有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)

【提出】: 2023/10/13 9:07
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年 1月18日から2023年 7月18日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年 1月17日現在				当期 2023年 7月18日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			24,316,842,155口				27,517,213,960口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	2,202,338,848円			元本の欠損	669,506,088円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9094円			1口当たり純資産額	0.9757円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,094円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,757円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日				当期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2022年 7月20日から2022年 8月17日まで				2023年 1月18日から2023年 2月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	58,106,642円		費用控除後の配当等収益額	A	73,264,933円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	601,835,136円		収益調整金額	C	859,399,015円
	分配準備積立金額	D	771,890,662円		分配準備積立金額	D	780,671,897円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,431,832,440円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,713,335,845円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,454,960,259口		当ファンドの期末残存口数	F	25,512,970,763口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	637円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	671円
	10,000口当たり分配金額	H	21円		10,000口当たり分配金額	H	24円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,155,416円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,231,129円
	2022年 8月18日から2022年 9月20日まで				2023年 2月18日から2023年 3月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	64,517,359円		費用控除後の配当等収益額	A	66,255,745円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	636,913,402円		収益調整金額	C	894,480,573円
	分配準備積立金額	D	776,278,599円		分配準備積立金額	D	788,517,106円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,477,709,360円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,749,253,424円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,892,926,616口		当ファンドの期末残存口数	F	25,948,070,191口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	674円
	10,000口当たり分配金額	H	21円		10,000口当たり分配金額	H	24円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,075,145円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,275,368円
	2022年 9月21日から2022年10月17日まで				2023年 3月18日から2023年 4月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,309,078円		費用控除後の配当等収益額	A	76,566,383円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	678,351,074円		収益調整金額	C	915,634,148円
	分配準備積立金額	D	788,090,127円		分配準備積立金額	D	787,474,126円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,528,750,279円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,779,674,657円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,449,686,755口		当ファンドの期末残存口数	F	26,173,786,716口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	651円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	679円
	10,000口当たり分配金額	H	21円		10,000口当たり分配金額	H	24円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,244,342円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,817,088円
	2022年10月18日から2022年11月17日まで				2023年 4月18日から2023年 5月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	67,267,444円		費用控除後の配当等収益額	A	74,243,594円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	704,585,737円		収益調整金額	C	940,072,939円
	分配準備積立金額	D	773,791,908円		分配準備積立金額	D	791,605,587円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,545,645,089円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,805,922,120円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,387,977,123口		当ファンドの期末残存口数	F	26,381,086,824口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	660円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	684円
	10,000口当たり分配金額	H	24円		10,000口当たり分配金額	H	24円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,131,145円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	63,314,608円
	2022年11月18日から2022年12月19日まで				2023年 5月18日から2023年 6月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	63,528,155円		費用控除後の配当等収益額	A	90,880,608円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	742,884,169円		収益調整金額	C	983,201,473円
	分配準備積立金額	D	780,113,583円		分配準備積立金額	D	793,235,946円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,586,525,907円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,867,318,027円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,882,762,282口		当ファンドの期末残存口数	F	26,860,628,271口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	664円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	695円
	10,000口当たり分配金額	H	24円		10,000口当たり分配金額	H	24円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,318,629円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,465,507円
	2022年12月20日から2023年 1月17日まで				2023年 6月20日から2023年 7月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	61,152,782円		費用控除後の配当等収益額	A	77,920,204円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	775,008,775円		収益調整金額	C	1,035,576,619円
	分配準備積立金額	D	783,549,739円		分配準備積立金額	D	813,828,858円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,619,711,296円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,927,325,681円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,316,842,155口		当ファンドの期末残存口数	F	27,517,213,960口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	666円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	700円
	10,000口当たり分配金額	H	24円		10,000口当たり分配金額	H	24円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,360,421円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,041,313円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日	当期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年 1月17日現在	当期 2023年 7月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日	当期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日		当期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日
期首元本額	22,541,602,146円	期首元本額	24,316,842,155円
期中追加設定元本額	3,845,957,330円	期中追加設定元本額	4,550,510,004円
期中一部解約元本額	2,070,717,321円	期中一部解約元本額	1,350,138,199円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日	当期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,016,176,277	△241,764,377
合計	△1,016,176,277	△241,764,377

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)

開示資料

決算