半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(1口当たり情報に関する注記)
(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本株TOPIXマザーファンド」、「TMA日本債券インデックスマザーファンド」、「東京海上・東証REITマザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
(1) 貸借対照表
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(注2)3.については、決算日現在の代用有価証券の時価額を記載
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(2020年1月27日現在)
(2020年7月27日現在)
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)
(1) 貸借対照表
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(1口当たり情報に関する注記)
(1) 貸借対照表
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(2020年1月27日現在)
(2020年7月27日現在)
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区 分 | 当中間計算期間 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 区 分 | 前期 2020年 1月27日現在 | 当中間計算期間末 2020年 7月27日現在 | |
| 1.※1 | 期首元本額 | 4,832,554円 | 40,738,604円 |
| 期中追加設定元本額 | 48,695,808円 | 27,718,254円 | |
| 期中一部解約元本額 | 12,789,758円 | 12,902,798円 | |
| 2.※1 | 中間計算期間末日における受益権の総数 | 40,738,604口 | 55,554,060口 |
| 3.※2 | 元本の欠損 | ― | 純資産額が元本総額を下回っており、その差額は84,764円であります。 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 前中間計算期間 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日 | 当中間計算期間 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日 |
| 該当事項はありません。 | 同 左 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | 前期 2020年 1月27日現在 | 当中間計算期間末 2020年 7月27日現在 | |
| 1. | 中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | (2)デリバティブ取引 同左 | ||
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 | ||
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(1口当たり情報に関する注記)
| 前期 2020年 1月27日現在 | 当中間計算期間末 2020年 7月27日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.0829円 | 1口当たり純資産額 | 0.9985円 |
| (1万口当たり純資産額 | 10,829円) | (1万口当たり純資産額 | 9,985円) |
(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本株TOPIXマザーファンド」、「TMA日本債券インデックスマザーファンド」、「東京海上・東証REITマザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
| 「TMA日本株TOPIXマザーファンド」の状況 |
(1) 貸借対照表
| 2020年 1月27日現在 | 2020年 7月27日現在 | ||
| 区 分 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 837,619,475 | 1,326,897,147 | |
| 株式 | ※2 | 30,248,893,330 | 27,801,392,060 |
| 派生商品評価勘定 | 989,000 | 4,251,400 | |
| 未収入金 | ― | 26,201,420 | |
| 未収配当金 | 47,970,938 | 42,909,109 | |
| 前払金 | ― | 13,625,000 | |
| 流動資産合計 | 31,135,472,743 | 29,215,276,136 | |
| 資産合計 | 31,135,472,743 | 29,215,276,136 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,385,800 | 13,768,800 | |
| 前受金 | 3,365,000 | ― | |
| 未払金 | ― | 9,707,480 | |
| 未払解約金 | 60,445,017 | 58,636,689 | |
| 未払利息 | 485 | 1,567 | |
| 流動負債合計 | 74,196,302 | 82,114,536 | |
| 負債合計 | 74,196,302 | 82,114,536 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 21,904,463,467 | 21,882,357,321 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 9,156,812,974 | 7,250,804,279 | |
| 元本等合計 | 31,061,276,441 | 29,133,161,600 | |
| 純資産合計 | 31,061,276,441 | 29,133,161,600 | |
| 負債純資産合計 | 31,135,472,743 | 29,215,276,136 |
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区 分 | 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価 方法 | 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区 分 | 2020年 1月27日現在 | 2020年 7月27日現在 | |
| 1.※1 | 本書における開示対象ファンドの期首に おける当該親投資信託の元本額 | 30,949,367,570円 | 21,904,463,467円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 7,281,859,918円 | 5,927,397,158円 | |
