有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)

ミリオン・インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年 5月12日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	591,826
コール・ローン	3,023,702,252
株式	82,852,601,920
未収配当金	576,391,756
差入委託証拠金	53,220,000
流動資産合計	86,506,507,754
資産合計	86,506,507,754
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	60,124,450
未払解約金	473,966,159
未払利息	1,535
流動負債合計	534,092,144
負債合計	534,092,144
純資産の部
元本等
元本	47,986,964,375
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,985,451,235
元本等合計	85,972,415,610
純資産合計	85,972,415,610
負債純資産合計	86,506,507,754

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 5月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7916円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,916円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 5月13日 至 2021年 5月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 5月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 5月12日現在
期首	2020年 5月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	53,983,109,370円
同期中における追加設定元本額	26,458,284,140円
同期中における一部解約元本額	32,454,429,135円
期末元本額	47,986,964,375円
期末元本額の内訳*
ミリオン(インデックスポートフォリオ)	11,210,732,267円
ミリオン(バランスポートフォリオ)	374,533,513円
野村インデックスファンド・日経225	24,579,152,435円
野村つみたて日本株投信	4,286,565,204円
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)	1,051,251,849円
日経225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	801,569,761円
野村FoFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	84,728,323円
日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,737,095,925円
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)	3,861,335,098円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年5月12日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	106,000	524.00	55,544,000
		マルハニチロ	10,600	2,604.00	27,602,400
		INPEX	42,400	798.00	33,835,200
		コムシスホールディングス	106,000	3,425.00	363,050,000
		大成建設	21,200	4,060.00	86,072,000
		大林組	106,000	973.00	103,138,000
		清水建設	106,000	899.00	95,294,000
		長谷工コーポレーション	21,200	1,481.00	31,397,200
		鹿島建設	53,000	1,519.00	80,507,000
		大和ハウス工業	106,000	3,305.00	350,330,000
		積水ハウス	106,000	2,245.50	238,023,000
		日揮ホールディングス	106,000	1,228.00	130,168,000
		日清製粉グループ本社	106,000	1,804.00	191,224,000
		明治ホールディングス	21,200	6,690.00	141,828,000
		日本ハム	53,000	4,645.00	246,185,000
		サッポロホールディングス	21,200	2,161.00	45,813,200
		アサヒグループホールディングス	106,000	4,751.00	503,606,000
		キリンホールディングス	106,000	2,058.50	218,201,000
		宝ホールディングス	106,000	1,376.00	145,856,000
		キッコーマン	106,000	6,790.00	719,740,000
		味の素	106,000	2,417.50	256,255,000
		ニチレイ	53,000	2,868.00	152,004,000
		日本たばこ産業	106,000	2,148.00	227,688,000
		東洋紡	10,600	1,373.00	14,553,800
		ユニチカ	10,600	380.00	4,028,000
		帝人	21,200	1,849.00	39,198,800
		東レ	106,000	684.00	72,504,000
		王子ホールディングス	106,000	725.00	76,850,000
		日本製紙	10,600	1,384.00	14,670,400
		クラレ	106,000	1,203.00	127,518,000
		旭化成	106,000	1,155.00	122,430,000
		昭和電工	10,600	3,475.00	36,835,000
		住友化学	106,000	579.00	61,374,000
		日産化学	106,000	5,840.00	619,040,000
		東ソー	53,000	2,062.00	109,286,000
		トクヤマ	21,200	2,352.00	49,862,400
		デンカ	21,200	4,410.00	93,492,000
		信越化学工業	106,000	17,555.00	1,860,830,000
		三井化学	21,200	3,465.00	73,458,000
		三菱ケミカルホールディングス	53,000	844.00	44,732,000
		宇部興産	10,600	2,252.00	23,871,200
		花王	106,000	6,681.00	708,186,000
		DIC	10,600	2,825.00	29,945,000
		富士フイルムホールディングス	106,000	7,017.00	743,802,000
		資生堂	106,000	7,657.00	811,642,000
		日東電工	106,000	8,450.00	895,700,000
		協和キリン	106,000	3,245.00	343,970,000
		武田薬品工業	106,000	3,690.00	391,140,000
		アステラス製薬	530,000	1,663.50	881,655,000
