第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)で絞込み

個別

2021年5月12日: 19億2767万
2021年11月12日 -12.2%: 16億9258万

個別

2021年5月12日: 6億3291万
2021年11月12日 -2.58%: 6億1661万

個別

2021年5月12日: 24億5357万
2021年11月12日 -10.46%: 21億9690万

個別

2021年5月12日: 9469万
2021年11月12日 -5.5%: 8948万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色>

<投資対象ファンドの概要>①「AB SICAV I」が発行する「オール・マーケット・インカム・ポートフォリオ(クラスS1D)」

形態/表示通貨	ルクセンブルク籍の外国投資証券/円建
主要投資対象	世界の株式、債券および非伝統的資産など
運用方針	1. 新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。2. ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。・原則として、利回り水準や長期的な価格上昇期待を考慮して投資対象銘柄を選定します。・市場の状況に応じてポートフォリオを機動的に調整する「ダイナミック・アセット・アロケーション」戦略を活用することで、長期的な資産成長を追求しながら価格変動リスクを低く抑えることをめざします。3. さまざまな通貨建ての資産に投資することがあり、米ドル以外の通貨建て資産については当該通貨売り/米ドル買いの為替取引を行なうことがあります。また、原則としてオール・マーケット・インカム・ポートフォリオ(クラスS1D)の純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り/円買いの為替取引を行ない、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減をめざします。4. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	2018年11月13日
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額投資顧問報酬:日々の平均純資産総額の年率0.70%管理会社報酬:50,000米ドルまたは日々の平均純資産総額の年率0.01%のうちいずれか低い金額その他費用:保管報酬、管理事務代行報酬、名義書換代行報酬、ファンドの資産および収益に課せられる税金、組入有価証券の売買時の売買手数料、監査費用、弁護士費用等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。※なお、投資顧問報酬、管理会社報酬、その他費用(ルクセンブルク年次税以外の税金、仲介手数料および借入利息を除く)の総額は、平均純資産総額に対する年率0.85%を上限とします。今後、この数値は見直される場合があります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:97.7%;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ルクセンブルク籍の外国投資証券/円建運用の基本方針世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。主要投資対象世界の株式、債券および非伝統的資産など運用方針1. 新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
2. ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。

2022/02/04 9:17

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	60	175,229
追加型株式投資信託	772	21,068,563
株式投資信託合計	832	21,243,792
単位型公社債投資信託	78	215,962
追加型公社債投資信託	14	1,474,160
公社債投資信託合計	92	1,690,122
総合計	924	22,933,914

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託60175,229追加型株式投資信託77221,068,563株式投資信託合計83221,243,792単位型公社債投資信託78215,962追加型公社債投資信託141,474,160公社債投資信託合計921,690,122総合計92422,933,914

2022/02/04 9:17

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.9075%(税抜0.825%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2022/02/04 9:17

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2022/02/04 9:17

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2022/02/04 9:17

#6 投資対象（連結）

④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:443.9pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称「AB SICAV I」が発行する「オール・マーケット・インカム・ポートフォリオ(クラスS1D)」運用の基本方針新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。円に対する米ドルの為替変動リスクを低減するため、米ドル売り/円買いの為替取引を行ないます。主要な投資対象世界の株式、債券および非伝統的資産など委託会社等の名称投資顧問会社:

2022/02/04 9:17

#7 投資方針（連結）

ロ.当ファンドは、オール・マーケット・インカム(クラスS1D)とダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、オール・マーケット・インカム(クラスS1D)への投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.オール・マーケット・インカム(クラスS1D)では、原則として純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り/円買いの為替取引を行なうことにより、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減をめざします。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

2022/02/04 9:17

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

9,9841.0021
9,9830.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資証券98.32%親投資信託受益証券0.00%合計98.32%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/02/04 9:17

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

9,9841.0021
9,9830.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資証券98.99%親投資信託受益証券0.00%合計99.00%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/02/04 9:17

#10 投資有価証券の主要銘柄-003

9,9841.0021
9,9830.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資証券98.81%親投資信託受益証券0.00%合計98.81%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/02/04 9:17

#11 投資有価証券の主要銘柄-004

9,9841.0021
9,9830.01e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資証券98.52%親投資信託受益証券0.01%合計98.53%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/02/04 9:17

#12 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	27,560,734	1.68
純資産総額	1,642,529,693	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券1,614,958,97698.32内ルクセンブルグ1,614,958,97698.32親投資信託受益証券9,9830.00内日本9,9830.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)27,560,7341.68純資産総額1,642,529,693100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/02/04 9:17

#13 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	6,077,201	1.00
純資産総額	605,330,913	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券599,243,72998.99内ルクセンブルグ599,243,72998.99親投資信託受益証券9,9830.00内日本9,9830.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,077,2011.00純資産総額605,330,913100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/02/04 9:17

#14 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	24,992,490	1.19
純資産総額	2,094,423,705	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券2,069,421,23298.81内ルクセンブルグ2,069,421,23298.81親投資信託受益証券9,9830.00内日本9,9830.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)24,992,4901.19純資産総額2,094,423,705100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/02/04 9:17