| 同期中における一部解約元本額 | 16,326,764,021円 | 5,949,503,304円 | |
| 同中間期末における元本額 | 21,904,463,467円 | 21,882,357,321円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 円資産バランスファンド2018-09 <適格機関投資家限定> | 170,490,885円 | 59,398,413円 | |
| 円資産バランスファンド2019-05 <適格機関投資家限定> | 585,865,907円 | 204,099,874円 | |
| 円資産バランスファンド2019-09 <適格機関投資家限定> | 474,320,896円 | 165,289,787円 | |
| 円資産バランスファンド2019-12 <適格機関投資家限定> | 658,175,953円 | 230,159,689円 | |
| 東京海上日本株TOPIXファンド | 241,129,562円 | ―円 | |
| 東京海上セレクション・日本株TOPIX | 15,953,838,356円 | 15,860,481,700円 | |
| LPS4資産分散ファンド(慎重型) | 6,383,490円 | 7,007,311円 | |
| LPS4資産分散ファンド(安定重視型) | 11,720,722円 | 12,684,904円 | |
| LPS4資産分散ファンド(バランス型) | 36,327,576円 | 40,289,050円 | |
| LPS4資産分散ファンド(成長重視型) | 45,262,926円 | 55,729,380円 | |
| LPS4資産分散ファンド(積極型) | 53,733,866円 | 59,671,852円 | |
| 東京海上・円資産インデックスバランス ファンド | 4,600,680円 | 1,438,814円 | |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 | 1,025,334円 | 11,423,049円 | |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 | 481,726円 | 3,064,314円 | |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 | 269,470円 | 3,003,893円 | |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 | 388,428円 | 4,297,069円 | |
| TMA日本株式インデックスVA <適格機関投資家限定> | 314,584,425円 | 404,914,135円 | |
| TMA世界バランスファンド35VA <適格機関投資家限定> | 2,147,883円 | ―円 | |
| 東京海上・世界インデックス・ バランス40<適格機関投資家限定> | 60,740,579円 | 101,762,043円 | |
| 東京海上・世界インデックス・ バランス60<適格機関投資家限定> | 424,598,455円 | 657,893,320円 | |
| 東京海上・TOPIXインデックス ファンド<適格機関投資家限定> | 2,858,376,348円 | 3,960,294,944円 | |
| 円資産バランスオープン <適格機関投資家限定> | ―円 | 39,453,780円 | |
| 計 | 21,904,463,467円 | 21,882,357,321円 | |
| 2.※1 | 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数 | 21,904,463,467口 | 21,882,357,321口 |
| 3.※2 | 担保資産 | 代用有価証券として、担保に供している資産は次のとおりであります。 株式 712,590,000円 | 代用有価証券として、担保に供している資産は次のとおりであります。 株式 596,330,000円 |
(注2)3.については、決算日現在の代用有価証券の時価額を記載
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | 2020年 1月27日現在 | 2020年 7月27日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 | (2)デリバティブ取引 同左 | ||
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 | ||
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(2020年1月27日現在)
| (単位:円) | |||||
| 区分 | 種 類 | 契約額等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 827,035,000 | ― | 817,680,000 | △9,355,000 | |
| 東証株価指数先物 | 827,035,000 | ― | 817,680,000 | △9,355,000 | |
| 合計 | 827,035,000 | ― | 817,680,000 | △9,355,000 |
(2020年7月27日現在)
| (単位:円) | |||||
| 区分 | 種 類 | 契約額等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 1,335,365,000 | ― | 1,325,940,000 | △9,425,000 | |
| 東証株価指数先物 | 1,335,365,000 | ― | 1,325,940,000 | △9,425,000 | |
| 合計 | 1,335,365,000 | ― | 1,325,940,000 | △9,425,000 |
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2020年 1月27日現在 | 2020年 7月27日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.4180円 | 1口当たり純資産額 | 1.3314円 |
| (1万口当たり純資産額 | 14,180円) | (1万口当たり純資産額 | 13,314円) |
| 「TMA日本債券インデックスマザーファンド」の状況 |
(1) 貸借対照表
| 2020年 1月27日現在 | 2020年 7月27日現在 | ||
| 区 分 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 119,554,673 | 71,678,039 | |
| 国債証券 | 15,514,593,340 | 15,474,322,580 | |
| 地方債証券 | 886,620,100 | 982,190,900 | |
| 特殊債券 | 203,610,000 | 406,266,000 | |
