有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/13-2023/05/12)

【提出】: 2023/07/28 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ミリオン・インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年 5月12日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	161,827
コール・ローン	1,013,584,499
株式	106,666,758,660
派生商品評価勘定	27,092,875
未収配当金	1,092,727,984
差入委託証拠金	89,440,000
流動資産合計	108,889,765,845
資産合計	108,889,765,845
負債の部
流動負債
未払解約金	11,202,552
未払利息	1,001
流動負債合計	11,203,553
負債合計	11,203,553
純資産の部
元本等
元本	55,956,779,285
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	52,921,783,007
元本等合計	108,878,562,292
純資産合計	108,878,562,292
負債純資産合計	108,889,765,845

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 5月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9458円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,458円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 5月13日
至 2023年 5月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 5月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 5月12日現在
期首	2022年 5月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	60,371,640,073円
同期中における追加設定元本額	32,881,401,626円
同期中における一部解約元本額	37,296,262,414円
期末元本額	55,956,779,285円
期末元本額の内訳*
ミリオン(インデックスポートフォリオ)	10,279,910,193円
ミリオン(バランスポートフォリオ)	354,980,777円
野村インデックスファンド・日経225	30,832,602,295円
野村つみたて日本株投信	7,019,639,600円
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)	1,236,354,254円
日経225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	679,224,534円
野村FoFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	66,268,309円
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)	5,487,799,323円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年5月12日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	ニッスイ	123,000	622.00	76,506,000
		INPEX	49,200	1,460.00	71,832,000
		コムシスホールディングス	123,000	2,720.00	334,560,000
		大成建設	24,600	4,735.00	116,481,000
		大林組	123,000	1,107.00	136,161,000
		清水建設	123,000	844.00	103,812,000
		長谷工コーポレーション	24,600	1,671.00	41,106,600
		鹿島建設	61,500	1,836.00	112,914,000
		大和ハウス工業	123,000	3,449.00	424,227,000
		積水ハウス	123,000	2,855.00	351,165,000
		日揮ホールディングス	123,000	1,629.00	200,367,000
		日清製粉グループ本社	123,000	1,739.00	213,897,000
		明治ホールディングス	49,200	3,285.00	161,622,000
		日本ハム	61,500	3,835.00	235,852,500
		サッポロホールディングス	24,600	3,960.00	97,416,000
		アサヒグループホールディングス	123,000	5,355.00	658,665,000
		キリンホールディングス	123,000	2,152.50	264,757,500
		宝ホールディングス	123,000	1,052.00	129,396,000
		キッコーマン	123,000	7,840.00	964,320,000
		味の素	123,000	4,851.00	596,673,000
		ニチレイ	61,500	3,040.00	186,960,000
		日本たばこ産業	123,000	3,015.00	370,845,000
		帝人	24,600	1,438.00	35,374,800
		東レ	123,000	741.40	91,192,200
		王子ホールディングス	123,000	534.00	65,682,000
