有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/23-2023/03/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	システマティック・グローバル・マクロ戦略マザーファンド	1,697,170,134	1.2960	2,199,532,494	1.3272	2,252,484,201	99.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合 計	99.76

(参考)システマティック・グローバル・マクロ戦略マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	1,700,000,000	98.67	1,677,390,000	98.64	1,677,033,000	0.1	2031/3/20	25.59
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	1,700,000,000	97.82	1,663,093,000	98.36	1,672,171,000	0.1	2031/9/20	25.51
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	1,000,000,000	99.04	990,420,000	99.01	990,190,000	0.1	2030/9/20	15.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	66.21
合 計	66.21