有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月25日-平成31年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	システマティック・グローバル・マクロ戦略マザーファンド	1,273,868,956	1.0786	1,374,119,698	1.0976	1,398,198,566	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合 計	99.50

(参考)システマティック・グローバル・マクロ戦略マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	1,000,000,000	102.22	1,022,270,000	101.90	1,019,090,000	0.1	2027/3/20	59.23
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	300,000,000	101.72	305,162,000	101.59	304,791,000	0.1	2028/12/20	17.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	76.94
合 計	76.94