		日本製紙	12,300	1,119.00	13,763,700
		クラレ	123,000	1,263.00	155,349,000
		旭化成	123,000	963.10	118,461,300
		レゾナック・ホールディングス	12,300	2,175.00	26,752,500
		住友化学	123,000	448.00	55,104,000
		日産化学	123,000	6,070.00	746,610,000
		東ソー	61,500	1,705.00	104,857,500
		トクヤマ	24,600	2,145.00	52,767,000
		デンカ	24,600	2,628.00	64,648,800
		信越化学工業	615,000	3,970.00	2,441,550,000
		三井化学	24,600	3,450.00	84,870,000
		三菱ケミカルグループ	61,500	796.20	48,966,300
		UBE	12,300	2,141.00	26,334,300
		花王	123,000	5,180.00	637,140,000
		DIC	12,300	2,526.00	31,069,800
		富士フイルムホールディングス	123,000	7,710.00	948,330,000
		資生堂	123,000	6,560.00	806,880,000
		日東電工	123,000	9,380.00	1,153,740,000
		協和キリン	123,000	2,638.00	324,474,000
		武田薬品工業	123,000	4,449.00	547,227,000
		アステラス製薬	615,000	2,129.00	1,309,335,000
		住友ファーマ	123,000	791.00	97,293,000
		塩野義製薬	123,000	6,150.00	756,450,000
		中外製薬	369,000	3,575.00	1,319,175,000
		エーザイ	123,000	7,970.00	980,310,000
		第一三共	369,000	4,600.00	1,697,400,000
		大塚ホールディングス	123,000	4,731.00	581,913,000
		出光興産	49,200	2,790.00	137,268,000
		ENEOSホールディングス	123,000	490.20	60,294,600
		横浜ゴム	61,500	2,954.00	181,671,000
		ブリヂストン	123,000	5,538.00	681,174,000
		AGC	24,600	5,110.00	125,706,000
		日本板硝子	12,300	641.00	7,884,300
		日本電気硝子	36,900	2,506.00	92,471,400
		住友大阪セメント	12,300	3,510.00	43,173,000
		太平洋セメント	12,300	2,421.00	29,778,300
		東海カーボン	123,000	1,272.00	156,456,000
		TOTO	61,500	4,605.00	283,207,500
		日本碍子	123,000	1,707.00	209,961,000
	日本製鉄	12,300	2,859.00	35,165,700
	神戸製鋼所	12,300	1,142.00	14,046,600
	JFEホールディングス	12,300	1,799.00	22,127,700
	大平洋金属	12,300	1,599.00	19,667,700
	三井金属鉱業	12,300	3,060.00	37,638,000
	三菱マテリアル	12,300	2,225.00	27,367,500
	住友金属鉱山	61,500	4,326.00	266,049,000
	DOWAホールディングス	24,600	4,330.00	106,518,000
	古河電気工業	12,300	2,448.00	30,110,400
	住友電気工業	123,000	1,745.50	214,696,500
	フジクラ	123,000	920.00	113,160,000
	SUMCO	12,300	1,851.00	22,767,300
	日本製鋼所	24,600	2,476.00	60,909,600
	オークマ	24,600	6,060.00	149,076,000
	アマダ	123,000	1,275.00	156,825,000
	SMC	12,300	70,210.00	863,583,000
	小松製作所	123,000	3,278.00	403,194,000
	住友重機械工業	24,600	3,225.00	79,335,000
	日立建機	123,000	3,245.00	399,135,000
	クボタ	123,000	2,045.00	251,535,000
	荏原製作所	24,600	6,130.00	150,798,000
	ダイキン工業	123,000	25,555.00	3,143,265,000
	日本精工	123,000	776.00	95,448,000
	NTN	123,000	301.00	37,023,000
	ジェイテクト	123,000	1,155.00	142,065,000
	三井E&S	12,300	540.00	6,642,000
	日立造船	24,600	827.00	20,344,200
	三菱重工業	12,300	5,242.00	64,476,600
	IHI	12,300	3,315.00	40,774,500
	コニカミノルタ	123,000	524.00	64,452,000
	ミネベアミツミ	123,000	2,486.00	305,778,000
	日立製作所	24,600	7,848.00	193,060,800
	三菱電機	123,000	1,727.00	212,421,000
	富士電機	24,600	5,770.00	141,942,000
