有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	システマティック・グローバル・マクロ戦略マザーファンド	2,927,036,652	1.2132	3,551,321,077	1.2119	3,547,275,718	99.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.46
合 計	99.46

(参考)システマティック・グローバル・マクロ戦略マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	1,100,000,000	99.58	1,095,380,000	99.29	1,092,278,000	0.1	2030/9/20	23.83
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	1,000,000,000	99.33	993,360,000	99.08	990,840,000	0.1	2031/3/20	21.61
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	700,000,000	99.02	693,147,000	98.89	692,272,000	0.1	2031/9/20	15.10
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第365回	400,000,000	98.90	395,608,000	98.82	395,284,000	0.1	2031/12/20	8.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	69.17
合 計	69.17