有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/23-2024/03/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	システマティック・グローバル・マクロ戦略マザーファンド	670,972,253	1.3090	878,302,680	1.3045	875,283,304	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)システマティック・グローバル・マクロ戦略マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	1,700,000,000	96.76	1,644,954,000	96.05	1,632,918,000	0.1	2031/9/20	24.87
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第365回	1,700,000,000	96.48	1,640,160,000	95.75	1,627,801,000	0.1	2031/12/20	24.79
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	1,200,000,000	97.03	1,164,360,000	96.38	1,156,560,000	0.1	2031/6/20	17.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	67.29
合 計	67.29