#15 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,285,675	1.47
純資産総額	87,335,168	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券86,039,51098.52内ルクセンブルグ86,039,51098.52親投資信託受益証券9,9830.01内日本9,9830.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,285,6751.47純資産総額87,335,168100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/02/04 9:17

#16 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2022/02/04 9:17

#17 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,139有価証券250未収委託者報酬13,857関係会社短期貸付金16,300その他369流動資産合計32,916固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア1,633その他134無形固定資産合計1,768投資その他の資産投資有価証券11,373関係会社株式3,705繰延税金資産786その他1,246投資その他の資産合計17,111固定資産合計19,091資産合計52,007

	(単位:百万円)
負債合計		16,206
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)負債の部流動負債未払金7,322未払費用3,879未払法人税等795賞与引当金711その他※2927流動負債合計13,635固定負債退職給付引当金2,475役員退職慰労引当金92その他2固定負債合計2,571負債合計16,206純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,594利益剰余金合計7,968株主資本合計34,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,162評価・換算差額等合計1,162純資産合計35,801負債・純資産合計52,007(2)中間損益計算書

2022/02/04 9:17

#18 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第6期自 2021年5月13日至 2021年11月12日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第5期 2021年5月12日現在第6期 2021年11月12日現在1.※1期首元本額2,103,757,735円1,809,786,458円期中追加設定元本額96,843,908円199,955,404円期中一部解約元本額390,815,185円473,708,487円2.計算期間末日における受益権の総数1,809,786,458口1,536,033,375口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第5期自 2020年11月13日至 2021年5月12日第6期自 2021年5月13日至 2021年11月12日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(74,998,423円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(99,087,129円)及び分配準備積立金(124,078,086円)より分配対象額は298,163,638円(1万口当たり1,647.51円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(62,520,463円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(107,616,032円)及び分配準備積立金(149,518,602円)より分配対象額は319,655,097円(1万口当たり2,081.04円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第6期自 2021年5月13日至 2021年11月12日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第6期 2021年11月12日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第5期 2021年5月12日現在第6期 2021年11月12日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資証券36,044,353△10,296,309親投資信託受益証券△2△1合計36,044,351△10,296,310e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第5期 2021年5月12日現在第6期 2021年11月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第6期自 2021年5月13日至 2021年11月12日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第5期 2021年5月12日現在	第6期 2021年11月12日現在
1口当たり純資産額	1.0651円	1.1019円
(1万口当たり純資産額)	(10,651円)	(11,019円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第5期 2021年5月12日現在第6期 2021年11月12日現在1口当たり純資産額1.0651円1.1019円(1万口当たり純資産額)(10,651円)(11,019円)

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#19 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年5月13日)319,269,672319,269,6721.02191.0219第2計算期間末 (2019年11月12日)1,497,264,3291,497,264,3291.06151.0615第3計算期間末 (2020年5月12日)1,810,676,6941,810,676,6940.89210.8921第4計算期間末 (2020年11月12日)2,112,795,1812,112,795,1811.00431.00432020年11月末日2,123,564,080-1.0182-12月末日2,101,376,019-1.0363-2021年1月末日2,049,067,200-1.0358-2月末日1,959,366,239-1.0324-3月末日1,945,435,993-1.0423-4月末日1,940,057,876-1.0667-第5計算期間末 (2021年5月12日)1,927,676,6981,927,676,6981.06511.06515月末日1,893,163,911-1.0735-6月末日1,859,677,581-1.0865-7月末日1,777,058,503-1.0964-8月末日1,787,460,137-1.1115-9月末日1,753,238,079-1.0848-10月末日1,713,037,760-1.0966-第6計算期間末 (2021年11月12日)1,692,582,7051,692,582,7051.10191.101911月末日1,642,529,693-1.0857-

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#20 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2019年5月13日)129,426,742130,192,8091.01371.0197第2特定期間末 (2019年11月12日)496,116,743498,991,3751.03551.0415第3特定期間末 (2020年5月12日)556,962,476560,871,0770.85500.8610第4特定期間末 (2020年11月12日)630,747,529634,757,2650.94380.94982020年11月末日641,703,123-0.9569-12月末日639,594,757-0.9738-2021年1月末日641,716,821-0.9673-2月末日624,945,199-0.9642-3月末日627,516,732-0.9674-4月末日638,235,126-0.9901-第5特定期間末 (2021年5月12日)632,918,333636,783,0520.98260.98865月末日657,471,703-0.9901-6月末日648,983,821-1.0021-7月末日646,204,537-1.0052-8月末日646,721,156-1.0192-9月末日612,944,897-0.9887-10月末日615,141,614-0.9995-第6特定期間末 (2021年11月12日)616,619,190620,324,9520.99841.004411月末日605,330,913-0.9838-

