有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/17)

【提出】: 2024/04/12 9:15
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年 7月19日から2024年 1月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年 7月18日現在				当期 2024年 1月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			27,517,213,960口				31,546,519,948口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	669,506,088円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9757円			1口当たり純資産額	1.0354円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,757円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,354円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日				当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2023年 1月18日から2023年 2月17日まで				2023年 7月19日から2023年 8月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,264,933円		費用控除後の配当等収益額	A	87,759,792円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	135,041,212円
	収益調整金額	C	859,399,015円		収益調整金額	C	1,190,386,685円
	分配準備積立金額	D	780,671,897円		分配準備積立金額	D	817,458,253円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,713,335,845円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,230,645,942円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,512,970,763口		当ファンドの期末残存口数	F	29,632,576,629口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	671円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	752円
	10,000口当たり分配金額	H	24円		10,000口当たり分配金額	H	24円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,231,129円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	71,118,183円
	2023年 2月18日から2023年 3月17日まで				2023年 8月18日から2023年 9月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	66,255,745円		費用控除後の配当等収益額	A	91,876,966円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	894,480,573円		収益調整金額	C	1,249,327,555円
	分配準備積立金額	D	788,517,106円		分配準備積立金額	D	963,562,453円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,749,253,424円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,304,766,974円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,948,070,191口		当ファンドの期末残存口数	F	30,287,949,894口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	674円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	760円
	10,000口当たり分配金額	H	24円		10,000口当たり分配金額	H	24円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,275,368円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,691,079円
	2023年 3月18日から2023年 4月17日まで				2023年 9月20日から2023年10月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	76,566,383円		費用控除後の配当等収益額	A	84,136,328円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	915,634,148円		収益調整金額	C	1,298,029,800円
	分配準備積立金額	D	787,474,126円		分配準備積立金額	D	977,335,788円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,779,674,657円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,359,501,916円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,173,786,716口		当ファンドの期末残存口数	F	30,847,501,571口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	679円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	764円
	10,000口当たり分配金額	H	24円		10,000口当たり分配金額	H	24円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,817,088円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	74,034,003円
	2023年 4月18日から2023年 5月17日まで				2023年10月18日から2023年11月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	74,243,594円		費用控除後の配当等収益額	A	101,224,783円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	724,470,000円
	収益調整金額	C	940,072,939円		収益調整金額	C	1,314,680,907円
	分配準備積立金額	D	791,605,587円		分配準備積立金額	D	951,376,443円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,805,922,120円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,091,752,133円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,381,086,824口		当ファンドの期末残存口数	F	30,536,027,553口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	684円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,012円
	10,000口当たり分配金額	H	24円		10,000口当たり分配金額	H	24円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	63,314,608円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	73,286,466円
	2023年 5月18日から2023年 6月19日まで				2023年11月18日から2023年12月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	90,880,608円		費用控除後の配当等収益額	A	88,192,062円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	983,201,473円		収益調整金額	C	1,389,120,676円
	分配準備積立金額	D	793,235,946円		分配準備積立金額	D	1,690,083,945円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,867,318,027円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,167,396,683円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,860,628,271口		当ファンドの期末残存口数	F	31,125,572,621口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	695円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,017円
	10,000口当たり分配金額	H	24円		10,000口当たり分配金額	H	24円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,465,507円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	74,701,374円
	2023年 6月20日から2023年 7月18日まで				2023年12月19日から2024年 1月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	77,920,204円		費用控除後の配当等収益額	A	94,783,828円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	420,759,076円
	収益調整金額	C	1,035,576,619円		収益調整金額	C	1,441,107,433円
	分配準備積立金額	D	813,828,858円		分配準備積立金額	D	1,695,377,209円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,927,325,681円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,652,027,546円
	当ファンドの期末残存口数	F	27,517,213,960口		当ファンドの期末残存口数	F	31,546,519,948口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	700円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,157円
	10,000口当たり分配金額	H	24円		10,000口当たり分配金額	H	24円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,041,313円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	75,711,647円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日	当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年 7月18日現在	当期 2024年 1月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日	当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日		当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日
期首元本額	24,316,842,155円	期首元本額	27,517,213,960円
期中追加設定元本額	4,550,510,004円	期中追加設定元本額	6,276,129,934円
期中一部解約元本額	1,350,138,199円	期中一部解約元本額	2,246,823,946円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日	当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△241,764,377	889,631,565
合計	△241,764,377	889,631,565

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/17)

開示資料

決算