		大日本住友製薬	106,000	1,913.00	202,778,000
		塩野義製薬	106,000	5,843.00	619,358,000
		中外製薬	318,000	3,987.00	1,267,866,000
		エーザイ	106,000	6,942.00	735,852,000
		第一三共	318,000	2,721.00	865,278,000
		大塚ホールディングス	106,000	4,248.00	450,288,000
		出光興産	42,400	2,692.00	114,140,800
		ENEOSホールディングス	106,000	472.80	50,116,800
		横浜ゴム	53,000	2,069.00	109,657,000
		ブリヂストン	106,000	4,602.00	487,812,000
		AGC	21,200	5,000.00	106,000,000
		日本板硝子	10,600	746.00	7,907,600
		日本電気硝子	31,800	2,687.00	85,446,600
		住友大阪セメント	10,600	3,525.00	37,365,000
		太平洋セメント	10,600	2,791.00	29,584,600
	東海カーボン	106,000	1,773.00	187,938,000
	TOTO	53,000	5,540.00	293,620,000
	日本碍子	106,000	1,973.00	209,138,000
	日本製鉄	10,600	2,235.50	23,696,300
	神戸製鋼所	10,600	817.00	8,660,200
	ジェイ エフ イー ホールディングス	10,600	1,619.00	17,161,400
	大平洋金属	10,600	2,104.00	22,302,400
	日本軽金属ホールディングス	10,600	2,240.00	23,744,000
	三井金属鉱業	10,600	3,540.00	37,524,000
	東邦亜鉛	10,600	2,349.00	24,899,400
	三菱マテリアル	10,600	2,616.00	27,729,600
	住友金属鉱山	53,000	5,099.00	270,247,000
	DOWAホールディングス	21,200	4,805.00	101,866,000
	古河電気工業	10,600	2,910.00	30,846,000
	住友電気工業	106,000	1,609.50	170,607,000
	フジクラ	106,000	564.00	59,784,000
	SUMCO	10,600	2,420.00	25,652,000
	東洋製罐グループホールディングス	106,000	1,282.00	135,892,000
	日本製鋼所	21,200	2,485.00	52,682,000
	オークマ	21,200	5,770.00	122,324,000
	アマダ	106,000	1,118.00	118,508,000
	小松製作所	106,000	3,227.00	342,062,000
	住友重機械工業	21,200	3,225.00	68,370,000
	日立建機	106,000	3,465.00	367,290,000
	クボタ	106,000	2,568.00	272,208,000
	荏原製作所	21,200	4,595.00	97,414,000
	ダイキン工業	106,000	20,935.00	2,219,110,000
	日本精工	106,000	1,060.00	112,360,000
	NTN	106,000	331.00	35,086,000
	ジェイテクト	106,000	1,057.00	112,042,000
	日立造船	21,200	778.00	16,493,600
	三菱重工業	10,600	3,310.00	35,086,000
	IHI	10,600	2,195.00	23,267,000
	日清紡ホールディングス	106,000	829.00	87,874,000
	コニカミノルタ	106,000	609.00	64,554,000
	ミネベアミツミ	106,000	2,737.00	290,122,000
	日立製作所	21,200	5,382.00	114,098,400
	三菱電機	106,000	1,647.00	174,582,000
	富士電機	21,200	4,925.00	104,410,000
	安川電機	106,000	4,800.00	508,800,000
	オムロン	106,000	8,000.00	848,000,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	21,200	2,821.00	59,805,200
	日本電気	10,600	5,980.00	63,388,000
	富士通	10,600	16,345.00	173,257,000
	沖電気工業	10,600	1,002.00	10,621,200
	セイコーエプソン	212,000	1,894.00	401,528,000
	パナソニック	106,000	1,215.50	128,843,000
	シャープ	106,000	1,853.00	196,418,000
	ソニーグループ	106,000	10,300.00	1,091,800,000
	TDK	106,000	13,850.00	1,468,100,000
	アルプスアルパイン	106,000	1,181.00	125,186,000
	横河電機	106,000	1,827.00	193,662,000
	アドバンテスト	212,000	9,350.00	1,982,200,000
	カシオ計算機	106,000	1,914.00	202,884,000
	ファナック	106,000	24,715.00	2,619,790,000
	京セラ	212,000	6,602.00	1,399,624,000
	太陽誘電	106,000	4,605.00	488,130,000
	SCREENホールディングス	21,200	9,770.00	207,124,000
	キヤノン	159,000	2,555.00	406,245,000
	リコー	106,000	1,229.00	130,274,000
	東京エレクトロン	106,000	46,480.00	4,926,880,000
	デンソー	106,000	7,046.00	746,876,000
	三井E&Sホールディングス	10,600	506.00	5,363,600
	川崎重工業	10,600	2,603.00	27,591,800
	日産自動車	106,000	520.50	55,173,000
	いすゞ自動車	53,000	1,099.00	58,247,000
	トヨタ自動車	106,000	8,523.00	903,438,000
	日野自動車	106,000	927.00	98,262,000
	三菱自動車工業	10,600	300.00	3,180,000
	マツダ	21,200	845.00	17,914,000
	本田技研工業	212,000	3,286.00	696,632,000
	スズキ	106,000	4,201.00	445,306,000
	SUBARU	106,000	2,026.50	214,809,000
	ヤマハ発動機	106,000	2,699.00	286,094,000
	テルモ	424,000	4,027.00	1,707,448,000
	ニコン	106,000	1,013.00	107,378,000
	オリンパス	424,000	2,139.00	906,936,000
	シチズン時計	106,000	373.00	39,538,000
	バンダイナムコホールディングス	106,000	7,884.00	835,704,000
	凸版印刷	53,000	1,871.00	99,163,000
	大日本印刷	53,000	2,162.00	114,586,000
