00	536,060,000
	ソフトバンクグループ	294,000	8,628.00	2,536,632,000
	双日	9,800	420.00	4,116,000
	伊藤忠商事	98,000	2,031.00	199,038,000
	丸紅	98,000	868.30	85,093,400
	豊田通商	98,000	4,095.00	401,310,000
	三井物産	98,000	1,969.50	193,011,000
	住友商事	98,000	1,922.50	188,405,000
	三菱商事	98,000	3,160.00	309,680,000
	J.フロント リテイリング	49,000	1,803.00	88,347,000
	三越伊勢丹ホールディングス	98,000	1,338.00	131,124,000
	セブン&アイ・ホールディングス	98,000	4,839.00	474,222,000
	ユニー・ファミリーマートホールディングス	98,000	11,310.00	1,108,380,000
	高島屋	98,000	934.00	91,532,000
	丸井グループ	98,000	2,311.00	226,478,000
	イオン	98,000	2,193.00	214,914,000
	ファーストリテイリング	98,000	48,590.00	4,761,820,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	98,000	624.00	61,152,000
	新生銀行	9,800	1,806.00	17,698,800
	あおぞら銀行	9,800	4,455.00	43,659,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	98,000	724.70	71,020,600
	りそなホールディングス	9,800	622.50	6,100,500
	三井住友トラスト・ホールディングス	9,800	4,787.00	46,912,600
	三井住友フィナンシャルグループ	9,800	4,553.00	44,619,400
	千葉銀行	98,000	859.00	84,182,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	98,000	589.00	57,722,000
	静岡銀行	98,000	1,121.00	109,858,000
	みずほフィナンシャルグループ	98,000	199.70	19,570,600
	大和証券グループ本社	98,000	673.30	65,983,400
	野村ホールディングス	98,000	617.20	60,485,600
	松井証券	98,000	1,079.00	105,742,000
	SOMPOホールディングス	24,500	4,739.00	116,105,500
	MS&ADインシュアランスグループホール	29,400	3,760.00	110,544,000
	ソニーフィナンシャルホールディングス	19,600	2,060.00	40,376,000
	第一生命ホールディングス	9,800	2,148.00	21,050,400
	東京海上ホールディングス	49,000	5,305.00	259,945,000
	T&Dホールディングス	19,600	1,827.50	35,819,000
	クレディセゾン	98,000	1,962.00	192,276,000
	東急不動産ホールディングス	98,000	840.00	82,320,000
	三井不動産	98,000	3,064.00	300,272,000
	三菱地所	98,000	2,126.00	208,348,000
	東京建物	49,000	1,622.00	79,478,000
	住友不動産	98,000	4,422.00	433,356,000
	ディー・エヌ・エー	29,400	2,133.00	62,710,200
	電通	98,000	5,210.00	510,580,000
	楽天	98,000	786.60	77,086,800
	リクルートホールディングス	294,000	2,815.00	827,610,000
	日本郵政	98,000	1,319.00	129,262,000
	東京ドーム	49,000	1,063.00	52,087,000
	セコム	98,000	8,256.00	809,088,000
小計	銘柄数:225			60,391,020,200
	組入時価比率:97.5%			100.0%
	合計				60,391,020,200

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2018年5月14日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2018年 5月14日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,505,810,000	-	1,531,620,000	25,777,438
合計	1,505,810,000	-	1,531,620,000	25,777,438

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。