	安川電機	123,000	5,680.00	698,640,000
	ニデック	98,400	6,956.00	684,470,400
	オムロン	123,000	8,110.00	997,530,000
	ジーエス・ユアサコーポレーション	24,600	2,440.00	60,024,000
	日本電気	12,300	6,190.00	76,137,000
	富士通	12,300	17,980.00	221,154,000
	ルネサスエレクトロニクス	123,000	1,968.00	242,064,000
	セイコーエプソン	246,000	2,055.00	505,530,000
	パナソニックホールディングス	123,000	1,371.00	168,633,000
	シャープ	123,000	904.00	111,192,000
	ソニーグループ	123,000	12,780.00	1,571,940,000
	TDK	369,000	4,850.00	1,789,650,000
	アルプスアルパイン	123,000	1,230.00	151,290,000
	横河電機	123,000	2,447.00	300,981,000
	アドバンテスト	246,000	12,130.00	2,983,980,000
	キーエンス	12,300	65,520.00	805,896,000
	カシオ計算機	123,000	1,252.00	153,996,000
	ファナック	615,000	4,560.00	2,804,400,000
	京セラ	246,000	7,273.00	1,789,158,000
	太陽誘電	123,000	4,035.00	496,305,000
	村田製作所	98,400	7,817.00	769,192,800
	SCREENホールディングス	24,600	11,810.00	290,526,000
	キヤノン	184,500	3,222.00	594,459,000
	リコー	123,000	1,033.00	127,059,000
	東京エレクトロン	369,000	16,395.00	6,049,755,000
	デンソー	123,000	8,272.00	1,017,456,000
	川崎重工業	12,300	2,753.00	33,861,900
	日産自動車	123,000	532.50	65,497,500
	いすゞ自動車	61,500	1,649.00	101,413,500
	トヨタ自動車	615,000	1,942.00	1,194,330,000
	日野自動車	123,000	542.00	66,666,000
	三菱自動車工業	12,300	465.00	5,719,500
	マツダ	24,600	1,228.00	30,208,800
	本田技研工業	246,000	3,741.00	920,286,000
	スズキ	123,000	4,845.00	595,935,000
	SUBARU	123,000	2,252.00	276,996,000
	ヤマハ発動機	123,000	3,465.00	426,195,000
	テルモ	492,000	4,199.00	2,065,908,000
	ニコン	123,000	1,481.00	182,163,000
	オリンパス	492,000	2,438.00	1,199,496,000
	HOYA	61,500	15,300.00	940,950,000
	シチズン時計	123,000	770.00	94,710,000
	バンダイナムコホールディングス	369,000	3,245.00	1,197,405,000
	凸版印刷	61,500	2,858.00	175,767,000
	大日本印刷	61,500	3,965.00	243,847,500
	ヤマハ	123,000	5,310.00	653,130,000
	任天堂	123,000	5,758.00	708,234,000
	東京電力ホールディングス	12,300	499.00	6,137,700
	中部電力	12,300	1,620.00	19,926,000
	関西電力	12,300	1,505.00	18,511,500
	東京瓦斯	24,600	2,941.00	72,348,600
	大阪瓦斯	24,600	2,241.00	55,128,600
	東武鉄道	24,600	3,585.00	88,191,000
	東急	61,500	1,974.00	121,401,000
	小田急電鉄	61,500	2,085.00	128,227,500
	京王電鉄	24,600	5,230.00	128,658,000
	京成電鉄	61,500	5,200.00	319,800,000
	東日本旅客鉄道	12,300	8,100.00	99,630,000
	西日本旅客鉄道	12,300	6,131.00	75,411,300
	東海旅客鉄道	12,300	17,000.00	209,100,000
	ヤマトホールディングス	123,000	2,499.00	307,377,000
	NIPPON EXPRESSホールディン	12,300	8,290.00	101,967,000
	日本郵船	36,900	3,114.00	114,906,600
	商船三井	36,900	3,190.00	117,711,000
	川崎汽船	36,900	3,335.00	123,061,500
	日本航空	123,000	2,665.00	327,795,000
	ANAホールディングス	12,300	3,043.00	37,428,900
	三菱倉庫	61,500	3,420.00	210,330,000
	ネクソン	246,000	2,975.00	731,850,000
	Zホールディングス	49,200	354.30	17,431,560
	トレンドマイクロ	123,000	6,390.00	785,970,000
	日本電信電話	49,200	4,108.00	202,113,600
	KDDI	738,000	4,415.00	3,258,270,000