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#21 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2019年5月13日)317,125,223318,689,0091.01401.0190第2特定期間末 (2019年11月12日)1,522,868,4541,530,193,3771.03951.0445第3特定期間末 (2020年5月12日)2,152,630,8362,163,876,6680.86140.8659第4特定期間末 (2020年11月12日)2,387,305,3712,399,799,8110.95530.96032020年11月末日2,396,416,554-0.9686-12月末日2,496,458,251-0.9858-2021年1月末日2,449,720,353-0.9803-2月末日2,415,594,067-0.9770-3月末日2,408,882,451-0.9813-4月末日2,460,672,856-1.0043-第5特定期間末 (2021年5月12日)2,453,572,4912,465,867,1520.99781.00285月末日2,451,108,729-1.0056-6月末日2,391,658,770-1.0178-7月末日2,328,217,149-1.0219-8月末日2,312,890,591-1.0361-9月末日2,192,841,331-1.0062-10月末日2,208,632,375-1.0172-第6特定期間末 (2021年11月12日)2,196,905,7602,207,704,9601.01721.022211月末日2,094,423,705-1.0022-

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#22 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2019年5月13日)37,869,55938,058,2221.00361.0086第2特定期間末 (2019年11月12日)91,842,28592,297,7471.00821.0132第3特定期間末 (2020年5月12日)94,135,22394,135,2230.83110.8311第4特定期間末 (2020年11月12日)97,765,61297,765,6120.93530.93532020年11月末日96,382,235-0.9482-12月末日87,924,513-0.9650-2021年1月末日85,843,908-0.9645-2月末日90,481,397-0.9614-3月末日91,506,077-0.9705-4月末日92,631,192-0.9926-第5特定期間末 (2021年5月12日)94,693,92794,693,9270.99130.99135月末日93,171,570-0.9990-6月末日94,324,456-1.0110-7月末日90,645,622-1.0151-8月末日91,454,521-1.0241-9月末日89,537,296-0.9946-10月末日90,698,810-1.0054-第6特定期間末 (2021年11月12日)89,486,22889,931,2871.00531.010311月末日87,335,168-0.9906-

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#23 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2021年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年11月30日

Ⅰ 資産総額	1,648,332,867円
Ⅱ 負債総額	5,803,174円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,642,529,693円
Ⅳ 発行済数量	1,512,858,185口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0857円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,648,332,867円Ⅱ 負債総額5,803,174円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,642,529,693円Ⅳ 発行済数量1,512,858,185口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0857円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日

Ⅰ 資産総額	93,332,963,723円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,332,963,723円
Ⅳ 発行済数量	93,134,281,614口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0021円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額93,332,963,723円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)93,332,963,723円Ⅳ 発行済数量93,134,281,614口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0021円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)

純資産額計算書
	2021年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日

Ⅰ 資産総額	612,708,898円
Ⅱ 負債総額	7,377,985円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	605,330,913円
Ⅳ 発行済数量	615,291,541口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9838円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額612,708,898円Ⅱ 負債総額7,377,985円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)605,330,913円Ⅳ 発行済数量615,291,541口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9838円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)

純資産額計算書
	2021年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日

Ⅰ 資産総額	2,132,117,958円
Ⅱ 負債総額	37,694,253円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,094,423,705円
Ⅳ 発行済数量	2,089,766,736口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0022円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,132,117,958円Ⅱ 負債総額37,694,253円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,094,423,705円Ⅳ 発行済数量2,089,766,736口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0022円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)

純資産額計算書
	2021年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日

Ⅰ 資産総額	88,345,211円
Ⅱ 負債総額	1,010,043円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,335,168円
Ⅳ 発行済数量	88,160,379口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9906円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額88,345,211円Ⅱ 負債総額1,010,043円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)87,335,168円Ⅳ 発行済数量88,160,379口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9906円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。

2022/02/04 9:17

#24 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/02/04 9:17

#25 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2022/02/04 9:17

#26 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2021年11月30日現在のものであり、変更となる場合があります。

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#27 附属明細表（連結）

2020年5月31日

資産

純資産	$	1,256,287,188

e border="0" style="width:291.0pt;border-collapse:collapse">資産投資有価証券の評価額$1,036,484,950定期預金202,432,997売却済み有価証券からの未収金164,360,155元本売却の未収金10,221,628ブローカーおよび預託機関に預け入れている現金39,436,656未収配当金および未収利息10,148,067外国為替先渡取引による評価益10,191,335スワップ取引の評価益11,676,578スワップ取引における前払プレミアム6,506,425先物取引の評価益4,464,140スワップ取引の未収利息1,392,712貸付有価証券の未収収益0後払い設立費用0その他の未収金0資産合計1,497,315,643負債購入済み有価証券への未払金169,487,139解約元本の未払金5,761,893ブローカーおよび預託機関への未払金12,991,588外国為替先渡取引による評価損7,838,945スワップ取引の評価損20,787,401未払配当8,401,239先物取引の評価損1,625,802スワップ取引における前受プレミアム5,978,762オプション取引の売建玉の評価額5,673,484スワップ取引の未払利息466,157未払費用およびその他負債2,016,045負債合計241,028,455純資産$1,256,287,188損益計算書
2020年5月31日で終了する会計年度

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#28 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	93,332,963,723	100.00
純資産総額	93,332,963,723	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)93,332,963,723100.00純資産総額93,332,963,723100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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