半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)

③【収益率の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

	収益率(%)
第2期	3.9
第3期(中間期)	△5.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ・マザーファンド

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	96,863,295,680	77.34
地方債証券	日本	8,511,799,700	6.80
特殊債券	日本	13,081,524,443	10.45
社債券	日本	5,875,417,000	4.69
	オーストラリア	200,028,000	0.16
	フランス	199,884,000	0.16
	小計	6,275,329,000	5.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	509,187,956	0.40
合計(純資産総額)		125,241,136,779	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	12,177,038,867	49.60
	フランス	2,304,354,188	9.39
	イタリア	2,094,640,188	8.53
	イギリス	1,511,155,615	6.16
	ドイツ	1,427,496,985	5.82
	スペイン	1,276,721,865	5.20
	ベルギー	531,959,733	2.17
	カナダ	442,417,562	1.80
	オーストラリア	418,899,139	1.71
	オーストリア	409,009,553	1.67
	オランダ	386,646,088	1.58
	シンガポール	206,431,080	0.84
	アイルランド	190,122,146	0.77
	メキシコ	166,037,806	0.68
	ポーランド	135,378,196	0.55
	フィンランド	118,469,148	0.48
	デンマーク	115,515,103	0.47
	南アフリカ	98,526,125	0.40
	スウェーデン	64,003,318	0.26
	ノルウェー	51,750,106	0.21
	小計	24,126,572,811	98.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	421,492,487	1.72
合計(純資産総額)		24,548,065,298	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	24,110,826,700	△98.21

外国債券パッシブ・マザーファンド

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	78,508,632,199	49.37
	フランス	14,752,525,916	9.28
	イタリア	13,413,886,689	8.44
	イギリス	9,760,079,481	6.14
	ドイツ	8,768,057,260	5.51
	スペイン	8,307,724,544	5.22
	ベルギー	3,673,153,366	2.31
	カナダ	2,849,050,365	1.79
	オランダ	2,823,426,336	1.78
	オーストラリア	2,706,782,634	1.70
	オーストリア	2,350,340,687	1.48
	フィンランド	1,128,684,583	0.71
	メキシコ	1,089,424,385	0.69
	アイルランド	1,035,038,436	0.65
	ポーランド	882,847,154	0.56
	デンマーク	768,939,887	0.48
	マレーシア	732,887,121	0.46
	南アフリカ	661,366,277	0.42
	シンガポール	638,072,207	0.40
	スウェーデン	415,473,420	0.26
	ノルウェー	361,459,800	0.23
	小計	155,627,852,747	97.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,377,417,791	2.12
合計(純資産総額)		159,005,270,538	100.00

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	150,788,529,780	97.49
新株予約権証券	日本	0	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,883,817,463	2.51
合計(純資産総額)		154,672,347,243	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,988,390,000	1.93
合計	買建	-	2,988,390,000	1.93

外国株式インデックス・マザーファンド

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	120,859,081,477	64.89
	イギリス	9,279,546,244	4.98
	スイス	7,325,316,591	3.93
	フランス	6,403,394,792	3.44
	カナダ	6,087,193,393	3.27
	ドイツ	5,181,298,169	2.78
	アイルランド	3,430,140,127	1.84
	オーストラリア	3,376,825,256	1.81
	オランダ	3,316,630,815	1.78
	香港	1,688,253,104	0.91
	スペイン	1,642,507,213	0.88
	スウェーデン	1,589,205,875	0.85
	デンマーク	1,388,431,105	0.75
	イタリア	1,142,243,122	0.61
	フィンランド	710,284,439	0.38
	シンガポール	690,822,392	0.37
	バミューダ	639,382,218	0.34
	ベルギー	542,147,148	0.29
	ジャージー	501,408,971	0.27
	イスラエル	378,870,476	0.20
	ケイマン諸島	373,005,841	0.20
	ノルウェー	335,157,685	0.18
	ニュージーランド	192,889,605	0.10
	ルクセンブルグ	143,511,248	0.08
	ポルトガル	112,616,987	0.06
	オーストリア	106,782,912	0.06
	キュラソー	106,145,852	0.06
	リベリア	29,275,457	0.02
	マン島	15,893,077	0.01
	パプアニューギニア	10,867,515	0.01
	英ヴァージン諸島	7,626,398	0.00
	小計	177,606,755,504	95.36
投資証券	アメリカ	3,702,004,085	1.99
	オーストラリア	413,509,271	0.22
	香港	128,580,145	0.07
	フランス	127,182,390	0.07
	イギリス	102,381,920	0.05
	シンガポール	86,402,803	0.05
	カナダ	38,558,934	0.02
	小計	4,598,619,548	2.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,051,254,177	2.17
合計(純資産総額)		186,256,629,229	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,855,977,804	1.53
	買建	ドイツ	639,183,639	0.34
	買建	イギリス	199,942,003	0.10
	買建	オーストラリア	317,342,700	0.17
合計	買建	-	4,012,446,146	2.14