	ヤマハ	106,000	6,040.00	640,240,000
	東京電力ホールディングス	10,600	338.00	3,582,800
	中部電力	10,600	1,345.00	14,257,000
	関西電力	10,600	1,072.50	11,368,500
	東京瓦斯	21,200	2,269.50	48,113,400
	大阪瓦斯	21,200	2,113.00	44,795,600
	東武鉄道	21,200	2,832.00	60,038,400
	東急	53,000	1,393.00	73,829,000
	小田急電鉄	53,000	2,829.00	149,937,000
	京王電鉄	21,200	6,890.00	146,068,000
	京成電鉄	53,000	3,160.00	167,480,000
	東日本旅客鉄道	10,600	7,394.00	78,376,400
	西日本旅客鉄道	10,600	6,031.00	63,928,600
	東海旅客鉄道	10,600	15,750.00	166,950,000
	日本通運	10,600	8,660.00	91,796,000
	ヤマトホールディングス	106,000	3,065.00	324,890,000
	日本郵船	10,600	4,285.00	45,421,000
	商船三井	10,600	4,445.00	47,117,000
	川崎汽船	10,600	2,915.00	30,899,000
	ANAホールディングス	10,600	2,467.50	26,155,500
	三菱倉庫	53,000	3,195.00	169,335,000
	ネクソン	212,000	3,255.00	690,060,000
	Zホールディングス	42,400	455.80	19,325,920
	トレンドマイクロ	106,000	5,160.00	546,960,000
	スカパーJSATホールディングス	10,600	441.00	4,674,600
	日本電信電話	42,400	2,798.00	118,635,200
	KDDI	636,000	3,376.00	2,147,136,000
	ソフトバンク	106,000	1,442.50	152,905,000
	東宝	10,600	4,240.00	44,944,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	530,000	1,683.00	891,990,000
	コナミホールディングス	106,000	6,350.00	673,100,000
	ソフトバンクグループ	636,000	9,180.00	5,838,480,000
	双日	10,600	328.00	3,476,800
	伊藤忠商事	106,000	3,309.00	350,754,000
	丸紅	106,000	940.70	99,714,200
	豊田通商	106,000	4,910.00	520,460,000
	三井物産	106,000	2,426.50	257,209,000
	住友商事	106,000	1,503.00	159,318,000
	三菱商事	106,000	2,904.50	307,877,000
	J.フロント リテイリング	53,000	1,002.00	53,106,000
	三越伊勢丹ホールディングス	106,000	746.00	79,076,000
	セブン&アイ・ホールディングス	106,000	4,592.00	486,752,000
	高島屋	53,000	1,178.00	62,434,000
	丸井グループ	106,000	1,874.00	198,644,000
	イオン	106,000	2,953.00	313,018,000
	ファーストリテイリング	106,000	87,050.00	9,227,300,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	106,000	428.00	45,368,000
	新生銀行	10,600	1,613.00	17,097,800
	あおぞら銀行	10,600	2,373.00	25,153,800
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	106,000	595.90	63,165,400
	りそなホールディングス	10,600	461.50	4,891,900
	三井住友トラスト・ホールディングス	10,600	3,769.00	39,951,400
	三井住友フィナンシャルグループ	10,600	3,918.00	41,530,800
	千葉銀行	106,000	699.00	74,094,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	21,200	1,975.00	41,870,000
	静岡銀行	106,000	854.00	90,524,000
	みずほフィナンシャルグループ	10,600	1,600.00	16,960,000
	大和証券グループ本社	106,000	605.70	64,204,200
	野村ホールディングス	106,000	564.30	59,815,800
	松井証券	106,000	852.00	90,312,000
	SOMPOホールディングス	26,500	4,157.00	110,160,500
	MS&ADインシュアランスグループホール	31,800	3,240.00	103,032,000
	第一生命ホールディングス	10,600	2,002.50	21,226,500
	東京海上ホールディングス	53,000	5,428.00	287,684,000
	T&Dホールディングス	21,200	1,366.00	28,959,200
	クレディセゾン	106,000	1,235.00	130,910,000
	日本取引所グループ	106,000	2,433.00	257,898,000
	東急不動産ホールディングス	106,000	603.00	63,918,000
	三井不動産	106,000	2,404.00	254,824,000
	三菱地所	106,000	1,803.50	191,171,000
	東京建物	53,000	1,632.00	86,496,000
	住友不動産	106,000	3,651.00	387,006,000
	エムスリー	254,400	7,216.00	1,835,750,400
	ディー・エヌ・エー	31,800	2,078.00	66,080,400
	電通グループ	106,000	3,480.00	368,880,000
	サイバーエージェント	84,800	2,175.00	184,440,000
	楽天グループ	106,000	1,290.00	136,740,000
	リクルートホールディングス	318,000	4,979.00	1,583,322,000
	日本郵政	106,000	921.80	97,710,800
	セコム	106,000	9,082.00	962,692,000
小計	銘柄数:225			82,852,601,920
	組入時価比率:96.4%			100.0%
	合計				82,852,601,920

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年5月12日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 5月12日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	3,155,470,000	-	3,095,400,000	△60,124,450
合計	3,155,470,000	-	3,095,400,000	△60,124,450

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。