有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/14-2025/05/12)

ミリオン・インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2025年 5月12日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	72,161
コール・ローン	3,155,389,820
株式	184,474,527,910
派生商品評価勘定	469,445,186
未収入金	108,690,058
未収配当金	1,599,432,840
未収利息	42,215
流動資産合計	189,807,600,190
資産合計	189,807,600,190
負債の部
流動負債
前受金	217,955,785
未払解約金	1,180,659,144
流動負債合計	1,398,614,929
負債合計	1,398,614,929
純資産の部
元本等
元本	72,915,765,193
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	115,493,220,068
元本等合計	188,408,985,261
純資産合計	188,408,985,261
負債純資産合計	189,807,600,190

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 5月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.5839円
		(10,000口当たり純資産額)	(25,839円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 5月14日 至 2025年 5月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 5月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 5月12日現在
期首	2024年 5月14日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	61,950,493,486円
同期中における追加設定元本額	37,924,202,438円
同期中における一部解約元本額	26,958,930,731円
期末元本額	72,915,765,193円
期末元本額の内訳*
ミリオン(インデックスポートフォリオ)	9,055,224,618円
ミリオン(バランスポートフォリオ)	267,073,649円
野村インデックスファンド・日経225	39,354,615,860円
野村つみたて日本株投信	8,538,010,876円
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)	2,692,174,906円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)	5,439,104,285円
日経225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	350,567,723円
野村FoFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	44,353,733円
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)	7,174,639,543円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年5月12日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ニッスイ	163,000	873.60	142,396,800
		INPEX	65,200	1,861.50	121,369,800
		コムシスホールディングス	163,000	3,315.00	540,345,000
		大成建設	32,600	7,964.00	259,626,400
		大林組	163,000	2,308.50	376,285,500
		清水建設	163,000	1,562.50	254,687,500
		長谷工コーポレーション	32,600	2,049.50	66,813,700
		鹿島建設	81,500	3,602.00	293,563,000
		大和ハウス工業	163,000	5,230.00	852,490,000
		積水ハウス	163,000	3,363.00	548,169,000
		日揮ホールディングス	163,000	1,177.50	191,932,500
		日清製粉グループ本社	163,000	1,851.00	301,713,000
		明治ホールディングス	65,200	3,236.00	210,987,200
		日本ハム	81,500	5,324.00	433,906,000
		サッポロホールディングス	32,600	7,959.00	259,463,400
		アサヒグループホールディングス	489,000	2,017.00	986,313,000
		キリンホールディングス	163,000	2,166.50	353,139,500
		キッコーマン	815,000	1,391.00	1,133,665,000
		味の素	326,000	3,250.00	1,059,500,000
		ニチレイ	163,000	1,964.00	320,132,000
		日本たばこ産業	163,000	4,506.00	734,478,000
		帝人	32,600	1,151.50	37,538,900
		東レ	163,000	959.30	156,365,900
		王子ホールディングス	163,000	654.80	106,732,400
		クラレ	163,000	1,721.00	280,523,000
