有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	システマティック・グローバル・マクロ戦略マザーファンド	2,211,784,510	1.2036	2,662,103,837	1.2194	2,697,050,031	99.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合 計	99.51

(参考)システマティック・グローバル・マクロ戦略マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	1,100,000,000	100.33	1,103,630,000	100.32	1,103,586,000	0.1	2030/9/20	38.26
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第354回	500,000,000	100.79	503,995,000	100.82	504,130,000	0.1	2029/3/20	17.47
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第358回	400,000,000	100.53	402,148,000	100.53	402,120,000	0.1	2030/3/20	13.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	69.67
合 計	69.67