純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

a信託の終了
(a)委託会社は、各ファンドの純資産総額が30億円を下回った場合、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b)委託会社は、前(a)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

2022/07/20 9:29

#2 その他の手数料等（連結）

ァンドの信託事務に要する諸費用(監査費用、目論見書作成費用、運用報告書作成費用等)は、ファンドの純資産総額に年率0.055%(税抜き0.05%)を乗じて得た額を上限とします。当諸費用は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。監査費用とは、監査法人に支払うファンドの監査に関する費用をいいます。
②組入有価証券の売買時の売買委託手数料、ファンドの借入金の利息、借入れの手続きにかかる費用、信託財産に関する租税および受託会社の立替えた立替金の利息等は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2022/07/20 9:29

#3 その他投資資産の主要なもの（連結）

注1:投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
注2:組入全18銘柄について記載しています。

2022/07/20 9:29

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年5月末現在委託会社の運用する証券投資信託は次の通りです。ただし、親投資信託を除きます。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	25	405,254
合計	25	405,254

2022/07/20 9:29

#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、日々、信託財産の純資産総額に年0.088%(税抜き0.08%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時、信託財産中から支弁するものとします。この場合、消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
②信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は次の通りです。

2022/07/20 9:29

#6 投資リスク（連結）

○「目標リターン」とは、必ず一定の収益を得ることのできる運用を意味するものではなく、記載されている目標リターンの数値の達成を保証するものでもありません。したがって受益者の元本が保証されるものではありません。また、「目標リターン」は費用等控除前のものです。
○受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部またはすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、分配金はファンドの純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。
○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

2022/07/20 9:29

#7 投資制限（連結）

a投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
b同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の10%以内とします。
c外貨建資産への直接投資は行いません。

2022/07/20 9:29

#8 投資対象（連結）

④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変化等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前③に掲げる金融商品により運用することの指図をすることができます。
※ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は以下のとおりです。

2022/07/20 9:29

#9 投資有価証券の主要銘柄（連結）

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

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#10 投資状況（連結）

①NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

(2022年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,241,797	1.2
合計(純資産総額)		184,617,688	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

②NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)

(2022年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,694,118	1.4
合計(純資産総額)		968,504,051	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

2022/07/20 9:29

#11 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
1.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

2.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)2022/07/20 9:29

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】2022年5月31日
1.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

2022/07/20 9:29

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における発行済受益権総口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2022/07/20 9:29

#14 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	24,186
純資産の部
元本等

注記表

2022/07/20 9:29