		旭化成	163,000	1,017.00	165,771,000
		レゾナック・ホールディングス	16,300	2,806.00	45,737,800
		住友化学	163,000	358.90	58,500,700
		日産化学	163,000	4,296.00	700,248,000
		東ソー	81,500	2,077.00	169,275,500
		トクヤマ	32,600	2,835.50	92,437,300
		デンカ	32,600	1,941.50	63,292,900
		信越化学工業	815,000	4,494.00	3,662,610,000
		三井化学	32,600	3,288.00	107,188,800
		三菱ケミカルグループ	81,500	730.00	59,495,000
		UBE	16,300	2,259.50	36,829,850
		花王	163,000	6,474.00	1,055,262,000
		富士フイルムホールディングス	489,000	3,354.00	1,640,106,000
		資生堂	163,000	2,462.50	401,387,500
		日東電工	815,000	2,689.50	2,191,942,500
		協和キリン	163,000	2,140.00	348,820,000
		武田薬品工業	163,000	4,000.00	652,000,000
		アステラス製薬	815,000	1,342.00	1,093,730,000
		住友ファーマ	163,000	914.00	148,982,000
		塩野義製薬	489,000	2,252.50	1,101,472,500
		中外製薬	489,000	7,304.00	3,571,656,000
		エーザイ	163,000	3,890.00	634,070,000
		第一三共	489,000	3,258.00	1,593,162,000
		大塚ホールディングス	163,000	6,695.00	1,091,285,000
		出光興産	326,000	919.20	299,659,200
		ENEOSホールディングス	163,000	703.90	114,735,700
		横浜ゴム	81,500	3,268.00	266,342,000
		ブリヂストン	163,000	6,145.00	1,001,635,000
		AGC	32,600	4,351.00	141,842,600
		日本電気硝子	48,900	3,470.00	169,683,000
		太平洋セメント	16,300	3,945.00	64,303,500
		東海カーボン	163,000	943.00	153,709,000
		TOTO	81,500	3,853.00	314,019,500
		日本碍子	163,000	1,807.50	294,622,500
		日本製鉄	16,300	2,883.00	46,992,900
		神戸製鋼所	16,300	1,661.00	27,074,300
		JFEホールディングス	16,300	1,687.50	27,506,250
		三井金属鉱業	16,300	4,022.00	65,558,600
		三菱マテリアル	16,300	2,300.00	37,490,000
	住友金属鉱山	81,500	3,186.00	259,659,000
	DOWAホールディングス	32,600	4,696.00	153,089,600
	古河電気工業	16,300	4,920.00	80,196,000
	住友電気工業	163,000	2,462.00	401,306,000
	フジクラ	163,000	6,056.00	987,128,000
	SUMCO	16,300	1,010.00	16,463,000
	日本製鋼所	32,600	6,126.00	199,707,600
	オークマ	65,200	3,540.00	230,808,000
	アマダ	163,000	1,502.50	244,907,500
	ディスコ	32,600	32,910.00	1,072,866,000
	SMC	16,300	48,530.00	791,039,000
	小松製作所	163,000	4,303.00	701,389,000
	住友重機械工業	32,600	3,045.00	99,267,000
	日立建機	163,000	4,431.00	722,253,000
	クボタ	163,000	1,612.00	262,756,000
	荏原製作所	163,000	2,414.00	393,482,000
	ダイキン工業	163,000	16,150.00	2,632,450,000
	日本精工	163,000	632.00	103,016,000
	NTN	163,000	224.50	36,593,500
	ジェイテクト	163,000	1,148.50	187,205,500
	カナデビア	32,600	950.00	30,970,000
	三菱重工業	163,000	2,736.50	446,049,500
	IHI	16,300	12,410.00	202,283,000
	コニカミノルタ	163,000	451.50	73,594,500
	ミネベアミツミ	163,000	2,149.00	350,287,000
	日立製作所	163,000	3,837.00	625,431,000
	三菱電機	163,000	2,857.50	465,772,500
	富士電機	32,600	6,755.00	220,213,000
	安川電機	163,000	3,226.00	525,838,000
	ソシオネクスト	163,000	1,773.50	289,080,500
	ニデック	260,800	2,663.50	694,640,800
	オムロン	163,000	4,096.00	667,648,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	32,600	2,558.50	83,407,100
	日本電気	81,500	3,737.00	304,565,500