	ソフトバンク	123,000	1,522.00	187,206,000
	東宝	12,300	5,440.00	66,912,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	615,000	1,911.00	1,175,265,000
	コナミグループ	123,000	7,030.00	864,690,000
	ソフトバンクグループ	738,000	4,949.00	3,652,362,000
	双日	12,300	2,819.00	34,673,700
	伊藤忠商事	123,000	4,723.00	580,929,000
	丸紅	123,000	1,920.50	236,221,500
	豊田通商	123,000	5,950.00	731,850,000
	三井物産	123,000	4,221.00	519,183,000
	住友商事	123,000	2,570.50	316,171,500
	三菱商事	123,000	5,347.00	657,681,000
	J.フロントリテイリング	61,500	1,455.00	89,482,500
	三越伊勢丹ホールディングス	123,000	1,482.00	182,286,000
	セブン&アイ・ホールディングス	123,000	6,307.00	775,761,000
	高島屋	61,500	1,999.00	122,938,500
	丸井グループ	123,000	2,422.00	297,906,000
	イオン	123,000	2,805.00	345,015,000
	ファーストリテイリング	369,000	31,640.00	11,675,160,000
	しずおかフィナンシャルグループ	123,000	1,027.00	126,321,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	123,000	521.00	64,083,000
	あおぞら銀行	12,300	2,465.00	30,319,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	123,000	868.50	106,825,500
	りそなホールディングス	12,300	666.50	8,197,950
	三井住友トラスト・ホールディングス	12,300	4,990.00	61,377,000
	三井住友フィナンシャルグループ	12,300	5,697.00	70,073,100
	千葉銀行	123,000	885.00	108,855,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	24,600	2,551.00	62,754,600
	みずほフィナンシャルグループ	12,300	2,009.50	24,716,850
	大和証券グループ本社	123,000	625.00	76,875,000
	野村ホールディングス	123,000	489.10	60,159,300
	松井証券	123,000	773.00	95,079,000
	SOMPOホールディングス	24,600	5,708.00	140,416,800
	MS&ADインシュアランスグループホール	36,900	4,524.00	166,935,600
	第一生命ホールディングス	12,300	2,515.00	30,934,500
	東京海上ホールディングス	184,500	2,734.00	504,423,000
	T&Dホールディングス	24,600	1,736.00	42,705,600
	クレディセゾン	123,000	1,908.00	234,684,000
	オリックス	123,000	2,301.00	283,023,000
	日本取引所グループ	123,000	2,204.00	271,092,000
	東急不動産ホールディングス	123,000	747.00	91,881,000
	三井不動産	123,000	2,684.00	330,132,000
	三菱地所	123,000	1,618.50	199,075,500
	東京建物	61,500	1,717.00	105,595,500
	住友不動産	123,000	3,372.00	414,756,000
	エムスリー	295,200	3,046.00	899,179,200
	ディー・エヌ・エー	36,900	1,982.00	73,135,800
	電通グループ	123,000	4,900.00	602,700,000
	オリエンタルランド	123,000	5,097.00	626,931,000
	サイバーエージェント	98,400	1,171.00	115,226,400
	楽天グループ	123,000	707.00	86,961,000
	リクルートホールディングス	369,000	3,857.00	1,423,233,000
	日本郵政	123,000	1,118.00	137,514,000
	セコム	123,000	8,838.00	1,087,074,000
小計	銘柄数:225			106,666,758,660
	組入時価比率:98.0%			100.0%
	合計				106,666,758,660

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年5月12日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 5月12日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	2,179,370,000	-	2,206,500,000	27,092,875
合計	2,179,370,000	-	2,206,500,000	27,092,875

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/13-2023/05/12)

開示資料

決算