| 社債券 | 668,878,590 | 859,130,454 | |
| 未収利息 | 22,353,339 | 26,198,735 | |
| 前払費用 | 5,099,230 | 1,356,144 | |
| 流動資産合計 | 17,420,709,272 | 17,821,142,852 | |
| 資産合計 | 17,420,709,272 | 17,821,142,852 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 5,857,291 | 9,791,035 | |
| 未払利息 | 69 | 84 | |
| 流動負債合計 | 5,857,360 | 9,791,119 | |
| 負債合計 | 5,857,360 | 9,791,119 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 13,281,789,429 | 13,734,452,614 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,133,062,483 | 4,076,899,119 | |
| 元本等合計 | 17,414,851,912 | 17,811,351,733 | |
| 純資産合計 | 17,414,851,912 | 17,811,351,733 | |
| 負債純資産合計 | 17,420,709,272 | 17,821,142,852 |
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区 分 | 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区 分 | 2020年 1月27日現在 | 2020年 7月27日現在 | |
| 1.※1 | 本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 4,110,566,012円 | 13,281,789,429円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 11,254,827,483円 | 1,736,057,186円 | |
| 同期中における一部解約元本額 | 2,083,604,066円 | 1,283,394,001円 | |
| 同中間期末における元本額 | 13,281,789,429円 | 13,734,452,614円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 円資産バランスファンド2018-09 <適格機関投資家限定> | 874,925,437円 | 816,814,827円 | |
| 円資産バランスファンド2019-05 <適格機関投資家限定> | 3,006,547,739円 | 2,806,670,991円 | |
| 円資産バランスファンド2019-09 <適格機関投資家限定> | 2,434,120,848円 | 2,272,975,694円 | |
| 円資産バランスファンド2019-12 <適格機関投資家限定> | 3,377,619,870円 | 3,165,031,976円 | |
| LPS4資産分散ファンド(慎重型) | 45,183,668円 | 45,966,843円 | |
| LPS4資産分散ファンド(安定重視型) | 39,274,198円 | 39,392,840円 | |
| LPS4資産分散ファンド(バランス型) | 59,757,818円 | 61,422,665円 | |
| LPS4資産分散ファンド(成長重視型) | 40,612,987円 | 46,343,947円 | |
| LPS4資産分散ファンド(積極型) | 25,254,825円 | 25,992,780円 | |
| 東京海上セレクション・日本債券インデックス | 2,408,548,223円 | 2,690,278,305円 | |
| 東京海上・年金運用型戦略ファンド (年1回決算型) | 169,321,271円 | 134,532,912円 | |
| 東京海上・円資産インデックスバランス ファンド | 23,543,677円 | 29,930,241円 | |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 | 1,015,543円 | 10,486,400円 | |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 | 429,224円 | 2,530,540円 | |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 | 191,219円 | 1,975,484円 | |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 | 243,412円 | 2,495,731円 | |
| TMA日本債券インデックスVA <適格機関投資家限定> | 168,872,008円 | 150,938,336円 | |
| TMA世界バランスファンド35VA <適格機関投資家限定> | 4,397,223円 | ―円 | |
| 東京海上・世界インデックス・バランス40 <適格機関投資家限定> | 133,916,828円 | 209,783,762円 | |
| 東京海上・世界インデックス・バランス60 <適格機関投資家限定> | 468,013,411円 | 678,343,877円 | |
| 円資産バランスオープン <適格機関投資家限定> | ―円 | 542,544,463円 | |
| 計 | 13,281,789,429円 | 13,734,452,614円 | |
| 2.※1 | 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数 | 13,281,789,429口 | 13,734,452,614口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | 2020年 1月27日現在 | 2020年 7月27日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | (2)デリバティブ取引 同左 | ||
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 | ||
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(1口当たり情報に関する注記)
| 2020年 1月27日現在 | 2020年 7月27日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.3112円 | 1口当たり純資産額 | 1.2968円 |
| (1万口当たり純資産額 | 13,112円) | (1万口当たり純資産額 | 12,968円) |
| 「東京海上・東証REITマザーファンド」の状況 |
(1) 貸借対照表
| 2020年 1月27日現在 | 2020年 7月27日現在 | ||
