有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)

ミリオン・インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 5月13日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	353,571
コール・ローン	2,485,493,964
株式	64,067,532,950
未収配当金	631,171,024
差入委託証拠金	167,630,000
流動資産合計	67,352,181,509
資産合計	67,352,181,509
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	44,886,170
未払金	1,208,267,156
未払解約金	6,033,151
未払利息	3,046
流動負債合計	1,259,189,523
負債合計	1,259,189,523
純資産の部
元本等
元本	50,886,399,325
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,206,592,661
元本等合計	66,092,991,986
純資産合計	66,092,991,986
負債純資産合計	67,352,181,509

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 5月13日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2988円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,988円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 5月15日 至 2019年 5月13日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 5月13日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 5月13日現在
期首	2018年 5月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	45,139,896,307円
同期中における追加設定元本額	35,959,889,749円
同期中における一部解約元本額	30,213,386,731円
期末元本額	50,886,399,325円
期末元本額の内訳*
ミリオン(インデックスポートフォリオ)	14,460,652,401円
ミリオン(バランスポートフォリオ)	529,243,426円
野村インデックスファンド・日経225	28,432,775,897円
野村つみたて日本株投信	1,663,528,434円
日経225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,138,109,895円
野村FoFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	133,092,845円
日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,803,845,733円
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)	2,725,150,694円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年5月13日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	111,000	720.00	79,920,000
		マルハニチロ	11,100	3,410.00	37,851,000
		国際石油開発帝石	44,400	1,003.50	44,555,400
		コムシスホールディングス	111,000	2,746.00	304,806,000
		大成建設	22,200	4,820.00	107,004,000
		大林組	111,000	1,050.00	116,550,000
		清水建設	111,000	991.00	110,001,000
		長谷工コーポレーション	22,200	1,178.00	26,151,600
		鹿島建設	55,500	1,597.00	88,633,500
		大和ハウス工業	111,000	3,020.00	335,220,000
		積水ハウス	111,000	1,740.00	193,140,000
		日揮	111,000	1,314.00	145,854,000
		千代田化工建設	111,000	275.00	30,525,000
		日清製粉グループ本社	111,000	2,497.00	277,167,000
		明治ホールディングス	22,200	8,270.00	183,594,000
		日本ハム	55,500	4,380.00	243,090,000
		サッポロホールディングス	22,200	2,221.00	49,306,200
		アサヒグループホールディングス	111,000	4,639.00	514,929,000
		キリンホールディングス	111,000	2,227.00	247,197,000
		宝ホールディングス	111,000	1,185.00	131,535,000
		キッコーマン	111,000	5,030.00	558,330,000
		味の素	111,000	1,923.00	213,453,000
		ニチレイ	55,500	2,550.00	141,525,000
		日本たばこ産業	111,000	2,481.50	275,446,500
		東洋紡	11,100	1,285.00	14,263,500
		ユニチカ	11,100	404.00	4,484,400
		帝人	22,200	1,793.00	39,804,600
		東レ	111,000	698.10	77,489,100
		王子ホールディングス	111,000	592.00	65,712,000
		日本製紙	11,100	2,136.00	23,709,600
		クラレ	111,000	1,351.00	149,961,000
		旭化成	111,000	1,151.00	127,761,000
		昭和電工	11,100	3,065.00	34,021,500
		住友化学	111,000	503.00	55,833,000
		日産化学	111,000	4,690.00	520,590,000
		東ソー	55,500	1,510.00	83,805,000
		トクヤマ	22,200	2,620.00	58,164,000
		デンカ	22,200	3,205.00	71,151,000
		信越化学工業	111,000	9,493.00	1,053,723,000
		三井化学	22,200	2,474.00	54,922,800
		三菱ケミカルホールディングス	55,500	714.90	39,676,950
		宇部興産	11,100	2,085.00	23,143,500
		日本化薬	111,000	1,246.00	138,306,000
		花王	111,000	8,449.00	937,839,000
		DIC	11,100	2,916.00	32,367,600
		富士フイルムホールディングス	111,000	5,188.00	575,868,000
		資生堂	111,000	8,222.00	912,642,000
		日東電工	111,000	5,219.00	579,309,000
		協和発酵キリン	111,000	1,992.00	221,112,000
		武田薬品工業	111,000	4,318.00	479,298,000