	富士通	163,000	3,329.00	542,627,000
	ルネサスエレクトロニクス	163,000	1,867.00	304,321,000
	セイコーエプソン	326,000	1,990.00	648,740,000
	パナソニック ホールディングス	163,000	1,702.00	277,426,000
	シャープ	163,000	937.40	152,796,200
	ソニーグループ	815,000	3,592.00	2,927,480,000
	TDK	2,445,000	1,616.00	3,951,120,000
	アルプスアルパイン	163,000	1,385.00	225,755,000
	横河電機	163,000	3,373.00	549,799,000
	アドバンテスト	1,304,000	7,300.00	9,519,200,000
	キーエンス	16,300	63,420.00	1,033,746,000
	レーザーテック	65,200	14,775.00	963,330,000
	カシオ計算機	163,000	1,109.00	180,767,000
	ファナック	815,000	3,780.00	3,080,700,000
	京セラ	1,304,000	1,762.00	2,297,648,000
	太陽誘電	163,000	2,240.00	365,120,000
	村田製作所	391,200	2,071.50	810,370,800
	SCREENホールディングス	65,200	10,550.00	687,860,000
	キヤノン	244,500	4,683.00	1,144,993,500
	リコー	163,000	1,616.50	263,489,500
	東京エレクトロン	489,000	22,890.00	11,193,210,000
	デンソー	652,000	1,966.00	1,281,832,000
	川崎重工業	16,300	8,652.00	141,027,600
	日産自動車	163,000	346.40	56,463,200
	いすゞ自動車	81,500	1,984.00	161,696,000
	トヨタ自動車	815,000	2,753.50	2,244,102,500
	日野自動車	163,000	462.60	75,403,800
	三菱自動車工業	16,300	415.00	6,764,500
	マツダ	32,600	876.10	28,560,860
	本田技研工業	978,000	1,488.50	1,455,753,000
	スズキ	652,000	1,800.00	1,173,600,000
	SUBARU	163,000	2,733.00	445,479,000
	ヤマハ発動機	489,000	1,158.50	566,506,500
	テルモ	1,304,000	2,766.50	3,607,516,000
	ニコン	163,000	1,425.50	232,356,500
	オリンパス	652,000	2,021.00	1,317,692,000
	HOYA	81,500	17,730.00	1,444,995,000
	シチズン時計	163,000	850.00	138,550,000
	バンダイナムコホールディングス	489,000	4,721.00	2,308,569,000
	TOPPANホールディングス	81,500	4,289.00	349,553,500
	大日本印刷	163,000	2,068.00	337,084,000
	ヤマハ	489,000	1,005.50	491,689,500
	任天堂	163,000	11,580.00	1,887,540,000
	東京電力ホールディングス	16,300	418.90	6,828,070
	中部電力	16,300	1,804.00	29,405,200
	関西電力	16,300	1,716.00	27,970,800
	東京瓦斯	32,600	4,824.00	157,262,400
	大阪瓦斯	32,600	3,698.00	120,554,800
	東武鉄道	32,600	2,675.00	87,205,000
	東急	81,500	1,789.00	145,803,500
	小田急電鉄	81,500	1,577.00	128,525,500
	京王電鉄	32,600	3,947.00	128,672,200
	京成電鉄	244,500	1,541.50	376,896,750
	東日本旅客鉄道	48,900	3,179.00	155,453,100
	西日本旅客鉄道	32,600	3,140.00	102,364,000
	東海旅客鉄道	81,500	3,074.00	250,531,000
	ヤマトホールディングス	163,000	2,051.00	334,313,000
	NIPPON EXPRESSホールディン	48,900	2,599.00	127,091,100
	日本郵船	48,900	4,940.00	241,566,000
	商船三井	48,900	4,733.00	231,443,700
	川崎汽船	146,700	2,008.00	294,573,600
	日本航空	163,000	2,788.00	454,444,000
	ANAホールディングス	16,300	2,859.50	46,609,850
	ネクソン	326,000	2,277.50	742,465,000
	野村総合研究所	163,000	5,805.00	946,215,000
	メルカリ	163,000	2,345.00	382,235,000
	LINEヤフー	65,200	544.90	35,527,480
	トレンドマイクロ	163,000	10,310.00	1,680,530,000
	日本電信電話	1,630,000	156.60	255,258,000
	KDDI	1,956,000	2,659.00	5,201,004,000
	ソフトバンク	1,630,000	221.90	361,697,000
	東宝	16,300	7,534.00	122,804,200