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	989,580,700	0.53
	売建	―	194,545,600	△0.10

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	877,314,854	13.38
	台湾	489,019,427	7.46
	韓国	473,177,989	7.22
	中国	363,668,184	5.55
	インド	307,371,822	4.69
	ブラジル	197,544,181	3.01
	香港	157,426,200	2.40
	南アフリカ	138,550,808	2.11
	タイ	86,970,365	1.33
	マレーシア	75,743,853	1.16
	メキシコ	74,071,066	1.13
	インドネシア	59,732,153	0.91
	フィリピン	32,350,549	0.49
	バミューダ	32,321,131	0.49
	ポーランド	29,182,430	0.45
	チリ	24,430,306	0.37
	トルコ	17,361,816	0.26
	アメリカ	14,759,276	0.23
	コロンビア	9,696,322	0.15
	ハンガリー	9,591,463	0.15
	ギリシャ	8,265,718	0.13
	エジプト	5,352,035	0.08
	チェコ	4,370,802	0.07
	ルクセンブルグ	4,266,896	0.07
	アルゼンチン	2,567,528	0.04
	ペルー	1,397,917	0.02
	マン島	1,304,867	0.02
	シンガポール	1,304,456	0.02
	ベルギー	416,866	0.01
	小計	3,499,531,280	53.38
投資信託受益証券	アメリカ	198,869,886	3.03
	香港	193,415,768	2.95
	小計	392,285,654	5.98
投資証券	アメリカ	105,069,597	1.60
	ブラジル	5,556,707	0.08
	南アフリカ	3,000,307	0.05
	メキシコ	1,965,684	0.03
	小計	115,592,295	1.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,548,289,414	38.88
合計(純資産総額)		6,555,698,643	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,545,664,296	38.83
合計	買建	-	2,545,664,296	38.83

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	2,208,541,393	33.68
	売建	―	590,808,597	△9.01

Jリート・インデックス・マザーファンド

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	4,721,201,045	96.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	151,515,658	3.11
合計(純資産総額)		4,872,716,703	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	買建	日本	95,160,000	1.95
合計	買建	-	95,160,000	1.95

外国リート・インデックス・マザーファンド

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,934,545,197	74.19
	イギリス	259,492,068	4.89
	オーストラリア	258,667,972	4.88
	シンガポール	209,284,458	3.95
	フランス	127,084,856	2.40
	香港	108,189,993	2.04
	カナダ	92,618,534	1.75
	ベルギー	68,661,403	1.29
	スペイン	27,677,823	0.52
	ニュージーランド	21,537,904	0.41
	ドイツ	15,012,506	0.28
	オランダ	9,549,321	0.18
	アイルランド	4,453,022	0.08
	イスラエル	4,247,342	0.08
	イタリア	1,470,809	0.03
	ガーンジー	1,195,214	0.02
	マン島	729,212	0.01
	小計	5,144,417,634	97.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	158,612,611	2.99
合計(純資産総額)		5,303,030,245	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	21,074,676	0.39