有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

【提出】: 2020/10/09 9:04
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 1月18日から2020年 7月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 1月17日現在				当期 2020年 7月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			24,352,764,262口				21,824,193,548口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	620,060,021円			元本の欠損	419,233,405円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9745円			1口当たり純資産額	0.9808円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,745円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,808円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日				当期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2019年 7月18日から2019年 8月19日まで				2020年 1月18日から2020年 2月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	64,987,489円		費用控除後の配当等収益額	A	56,631,710円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	146,602,135円		収益調整金額	C	159,659,230円
	分配準備積立金額	D	188,877,288円		分配準備積立金額	D	443,787,613円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	400,466,912円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	660,078,553円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,089,637,811口		当ファンドの期末残存口数	F	23,437,090,141口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	159円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	281円
	10,000口当たり分配金額	H	24円		10,000口当たり分配金額	H	24円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,215,130円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,249,016円
	2019年 8月20日から2019年 9月17日まで				2020年 2月18日から2020年 3月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,070,502円		費用控除後の配当等収益額	A	49,357,029円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	148,940,898円		収益調整金額	C	164,458,176円
	分配準備積立金額	D	191,424,730円		分配準備積立金額	D	437,708,002円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	396,436,130円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	651,523,207円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,018,655,564口		当ファンドの期末残存口数	F	23,333,414,776口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	158円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	279円
	10,000口当たり分配金額	H	24円		10,000口当たり分配金額	H	24円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,044,773円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,000,195円
	2019年 9月18日から2019年10月17日まで				2020年 3月18日から2020年 4月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	61,334,840円		費用控除後の配当等収益額	A	60,454,457円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	150,244,940円		収益調整金額	C	162,918,976円
	分配準備積立金額	D	185,040,195円		分配準備積立金額	D	416,925,446円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	396,619,975円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	640,298,879円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,870,985,449口		当ファンドの期末残存口数	F	22,677,577,725口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	159円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	282円
	10,000口当たり分配金額	H	24円		10,000口当たり分配金額	H	24円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	59,690,365円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,426,186円
	2019年10月18日から2019年11月18日まで				2020年 4月18日から2020年 5月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,915,297円		費用控除後の配当等収益額	A	49,806,536円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	151,287,458円		収益調整金額	C	168,933,791円
	分配準備積立金額	D	182,191,160円		分配準備積立金額	D	407,167,948円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	391,393,915円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	625,908,275円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,493,867,999口		当ファンドの期末残存口数	F	22,241,334,972口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	159円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	281円
	10,000口当たり分配金額	H	24円		10,000口当たり分配金額	H	24円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,785,283円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,379,203円
	2019年11月19日から2019年12月17日まで				2020年 5月19日から2020年 6月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	58,658,825円		費用控除後の配当等収益額	A	52,770,193円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	61,416,459円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	154,810,007円		収益調整金額	C	169,842,728円
	分配準備積立金額	D	178,028,192円		分配準備積立金額	D	398,401,991円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	452,913,483円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	621,014,912円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,413,577,018口		当ファンドの期末残存口数	F	22,035,188,858口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	185円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	281円
	10,000口当たり分配金額	H	24円		10,000口当たり分配金額	H	24円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,592,584円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,884,453円
	2019年12月18日から2020年 1月17日まで				2020年 6月18日から2020年 7月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,688,955円		費用控除後の配当等収益額	A	39,502,679円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	225,346,088円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	166,478,100円
	収益調整金額	C	158,655,082円		収益調整金額	C	170,764,302円
	分配準備積立金額	D	236,099,314円		分配準備積立金額	D	392,546,522円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	682,789,439円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	769,291,603円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,352,764,262口		当ファンドの期末残存口数	F	21,824,193,548口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	280円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	352円
	10,000口当たり分配金額	H	24円		10,000口当たり分配金額	H	24円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,446,634円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,378,064円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日	当期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 1月17日現在	当期 2020年 7月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日	当期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日		当期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日
期首元本額	25,567,894,635円	期首元本額	24,352,764,262円
期中追加設定元本額	1,993,908,234円	期中追加設定元本額	1,433,894,591円
期中一部解約元本額	3,209,038,607円	期中一部解約元本額	3,962,465,305円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日	当期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	295,004,098	278,126,013
合計	295,004,098	278,126,013

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

開示資料

決算