		アステラス製薬	555,000	1,451.50	805,582,500
		大日本住友製薬	111,000	2,456.00	272,616,000
		塩野義製薬	111,000	6,468.00	717,948,000
		中外製薬	111,000	6,990.00	775,890,000
		エーザイ	111,000	6,377.00	707,847,000
		第一三共	111,000	5,484.00	608,724,000
		大塚ホールディングス	111,000	3,869.00	429,459,000
		出光興産	44,400	3,235.00	143,634,000
		JXTGホールディングス	111,000	536.00	59,496,000
		横浜ゴム	55,500	1,920.00	106,560,000
		ブリヂストン	111,000	4,197.00	465,867,000
		AGC	22,200	3,545.00	78,699,000
		日本板硝子	11,100	793.00	8,802,300
		日本電気硝子	33,300	2,770.00	92,241,000
	住友大阪セメント	11,100	4,395.00	48,784,500
	太平洋セメント	11,100	3,330.00	36,963,000
	東海カーボン	111,000	1,101.00	122,211,000
	TOTO	55,500	3,890.00	215,895,000
	日本碍子	111,000	1,580.00	175,380,000
	日本製鉄	11,100	1,841.00	20,435,100
	神戸製鋼所	11,100	722.00	8,014,200
	ジェイ エフ イー ホールディングス	11,100	1,757.50	19,508,250
	大平洋金属	11,100	2,192.00	24,331,200
	日本軽金属ホールディングス	111,000	230.00	25,530,000
	三井金属鉱業	11,100	2,580.00	28,638,000
	東邦亜鉛	11,100	2,462.00	27,328,200
	三菱マテリアル	11,100	2,639.00	29,292,900
	住友金属鉱山	55,500	2,889.50	160,367,250
	DOWAホールディングス	22,200	3,465.00	76,923,000
	古河電気工業	11,100	2,595.00	28,804,500
	住友電気工業	111,000	1,371.00	152,181,000
	フジクラ	111,000	414.00	45,954,000
	SUMCO	11,100	1,316.00	14,607,600
	東洋製罐グループホールディングス	111,000	2,190.00	243,090,000
	日本製鋼所	22,200	1,825.00	40,515,000
	オークマ	22,200	5,910.00	131,202,000
	アマダホールディングス	111,000	1,135.00	125,985,000
	小松製作所	111,000	2,374.00	263,514,000
	住友重機械工業	22,200	3,520.00	78,144,000
	日立建機	111,000	2,577.00	286,047,000
	クボタ	111,000	1,658.00	184,038,000
	荏原製作所	22,200	3,100.00	68,820,000
	ダイキン工業	111,000	13,520.00	1,500,720,000
	日本精工	111,000	960.00	106,560,000
	NTN	111,000	320.00	35,520,000
	ジェイテクト	111,000	1,236.00	137,196,000
	日立造船	22,200	362.00	8,036,400
	三菱重工業	11,100	4,608.00	51,148,800
	IHI	11,100	2,214.00	24,575,400
	日清紡ホールディングス	111,000	803.00	89,133,000
	コニカミノルタ	111,000	1,069.00	118,659,000
	ミネベアミツミ	111,000	1,791.00	198,801,000
	日立製作所	22,200	3,706.00	82,273,200
	三菱電機	111,000	1,449.50	160,894,500
	富士電機	22,200	3,620.00	80,364,000
	安川電機	111,000	3,655.00	405,705,000
	オムロン	111,000	5,510.00	611,610,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	22,200	2,028.00	45,021,600
	日本電気	11,100	3,825.00	42,457,500
	富士通	11,100	7,258.00	80,563,800
	沖電気工業	11,100	1,328.00	14,740,800
	セイコーエプソン	222,000	1,650.00	366,300,000
	パナソニック	111,000	892.00	99,012,000
	ソニー	111,000	5,371.00	596,181,000
	TDK	111,000	9,200.00	1,021,200,000
	アルプスアルパイン	111,000	2,043.00	226,773,000
	横河電機	111,000	2,123.00	235,653,000
	アドバンテスト	222,000	2,859.00	634,698,000
	カシオ計算機	111,000	1,333.00	147,963,000
	ファナック	111,000	19,045.00	2,113,995,000
	京セラ	222,000	6,895.00	1,530,690,000
	太陽誘電	111,000	2,155.00	239,205,000
	SCREENホールディングス	22,200	4,670.00	103,674,000
	キヤノン	166,500	3,044.00	506,826,000
	リコー	111,000	1,034.00	114,774,000
	東京エレクトロン	111,000	16,270.00	1,805,970,000
	デンソー	111,000	4,414.00	489,954,000
	三井E&Sホールディングス	11,100	905.00	10,045,500
	川崎重工業	11,100	2,434.00	27,017,400
	日産自動車	111,000	865.70	96,092,700
	いすゞ自動車	55,500	1,438.50	79,836,750
	トヨタ自動車	111,000	6,545.00	726,495,000
	日野自動車	111,000	946.00	105,006,000
	三菱自動車工業	11,100	502.00	5,572,200
	マツダ	22,200	1,246.00	27,661,200
	本田技研工業	222,000	2,816.50	625,263,000
	スズキ	111,000	5,065.00	562,215,000
	SUBARU	111,000	2,565.00	284,715,000
	ヤマハ発動機	111,000	1,909.00	211,899,000
	テルモ	444,000	2,970.00	1,318,680,000
	ニコン	111,000	1,428.00	158,508,000
	オリンパス	444,000	1,240.00	550,560,000
	シチズン時計	111,000	575.00	63,825,000
	凸版印刷	55,500	1,711.00	94,960,500
	大日本印刷	55,500	2,463.00	136,696,500
	ヤマハ	111,000	5,320.00	590,520,000