| 区 分 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 811,040,568 | 205,684,044 | |
| 投資証券 | 12,415,427,100 | 4,482,257,720 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,770,390 | ― | |
| 未収配当金 | 76,179,120 | 43,018,491 | |
| 前払金 | ― | 11,421,000 | |
| 差入委託証拠金 | 6,399,000 | 34,506,000 | |
| 流動資産合計 | 13,314,816,178 | 4,776,887,255 | |
| 資産合計 | 13,314,816,178 | 4,776,887,255 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | ― | 9,963,000 | |
| 前受金 | 6,986,600 | ― | |
| 未払金 | 376,698,671 | ― | |
| 未払解約金 | 173,442,182 | 7,881,317 | |
| 未払利息 | 469 | 243 | |
| 流動負債合計 | 557,127,922 | 17,844,560 | |
| 負債合計 | 557,127,922 | 17,844,560 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 8,748,643,306 | 4,168,153,941 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,009,044,950 | 590,888,754 | |
| 元本等合計 | 12,757,688,256 | 4,759,042,695 | |
| 純資産合計 | 12,757,688,256 | 4,759,042,695 | |
| 負債純資産合計 | 13,314,816,178 | 4,776,887,255 |
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区 分 | 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び 評価方法 | 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区 分 | 2020年 1月27日現在 | 2020年 7月27日現在 | |
| 1.※1 | 本書における開示対象ファンドの期首に おける当該親投資信託の元本額 | 4,576,756,752円 | 8,748,643,306円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 10,849,997,835円 | 1,390,645,723円 | |
| 同期中における一部解約元本額 | 6,678,111,281円 | 5,971,135,088円 | |
| 同中間期末における元本額 | 8,748,643,306円 | 4,168,153,941円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 円資産バランスファンド2018-09 <適格機関投資家限定> | 170,701,351円 | 69,032,170円 | |
| 円資産バランスファンド2019-05 <適格機関投資家限定> | 586,589,141円 | 237,202,585円 | |
| 円資産バランスファンド2019-09 <適格機関投資家限定> | 474,906,431円 | 192,097,936円 | |
| 円資産バランスファンド2019-12 <適格機関投資家限定> | 658,988,449円 | 267,489,009円 | |
| 東京海上・円資産インデックスバランス ファンド | 4,606,379円 | 1,672,030円 | |
| 東京海上・円資産バランスファンド(3倍型)(毎月決算型) | 229,756,179円 | 70,708,810円 | |
| 東京海上・円資産バランスファンド(3倍型)(年1回決算型) | 246,399,701円 | 98,611,418円 | |
| 東京海上・東証REITインデックス ファンド<適格機関投資家限定> | 6,376,695,675円 | 3,185,487,242円 | |
| 円資産バランスオープン <適格機関投資家限定> | ―円 | 45,852,741円 | |
| 計 | 8,748,643,306円 | 4,168,153,941円 | |
| 2.※1 | 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数 | 8,748,643,306口 | 4,168,153,941口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | 2020年 1月27日現在 | 2020年 7月27日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 | (2)デリバティブ取引 同左 | ||
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 | ||
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(2020年1月27日現在)
| (単位:円) | |||||
| 区分 | 種 類 | 契約額等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 345,525,400 | ― | 351,297,000 | 5,771,600 | |
| 東証REIT指数先物 | 345,525,400 | ― | 351,297,000 | 5,771,600 | |
| 合計 | 345,525,400 | ― | 351,297,000 | 5,771,600 |
(2020年7月27日現在)
| (単位:円) | |||||
| 区分 | 種 類 | 契約額等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 279,288,000 | ― | 269,325,000 | △9,963,000 | |
| 東証REIT指数先物 | 279,288,000 | ― | 269,325,000 | △9,963,000 | |
| 合計 | 279,288,000 | ― | 269,325,000 | △9,963,000 |
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2020年 1月27日現在 | 2020年 7月27日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.4582円 | 1口当たり純資産額 | 1.1418円 |
| (1万口当たり純資産額 | 14,582円) | (1万口当たり純資産額 | 11,418円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