	NTTデータグループ	815,000	3,980.00	3,243,700,000
	コナミグループ	163,000	19,295.00	3,145,085,000
	ソフトバンクグループ	978,000	7,507.00	7,341,846,000
	双日	16,300	3,582.00	58,386,600
	伊藤忠商事	163,000	7,488.00	1,220,544,000
	丸紅	163,000	2,766.50	450,939,500
	豊田通商	489,000	3,025.00	1,479,225,000
	三井物産	326,000	2,910.50	948,823,000
	住友商事	163,000	3,680.00	599,840,000
	三菱商事	489,000	2,795.50	1,366,999,500
	J.フロント リテイリング	81,500	1,815.00	147,922,500
	ZOZO	489,000	1,609.50	787,045,500
	三越伊勢丹ホールディングス	163,000	1,988.50	324,125,500
	セブン&アイ・ホールディングス	489,000	2,298.50	1,123,966,500
	良品計画	163,000	4,889.00	796,907,000
	高島屋	163,000	1,125.00	183,375,000
	丸井グループ	163,000	2,899.00	472,537,000
	イオン	163,000	4,384.00	714,592,000
	ニトリホールディングス	81,500	17,055.00	1,389,982,500
	ファーストリテイリング	391,200	48,660.00	19,035,792,000
	しずおかフィナンシャルグループ	163,000	1,574.50	256,643,500
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	163,000	925.10	150,791,300
	あおぞら銀行	16,300	1,962.50	31,988,750
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	163,000	1,839.50	299,838,500
	りそなホールディングス	16,300	1,162.50	18,948,750
	三井住友トラストグループ	32,600	3,551.00	115,762,600
	三井住友フィナンシャルグループ	48,900	3,456.00	168,998,400
	千葉銀行	163,000	1,261.00	205,543,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	32,600	3,882.00	126,553,200
	みずほフィナンシャルグループ	16,300	3,698.00	60,277,400
	大和証券グループ本社	163,000	951.30	155,061,900
	野村ホールディングス	163,000	841.20	137,115,600
	SOMPOホールディングス	97,800	4,778.00	467,288,400
	MS&ADインシュアランスグループホール	146,700	3,314.00	486,163,800
	第一生命ホールディングス	65,200	1,075.00	70,090,000
	東京海上ホールディングス	244,500	5,932.00	1,450,374,000
	T&Dホールディングス	32,600	3,106.00	101,255,600
	クレディセゾン	163,000	3,484.00	567,892,000
	オリックス	163,000	2,947.00	480,361,000
	日本取引所グループ	326,000	1,684.50	549,147,000
	東急不動産ホールディングス	163,000	1,089.00	177,507,000
	三井不動産	489,000	1,455.00	711,495,000
	三菱地所	163,000	2,533.00	412,879,000
	東京建物	81,500	2,621.00	213,611,500
	住友不動産	163,000	5,479.00	893,077,000
	エムスリー	391,200	1,912.50	748,170,000
	ディー・エヌ・エー	48,900	3,035.00	148,411,500
	電通グループ	163,000	3,076.00	501,388,000
	オリエンタルランド	163,000	3,294.00	536,922,000
	サイバーエージェント	130,400	1,254.50	163,586,800
	楽天グループ	163,000	884.20	144,124,600
	リクルートホールディングス	489,000	8,337.00	4,076,793,000
	日本郵政	163,000	1,412.50	230,237,500
	ベイカレント	81,500	8,143.00	663,654,500
	セコム	326,000	5,474.00	1,784,524,000
小計	銘柄数:225			184,474,527,910
	組入時価比率:97.9%			100.0%
	合計				184,474,527,910

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年5月12日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 5月12日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	3,451,303,334	-	3,920,800,000	469,445,186
合計	3,451,303,334	-	3,920,800,000	469,445,186

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。