	東京電力ホールディングス	11,100	587.00	6,515,700
	中部電力	11,100	1,576.50	17,499,150
	関西電力	11,100	1,280.00	14,208,000
	東京瓦斯	22,200	2,706.00	60,073,200
	大阪瓦斯	22,200	1,935.00	42,957,000
	東武鉄道	22,200	3,105.00	68,931,000
	東京急行電鉄	55,500	1,794.00	99,567,000
	小田急電鉄	55,500	2,626.00	145,743,000
	京王電鉄	22,200	7,120.00	158,064,000
	京成電鉄	55,500	3,800.00	210,900,000
	東日本旅客鉄道	11,100	9,865.00	109,501,500
	西日本旅客鉄道	11,100	8,293.00	92,052,300
	東海旅客鉄道	11,100	22,200.00	246,420,000
	日本通運	11,100	5,540.00	61,494,000
	ヤマトホールディングス	111,000	2,332.50	258,907,500
	日本郵船	11,100	1,712.00	19,003,200
	商船三井	11,100	2,556.00	28,371,600
	川崎汽船	11,100	1,435.00	15,928,500
	ANAホールディングス	11,100	3,681.00	40,859,100
	三菱倉庫	55,500	2,978.00	165,279,000
	ヤフー	44,400	329.00	14,607,600
	トレンドマイクロ	111,000	5,140.00	570,540,000
	スカパーJSATホールディングス	11,100	420.00	4,662,000
	日本電信電話	22,200	4,775.00	106,005,000
	KDDI	666,000	2,616.50	1,742,589,000
	NTTドコモ	11,100	2,438.00	27,061,800
	東宝	11,100	4,520.00	50,172,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	555,000	1,245.00	690,975,000
	コナミホールディングス	111,000	5,040.00	559,440,000
	ソフトバンクグループ	333,000	10,570.00	3,519,810,000
	双日	11,100	350.00	3,885,000
	伊藤忠商事	111,000	1,975.00	219,225,000
	丸紅	111,000	709.60	78,765,600
	豊田通商	111,000	3,310.00	367,410,000
	三井物産	111,000	1,650.50	183,205,500
	住友商事	111,000	1,567.00	173,937,000
	三菱商事	111,000	2,855.50	316,960,500
	J.フロント リテイリング	55,500	1,250.00	69,375,000
	三越伊勢丹ホールディングス	111,000	947.00	105,117,000
	セブン&アイ・ホールディングス	111,000	3,702.00	410,922,000
	ユニー・ファミリーマートホールディングス	444,000	2,760.00	1,225,440,000
	高島屋	55,500	1,186.00	65,823,000
	丸井グループ	111,000	2,127.00	236,097,000
	イオン	111,000	1,959.50	217,504,500
	ファーストリテイリング	111,000	64,410.00	7,149,510,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	111,000	409.00	45,399,000
	新生銀行	11,100	1,490.00	16,539,000
	あおぞら銀行	11,100	2,584.00	28,682,400
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	111,000	512.60	56,898,600
	りそなホールディングス	11,100	458.00	5,083,800
	三井住友トラスト・ホールディングス	11,100	3,731.00	41,414,100
	三井住友フィナンシャルグループ	11,100	3,842.00	42,646,200
	千葉銀行	111,000	546.00	60,606,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	22,200	2,440.00	54,168,000
	静岡銀行	111,000	808.00	89,688,000
	みずほフィナンシャルグループ	111,000	165.60	18,381,600
	大和証券グループ本社	111,000	490.60	54,456,600
	野村ホールディングス	111,000	375.60	41,691,600
	松井証券	111,000	1,014.00	112,554,000
	SOMPOホールディングス	27,700	4,259.00	117,974,300
	MS&ADインシュアランスグループホール	33,300	3,321.00	110,589,300
	ソニーフィナンシャルホールディングス	22,200	2,256.00	50,083,200
	第一生命ホールディングス	11,100	1,528.00	16,960,800
	東京海上ホールディングス	55,500	5,431.00	301,420,500
	T&Dホールディングス	22,200	1,167.00	25,907,400
	クレディセゾン	111,000	1,342.00	148,962,000
	東急不動産ホールディングス	111,000	622.00	69,042,000
	三井不動産	111,000	2,501.50	277,666,500
	三菱地所	111,000	1,854.00	205,794,000
	東京建物	55,500	1,184.00	65,712,000
	住友不動産	111,000	3,976.00	441,336,000
	ディー・エヌ・エー	33,300	2,021.00	67,299,300
	電通	111,000	4,430.00	491,730,000
	サイバーエージェント	22,200	4,510.00	100,122,000
	楽天	111,000	1,119.00	124,209,000
	リクルートホールディングス	333,000	3,276.00	1,090,908,000
	日本郵政	111,000	1,213.00	134,643,000
	東京ドーム	55,500	1,079.00	59,884,500
	セコム	111,000	9,358.00	1,038,738,000
小計	銘柄数:225			64,067,532,950
	組入時価比率:96.9%			100.0%
	合計				64,067,532,950

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年5月13日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2019年 5月13日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	2,055,990,000	-	2,011,150,000	△44,886,170
合計	2,055,990,000	-	2,011,150,000	△44,886,170

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。