有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	システマティック・グローバル・マクロ戦略マザーファンド	1,858,363,649	1.1719	2,177,838,103	1.1671	2,168,896,214	99.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.47
合 計	99.47

(参考)システマティック・グローバル・マクロ戦略マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第354回	1,500,000,000	100.62	1,509,405,000	101.70	1,525,515,000	0.1	2029/3/20	66.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	66.85
合 計	66.85